Breakout systémy

[tawa]

DarkMan>> tady souhlasim s Maatejem, trosku ty backtesty se mi nezdaji pokud vemu v uvahu prumernou ztratu vs. zisk... tady pokud bych si mel vybrat verzi pro obchodovani live, tak vic by se mi zamlouvala, ta co tady kdysi zverejnil Volf... samozrejme muze to bezproblemove fungovat, ale v ramci lepsiho vyvazeni bych bral vic i tenhle udaj plusovy

btw. zkus vysledky tady techle backtestu prohnat i MonteCarlo simulaci....

[herman]

To Maatej,tawa:nizky priemerny zisk je sposobeny tym, ze sa zaratavaju aj obchody ukoncene na breakeven.Nie je to statisticky uplne spravne chapanie,ale ked ich vylucis,tak priemerne zisky su ovela vyssie.

[Volf]

Profit factor je poměr celkové zisky/celkové ztráty. Pokud jsem v zisku, musí být větší než 1.
Milan

[DarkMan]

To tawa & Mateej:
Za prve to co jsem uverenil vcera vecer tak to neochoduju vypocitavam trend jinak, myslel ze chcete videt ty testy s pouzitim toho indikatoru ale necekal jsem ze je budu muset obhajovat na to fakt nemam cas presel jsem z dema na live a k tomu jeste prace tak casu moc neni :(.

Za druhe z meho pohledu ma vliv na prumerny profit nebo prumernou ztratu pocet obchodu a ten jasne hovori tot
Profit trades (% of total) 219 (73.99%) Loss trades (% of total) 77 (26.01%)
Takze proto je prumerny ztrata vetsi nez prumerna zisk aspon tak to chapu ja. V tom systemu nejsou reseny vystupy bud SL nebo TP zatim to vychazi takto nejlepe ale zkousim tapu hledam jak by se v tim dalo neco hledat.

MSA jsem se zatim nezabival... je to v poradniku, ani vlastne nevim jak to monte carlo funguje :)) no az bude cas tak se na to podivam a vysledek pripojim.

Mira

[tawa]

DarkMana>> nemusis nic obhajovat :) je supr, ze si tady hodil ty vysledky... ale reagoval jsem i na testy co jsi tady zverejnoval predminule, ale jak jsem psal urcite to muze fungovat velmi dobre a bezproblemu live a to procento uspesnosti je moc moc hezke :)... na druhou stranu pokud jde o vubodovani velmi "robusni" strategie (aspon mi prijde, ze tam spolecne s Volfem mirite) tak urcite i na tenhle pomer bych nezapominal...

[Maatej]

Dark Man:

Ja som nijako neutocil. Ospravedlnujem sa, ked si to tak pochopil. Asi som to zle napisal. Bolo to myslene len ako otazky. Velmi si vazim tvoju pracu, ze sa s nami delis o indikatory, ktore sam naprogramujes... Fakt vdaka. Aj tie testy mi velmi pomohly, co si vcera spravil. (tu)
Monte Carlo je cool vec. Relativne casto s tym na statistike robime, simulujeme pohyby akcii...Nasimuluje ti napr 100 000 roznych moznosti, ako by sa ti mohla vyvijat equity krivka a da sa urcit napr, ze s 95% pravdepodobnostou nebude tvoj drawdown vyssi ako xx. Da sa potom aj optimalizovat a nastavit parametre tak, aby tvoj drawdown nebol vyssi povedzme ako 20% atd.

herman: ako vylucit obchody, ktore skoncili na break even? Som novacik v mt, tak sorry za mozno blbu otazku;).

[herman]

To tawa:No ak ti ide len o to,tak staci namiesto na breakeven vystupovat na breakeven minus 1 pips.Ziskovost to neovplyvni a vyzera to pekne aj statisticky....:-)

[herman]

to Maatej:Pri breakout metode,kde nie je vela obchodov ,sa to uplne v pohode sa to da spravit aj rucne po vystupe zo Strategy Testera.

