Breakout systémy

[kbtm]

Preji dobry den, pro testovani jsem si napsal vlastni SW ... zde v tomto vlakne jsem uz par vysledku prezentoval (pred cca 3 mesici). Momentalne mam dukladne otestovany rok 2006 (vstupy po 5 minutach, tj. 0:00-17:55, SL 15-55, PT 30-150). Roky 2002-2005 jsem "projel" jen zbezne - dle mych testu v minulosti metoda "pracovala" lepe ... Kompletni test na 3 PC trva cca 15 hodin, takze zrejme zustanu s dalsimi optimalizacemi jen u roku 2006 ... Pokusim se pripojit vysledky 2006/SL20/PT135/5pipsOdRange. Hodila by se mi "nezavisla" kontrola alespon par hodnot - neco jsem "rucne" porovnal s grafy VT/CMSFX a chybu jsem nenasel ... S pozdravem kbtm

[herman]

to Maatej

nezda sa mi efektivne testovat EA na dlhsich,nez dvojrocnych datach.Trhy sa rychlo menia a plati to aj na cable.Priemerny
mesacny range sa u cable znizil zo 140 na sucasnych 113 pips.A vecsi, nez 250 pips Daily range bol naposledy 30.5.2006
Pred rokom az dvoma to bola mozno dobra hodnota pre TP,ale dnes to urcite neplati.

herman

[Maatej]

to kbtm:
Pozri si napr 13/08/2004. Kabel vtedy spravil 277 pipsov za den.

to kofis:
Velmi dobry napad. Pre tretie entry by sa mohol pouzit napr S2 alebo R2 uroven daneho dna. Ked je kabel v trende, velmi casto tieto urovne pretne pocas dna. Aj ked sa k nim niekedy priblizi na par pipsov, odrazi sa, tak po case sa znova vrati a dotkne sa tej urovne. Alebo pouzit ATR s nejakym nasobkom (napr aj mensim ako 1) za par poslednych sviecok na vyssom timeframe ako nas PT pre tretie entry. Trailing sl asi nebude to prave orechove. Ale pristup, ze mame viacero vystupnych strategii je velmi dobra vec.
Mas na svoju verziu Hansa EA? AKe su vysledky backtestov toho, co si navrhol?

Maatej

[Maatej]

to hreman:
Takze navrhujes to optimalizovat vzdy za poslednych par mesiacov (kazdy mesiac) napr nechat bezat tu verziu live? Kolko mesiacov je ale potom optimalne? To by bolo treba tiez nejako optimalizovat a to je problem. A aj ked to budeme takto optimalizovat, nemoze sa stat, ze tie optimalne nastavenia za poslednych par mesiacov prestanu byt optimalne prave vtedy, ked ich zacneme pouzivat?
Nepokusal si sa robit, alebo niekto iny, out of sample testy hansa?
Pouzivas hansa aj ty?


to kbtm:
Ak sa da, mohol by som otestovat nieco na svojich strojoch. A co potrebujes presne skontrolovat? BE nepouzivas?

[herman]

maatej

Ja by som povedal,ze optimalizacia vystupov na TP by mala byt robena tak cca za max 3 posledne mesiace.Momentalne sa mi javi ako dobry TP dynamicka hodnota 20 dnovy median Daily range + 20 az 30 pips (V tychto dnoch cca 135 pips) . Ale tieto mechanicke vystupy nepovazujem za prilis optimalizovatelne,podla mna lepsie su vystupy podla situacie na trhu v podvecernych hodinach,plus S/R urovne.Ja obchodujem ranny breakout cable,ale vystupy robim rucne.

herman

[tom_czr]

Pokud rozdeleni na vice casti, tak bych opravdu nesel do vice nez dvou pozic - dlouhodobe nam to vydela mene (uz jsem dnes myslim psal). Jinak nekde jsem cetl myslenku toho, ze si vypocitame urcite ATR a jeho nasobky pouzijme jako PT. Nasobky nastavime tak, aby prvni PT byl vybran v 50% obchodu a abychom se tak zajistili ze tato pozice pokryje jednu pozici stratovou (nebo vydela jeste neco navic) - tzn. zisk na prvnim PT musi byt minimalne dvakrat vetsi nez SL, abychom splnili tuto podminku. Takze to bychom vlastne ani nepotrebovali delit pozici na dve casti a byli bychom hezky plusovi. A nebyl by v podstate zadny extremni DD :) A meli bychom takove forexove perpetum mobile :))
Moje dedukce nakonec skoncila jinde nez jsem chtel, asi uz budu unaveny, tak toho psani necham :))

Zapracuju na necem co mi efektivne zaznamena konec trendu (zase ne prilis pozde), ale aby to zaroven nebralo moc signalu ktere tvori "noise"
Hezky den preje Tom :)

[Maatej]

to herman:

Urcovat TP podla nejakej obdoby ATR je podla mna velmi dobry pristup. Este by to chcelo preprogramovat to do EA a otestovat.
Existuje par empirickych studii o technickej analyze a forexe, kde sa robil aj step forward testing (optimalizacia kazdych par mesiacov ako sa tu o nej bavime), ale tieto vysledky potom v praxi neboli lepsie ako optimalizacia na prvych niekolkych mesiacoch, rokoch a potom stale pouzivanie optimalizovanych nastaveni v buducnosti (out of sample prognozy).

