Breakout systémy

[herman]

namodro: ta tabulka nie je velmi uzivatelsky privetiva.Je to taka moja pomocka vo forme,ktora vyhovuje mne.Nechcem sem davat veci,ktore nie su dotiahnute do konca.Ak sa mi ju niekedy podari dat do prijatelnej formy,s jej zverejnenim nebudem vahat.

[lartsa]

to Volf and to DarkMan:
na základě informací v tomto vlákně a vlákně o MT4 jsem nainstaloval MT4, napsal svou verzi Hans123 a již pár dní testuji asi na 3 demo účtech (včetně ibfx). Díky moc za spoustu cenných a zajímavých informací !

Rád bych se zeptal na 2 věci:
1. v příspěvku zakládající toto vlákno je překlad Hanse123 (od DarkMana). Proč v překladu není uveden i tento bod, který je v originálu na StategyBuilderu ?

"If a certain position is taken and price turns agains you and it breaks the other side of the breakout channel then turn. If the breakout channel is broader then the stoploss first the stoploss will be hit. If the breakout channel is narrower then the stoploss then hitting the other side means that you have to turn your position. There is only one turn per time frame possible"

Je to záměrně ?

Pokud to chápu dobře, tak Hans má pravidlo, že pokud je obchod uzavřen na SL, tak se může otevřít opačná pozice.

2. v prvním příspěvku je přiložen Hans i pro VT. Stáhl jsem soubor Hans123.zip, který po mně však chce heslo (?)
(které bohužel neznám)

Přeji hezký zbytek dne a ať se daří
Milan

[DarkMan]

lartsa:
Ja prekladal vse co za neco stalo a cely prvni prispevek kde je popsany system samozrejme uz ubehlo par patku tak tam muze byt neco noveho. Nicmene v tom tvym anglickym textu je napsano to co je urcite prelozeno :)

"Pokud jste vstoupili a cena se otoci pro vam a prorazi druhou stranu kanalu tak vystupite na SL pokud je kanal siroky. POkud je kanal uzzsi pak prorazeni druhe strany znamena vystoupit na SL a vstoupit do opacne pozice. To nastane je jednou za session"

Pokud myslis prvni prispevek tohoto vlakna tak tam neni zip soubor ale vttrs coz je tusim AOS pro VT - takze pravy tl. ulozit jako - nekam to placi - naimportovat do VT

Mira
Hans123.vttrs

[lartsa]

DarkMan: (to Volf)
V 1.příspěvku jsou 2 soubory. Soubor pro MT4 způsobem Uložit jako zcela bezproblémů stáhnu. (dokonce i soubor o 2 příspěvky níž) Ale ten Hans123.vttrs nemůžu dostat. Když dam uložit jako, tak mi to fakt nabízí ke stažení Hans123.zip, který sice stáhnu, ale je chráněn heslem.
Takže buď je chyba v databázi na serveru nebo na mém PC.
Prosím tedy nějakého dobrodince , který uvedený soubor Hans123.vttrs z 1.příspěvku má, zda by mi ho zaslal na mail. Je zobrazen v profilu.

Jinak díky za komentář k otočení pozice u Hans123
Mnoho zdaru
Milan

[DarkMan]

A proc si ho proste neprejmenujes nemyslis ze je trosku zbytecny aby to nekdo stahl z fora prejmenoval a poslal ti to na mail.
Prejmenuj zip na vttrs. Kdyz to budes ukladat tak jak jsem ti popisoval vis tak se to pta jak se ma ten soubor jmenovat tak to muzes prejmovat rovnou tak.
Chyba neni na serveru ale soubory k VT proste maji stejnou hlavicku jako ZIP proto si windy myslis ze je to zip

[lartsa]

to DarkMan:
Tak to mně nenapadlo :-( Nějak sem automaticky předpokládal, že soubor pro VT bude také nějaký script v plain-textu (jako MT4 skript) Když jsem zjistil že je to binární nečitelný soubor (ještě navíc tvářící se jako zip archiv), tak sem se domníval že došlo k chybě. Díky za vysvětlení. Doma to zkusím, teď nemám VT k dispozici.
Milan

[DarkMan]

to lartsa:
Po importu do VT uz script uvidis takze si ho muzes projit pripadne prepsat :) teda pokud to neni zaheslovany to myslim u VT jde. Uz jsem v nem dlouho nedelal :). Hodne z daru s HANSem!

Mira

[Adam]

Už skoro 2 měsíce na minúčtu obchoduju Hans123 na ranním pásmu libry. Úprava podle Volfa, vše funguje podle plánu jak má. Z 500 USD mám aktuálně 550 USD.
Nepodařilo se mi ani přes velké úsilí ani na jednom ze tří počítačů rozchodit Strategy Tester + Hans123MV2. Chtěl bych proto poprosit někoho, kdo by byl ochotný otestovat období od 1.1.06 do tohoto měsíce (a přiložit nebo poslat report), chtěl bych testovat MM v programu MSA a čím víc dat, tím líp. Moc by mi to pomohlo.
Předem moc děkuji.

nastavení :
Strategy Tester Report
Hans123Kurt_ind
Symbol GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
Period 1 Minute (M1) 2004.06.16 10:51 - 2005.12.31 00:00 (2004.01.01 - 2005.12.31)
Model Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Parameters Start1=9; Start2=14; FirstSessionOnly=1; Length=4; EOD=22; Pips=5; StopLoss=37; BreakEven=18; TrailingStopStep=0; TakeProfit=180; Lots=0.1; BE_PIPS=0; MAXDD=0; MINIACCOUNT=false; MAp=2; MAdif=10; MAdif_k=0;

[sasa]

to Adam
zkus sem hodit ten "Hans123Kurt_ind" nebo odkaz na něj. Nebo jestli je to "Hans123MV2" tak ten mám. Se Strategy Testerem zatím nemám problém, tak bych to zkusil prohnat testem.