[tawa]

Herman>> statistika je velmi "zavadejici (zkreslujici)" veda a prave si to sam nazorne demonstroval... samozrejme tady uz by slo polemizovat co je vhodnejsi pouzit zda median nebo aritmeticky prumer nebo vymazat tyhle 0 atd. atd. nabizi se x moznosti jak to zkreslit ve svuj prospech... ale pro me osobne tyhle trady probehly a kdyz beru v potaz strategii, tak mi z toho vychazi, ze trade jako trade a tahle strategie je takhle uspesna

[herman]

tawa:nahodil som do excelu vysledky Strategy Tester Reportu Hans trend_1D a vyhodnotil som aj breakeveny.Potom to vyzera nasledovne: BE 49,9%,zisk 24,2%,priem.zisk 88,3pips,strata25,9%,priem.strata 36,5pips

[meda]

Dobrý den,
testuji na demu EA Hans123MV21 a protože patřím k těm postiženým, jimž tento EA nezadává příkazy korektně, spustil jsem systém paralelně na platformách IBFX, Alpari a FXDD a výsledky pozorování mě docela překvapily. Systém jsem spustil v cca 9:30 našeho času na 5 min framech, hranice nastavena na 10:00 našeho času (a zkorigováno na čas brokerů). Na Alpari a FXDD jsou příkazy všech odpoledních seancí na EUR a GBP zadány zcela správně (ve srovnání s manuálním výpočtem). U ranní seance jsou sell stopy zadány správně, buy stopy u EUR posunuty o -15 pips, u GBP o -17 pips. Nejhorší situace je u IBFX, tady systém vůbec nezadal odpolední příkazy. Ranní sell příkaz u EUR je jediný správně, ranní buy stop je posunut o -20 pips. U GBP je ranní buy příkaz posunut o -21 pips a k tomu ještě špatně spočítán SL o +4 pips (vůči tomuto špatně zadanému příkazu). Sell stop je posunut o -24 pips, SL spočítán správně. Pokud jste to vydrželi přečíst celé, zajímal by mě váš názor. Nevím, nakolik jsou tyto fluktuace stabilní a zda mohou ovlivnit backtest.
Díky, Méďa

[Volf]

meda:
no a 4ím teda myslíš, že to je? Rád bych ten problém opravil, ale nevím, co mám opravovat. Zkusil jsi, jestli aspoň v testeru je dnešní obchodování správně? Mě u IBFX to dává každý den objednávky správně (za půl roku dvě chyby).
Milan

[kofis]

herman napsal:ako vylucit obchody, ktore skoncili na break even? Som novacik v mt, tak sorry za mozno blbu otazku

Já to řeším tím, že posunuji SL do BE+5pips, ale protože se mi trochu zkrátil počet profitujících obchodů, snížil jsem počet pips, při nastavení range na 3.
Mám s tím docela dobré výsledky, ale určitě záleží i na ostatních parametrech(TP,SL,BE..)
Jelikož jsem ale také nováček, tak to ber s rezervou
:)

[kofis]

Pardon...Maatej napsal:ako vylucit obchody, ktore skoncili na break even? Som novacik v mt, tak sorry za mozno blbu otazku

Já to řeším tím, že posunuji SL do BE+5pips, ale protože se mi trochu zkrátil počet profitujících obchodů, snížil jsem počet pips, při nastavení range na 3.
Mám s tím docela dobré výsledky, ale určitě záleží i na ostatních parametrech(TP,SL,BE..)
Jelikož jsem ale také nováček, tak to ber s rezervou :)

[meda]

Milan:
MT4 jazyk jsem se ještě nenaučil, jsem odkojen GOTO :), to co jsem zjistil mi zatím moc nedává smysl, zejména když u IBFX to odpoledne vůbec nereaguje a u Alpari a FXDD je to odpoledne perfektní. Jediné jisté je moje pomalé GPRS připojení k internetu, ale to by potom musel MT třeba nějaká data malovat a EA krmit zase nějakými jinými daty.... Aby se nakonec ještě něco neprofláklo ;). No, nenapadá mě vůbec nic...

Méďa