Breakout systémy

[Volf]

glader:
na to restartování mám názor, že se nemusí dělat. Byla to jen spekulace ohledně toho, zda pak bude systém zadávat správně entry. Sám restartuji každý den a občas se mi taky přihodí, že entry jsou jinde, ale vzápětí se automaticky upraví. A k úpravám Hanse. Podle mě tu nešlo o pomoc zvládnout psychiku, tu má leckdo zmáklou až dost, jak jsem si všiml, ale o vylepšení systému a jeho bodového potenciálu použitím nějaké strategie na výstup. Nakonec tím, že bude systém profitabilnější se psychika taky zlepší.
Milan

[glader]

ty vystupy na jedlotlivych fibo, popripadne, S/R, pivotech apod. Jsem take trochu zkousel. Ne moc do hloubky. Nevychazelo me to nejak vylozene spatne. Zobchodoval jsem 3 jednotky, jedna podle pravidel SL, BE, PT...druha na BE konec...tedy prikladnych 18 pips a druha na S/R dejme tomu cca 50-60 pips. Ale nikdy jsem na tom system nepostavil respektive live nejel.

[tawa]

pred nejakou dobou se me zda, ze tady Dzink daval tipa na vystupy na zaklade CCI, trosicku jsem na to koukal a zatim mi to ze vsech moznosti co tady byly zminene prislo nejzajimavejsi s tim, ze jsem koukal na mensi timeframe... akorat to trosku pripominalo praci ve zmyslu klasicke paretovy formule, ze 80% usili udela 20% uzitku a opacne

[Retro]

Volf Napsal:
-------------------------------------------------------
> glader:
> na to restartování mám názor, že se nemusí dělat.
> Byla to jen spekulace ohledně toho, zda pak bude
> systém zadávat správně entry. Sám restartuji každý
> den a občas se mi taky přihodí, že entry jsou
> jinde, ale vzápětí se automaticky upraví. A k
> úpravám Hanse. Podle mě tu nešlo o pomoc zvládnout
> psychiku, tu má leckdo zmáklou až dost, jak jsem
> si všiml, ale o vylepšení systému a jeho bodového
> potenciálu použitím nějaké strategie na výstup.
> Nakonec tím, že bude systém profitabilnější se
> psychika taky zlepší.
> Milan

Můžeš prosím napsat jakou verzi EA používáš pro automatickou opravu entrů?
Dík.

[Volf]

retro:
Hans123MV22
Milan

[tom_czr]

to all:
Kdyz jsem zacinal, zacal jsem taky s Hans123MV22 ale entry mi to obcas taky dalo spatne. Obcas znamena vzdycky v ranni session po spusteni pocitace, pak se to opravilo. To by ani nevadilo, problem byl v tom, ze mi nekdy nakoupilo za market, kdyz nemelo. Takze jsem to upravil tak at to dava jenom pending orders...

Mozna to chtelo vymazat neco v pameti, nebo ja nevim - nejsem profesionalni programator. Tak jsem ten kod malinko upravil a odstranil i kontrolni fci - nebyla treba. Nese to s sebou jen jednu malou zmenu, nepocita to dobu napr. od sesti do desiti, ale od aktualni chvile minus lenght.

Zase mam v hlave ty vystupy :/ Zatim to delam tak ze pokud jsem minimalne v dvojnasobnem zisku nez jaky je SL a trend slabne, tak muzu vystoupit. Vsechno ostatni je bud SL nebo PT - nic mezi tim... Chce to neco vic, mysleni mimo ramec, premyslet jinak nez ostatni. No zatim nevim, jdu cerpat inspiraci z dalsich vlaken.

Uvazuji nad tim ze do toho pridam i nejake pole, kde vzdycky napisu cas kdy maji prijit nejake zpravy a ono pred tim bude nastavovat pending orders... pridam nejaky trend filter a la Vegas a bude z toho HansVegasDataBreakout System :)

Jsem prave short na eurusd a gbusd a long na usdchf - zatim celkem 130 pips v plusu. Mam podminku pro dnesni den ze to muzu zavrit jenom kdyz tam budu mit aspon 160... jak to vidite dneska vyvojem na techto parech?

