Breakout systémy

[vladko11]

Nie som programátor , ani ma nezaujíma, čo je tam načo ale či to funguje. ATR je tam tuším na stopky. Ide o jednu z posledných modigikácií HANS123 , nájdeš to na strategybuilderfx a iste aj nejakú diskusiu k tomu. Nastavenia som si trochu zoptimalizoval.

[Malcikk]

vladko11:

Tyto indikátory jsou ty, které používáš v tom AOS? Jedeš to live? Vypadá to slušně...

[vladko11]

Nie, tieto indikátory používam manuálne. AOS z toho naprogramovať neviem. Neviem vôbec programovať. Ako AOS používam tie dva breakouty čo som tu dnes uviedol.

[vlaka]

Dobry den. Par stran dozadu som nasiel diskusiu o systeme Breakout Daily Range, ktoreho autorom je Igor. Ja som sa vtedy pokusal urobit EA na jeho system (nick vlaka). Po konzultacii s Igorom som system zo SBFX vymazal, pretoze to nefungovalo podla jeho podmienok (po 08:00 EA nepocital dynamicky High a Low, zostal konstantny po cely den), a podla jeho odporucenia som to prepracoval. EA pracuje takto Vstupne parametre: StartC - cas kedy EA zistuje Dialy High and Low, a pocita first Entry pre long a short pozicie Start - cas od ktoreho EA otvori poziciu (samozrejeme ak su splnene podmienky pre vstup) EOD - cas kedy EA ukonci vsetky otvorene pozicie EOT - cas do ktoreho moze EA otvorit poziciu P1,P2,P3 - prametre pre vypocet Avarage Daily Range MM - pouzitie Money Managment-u (zatial som to neoptimalizoval,a je to prevzane z Hendrickovho EA Phoeinx), takze lepsie nastavit false ST - True - je mozne spustit optimalizaciu ak je False EA pouziva prednastvene parametre priamo v kode useTP - pouzite Take Profit-u MaximumRisk- pouzite v MM DecreseFactor - pozitie v MM reversal - if true EA moze otvorit aj reverznu poziciu po po zatvoreni predchadzajucej (stava sa to malokedy) stdevper - preioda pre indikator Standard Deviation, ktory je pouzity ako filter pre vstup stdevlimit - minimalna hodnota Standard Deviation pre vstup percRAvgBO - hodnota pre vypocet Breakout a je v percentach percRAvgTS - hodnota pre vypocet Trailing Stop-u a je v percentach TP - hodnota pre Take profit in pips percRAvgBE - hodnota pre vypocet Break Even a je v percentach maxTS - hodonta pre maximalny Trailing Stop v pipsoch Po 08:00 EA vypocita denne High a Low a Avarage Daily Range sposobom ako bolo v povodnom systeme, vypocitaju sa hodnoty pre vstupy EntryLong=DailyLow+percentualna cast priemerneho denneho Range (percRAvgBO) EntrySort=DailyHigh-percentualna cast priemerneho denneho Range (percRAvgBO) Vstup do pozicie Long sa uskutocni ak, Close[1] (predchadzajuceho Bar-u) je nad EntryLong a stdDev je nad limitom (stdevlimit) a hodnota stdDev ma stupajucu tendenciu. (zatial dva bary dozadu) Vstup do Short pozicie Close[1] (predchadzajuceho Bar-u) je pod EntryShort a stdDev je nad limitom (stdevlimit) a hodnota stdDev ma stupajucu tendenciu. (zatial dva bary dozadu) Trailing Stop je realizovany tiez na Close predchadzajuceho baru a sluzi aj ako limitna hodnota pre vstu do opacnej pozicie. Take Profit je standardny. V kode su predefinovane nastavenia pre EURUSD, GPUSD, USDCHF a USDJPY a su optimalizovane za posledne dva mesiace a funguju od 9/2006. Optimalizaciu pre hodnoty (stdevper, stdevlimit, percRAvgBO, percRAvgTS, TP, percRAvgBE) robim kazdy tyzden, alebo po troch zlych obchodoch na jednom pare. Hodnoty optimalizujem pre 30-40 dni naspat. Zatial nemam relevantne vysledky z forward testingu, takze ich sem ztial nedam. Ked bude co tak to urcite zverejnim. PS Na Forexe som novacik venujem sa tomu len asi 6 mesiacov, aj to len po veceroch."Cistotu kodu" si prosim nevsimajte je to len pracovna verzia, nikdy som neprogramoval vo C++, venoval som sa programovaniu databaz aj to len chvilu. Dakujem za Vas cas. vlaka

