Breakout systémy

[Maatej]

Zdravim breakoutovych traderov;),

uz nejaky cas backtestujem/forwardtestujem svoj breakoutovy system a zatial su vysledky celkom fajn. Myslim, ze moze byt aj dlhodobo velmi uspesny, nakolko sa breakout systemy ukazali ako velmi robustne systemy a ten, o ktorom je rec, je velmi jednoduchy a v jednoduchosti je predsa krasa:).

Testujem to pomalicky v Exceli. Vysledky su zatial nasledujuce (1lot):

Druha polovica 07/2006 (zaciatok backtestov): 297 pips
08/2006: 5 pips
09/2006: 407 pips
zatial 10/2006: 369 pips

System je zalozeny na prerazeni daily Pivot Points. Nepouzivam trendovy filter. Stale hladam nieco vhodne. Predpokladam, ze ak by to nevylepsilo vysledky, aspon by to vyhladilo equity curve a znizil by sa pocet obchodov.
Obchodujem par GBP/USD a pomaly pridavam USD/CHF. Oba pary ukazuju slusnu volatilitu a trendovost, co sa da pri breakoutoch dobre vyuzit.

Ak by mal niekto cas a chut naprogramovat tento system do EA, bol by som mu velmi vdacny, nakolko neviem o programovani skoro nic. Takze, keby bol niekto ochotny, napisem pravidla. Ak nie, aspon mi napiste, ci sa da spolahnut na data v Alpari a otestujem si to rucne v MT4 na dlhsom obdobi.

Vdaka.
Maatej

[Volf]

Maatej:
napiš přesná pravidla a já ti to naprogramuju. Také pravidla pro výstup, posun SL, TP.
Milan

[Maatej]

Zdravim Volf,

vdaka za ochotu.

Zakladom je teda bezny daily Pivot Point na 10min grafe.
Dlha pozicia: Ak cena prerazi Pivot Point zdola hore (close sviecky je nad pivotom), umiestnim entry buy prikaz 13 pipsov nad high tejto sviecky (tato hodnota moze byt naprogramovana ako volitelna a da sa s nou pohrat). Ak cena pokracuje vyssie, prikaz sa aktivuje a sme v dlhej pozici.

Pre kratku poziciu plati opak. Cena musi prerazit zhora dole pivot (close je pod pivotom; close SL je 31 pipsov od vstupu. BE je po 30 pipsoch. Tiez sa to moze naprogramovat ako nastavitelne. Mne funguju najlepsie tieto hodnoty.
PT su urovne R2, S2. Pripadne sa moze nastavit volitelne nastavitelny pevny PT napr na 70 pipsov. Teda bud vystupujem na hodnotach R2, S2, alebo si zvolim pevny PT vzdy napr 70 pipsov (alebo ina hodnota; mne vychadza najlepsie tato). Pri hodnotach R2, S2 ako PT sa niekedy stane, ze sa cena otoci 3-4 pipsy pred touto urovnou. V AOS pre VT to mam poriesene tak, ze je tam nastavitelny range napr 5 pipsov okolo R2, S2, aby sme vylucili taketo pripady. Da sa to poriesit v MT4?
Vystup je mozny aj v pripade, ze sa aktivuje opacna pozicia (cena pretne entry prikaz) (ci uz sme v zisku, alebo v strate).
Ak sa pozicia prenasa, do dalsieho dna a ako PT mame zvolene R2 alebo S2 (long/short), platia R2 a S2 toho dna, kedy sme do pozicie vstupili, nie noveho dna.

O trailing SL som neuvazoval. Snad len v takej forme, ze by sa sl posuvalo kazdych 30 pipsov. Teda ak som v pluse 30 pipsov, posuniem SL na 0. Ak mam plus 60 pipsov, posuniem sl na 30. Ak sa to naprogramovat ako volitelna zlozka, stalo by to za odskusanie. Casto sa stane, ze som v pluse napr 61 pipsov a potom sa trh otoci. V statistikach to uvadzam ako BE a teda zisk nula, ale skoda tych pipsov, mozno aspon 30 by sa dalo zachranit.

Nad trendovym filtrom uvazujem. Stale hladam nejaky vhodny. Mozno by sa uplatnil ten, ktory pouzivate pri Hansovi, kto vie. Ked to nerobi problem, mozes to do toho zakomponovat, aby sa to dalo volitelne zapinat a vypinat.

To by malo byt asi cele. Snazil som sa vyjadrovat presne. Ak by napriek tomu boli nejake problemy, napis a pokusim sa vysvetlit. Vdaka.

Maatej.

[Maatej]

Ups. MT4 tusim nema 10min grafy. Da sa to nejako obist? Ak nie, asi bude treba pomenit Entry buffer (spominanych 13 pipsov), ale ked to bude nastavitelne, tak potom sa to bude dat nejako pomenit.

