Breakout systémy

[Retro]

Kofis:
Můžeš mi prosím vysvětlit jak je možné že ti funguje nastavení SL 10, pokud IBFx roztáhne spread na dejme tomu 15 pips? To jsi přece v okamžiku otevření pozice hned vyhozen stopkou?

[Retro]

Igor napsal jakési zhodnocení asi nejdiskutovanějšího systému Hanse: www.strategybuilderfx.com/showthread.php?t=17868. Mj. píše, že tímto způsobem se dá Forex obchodovat i bez hlubších znalostí. Takže pokud ještě navíc splňujete podmínku, že čím hloupější sedlák, tím větší brambory, vzhůru tedy........

[kofis]

Retro,
Amazing dává SL + spread a proto jsem použil trailing do openorderprice, kde při první ticku to skočí na požadovaný SL.(Takové SL řízení podle volatility IBFX :O) ,někdy10,někdy15 atd... ). Problém nastane, když natažený spread zůstane po vyhlášení a jde to opačným směrem, než se otevře pozice. To už je ale riziko skalpování na zprávy a zatím se mi to stalo jen jednou. Podle mě je důležité vychytat čas, kdy přestat modifikovat, někdy totiž IBFX platforma má asi 10 sec Zpoždění se kterým je třeba počítat.
Jirka

[frantacech]

Volf Napsal:
-------------------------------------------------------
> frantacech:
> mig není dobrý broker na zprávy, jednak je
> pomalejší a jednak začal blokovat obchodování přes
> EA, když vidí, že s nimi obchoduješ zprávy.
> Milan


Coze? A jak to zduvodnili, to blokovani?

[Maatej]

to frantacech:

Ja idem tiez cez Mig a mne nezdovodnovali nic:). Ale pisu, ze ak zistia zneuzivanie EA, tak ti to zakazu.

Existuje nejaky dobry borker s MT4 na spravy?

Maatej

[frantacech]

Jak zneuzivani EA? Takze kdyz mam EA, ktera vydelava tak je zneuzivam? Nechapu.

Takze stav je ted jaky? Jedes na MIGu Amazing a cekas co bude?

[PaJaSoft]

Retro: Tak pod to se presne podepisuji... - ja teda nejedu a nikdy jsem nejel originalniho Hanse ani jeho modifikace, ale dochazim k naprosto stejnemu zaveru. Ba co vice, lonsky rok byl LEPSI pro BO systemy nez dva roky predtim = v poctu stop and reverze akci. Poctive - rucne na 1mn TF - jsem backtestoval nekolik BO systemu az od roku 2004 - napr. 00-50 USDCHF, BO zalozen na High/Low BO predchoziho dne (a nastavovan parametrove dle ATR), weekly BO z kanalu v pondeli v poledne (CET) atd. - vsechny vypadaji very simple... presne dle hesla setup and forget...

ALE... v podstate si tak akorat vydelaji na svuj provoz... Na stranu druhou, uz jsem zminil cifru 7%... pokud budeme mit nejaky takovy system, +-80 obchodu za rok (mluvim ted o tydenim systemu) a pocitame-li s maximalnim poctem souvislych proher 15 (v realu system mel 13), system bude mit T/P 96pips (100-obvykly spread), ktere je treba vydelat KAZDYM obchodem (ztratovy znamena pyramidovani prostrednictvim velikosti dalsiho nakupu ala ruleta), muzeme si troufnout na takovyto system s 1000$ a zacit poctive od nanolotu - modifikace samozrejme mozne... tim mame zaruceno, ze rocne vydelame 80*96pips=7700pipsu = 77$ = 7.7%p.a. - neni to mnoho, ale rozhodne to neni malo - 7% rocne z pocatecniho kapitalu... - problem tohoto MM je vsak pomerne neefektivne drzena vysoka castka na ucte pro bezne obdobi... - staci maximalne 50% vyse uvedene... JENZE - v tomto systemu neexistuje nemas love - nemas, neudelas dalsi trade, jsi v pr...