Zdraví Sasa

[Adam]

sasa :
měl by to být klasický Hans123MV2 doplněný o určení trendu podle 4hod tunelu. Stačilo by mi to otestovat bez trendu, tzn. breakout 6-9 CET na GBP/USD, SL 37, BE 18, PT 180, 0.1 lotu, 5 pips nad/pod.
Trend už vyfiltruju ručně.
Děkuji

[sasa]

to Adam: v příloze máš požadované, pokud bys potřeboval něco upravit, dej vědět. Parametry BE_PIPS=0; MAXDD=0; MINIACCOUNT=false; MAp=2; MAdif=10; MAdif_k=0; v tomto testeru nejsou. Myslím, že to bylo v modifikaci od DarkMana. Ten tam zamontovával trend (a dle výsledků s úspěchem). Ten model ale nikdy nebyl publikován. Přikládám Ti ještě mou modifikaci s trendem dle 4Hod Vegase. Jenomže já nejsem takový borec. DarkMann s Volfem jedou na Profit faktor 3,5 zatímco ten můj nevytlačí ani 2. Hodně zdaru Sasa

[Adam]

Saso,
děkuji, je to přesně to, co jsem potřeboval. Myslím, že u Volfova testu vyšel Profit Factor něco málo přes 2, takže tvých 1.8 je v jiném období reálných. Podle 4H trendu jsi dával příkazy výhradně jen long nebo short nebo při malém rozdílu obou MA jsi dával příkazy na obě strany?
Zatím to obchoduju s riskem 2% účtu na obchod, chtěl bych vyzkoušet (po dokončení testů) vyšší procento na jiném účtu, asi kolem 5%. Uvidíme :)

[kofis]

To Saso a Adam, Omlouvám se, že sem takto skáču, ale také si trošičku hraji s Hansem a přikláním se k Sasovi, že výsledky jsou v tomto období slušné. Já osobně testuji Hanse v tomto nastavení s trendem už dva měsíce na historických datech a měsíc live a vím, že v období 2005.01.01-2005.12.31 se dalo z Hanse bez problémů vytáhnout PF 2,43.No ale potom v tomto nastavení v období 2006.01.01-2006.01.06 jsem skončil ve ztrátě. To také dává za pravdu tomu, že se trh neustále mění. Mám Hanse testovaného v různých období a i za celé dva roky, ale vím, že to nemusí znamenat, že tyto výsledky uvidím v reálu. Hlavní je důvěra v systém a k tomu nám slouží to testování. Takže když jsem vyděl Hans s MM při testování výsledek za rok TotalNetProfit 208 070 tak jsem začal pátrat čím to je, než abych hned začal obchodovat live. Samozřejmě se ukázala chyba:o) Podle mě nejde o to mít nejzávratnější výsledky, ale hlavně mít jistotu, že mám vše logicky v pořádku a mít důvěru ve výsledek.(v příloze taky jeden report z mých testů, nic závratného) Breakout systémy se dají určitě pořád vylepšovat, ale pokud jde o Forex, myslím si že je to vše hlavně ve sledování událostí. Jestli se mi překříží nějaký indikátor(CCi, JMA, atd) a já vystoupím z trhu a po té se v 16:00, nebo v 18:00 bude vyhlašovat důležitá zpráva a trh udělá krásný pohyb, je jasné, že o tento pohyb přicházím. Zjistil jsem, že výstupy je potřeba sledovat a pokud mám nastavený např. EOD, jako třeba já 19.00 a vidím že se to blíží mému TP. kolem 17:00 a vím že po 17.00 není žádná významná zpráva a žádná důležitá hranice, tak to zavřu. Teď momentálně řeším problém ze sledováním Hanse v zaměstnání, ale asi to vyřeší PDA. Ideální by bylo, brat v úvahu fundamenty a pro daný den přizpůsobit nastavení, ale to už je na povaze nás všech. Můj osobní názor je, že Hans je podobný Tunelové metodě v jedné věci a to, že je potřeba přečkat pohyby do strany a počkat si na pořádné trendové pohyby. s pozdravem Jirka

[tawa]

jenom tak na okraj... trosku se me zda zbytecne moc velke upinani na ukazatel ProfitFactor to mi prijde zavadejici, protoze o samotnem systemu to zas nemusi tolik rict...

[sasa]

to Adam & breakout comp,
pokud zabudováváte určování trendu do systému, tak je samozřejmě jádro pudla v určení trendu. Já vyšel z Vegasova přístupu v 4hod modelu. Vzorec jsem uváděl v tomto vláknu. Je to ale modifikované a trend určuji ze současného a minulého týdne (Vegas = minulý a předminulý týden). Takhle mi to vycházelo lépe na backtestu.

Rozhodnutí, jestli oba směry nebo pouze jeden určuji parametrem MAdif (=10). Pokud je velikost změny mezi týdny menší než daná hodnota, tak se jde na obě strany. V mé variantě se tento parametr v týdnu navíc mění když počítám s hodnotou Close tvořícího se aktuálního týdne.

Řešením je testovat a testovat. Výhodou Hanse je, že hodně toho mohou udělat stroje. I když to může být i nevýhoda.

Hezké obchody Sasa