Hezyk den preje Tom :)

[kofis]

ahojte,
no, taky jsem hodně řešil výstupy Hanse a těch pokusů už bylo (CCI na 1H grafu, JMA-klouzavé průměry, pivoty...)
Zatím stále vychází klasické EOD (i když ještě občas zlobím).
Ale včera jsem studoval systém Phoenix a nebylo by špatný použít trojí vstup i na Hanse.
Vstup se třemi jednotky, po BreakEven přesun na vstupní hodnotu(třeba jen se dvěmi jednotkami)
po dosažení určité úrovně (nebo v čase-třeba po datech v 11, tak kolem 12) ukončení první pozice, po dosažení další úrovně, nebo kolem 16 ukončení druhé pozice a v EOD ukončení třetí.
Problém je při falešném průrazu entry a zasažení kompletním SL. Ale dalo by se to rozložit také na tři SL.
Při protnutí entry by byl vstup za tři jednotky a SL1=10pips, SL2=20pips a SL3=30pips.
Je to jen návrh a určitě by to stálo za zvážení.
Jirka

[Retro]

kofis:
O postupném SL také uvažuji, jen nevím jak jej zařídit. Respektive jak zadat jednotlivé SL. Pokud např. vstoupím se třemi loty jednou objednávkou, nevím jak zajistit částečné výstupy při dosažení jednotlivých SL. Nebo by bylo nutno vstoupit třemi objednávkami po jednom lotu?

[tom_czr]

Muzeme udelat neco jako Fibo urovne, akorat to budou urcite nasobky napriklad ATR, tak at je prvni target zasazen aspon v polovine poctu obchodu a aby pokryl ztratove obchody... no nevim, ale kdyz se nad zase zamyslim z dlouhodobeho hlediska, tak jsme myslim stejne nic nevyresili.

Mozna rozdelit pozici na dve casti, ta prvni je na pravidelne pokryti ztrat a aby byla krasne rovna nase equity (pomuze nasi psychice) a druhou pozici bychom tahli na maximalni zisk... zase bych vyuzil nejakym zpusobem ATR. Kdyz uz rozdelovanai pozice na vice casti tak bych to dal maximalne na casti dve. Protoze uz i tak z dlouhodobeho hlediska snizujeme sve zisky. Takto vypada zatim muj nazor. Az budu mit volnejsi chvilku zkusim to doprogramovat do sveho systemu a uvidime co to udela s equity hlavne v obdobim kdy je trh v range...

Hezky den preje Tom :)

[glader]

Traderi breakoutu dle modifikace ranni range od 9 CET /8 GMT/. Dneska mam prapodivny ranni vstup, buy, koncici na SL. Stalo se vam to take?

[Maatej]

Hi,

obchodujete v Hansovi aj druhu session, alebo mate nastavenu len prvu? Ja mam len prvu, BE 40, SL 70, PT 250, EOD 19, prva session u mna zacina o 10 a Lookback mam 2 hodiny. Na 5 rocnych datach ale Hans neukazuje taku peknu equity krivku ako posledne 2 roky. Takmer vygumoval ucet. Aky mate na to nazor? Skusal niekto robit tiez tie testy na 5 rocnych datach?
Na originalnom vlakne o Hansovi vlozil nick TR kedysi dost obmenenu verziu Hansa, ktora vykazovala peknu equity krivku aj na 5 rocnych datach. Mozno sa da inspirovat z toho systemu. Skusali ste ho testovat aj dalsi?

Nepomohol by Hansovi trendovy filter na vyssom timeframe?

Maatej

[kbtm]

Preji dobry den,

od roku 2004 se "vyteznost" klasickeho systemu HANS dost zhorsila ...
Svymi testy jsem dosel k vlastni modifikaci breakout systemu. Metoda je typu "nastav a zapomen", tj. nesleduji protnuti urcite hladiny pro posuv na B/E.
Vse je testovano na minutovych datech, prevedenych z tickovych dat GainCapital. Par GBP/USD. Cas VT/CMSFX (USA).

Dulezity poznatek z testovani - metoda neni citliva skoro na nic (cas 2:00-8:

[kbtm]

Takze znovu ... podruhe to snad jiz vyjde :

Preji dobry den,

od roku 2004 se "vyteznost" klasickeho systemu HANS dost zhorsila ...
Svymi testy jsem dosel k vlastni modifikaci breakout systemu. Metoda je typu "nastav a zapomen", tj. nesleduji protnuti urcite hladiny pro posuv na B/E.
Vse je testovano na minutovych datech, prevedenych z tickovych dat GainCapital. Par GBP/USD. Cas VT/CMSFX (USA).