Na druhou stranu existuji systemy, ktere maji i RRR pod 1, ktere maji dlouhodobou uspesnost jen nejakych 60%, takze ani podle Kellyho formule NEMUZOU byt profitabilni... muzou, ftip je v tom, ze BO systemy mohou mit dlouhou snuru proher za sebou (napr. v roce 2004 jsem u vyse zmineneho narazil na vice jak 3 mesice v KUSE!), zatimco system s podivnym RRR a ne zrovna sexy zajimavou uspesnosti (pri tomto RRR) ma pocet kontinualnich proher v dlouhodobem meritku prumerne POD 2, maximum 4... - mluvim treba o systemech zalozenych na separation.


Naopak jako progresivnejsi nez tyto pevne BO system (pevne ve smyslu T/P, S/L byt "generovane" na zaklade minulosti - jako ATR apod.) se mi v tuto chvili zda idea Igora - B/O na dynamickem zaklade - v podstate kanalu - bohuzel jeste jsem se nedostal k tomu, abych ho radne otestoval... chytrejsi budu do mesice.

[frantacech]

kofis Napsal:
-------------------------------------------------------
> frantacech,
> obchoduji u IBFX. Do posud jsem používal 2 EA na
> jeden měnový pár, ale zjistil jsem, že se to někdy
> nestihne modifikovat (nejdůležitější je, co
> nejrychleji dostat SL na BE). Takže používám jen
> jedno EA s rozdílným nastavením pro jednotlivé
> zprávy. Sleduji a zapisuji různá nastavení. Každá
> zpráva má jiný potenciál, který se také mění.
> Takže podle mě nemůžeš používat na danou zprávu
> celý rok stejné nastavení. Jinak většinou
> pipsaway= 5, SL= 10 používám standardně(u NFP a
> InterestRateStatement pipsaway 15-20 a SL 15-20) a
> zbytek podle předpokladu pohybu. Dnes na USD
> Retail Sales např. mám pipsaway=5,TP=60,SL=10 ;
> čas- 60/10/150; TSLdoOP=15;
> TSL1=25/TSLin=40/TSL2=10;
> Jinak jsem měl EA zatím na třech párech a neni
> problém.
> U každého brokera máš ale jiné podmínky a chce se
> to přizpůsobit. Třeba u mig jsem slyšel, že
> dochází k pomalejšímu plnění, takže moje nastavení
> ti asi moc nepomůže. Skus se informovat u Volfa,
> který u nich obchoduje.
> Jinak rád poradím, i když se sám zatím učím:o)
> Jirka
>
>
>
> --------------------------------------------------

Jak jsi dopadl s Dnes na USD Retail Sales ?
U me teda 4x SL. Kdybych sel na ruletu, vic bych si to uzil... to bylo rychle, exekuce vseho na vsechny strany a pak SL na vsechny strany. Uff, ufff. jeste ze to bylo demo. a to jsem mel pipsaway 7

[kofis]

frantacech,
no dnes to bylo 1x SL....příště

[kofis]

frantacech,
dnes si to měl zkusit na libře v 10:30...krásných 50 pips...
ale mohlo by to být častěji
Jirka

[frantacech]

Kofis Dnes uspech, nevim ted kolik pips ale jel jsem 0.8L a close rucne na +320. Velmi slusne. Posilam template pro vylepseni designu.

[frantacech]

no a ve finale me vrazi z wallstreetu vydusili na ten dlouhe long svici tak ze jdu s brekem domu.

[Maatej]

to PaJaSoft:

Kde sa da najst nieco viac od Igora o tych variabilnych B/O?

Maatej

[Maatej]

Mohol by niekto otestovat originalne nastavenia Hansa123 pre GBP/USD od 18/10/2005 do 6/9/2006? Mam dost velky rozdiel medzi realnymi vysledkami a backtestom. Mozno mam len niec blbo nastavene. Dufajme. Vdaka za pomoc.

Maatej

[PaJaSoft]

Maatej:

www.strategybuilderfx.com/showthread.php?t=17300