Breakout systémy

[Retro]

Pro všechny obchodníky neupraveného Hanse - každodenní výsledky z live najdete zde: www.forexsystem.co.nr/

[Volf]

tom_czr:
mohu se zeptat, jakými úpravami jsi dosáhl PF 1,91? Pokud testuji svůj soubor na datech od 17.6.2004 do 1.2.2007, získám profit 7604 pips při PF 1,7. Vstupní parametry EA jsou:
pár GBPUSD
Start: 9 CET
EndOfDay: 20 CET
Délka range pro určení hranic breakoutu: 4 hod.
Počet pips nad/pod range: 3
StopLoss: 33
TakeProfit: 160
Posun do BE+5 pips po: 20 pips

Jinak údaj o tvém DD v % není relevantní, neboť závisí na velikosti vstupního kapitálu, který použiješ. Zajímavější by byl tedy údaj v pips. U mého systému činí 300 pips.

[tom_czr]

Jejda, zapomnel jsem prilozit backtest co jsem predtim chtel poslat, tady je. to Volf: Vstupni parametry budou videt v backtestu, prilozim jeste jeden na celych datech od Alpari (tj od roku 2004). Mam tam PF 1.84 a profit 5290pips. Narychlo jsem to EAcko vcera dopsal. Pokud budes mit chvilku, mrkni na ty vysledky... snad v tom nemam zadnou botu. Hezky den! Tom :)

[tom_czr]

Ted akorat nevim, jestli je ten kratsi back presne ten ktery jsem chtel poslat... no to je jedno :)

[Volf]

tom_czr:
tak sice vidím vstupní parametry, ale pořád neznám tvoje úpravy, kterým jsi podle mne systém stejně moc nevylepšil, neboť původní systém, pouze s optimalizovanými parametry, jak jsem je uvedl, dává lepší zisk, lepší DD v pips, pouze o trochu nižší profit factor, což je způsobeno menším počtem obchodů díky tvému filtrování.
Milan

[tom_czr]

to Volf:
Mas pravdu, budu si s tim jeste hrat, ale jinak jsem s vysledky pomerne spokojen. Jinak co se tyce uprav, tak si tam akorat zkousim hrat s nejakym trailingem nebo posunem do BE pomoci SD/ATR. Jinak pokud jsi nemenil sveho Hanse, tak to bude asi podobne.
Obchodovani jen ranniho pasma, trend filter (podobne jako Vegas) + moje pokusy s SD (ATR).

Tom :)

[kurkapetr]

Volf

Mohl bys sem prosim dat tu verzi kde se da posunout BE do 5+ pips? mam Hans123MV22 a tam to nejde:(.

Diky

PK

[koblih]

Kurkapetr: Verzi Hans123MV22 nemam, ale ve verzi Hans123MV1.2 je to parametr, ktery se jmenuje BE_PIPS

ALL:Kdyz uz jsme u Honzika, jaky se vam zda nejvhodnejsi MM pro tento system? Ve vyse zminovane Volfove verzi Hanse je pouzit vypocet velikosti lotu z max DD. Pouziva nekdo neco jineho? Ron treba na svych strenkach zminuje pouziti LeadRisku pro hanse se zajimavymi vysledky.
Druha vec, jestli nekdo uz neresil, padlo tu nekolik navrhu jak odfiltrovat vstupy, ale zkousel nekdo udelat jinak vystupy?

Kaja

[kofis]

zdravím kurkapetr, pokud tvoje verze Hanse nemá přesun SL do BE + pips, tak zadej do parametrů nastavení EA třeba..... [bold]extern int BEpips=5; pak si najdi v EA kde se modifikuje SL do BE a změň třeba takto...OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderOpenPrice() +BEpips*Point,OrderTakeProfit(),0,Green);.... pro BUY a pro SELL.... OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderOpenPrice() -BEpips*Point ,OrderTakeProfit(),0,Green); koblih, Já zatím používám Fixed Risk 2% z účtu, ale do budoucna bych to chtěl také změnit. U Hanse je to těžké, žádné logické pravidlo výstupu a TP 9x za tři roky (tedy u mého nastavení)....... O Hansovi přemýšlím snad non-stop, ale každá komplikace s nějakým indikátorem vedla k horšímu výsledku... Teď jsem Hansovi dost nedůvěřoval, byl s mým nastavením dva měsíce ztrátový a za Prosinec 2006 -150 pips , což je v testování za tři roky jeho rekord. Kdyby ale bylo, po tyto dva měsíce, nastavení open od 6h a měřeno range 2h, byl by zisk skoro 600pips. Tak mě to přimělo testovat celý tři roky po měsíci ideální nastavení a použití nastavení pro následující měsíc......výsledky skutečně výborné, ale jen pro minulé dva měsíce:o) Dalších pár měsíců je šul-nul s původním nastavením a zbylý dlouhý čas je klasika prostě lepší... Takže to za poslední dva měsíce beru spíše jako menší klopýtnutí:o) S tím MM mě napadlo co mnoho lidí používá na jiných systémech a to je rozdílný SL a TP podle dlouhodobého trendu.Pokud by byl Hans v dlouhodobým trendu up, TP a SL by bylo rozdílné pro objednávku BUY od SELL. Někdo třeba obchoduje pouze ve směru trendu, ale většinou vyhlášení zpráv během dne způsobuje korekci, která by mohla být zachycena nižším TP, nebo zajištěna dřívějším BreakEven popř.menším SL. Možná je to blbost, chce to otestovat. Přikládám jen jednu z mojich vizualizací základního testu na Hansovi ranní pásmo (nic nového). Jirka

