Breakout systémy

[Volf]

Pro velký zájem zakládám vlákno o breakout systémech, ve kterých nerozhodují o vstupech do pozice ani tak různé indikátory, ale spíše cena jako taková. Jedná se vždy o průraz určitého pásma. Jeden takový systém obchoduje holanďan s nickem hans123 v diskuzi na strategybuilder.com, kde také popsal celý systém takto (využívám překladu od DarkMana): Hans123 Systém http://www.strategybuilderfx.com/forums/showthread.php?p=131766&page=1&pp=8&highlight=hans123 Jednoduchý breakout systém pro EUR/USD a GBP/USB · Určete High a Low od 06:00 – 10:00 CET pro EUR/USD a GBP/USD · Určete High a Low od 10:00 – 14:00 CET pro EUR/USD a GBP/USD · Nastavte BuyStop na High + 5pips a SellStop na Low – 5pips · Nastavte Target Profit na vstup + 80pips pro EUR/USD a vstup + 120pips pro GBP/USD · Nastavte StopLoss pro EUR/USD na vstup – 50pips a pro GBP/USD na vstup – 70pips. Pokud je druhá strana breakoutu blíže než 50pips pro EUR/USD nebo u GBP/USD blíže než 70pips pak StopLoss bude tato úroveň (Longtrade: SL = pásmo LOW – 5pips = SellStop; ShortTrade: SL = pásmo HIGH + 5pips = BuyStop) · Posuňte SL na vstupní hodnotu (breakeven), jakmile zisk je 30pips u EUR/USD a 40pips u GBP/USD. · V 24:00 CET všechny objednávky vyprší a zavřeme všechny obchody za market. V pátek to samé ale v 23:00 CET. Měsíční výsledky: March 2005: +721 pips April 2005: +940 pips May 2005: +296 pips June 2005: +857 pips July 2005: +1,352 pips August 2005: + 35 pips September 2005: -20 pips October 2005: +1,825 pips November 2005: +554 pips December 2005: +345 pips January 2006: +73 pips Přikládám AOS, které jsem vyrobil pro VT a MT4 Milan

[BigBull]

Zdravim,
tomuto systemu se tez venuji uz nakej ten patek. Jedna z prvnich otazek, ktera padla na StrategyBuilderFX byla: Pouzivat posuvnou stopku? Kdyz, tak jakou?

Trvalo celkem dlouho, nez sem se prokousal k tomu, jak to tan Hans vlastne dela... Pokud jsem to pochopil spravne, tak on klasickou posuvnou stopku vubec nepouziva... Pouze pokud se dostane tusim ze 30 pips (na GBP/USD 40 pips, ale jistej si nejsem) do plusu, posune SL na otviraci cenu, takze pokud se trend otoci zpet a "propichne" mu to SL, tak sice nic nevydela, ale taky nic neztrati :)

Ja osobne si myslim, ze je lepsi posunout SL o jeden dva pipsy vic a tim si zajistit alespon "malinkej" prirustek na ucte za ten risk vstoupeni do pozice.

Jinak bych rad dodal, ze tento system je puvodne urcen pro paltformu MT4. Ma v tomto smeru (systemu) vice vyhod a moznosti, ale to je asi pro jine vlakno.
Co se vysledku tyce, tak jsou pravidelne kazdy mesic doplnovany ve foru na srategy builderu.

Dodavam zbyle vysldky za posledni dva mesice:
February 2006: -13 pips
March 2006: +633 pips
-je to suma za obchodovani na GBP/USD a EUR/USD
-prumerny vysledek je cca 600pips mesicne, coz je podle meho docela slusny kapesny ;)

Jirka

To Volf: Diky za zalozeni tohoto vlakna a za skvely uvod... ;)

[BigBull]

Jo a jeste prikladam verzi, ze ktere vychazim ja. Ma sice par veci, ktere se musej jeste vychytat, ale funkcni je.

