Breakout systémy

[Volf]

sopta:
MT4 live u IBFX dnes jede perfektně, žádná výtka. Jinak jsem ještě neslyšel že by někdo jiný s MT4 nabízel mikroloty.
S tím systémem by sis měl trochu pohrát, udělat pár testů, podívat se na graf jak to funguje a trochu ho pochopit. Jedině pak budeš schopen ho dobře nastavit.
Milan

[fxbear]

MT4 s mikroloty nabizi treba Neuimex. testuji zatim na demu. zda se byt stabilni... navic kurzy jsou skoro presne jako z Alpari

[sopta]

prosim prosim napiste mi nekdo jak to mate nastaveny u Interbank........., Value mam ted 6 a Leghs 4, ale stale me to casovy pasmo pro vypocet higt a low me bere i z budouciho casu na grafu

[sopta]

jj, taky me pak uz i to demo jelo dobre :-) takze jinak jste s Interbank spokojeni, nebo byste s vic jak mickrolotem u nich nejeli ? :-)

Volf: Dik, hraju si hraju, miliony grafu a nastaveni :-) a vypada to na metodu (diky sve jednoduchosti) kterou si troufnu spustit i na realu........ uz ho mam u Interbank (ted mam u FXDD - ty maji jen MT3 :-( ....) zalozen, jen me zatim pravda zarazilo to obcasne zasekani PC a stale nepochopitelne u backtestu jak to muze brat z budouciho grafu, to se mi zatim odstranit nepodarilo :-), zkusim jeste preinstalaci a natahnout znova data......... uz me nic jinyho nenapada :-)

Jeste se musim naucit trosku vytvaret a upravovat AOS, protoze nemohu zaboha sehnat 4h tunel AOS a rucne me to dost negativne ovlivnuje psychika :-)

[Volf]

sopta:
popravdě řečeno, když mluvíš o budoucích grafech, nevím vůbec o čem mluvíš. Když někdo žádá o radu, měl by asi co nejvíce usnadnit ostatním hádání cože to má za problém. Zkus sem dát třeba nějaký obrázek, který nám napoví.
Milan

[sopta]

sorry, ja se snazil :-) je pravda že jeste jsem si nezvykl sem davat obrazky :-) Tady je graf na kterym je to nejlepe videt, v urcitym case se nastavi buylimit a selllimit, ale jak je videt na buy to nebere hranici z minulosti (logicky) ale asi hodinu z budoucnosti :-), pustil jsem to na demu, tak uvidim jak to zitra nastavi v realny cas, když nema data do budoucna :-)

[sasa]

to sopta:

1. nepovedlo se mi zjistit, který rok je ten graf - chtěl jsem se ti podívat v širším kontextu
2. obchodní příkazy nejsou typu limit, ale stop - spekuluješ na proražení range
3. situace na grafu je OK. Pouze objednávka pro nákup se mi zdá poněkud vysoko, ale chybí celkový pohled.
4. Někdy v 15:30 došlo k nákupu (červená šipka) a k posunu SL na BE (druhá červená šipka), ale chybí celkový pohled.

Takže vše je v pořádku. Na data z IBFX bych to nesvaloval. Stáhni si někde tady na foru indikátor na breakout, pomůže ti v orientaci na grafu. Nevím, proč si sem dal 1M graf, je dobrý pro výpočet, ale ne na celkový přehled.

Hodně zdaru Sasa

[sopta]

sasa:
dik, ale i na 1M grafu je videt, že objednavka na buy se ma nastavit 5pips nad high z predeslich 4 hodin a tam to nikde tak vysoko nevylezlo :-)...........

[DarkMan]

Volf:
Ahoj chtel jsem te zeptat nezkousel jsi u Hanse pouzivat MM na bazi kelly formule, ta by mela umet korigovat pocet lotu tak aby nedochazelo k ovetrade cili aby system neobchodoval po par ziskovych obchodech s prilis velkou jednotkou. Ja obchoduju hanse live 2mesice s fixim navysovanim pozic tak jak jsi ho popisoval kdysi (Ucet/3xMaxDD) a prijde mi ze by to slo resit lip. Mam par systemu ktere jedu live a myslim si ze nastal cas se zabyvat vice MM nez vyvojem dalsich systemu.
Resis MM u hanse stale stejne, popripadne jak ho resis u jinych system?

dik Mira

[Volf]

Darkman:
zkoušel, nejsem tedy na toto téma až tak velký odborník, nicméně myslím, že pokud se do Kellyho formule nezahrne něco jako Ron popisuje jako Lead risk, tak bude Kellyho formule fungovat podobně jako fixed risk. Pokud je KF počítaná z 300 obchodů a není v tom zahrnutý DD, nebude mít okamžitý DD nějaký výrazný vliv.
Stáhnul jsem si taky ten prográmek na position sizing, výsledky vycházely taky podobně. Kellyho f mi vyšlo 0,097, takže jsem používal risk 10%. Když jsem ale udělal backtest systému, tak mi při DD poklesl účet pod 30%, takže jsem snížil risk na 7%. No určitě to chce ještě dopracovat, v PS je určitě velké kouzlo. Ale to snad přijde časem.
Ale upozorňuji, že obchoduji jiný systém, než jsem zde kdy prezentoval, vychází sice z Hanse, používám trend ala Vegas, ale ještě další úpravy.
Milan

[DarkMan]

Volf:
Vim ze mas znacne modifikovanou verzi Hanse, a pochybuju ze tu nekdo jede live cistokrevnyho hanse, ponevadz to chce trosku jinou velikost uctu :) kazdy ma svuj klon hanse zalozene na tve verzi (tu). No v teto problematice jsem na zacatku dlouhe cesty ... dokoncim rozdelane systemy a musim se na to zamerit. Jen se chci jeste zeptat kdyz ti kelly vyslo 10% tak jsi to delal backtest s fixnim nastavenim 10% po celou dobu testovani. Ja si myslim ze by se to melo aktualne pocitat pro kazdy novy obchod.