[kurkapetr]

ahoj, Pridavam svuj jednoduchy EA. System vyhleda S/R urovne o poctu svicek a rozsahu podle zadanych promenych a umisti na jejich okraje (v danem rozptylu) pending objednavky. Pak aktivaci jedne z objednavek se druha vymaze. System backtestuji na ruznych TF a postupne modifikuji. Jestli vas to zajima, mrknete na to a kdyz budete mit nejakej napad jak vylepsit, budu rad. Promene a system jsou zrejme z komentaru v souboru.

[djboom]

Ahoj
Viete mi niekto povedat kde sa da vo VT trader nacasovat napr toto?
High a Low od 06:00 – 10:00 CET pro EUR/USD a GBP/USD
Dik

[Retro]

To Volf:
Z množství EA pro Hanse se mi zalíbil Breakout_TR_0.6_beta1_eurusd. Našel jsem v kódu tvoje jméno, proto se na tebe obracím s dotazem. Dosud se mi nepodařilo správně nastavit časy, takže zatím ani jeden příkaz. Chybu asi dělám v zadání GMT Offset - mám nastavit podle času brokera? (Pro live používám Hans123Trader_v9_02 a tam má GMT Offset asi trochu jiný význam - toto EA zatím funguje téměř bezchybně).
Děkuji za odpověď.

[Volf]

Retro,
jak už z názvu souboru vyplývá, není to můj soubor, ale soubor od nicka TR. Proč je uvnitř moje jméno, zřejmě proto, že můj soubor kopíroval nebo z něho vycházel. Tímpádem tvou otázku neumím zodpovědět.
Milan

[Malcikk]

Tak po mnoha a mnoha hodinách čtení všeho možného zjišťuji, že breakout systémy, u kterých jsem původně začal, pro mě budou opravdu to nejlepší :) Podruhé jsem přečetl 34 stran příspěvků a začínám mít celkem jasno. Měl bych dvě otázky do diskuse:

1)

Někde k začátku někdo (tuším tawa) psal o "plovoucím nastavení" systému. Tzn. že na konci každého měsíce se udělá backtest posledních x měsíců každého zvlášť, najde se pro každý z nich to nejoptimálnější nastavení (ať už vůbec nebo v rámci nějakého range kolem dlouhodobě nejúspěšnějšího nastavení), a pak se těchto x sad nastavení jednoduše zprůměrují, ať už SMA nebo EMA. Výsledný průměr se pak použije jako nastavení na následující měsíc.

Tato myšlenka se mi velmi zamlouvá, bohužel jsem zatím nedodělal backtesty všech variací, které mě zajímají, na dostatečně velkém počtu měsíců. Proto mě zajímá, jede tohle někdo? Jaké jsou výsledky?

2)

Jako určování trendu zatím ve všech testech používám denního Vegase (H4 jsem zatím nestihnul). Chtěl jsem se zeptat, jestli se někdo někam posunul v testech určování trendu podle ADXMA? Mám na mysli čistě určení směru, ve kterém budeme brát vstupy. Výstupy jsem zatím neřešil jinak než pevným TP (do budoucna bych testoval ATR a trailing stop podle pivotů a fundamentů).

Tak mi držte palce, jakmile tyhle věci dokončím, rád bych šel poprvé v životě live, i když na mini/mikro lotech :)

Lovu zdar!

[herman]

to Malcikk
1
Z tvojho prispevku nie je jasne,ci mas na mysli breakout na baze 123hans. Ak ano,tak tento system obchoduje a testuje mnozstvo ludi v roznych variantach.System je slusne robustny,a nejake optimalizacie ho vylepsuju len malo a je otazne,ci optimalizacia na zaklade historickych dat znamena vylepsenie v buducnosti.

2
Podla mna ak chces system obchodovat len v trende,tak je jedno , cim trend urcujes. Opet optimalizacia minulosti neznamena idealne nastavenie do buducnosti. Ak obchodujes len v trende,mas mensi DD,hladsiu equity krivku,ale aj mensi celkovy zisk.Vzdy je to nieco za nieco

herman

[Malcikk]

Díky za odpověď.