[Volf]

BigBull:
Tento systém vůbec není určen pro obchodování na MT4, hans123 nepoužívá tuto platformu. Jinak souhlasím, v MT4 se dá pomocí již výše přiloženého AOS tento systém obchodovat bez lidského zásahu. Nicméně, kontrola je na místě, už jenom nedávná změna času vyvolala korekci, o výpadcích proudu nemluvě. Rozhodně v MT4 systém zadává i stop příkaz, takže výpadek spojení nezpůsobí finanční krach.

Ad posuvná stopka, hans123 je toho názoru, a já s ním souhlasím, že profitabilnější je systém pouze s posunem do breakeven - vstupní cena. Myslím, že sebrat pár pipsů není žádné řešení, nanejvýš psychologické. Ale můžeš si provést vlastní backtest a možná, že dostaneš jiný výsledek.

Ještě dodám jednu věc, pokud tento systém hodláte obchodovat plnými loty, hans123 doporučuje minimální výši konta 25.000$. Maximální drawdown tohoto systému je totiž velmi velký, zatím okolo 900 pips. Nicméně systém je poměrně výkonný, dnes hans123 zveřejnil svou statistiku live obchodování od 18.10.2005:

Net P/L: 2,231 pips
Gross Profit: 7,819 pips
Gross Loss: 5,588 pips
Avg WinTrade: 139.63 pips
Avg LosTrade: 90.13 pips
Average Trade: 18.91 pips
Total Trades: 118
Num WinTrades: 56
Num Los Trades: 62
Profit Factor: 1,40
AvgWin/Avg Loss: 1,55
Pct Profitable 47,46%

Milan

[BigBull]

To Volf:
Omlouvam se mel jsem namysli, ze jednou z nejvhodnejsich a nejdostupnejsich platforem pro tento system je MT4.
Obecne si myslim ze je to platforma budoucnosti, protoze toho umoznuje mnohem vice, nez bezne (ostatni) platformy. Resp. jsem se dosud nesetkal s vykonnejsi platformou, ale to je asi vec nazoru...

Myslim si, ze ten jeden pips udela docela dost. Uz jen predstava, ze by EUR/USD mel "spread" 3 misto trech. Pokud udelas dejmetomu 2 obchody dene a za kazdej bys zaplatil o 1 pips vice, tak za mesic je to 40-50 pipsu. Ja vim pro nekoho mozna malo, pro me rozhodne ne.

Ukazu to na prikladu: Nedavno jsem se setkal se systemem, kterej si hral s pravdepodobnosti toho, ze se trefi do dlouhe svicky. SL bylo 5 pipsu. Nebudu dale rozebirat zbytecne pordobnosti... Proste vysledky mel na EUR/USD velice dobre, pak jsem zkousel back testing na USD/JPY. Vyseldky se razne zhorsili, nicmene byly stale prijatelne pro obchodovani. PAk jsem si rikal, ze by byla skoda to nevyzkouset na GBP/USD nebo USD/CHF. Vyseldek byl katastrofickej minus... pocty obchodu a uspesnost byla zhruba stejna u vsech mnenovych paru. Jedinej rozdil byl ve spreadu. USD/JPY ma 3 pipsy a uz ten jeden pips vysledky znacne zhorsil. GBP/USD a USD/CHF maj 4 pipsy a tomu i odpovidal vysledek...

Nepisu to proto, ze bych si myslel, ze bys to nevedel nebo nechapal, ale mozna toto vlakno bude cist nekdo, kdo byl v podobne situaci jako jsem byl ja nebo i ty, kdyz jsme zacinaly. Ted je to tak, ze ja se zdaleka napovazuju za tak ostrileneho Tradera jako jsi ty :D

Jirka

PS: omlouvam se za pravopisne chyby, sem tam neco prehlednu :)

[dzink]

Se spreadem je to tak, kdyz pocitam, kolik jsem vydelal brokerovi, tak mi jde vzdycky mraz po zadech. Jestli mi dostatecne naroste ucet ;), zacnu se vazne zajimat o currency futures.

[glader]

dekuji za zalozeni vlakna.

Osobne pouzivam Milanuv MT4 AOS, ktery mi ovsem, jak jsem napsal jinde, trochu zlobi. Respektive to je asi mym spatnym nastavenim - spread Pips v "setupu" nastavim na 5 a pak AOS vytvori 2 pending ordersm, jedna mnohem vyse od "maximalni" ceny nez druha u "minimalni ceny" v danem casovem pasmu.