[Volf]

Darkman:
jistě, toto byl poslední výsledek. Jenže tím, že se to průměruje se 300 obchody, tak ty změny nejsou tak zásadní, aby nějak výrazně ovlivnily příští DD. Proto má Ron upravenou verzi - Lead risk.
Milan

[kofis]

Volf, DarkMan a ostatní:
o MM zatím toho moc nevím a ve svých testech zatím používám Fifed Risk 2% z účtu. Chtěl bych později použít Kellyho %K, ale vím, že u systému Hans123 který spousta z vás používá, je to dost problém s obchody co skončí na nule.
Napadla mě taková maličkost, než Hans123 dosáhne potřebného počtu obchodů pro výpočet K%. Jestli používáte, jako já, Hans123 s trendem a zadáváte entry ve směru trendu a v období bez trendu entry na obě strany, bylo by možné eliminovat i jednotky podle trendu.
Já se teď pokouším testnout, když je Hans123 v trendu, dávám 4% z účtu a když je mimo trend a zadává entry na obě strany snižuji na 2% z účtu. Zatím to nemá otestováno, ale mohlo by to mít lepší výsledky.
Co myslíte?
Jirka

[tawa]

male zamysleni... vim, ze tady predevsim Volf a DarkMan se snazi pridat urcite filtry k puvodnimu Hansovi, ale zatim jsem tady videl hlavne uvahy na vylepseni vstupu, ktery bude mit lepsi predpoklady k dosazeni PT... ovsem kdyz se kouknu zpetne na grafy backtestingu, tak mozna na zamysleni by bylo i upraveni zavirani pozic... teda pokud uz tohle davno neresite :-)

jde videt na grafech, ze pri pridani nejakeho filtru by mohl by system o nezanedbatelne % ucinnejsi, protoze casto se stava, ze trh se vycerpa a nasleduje korekce, ktera nekdy skonci na BE, coz je skoda

osobne nemam prilis duveru v pouzivani vsemoznych idikatoru, kterymi se to zbytecne komplikuje a ty zakladni, ktere ukazuji prekoupenost preprodanost rovnez mi neprijdou idealni, ale zkousel jsem vyuzivat treba nasobek ATR pro urceni PT, ale ten mi rovnez neprisel Ok, protoze pred dulezityma zpravama je trh mene volatilni a ten velky pohyb po zpravach se zbyecne skrti

cely system by mozna stacilo obohatit pro lepsi vykonnost vyuzitim urciteho trailing sl, ale ne toho klasickeho ale spise postupnym posouvanim... rovnez zajimavou alternativou muze byt posouvani SL na jednotlivych urovnich Pivotu

ale tak popravde jsem nejake vetsi testy nedelal, spise na par mesicich jsem jenom zkousel nejake moznosti a chtel se zeptat, jestli tohle uz naaaahodou nekdo neresi

[DarkMan]

Tawa: Cirou nahodou to prave resim :) Zatim pouze pisu fce na Tr. sl a backtestuju, taky si myslim ze hledani kombinaci urictych indikatoru snad ani nema smysl. Chci si napsat nekolik univerzalni fce ktere budu pouzivat i u jinych systemu. Hlavne si myslim ze u toho systemu je treba mit dobre propracovany MM tak jak ho napr pospal RON skoda ze jsem z toho srnka :). To by podle me vylepsilo system jeste lip. Nicmene k te vystupum: Mam zatim napsany 2 fce pro vypocet tr. sl (krome klasickyho tr.sl) 1) Dle plovoucich pivotu 2) Dle S/R urovni 3) Mam v planu nastat i dle PSAR ale to se mi zrovna nejevi jako ucina strategie. Zatim mam otestovane pouze plovouci pivoty vysledky prikladam zlepseni je minimalni a ale equity krivka je pekne vyhlazena. Nicme nemuzu ze se da na tyto vysledky spolehnout!! Chce to pustit na demu a pak porovnat s backtestingem. Mam to totiz napsane tak aby se Tr. SL pocital na jakekomkoliv timeframe tzn kdyz budu obchodovat na 1H timeframe muzu si nechat pocitat tr. sl na 15M grafu (sice u Hanse to neni potreba protoze ten at se obchoduje na jakemkoliv timeframe tak musi mit vysledky stejne, takze by stacilo pustit backtest jen na prislusnem timeframe) Osobne se docela dost spoleham na tr. sl. dle S/R urovni na 5M nebo 1M grafu nicmene backtest bezi hodne dlouho a zrovna dneska mi v praci restarovali server na kterym to bezelo 2 dny :). PS: Kdyby nekdo mel v hlave nejakou metodu na tr.sl tak budu pokud se o ni podeli :)