[kofis]

kurkapetr,
promiň toto [bold]extern int BEpips=5;...... bez [bold] :o) jsem to chtěl dát do tučého provedení:o)

Volf,
chtěl jsem se zeptat, na tvůj názor na Kellyho pro Hanse...
Pokoušel jsem se různě manipulovat s procentem Risku, ale jako by si ze mě trh dělal srandu:o)
Jirka

[PaJaSoft]

Panove, pisete ze Hanse poctive testujete do minulosti, vzhledem k tomu, ze ruzne BO systemy taktez takto testuji, zjistil jsem, ze nize uvedene mesice byly znacne zabijacke pro ne. Muzete mi rici vas dosazeny vysledek v pipsech za tyto mesice? Ptam se na to proto, ze zejmena z toho duvodu, ze se da v podstate rici ze veskery zisk se v roce 2004 a 2005 vraci zpet do marketu (byt treba nejeden zminovany system byl udajne zpetne testovan az do 80-tych let a za celou dobu posbiral zisk okolo 150.000 pipsu bez position sizingu) - rocni zisk v radu 500pips neberu a realna pravdepodobnost takoveho (ziskoveho) vysledku se ztrati ve statistice, resp. v slippage a spreadech... (ja BO testuji na fixnich spreadech bo se nikde nedozvim skutecne natazeni BID v tu chvili). Jedna se o mesice 3/2004, 9-11/2004 a 3-6/2005 - stejne projevy pozoruji v ruznych B/O systemech a na ruznych major parech, takze to neni zcela nahode, ale souvisi zrejme s mass psychologii te doby.

[kofis]

PajaSoft,
já zatím Hans jen 4 1/2 měsíce live.... z toho první dva měsíce totálně porušování pravidel, takže :
(1/2) Srpen -49 / Září 151 / Říjen 218 / Listopad 308 / Prosinec -150 / Leden 9 /
Jirka

[janbla]

Zdravím,
chci se zeptat co to je za hanse který ma v sobě Trend filter ja používam hans123MM22 a tam to není
Dík Honza.

[Volf]

kofis:
Zkoušel jsem uplatnit na hanse position sizing dle Kellyho formule, avšak výsledky byly velmi pochybné. Nejlepší výsledky jsem dosáhl stejné jako s metodou fixed risk 6%. Ale pokud by systém startoval ve špatném období, kdy se nedařilo, dává pak příliš dlouho nízké procento pro další obchody a už nedožene systém dle fixed risk. Pokud se dá Kelly na něco použít, pak je to podle mě pouze na systémy, kde se hodně pravidelně střídá zisk a ztráta. Ale když je trh jako nyní 2 měsíce v rangi a breakout systémům se nedaří, nezachrání je ani PS dle Kelly. Osobně jsem Kellyho formuli po svých experimentech přestal důvěřovat. Dokonce si myslím, že ani nikdo z přítomných traderů (minimálně na forexu) takovýto postup pro získání velikosti lotu v praxi nepoužívá.
Milan

[kofis]

Volf,
díky, potvrdil jsi moji domněnku. Jak říkáš, u Hanse nedochází tak často ke střídání zisků a ztrát a proto taky to mé manipulování s % použitého risku nedávalo takové výsledky, jako fixed risk.
Pokoušel jsem se přidávat procento risku pokud je Hans v trendu, nebo pokud se mu dařilo, ale pokaždé to vedlo k horšímu výsledku, než za použití FR.
Tedy nejlepší varianta je, doplnit Hans intradenním systémem, který případné ztráty systému pokryje....
Něco jako systém založený na nižším TF (1M,5M), který se bude pohybovat a sbírat pipsy v rangi.
Jirka