Dulezity poznatek z testovani - metoda neni citliva skoro na nic (cas 2:00-8:00, SL 15-40, PT 50-150, ...) ... veskere parametry jsou znacne modifikovatelne a metoda je temer vzdy profitabilni.
Takze konkretne - parametry s durazem na nizky SL :
Start v 5:20, SL 20, PT 135, open +- 5 pips nad range, vypocet range z 240 minut, pri nedosazeni SL/PT pozice uzavrena v 18:59.
Pro rok 2006 je celkovy profit 1226 pips, nejvetsi DD 160 pips (21.8.2006).

Rozdil BID/ASK neni uvazovan ... pokud se ale provede test s open +- 10 pips nad range nebo primo na range, zhorsi se vysledek jen o cca 15%, takze nic fatalniho. Presto test upresnim (spolu s modifikaci uzavreni pozice v trochu prijatelnejsi dobu).
V nekterych pripadech dochazi k protnuti SL ve stejne svicce (stejne minute) jako vstup do trhu - protoze test neprobiha na urovni tickovych dat, je uvazovana "horsi" varianta - konec na SL.

Ze vseho pro me plyne docela uspokojivy vysledek - diky nizkemu SL (20 pips) je mozne obchodovat i pri nizkem uctu s vyssim poctem minilotu (muj pripad ...) nebo lotu (...) a u monitoru staci byt cca 5 minut denne (11:20 a 00:59)...

To Maatej - hodnota PT 250 - to je chyba ? Takovy pohyb behem 1 dne nepamatuji ...
Trendovy filtr jsem zatim nezkousel. Cast ztratovych obchodu ale by asi pri prvnich "nahledech" sla vyloucit kontrolou sirky range (pri sirce nad 60 pips (?) obchod vynechat).

S pozdravem kbtm

[kofis]

Retro, No trojí SL by šel teoreticky zadáním opačných entry(když jsi sell za 0.9lotu, tak opačné tři příkazy buy stop za 0.3lotu), ale v MT jde otevřít pozice na obě strany, tak nevím. Ale možná by bylo lepší mít tři samostatné nákupní jednotky, protože by na ně šel uplatnit rozdílný MM. Toto je maličkost, spíše vymyslet na čem by měli být jednotlivé výstupy založeny. Například: 1. SL=35pips, po +18 až 20pips přesun na BE+5pips a výstup EOD(19-21h) 2. SL=20pips, po +18 až 20pips přesun na BE+5pips a výstup podle zpětného protnutí +-100linie CCI na 1H grafu 3. SL=10pips, a tady bych dal další pravidlo (posun podle pivotů, SR, ručně) a nebo třeba jen 25pips trailingSL. U MM by se stanovilo max.procento Risku na všechny tři obchody a podle % úspěšnosti by se přidávalo jednotlivým pozicím (1.2.3) a ubíralo těm ostatním, nebo procento z účtu na jednotlivou pozici a pokud by zrovna vyšel obchod z SL 10(to znamená vstup s vyšší jednotkou než u SL 35), tak by to bylo velmi příjemné pro DD . Nechtěl bych dělat něco moc složitého, ale chtělo by to využít ranní session na plno, když už je tento pohyb tak precizně otestován tolika tradery. Přiložím letmo obrázek. Jirka

[Maatej]

to kbtm:

Ake dlhe data mas do minulosti? Ako si ich prevadzal z tickovych na minutove? Cez ten navod, co sa tu objavil?
Co sa tyka ziskovosti, nie je to naopak? Do roku 2004 to bola katastrofa a potom sa to otocilo o 180 stupnov u Hansa? Mohol by si, prosim, dat na sklo svoj Report z backtestu a equity krivku?
System, ktory na povodnom Hansovom vlakne rozvija nick TR uvazuje s filtrom ako hovoris, a sice, ze sa urci maximalny povoleny range a ked je vacsi, nezada entry.

ad 250 pips: Tak mi to vychadzalo najlepsie. Pozriem vysledky, ci to dobre backtestuje.