MSA

[viki]

Dobrý večer.

Petře nemáte prosím vás typ, jak tam naimportovat data z excelu, která mám ale oddělená desetinou čárkou? Když to udělám, s příponou .csv, tak to rozhází úplně, s .txt ji to vynechá. Nebo to můžu nějak globálně změnit v excelu?

[petr]

Zdravím,
čárku můžete např. v textovém editoru nahradit za středník (Úpravy > Nahradit) a dáte Najít "," a Nahradit ";".
Petr

[viki]

Díky. že mě to nenapadlo, ty počítače jsou někdy fakt chytrý :)

[Pietro]

Využívám příležitosti, že Viki založil diskuzi pro MSA a chtěl bych moc poděkovat Petrovi, že nám tento program představil a hlavně za včerejší článek, jak konkrétně naimportovat data do MSA (tu). Momentálně backtestuju a zapisuju výsledky obchodování a už se nemůžu dočkat, až to tam "naláduju". Určitě se přimlouvám, abyste Petře pokračoval v dalších praktických ukázkách, co je možné s programem všechno provádět. Na závěr bych si dovolil se otázat co je to ta "Monte Carlo analýza", která byla v článku (a také již někde dříve) zmiňována. Ještě jednou děkuji.
Pietro

[goodbody]

Dobrý den Pietro,

K analýze "Monte Carlo" můžu říci asi tolik. Celý proces trhu je jeden nekonečný náhodný proces. Obchody, které provádíme děláme rovněž v náhodném pořadí (samozřejmě podle plánu). Výsledky které pak dostáváme jsou pak také samozřejmě náhodné. Pokud aplikujeme analýzu Monte Carlo, zaměníme pořadí jednotlivých obchodů a zjistíme, jestli např. jiné náhodné pořadí nám nedává podstatně odlišné výsledky. Např. daleko větší drawdown. V podstatě tak zjistíme kvalitu a robustnost našeho systému. Je to takové znáhodnění nadruhou.

Pokud se mýlím, nechť mě kdokoliv opraví, nebo doplní.

Přeji hezký den
Zbyněk

[galant]

To goodbody:
ak to správne chápem, je teda možné, že pri náhodnom zoradení jednotlivých obchodov sa môže stať, že sa mi zoradia stratové obchody (možno ich podstatná časť) za sebou? V tom prípade, by pri dostatočnom počte backtestových obchodovov, každá stratégia mohla ukázať drawdown, ktorý by sebeväčší účet nemusel ustáť.
Možno v Monte Carlo je nejaký predsa len systém, ktorý modeluje reálne situácie aj s náhodným prehodením pozícií.

Napr. som dokončil manuálny backtesting stratégie na AUD/USD (obchodujem čisto FX) s údajmi za posledné 2 roky. Stratové obchody boli v sumárnej výške -31590USD a ziskové v hodnote +51240USD. Takže profit z tohto systému za dva roky by bol +19650USD. Ale ak by sa zoradili na začiatku stratové obchody (alebo by stačila aj ich podstatná časť), môj účet by to určite neustál a obávam sa, že aj väčšiny obchodníkov z tohto webu.

Určite naimportujem aj tieto dáta do MSA a otestujem aj Monte Carlo, ale tiež by ma zaujímalo, na akom princípe Monte Carlo zoraďuje jednotlivé obchody...

Martin :)

[sebik]

to galant

no teoreticky by to tak bylo mozne. Jenze pri zadavni udaju davas hodnotu marginu i vysi sveho pocatecniho uctu. Takze kdyby se ztratove obchody navrsili, tak by se to podle me melo vypnout, protoze si se vlastne dostal na jakousi hranici pod kterou te to nepusti (margin) ??
Mozne je ze to v sobe bude mit nejaky script ktery v uvahu vezme parametry marginu a vysi uctu tak, aby se ucet nezlikvidoval. System ma vlastne urcit vhodnejsi strategii pri vystupu jestli jsem to spravne pochopil. Takze kdyz jsi zadal data, se kteryma jsi v pluse nebo jen mirne v minusu tak ti to nezrusi ucet :S

[galant]

To sebik:
dík. Musím sa na MSA trochu bližšie pozrieť. zatiaľ si len pripravujem dáta na ich import do MSA a až potom asi budem múdrejší. Tiež si myslím, že je nereálne, aby sa takto nakumulovali stratové obchody, hlavne pri stratégii, ktorá je v priebehu dvoch rokov jednoznačne zisková (na papieri) a jej drawndown je naozaj na "príjemnej" úrovni.
Skôr ma to zaujalo, ako teoretická varianta. ;)
Martin

[petr]

Zdravím všechny,
MSA se samozřejmě budeme dál na Finančníkovi zabývat, na příští týden plánuji napsat článek právě o Monte Carlo.
Petr

[galant]

Dík Peter. už sa teším. :)

[Filda]

Dobrý den, Měl bych dotaz k importu dat do programu MSA. Četl jsem článek tady na finančníkovi a hned jsem si stáhl 30 denní zkušební verzi a pokusil se importovat soubor s daty který je v článku ke stažení. Udělal jsem vše tak jak je popsáno a i přesto se mi nedaří aby se mi zobrazila equity curve tak jak je vyobrazena v článku o MSA. Zobrazí se mi tam pouze blok červeného pásma, něco jako kdyby systém už od prvního obchodu byl v mínusu. Takže otázka, dělám něco špatně, není toto způsobeno nějakým nastavením něčeho o čem já nemám tušení? Nebo není to tím že používám trial verzi? Pokusím se přiložit screenshot aby bylo jasno jak to vypadá.

[sebik]

no vypadato ze se ti nenacetli mozna data? nebo si mozna pred importem nepojmenoval spravne sloupecky ??

[Filda]

To sebik:

Právě že jsem všechno kontroloval několikrát a nenašel jsem nikde chybu. Navíc hned napoprvé se mi podařilo equity curve zobrazit v pořádku, ale neměl jsem v tu chvíli moc čas a proto jsem od toho hned odešel a napodruhé už se mi povedlo jen to co jsem dával tady do screenshotu (td)

[goodbody]

Dobrý den Fildo, Zkus se podívat na importovanou tabulku... Třeba ti to něco poví. Přeji hezký den Zbyněk

[Filda]

Bohužel jsem pořád tam kde jsem byl, ale díky za tip