Ad 1:

Nevím, co je myšleno bází 123hans. Mám na mysli originální Hans123 (používám EA od Volfa, nejjednodušší a podle mě ze všech nejlepší), pouze s jiným nastavením, jen na Cable, a jen ranní pásmo. Jediné, co jsem do toho přidal, je to určování trendu - bere to breakout jen na tu stranu, kam se jeví aktuální trend. Čili asi mluvíme o tom samém :)
Právě kvůli tomu, že optimalizace na historických datech nezaručuje úspěch v budoucnu, mě zajímá to průměrování. Mělo by to neustále přizpůsobovat nastavení podle toho, jak systém v poslední době fungoval. Samozřejmě je otázka, jakou metodiku zvolit pro počítání průměru, za jakou periodu a jestli tou periodou musí být jen měsíce nebo také dny, týdny apod. Často třeba je zisk za jeden měsíc podle nejoptimálnějšího nastavení třeba 250 pipsů a hned z následujícího měsíce se optimalizací nevytříská víc jak 60 - to jsou na průměrování dost odlišné hodnoty. Stejně tak jednotlivé parametry se často dramaticky liší, že průměrování je může zkreslit - konkrétně TP (i když to se zrovna dá řešit mnoha jinými způsoby). Proto se určitě dají zkoušet i jiné délky period...
Zajímá mě jen čistě, jestli to někdo zhruba takto počítá. Selský rozum mi říká, že takto dynamicky upravované nastavení, které je ale průměrem za určité období, a proto vyhladí určité výkyvy, má větší naději na úspěch, než nastavení, které mi po curve-fittingu vyšlo nejlépe za celé 2,5 roku (tolik je dat od Alpari). Trh se za tu dobu mohl změnit.
Pokud si myslíte, že je přesto dlouhodobé nastavení lepší, za jakou dobu doporučujete testovat? 2,5 roku mi připadá moc...

Ad 2:

Také si to myslím. Určitě do výběru nezahrnu vedle Vegase a ADXMA nic dalšího. Ohledně ADXMA se mi líbila myšlenka, hledat pásmo, kde ADXMA je po určitý počet barů rovné. A už je jedno, jestli by se to implementovalo do Hanse, nebo by se celý systém trochu pozměnil, jak o tom psal kofis na stránce 28. Zabýval se tím někdo?
Jinak je mi jasné, že se tím vzdám zisku. Mě spíš ale zajímá ten drawdown, abych to se svým malým účtem unesl a byl psychicky co nejvíc v pohodě. Stejně mě zajímá spíš PF a také složení zisků a ztrát, jak se střídají apod., abych na tom mohl postavit solidní money-management.

[herman]

to Malcikk

Podla mna je optimalizacia systemu ovela rozsiahlejsi problem, nez samotne vytvorenie ziskoveho systemu

herman

[kofis]

Malcikk,
Ten návrh na obchodování ADXMA jako Breakout systému jsem neprogramoval, ale sem-tam to sleduji.
Nastavení entry pokud je rovná ADXMA několik svíček do zadu neni ideální vzhledem k tomu, že se špatně určuje vzdálenost pips od naměřeného pásma High a Low.
Možná by bylo lepší pokud ADXMA je rovná třeba 10-15 svíček čekat na změnu ADXMA a až potom nastavit entry nad High a Low. Většinou už je i udán směr, takže by nemuselo být 5pips, ale i méně, nebo přímo za Buy,Sell.
Jinak na sledování trhu ADXMA super.
Jirka

[tawa]

Malcikk>> ano driv jsem se tim zabyval a davalo to docela v pohode vysledky... neduhem cele veci se pro mne stal StrategyTester, na ktery aspon ja se tak nemuzu moc spolehnout... je fajn, ze cloveka nasmeruje urcitym smerem co a jak lze ocekavat, ale na nejake vetsi ladeni bych se ohlizel po necem jinem... takze jsem toho zanechal a pouzivam stejne nastaveni uz nejaky mesic s tim, ze si akorat sem tam udelam poznamku pri vstupu vystupu atd.

[Malcikk]

tawa:

A když ses tím zabýval, zkoušel jsi to live? Jak optimalizuješ teď (jak jsi došel ke svému nastavení, co několik měsíců používáš)?

kofis, herman:

Díky za odpovědi!