Napriklad jedna + 9 pips od maxima druha skoro je +2 pips od minima...{snad pochopite, skoda, ted jsem v praci a nemuzu dolozit obrazek...}

Milanovu druhou verzi na MT4 uverejnenou cca pred tydnem jsem netestoval....

[kuba]

To Volf:

Mam k tomuto systemu jednu otazecku. Kdyz mne to aktivuje entry rekneme na long, ma se zrusit entry na short, nebo se tam necha az dokud je aktivovana nebo do 24:00? Diky

[Volf]

BigBull:
To, že posuneš stopku do plusu místo na nulu ti může u některých obchodů způsobit vyhození na té "plusové" ceně namísto toho, aby se tu cena jen otočila a ty jsi pak získal 100 pips. Takže k čemu je mi pár drobných, když jsem přišel o takovýto kšeft? Být tebou, tak nesázím tolik na pocity, ale výsledky. Udělej backtest pro obě varianty a budeme moudřejší.

K tvému systému na zasažení dlouhé svíčky, nemyslím si, že problém bude pouze ve spreadu. Ony se ty páry taky jinak chovají, euro podle mne není zdaleka tak agresivní jako gbp a chf (vše proti usd). A navíc ti řeknu, systém, který ztrácí svou výkonnost jen díky tomu, že ho velmi ovlivňuje spread, asi nebude úplně to pravé ořechové. Např. systémy od Vegase nebo i výše zmiňovaný hans123 na spreadu tolik závislé nejsou a to je podle mě velká výhoda. Nicméně souhlasím, že spread je prevít ;).

glader:
jsem hrdý na své EA a tak nepřipouštím žádné nedostatky :). Ale samozřejmě, občas se nějaká chybka vloudí. Správně by se měly objednávky dávat dle hanse 5 pipsů nad a 5 pipsů pod pásmo na bidovém grafu bez ohledu na spread. Je to kvůli jednoduchosti. Ale přesto se dá v EA funkce spreadu aktivovat, nepočítáš náhodou se spreadem?

[Volf]

kuba:
je to popsáno v definici, všechny neaktivované objednávky se ruší v 24 hod. CET.
Milan

[glader]

Volf>

Ja presne ale todle chci :]...nechat byt entry jen na 5 pips, ale vzdycky se to nejak rozhazi... :]]
Se Spreadem jsem ale pocital...respektive jsem nechaval hodnotu AOS na 5 pips v dane kolonce {ted to bohuzel nevidim pred sebou...}

Na svych AOS muzes byt nalezite hrdy!!!

[Volf]

glader:
Já tedy nepoužívám ten soubor Hans123MV2, jelikož tuto metodu neobchoduju. Jak už jsem řekl, obchoduji jen ranní pásmo na GBP a mám na to upravený jiný soubor. Ale výpočet mezí pásma je na stejném principu a mě to funguje dobře. Do výsledku započítávám spread, takže cena nad pásmem je o spread dále než cena pod pásmem. Za čtvrt roku se mi stalo jen jednou, že by MT jednu objednávku umístil špatně, to jsem pak ručně opravil, čím to bylo, nevím.
Milan

[gogo100]

volf,

Milane, a preco hans nejede na MT4...?, a na cem jede..?, nejak som to v tom labyrinte sb fora neodchytil... :S :)

[glader]

Volf,

ja samozrejme popatral, ze GBP ranni pasmo jen zatim nejprofitabilnejsi, proto chci jet jen toto, ktery OS na to osobne ty pouzivas? Ja jsem zatim HansMV2 pripojoval jen na GBP a daval "first_section_only = 1" {tusim}

[Volf]

gogo:
nikdy jsem neřekl, že hans nejede na MT4. Řekl jsem jen, že nebyl vymyšlen pro tuto platformu.

glader:
Ano, tak to můžeš klidně používat dál a bude to fungovat. Já jen mám ještě jiný soubor, který nemá možnost obchodovat odpolední pásmo.
Milan