Obchodujes aj nieco ine okrem hansa?

Maatej

[herman]

to maatej

Aj woodieho,ale teraz nema najlepsie obdobie,tak ho vynechavam,trochu fundamenty,Sidov system, prielom/odraz S/R, pivotu, a testujem dalsie...

[Maatej]

to herman:

Sid ma nejaky system, ktory zverejnil?

Nie je to vynechanie woodieho porusenie discipliny ako sa o nej stale vsade pise? A sice, ze treba preckat aj take obdobia a potom pridu lepsie a kto nedodrziava pravidla a nejde podla systemu, tak nedopadne dobre? Ako to vnimas?

Ak si dobre pamatam, zivis sa full time forexom uz. Mohol by povedat ako prebieha tvoj den, kedy obchodujes, ako riesis nejake trejderske krizy, aky MM...? Viem, ze to nie je zoznamka a sa ti mozno ani nechce odpovedat, ale velmi by to pomohlo ako motivacia a inspiracia vsetkym hladajucim a teda aj mne:). Vdaka.

Maatej

[Maatej]

to kbtm&herman: Prikladam testy na 5 rokoch dat Hansa obchodovaneho len cez prvu session. Mutacia Trend je od Hansa dost odlisna, aj ked z neho vychadza. Neviem, mozno ste tie backtesty uz videli, ale zaujimal by ma vas nazor.

[herman]

to maatej

SID svoj system pusta po fragmentoch,myslim, ze uz toho zverejnil dost,aby sa to dalo dat dokopy.Je to ale diskrecny system ,zalozeny aj na znalosti trhu.
Woodie mi zacal davat viac obdobi s nulou,ci malym ziskom.Je to rozdiel oproti backtestu,tak cakam az budu vysledky zase ako boli v testoch.A ked nebudu,tak ho nebudem obchodovat.Nechapem obchodovanie ako mechanicku zalezitost.
Co sa tyka fulltradingu,tak si nepametas uplne spravne.Sice som na forexe 8-10 hodin, vela testujem,ale zatial sa tym nezivim.Neobchodujem velke pozicie a v podstate to stale beriem ako testovanie.Nastastie mi staci pracovat 3 mesiace v roku,aby som vyzil,zvysny cas sa venujem FX,ale zatial je to len hobby.A kedze je to hobby,krizy nemam.Mal som ich,ked som hladal system a rychlo som chcel ist live, testovanim systemu so ziskom na konci pominuli.

herman

[Maatej]

to herman

Co pouzivas od SIDa? Ja mam tie klzave pivoty, bezne pivoty, ADXMA plus MA 100 a 200 do toho. Bolo zverejnene este nieco viac?
ad diskrecny system: S forexom je to tak, ze strasne vela zavazia spravy. To hovoria aj skuseni dealeri USA, Londyne alebo Hong Kongu pri roznych prieskumoch. Tvrdia, ze na intradenne pohyby maju vplyv reakcie na spravy, masove chovanie a daleko za tym je technicka analyza. Vo forexe sposobi kazda sprava nieco, vyhlasenie hocijakeho ministra moze zahbyat menami. Naopak, pri komoditach si myslim, ze to az taky vplyv nema a ovela viac sa obchoduje technicky a teda mozu byt komodity jednoduchsie. Robis aj komodity?
Kazdopadne vdaka za nahlad do tvojho stylu:).
Mozem sa este spytat, kde sa da pracovat 3 mesiace do roka? Aka oblast to je?:)

Maatej

[herman]

to Maatej

Pouzivam to,co si napisal.K mojej praci sa blizsie vyjadrovat nebudem,nesuvisi to s FX,ale je to na Slovensku.

herman

[kofis]

Maatej,
obrázek, který jsem přiložil (troje SL / troje TP) byl jen jeden z nápadů. Určitě se pokusím to dát do EA, ale to mé tempo je mizerné.(měl bych si změnit nick na "blesk") :o)
Jirka

[Maatej]

to tom_czr:

S tym ATR som to tu niekde tusim spominal. ATR hojne vyuzivali aj Turtles pe urcovanie SL, PT a tusim aj pre velkost pozicie (pocet lotov) a oni tiez ficali na breakout systeme. Takze aj SL by sa mohlo ratat ako nejaky parameter nasobeny ATR za poslednych niekolko sviecok (to by sa dalo nastavit ako Input). Mozno by sa hodilo dat pre SL iny parameter ako pre PT. Tak by sa EA sam prisposoboval novej situacii na trhu bez nutnosti neustalych optimalizacii.
Rozdelit pozicie na max 2 je velmi dobry napad. Po uzavreti prvej by sa druhy SL mohol posunut BE napr.
Trend by sa mohol urcovat na daily pomocou SIDovho ADX MA, alebo napr pomocou normalneho MA. Ak pouzijeme bezne MA, uptrend by mohol byt napr vtedy, ak MA rastie posledne 2-3 sviecky (teda posledne 2-3 dni ak urcujeme trend na daily grafe) a downtrend naopak. Mohlo by sa tak napr predist tomu noise.
Co si o tom myslis? Dalo by sa to hodit do EA a potom by sme to testli, hm? Programovanie mi zatial bohuzial nejde:(.

Maatej