[koblih]

Maatej:No rekl bych ze Daily Pivot bude na vsech timeframe stejny. Pokud nepouivas jine indikatory, je pak jedno na jakem timeframe to pobezi.
Kaja

[herman]

to maatej

Systemy tohto typu byvaju robustne.Ak funguje na 10 min TF, mal by z dlhodobeho hladiska na 15 min TF dosahovat podobne vysledky

herman

[Maatej]

Herman:

Jedno to v podstate je. Co je ale zavisle od od timeframe pri tejto metode, je Entry Buffer. Ten bude asi treba predstavit. Teda pokial sa nemylim;).

[Maatej]

Volf:

Este som zabudol. Denne maximalne 2 stratove obchody. Po druhej strate v dany den sa neobchoduje, obchody mozu zaca potom az v dalsi den. Jeden den znamena doba, pokial sa nezmeni hodnota Pivot Pointu (teda od 17:00 do 17:00 NY casu).

Maatej

[kofis]

Maatej,
Jak řešíš pondělky.Daily Pivot Point je většinou po víkendu sražen do tenkého pásma. Vím že už tady někdo zmiňoval indikátor, který to řeší, ale už si nevzpomenu.
Pondělky jsou někdy docela trendové a stojí určitě za to.

Jinak u Hanse taková připomínka (možná už pro vás známá). Už mnohokrát jsem si všimnul u systémů využívající EOD, že používání celých hodinových hodnot, pár pipsů "ubírá".
Já osobně používal na Hansovi EOD=21,nebo EOD=19, ale kolem celých časových pásem dochází ke spekulativním pohybům. Myslím si, že by nebylo od věci testovat otevírací i zavírací proces na minuty přesně.
Jirka

[Maatej]

Pivoty pre pondelok ratam z piatkoveho obchodovania.

[frantacech]

Neco podobneho jako Maatej me napadlo jako News Trap - proste pred 14.30 nastavit +- 13pips buy stop a sell stop a pak pripadne trailovat. Zkousel to nekdo uz?

[kofis]

frantacech,
ano, i základní Hans123 využívá jak ranního tak odpoledního pásma. Také jsem zkoušel 14:30 až 15:30 vstup kde jsem měřil range(poslední High a Low) např posledních 10minut s posunutím na SL na BE, nebo trailingem.Výsledky někdy překvapily (zvlášť, když se pozice neuzavírala v den vstupu, ale držela se přes noc) Dlouhodobě ale výsledky nic moc. Možná by stálo za to, to pořádně otestovat. Hans ranního pásma funguje dobře jako systém (20% obchodů tvoří 80% zisků).
Ale přidat k němu odpolední pásmo s pozicí drženou přes noc, by nebyl špatný nápad a nemuselo by to být přímo na GBPUSD.Takoví USDCHF je docela dobrý na odpolední pásmo.
Jirka

[Marek24]

Matej:
Pivoty (denne) som riesil niekedy v january 2006 backtest dopadol dobre priemerne to vyslo cca 400pips priemer/mesiac za obdobie 36 mesiacov potom som skumal
tyzdenne a mesacne cca to vyslo rovnako alebo asi este weekly o nieco lepsie ako denne a najlepsie alebo rovnako ako tyzd. mesacne akurat ze treba adekvatne prispôsobit stopky.Co sa tyka urob. z toho AOS alebo EA tak je toho dost na forach priamo k stiahnutiu.Parametre denneho pivota boli +10pips nakup alebo predaj nad alebo pod lajnov SL myslim 25.weekly asi 70-100 a luna asi 150-200 neviem keby Ta to zaujimalo tak pozrem na to.Profity boli riesene tak ze sa vymetali ciastocne ako u Vegasa na jednotl.urovnach ,R1,S1atd systém je robustny a podla mna cim dlhsia perioda tym lepsie priemer 400 je dobry vela do toho nesahas a ide to alebo aspon islo. Este na zaver pouzival som CET 8 to vyslo ako najlepsie.

[Marek24]

frantacech:
Ano skusal a niekedy do trailoval velmi rychlo na jednu aj druhu stranu zalezalo od Sl a a TP naposledy v pondelok.

[Maatej]

Marek:

Noo, tvoje backtesty vyzeraju velmi povzbudivo. Mas to zapisane ako dennik v nejakom excelovskom subore? Ak by ti to nevadilo, mohol by si mi to poslat. Robim o investicnych strategiach s menami seminarnu pracu a potom bude z toho diplomovka. Velmi by si mi tym pomohol a samozrejme ta uvediem ako zdroj.

Zatial som pozeral len VT forum, ale tam som nenasiel nic podobne. Boli tam pivoty, ale riesene to bolo relativne dost odlisne. Ak poznas nejake fora, kde su dobre AOS, EA, ktore spominas, velmi by ma to zaujimalo:). Ale zas 10 pipsov nad/pod lajnov mi pripada, ze to berie strasne vela obchodov. Preto som to riesil cez Entry buffer nad high/low prerazajucej sviecky. Celkom sa to osvedcilo pri rangovych dnoch.

Ak sa mozem opytat, obchodujes pivoty? Asi ano, ked to ma take dobre vysledky, ci nie?

Maatej