Výsledky backtestingu

[boss1000]

Testoval som ešte 1 trh YM. Pre tých, čo nepoznajú e-mini Dow Jones za 8. mesiac.Opäť podobné výsledky ale bez výraznejhších chýb.Tento trh bol na tom trošku lepšie ako NQ - e-mini nasdaq 100, o ktorom som písal vyššie. Viem, že to nie je super výsledok ale poteší i tak.

August
Celkový počet obchodov 41
B/E 3
Počet obchodov 38
PT 15
SL 23
win % 39,5
AVG PT $191,60
AVG SL $95,40
RRR 1
RRR 2,00
GROSS Profit $680,00
Commissions $385,00
NET Profit $385,00

[cipinek]

Zdravím,
není to nějaká chyba v tomto měsíci, komise vycházejí $ 385,00 při 41 obchodech = $ 9,40 za obchod, minulé měsíce, které jsi testoval a ukázal vysledky zde, byly cca. $ 4,20 - 4,30 za obchod... ;)

[marzu]

Zdravim, omlouvam se, mozna to neni prispevek moc do tohoto vlakna, ale nemuze mi nekdo vysvetlit tuhle anomalii? Podotykam ze se mi to stalo na simu ale i tak to nechapu.

[boss1000]

to cipinek

.Mal som 41 vstupov ale niekde boli 2 kontrakty, niekde 1.Takže komisie boli vyššie 5$/1 kontrakt.V skutočnosti som príliš veľa obchodoval.Ak by som neurobil nejaké chyby výsledok mohol byť +900 -950 dolárov za 8.mesiac ale nie je :)

[boss1000]

Počítal som to znovu, mám tam predsa nejakú chybu.Ospravedlňujem sa.Ráta sa to pomerne ťažko.Značím si to chaoticky do excelu. Ak vstupujem 1 kontrakt - výstup 1.
Ak vstupujem na 2 kontr. - výstup 2 alebo postupne. No a potom je tých záznamov veľa.

August
Celkový počet obchodov 41
B/E 3
Počet obchodov 38
PT 15
SL 23
win % 39,5
AVG PT $191,60
AVG SL $95,40
RRR 1
RRR 2,00
GROSS Profit $680,00
Commissions $305,00 - zmena
NET Profit $375,00 - zmena

[Kody30]

Zdravím všechny.

Backtestuji trh NQ na 3 minutovém timeframu. Po cca 100 obchodech jsem si chtěl udělat orientační přehled, jak si můj OS stojí.

K Backtestu používám deník, který byl k dispozici pro účastníky webináře E-mini I. (únor 2015)
Deník je však nastaven na testování E-mini Russell 2000.

V záložce "Nastavení" v tabulce "nastavení trhů" jsem provedl změnu podle testovaného trhu:
trh - NQ
tick - 0,25
$ bodu - 20.

Přesto mi výsledky vychází nesmyslné.
Např. pro pattern 2V, u kterého vychází křivka equity ztrátová, mi vyjde v MAE, MFE analýze,
že při jakém-koli SL a PT budu mít vždy zisk 48$.

Může poradit někdo, kdo backtestuje E-mini NASDAQ-100, jak nastavit parametry v deníku,
abych dosáhl korektních výsledků?

Díky

Díky

[MNovak]

Tak se na backtesty vykašli. Prostě otevři demo a obchoduj. Hned budeš mít přehled jak na tom jsi. Pokud se nebude dařit, hledej příčinu proč to nefunguje. Pokud vidíš, že trh roste- nakupuj. Já vstupuji v místě drobného poklesu. U více obchodovaných kontraktů může být i několik takových vstupů. Pokud dojde k prudkému otočení dám reverz. Takže není nezbytné používat SL. Tímto jednoduchým způsobem budeš denně v zisku.

[Honza K.]

MNovak Napsal:
-------------------------------------------------------
> Tak se na backtesty vykašli. Prostě otevři demo a
> obchoduj. Hned budeš mít přehled jak na tom jsi.
> Pokud se nebude dařit, hledej příčinu proč to
> nefunguje. Pokud vidíš, že trh roste- nakupuj. Já
> vstupuji v místě drobného poklesu. U více
> obchodovaných kontraktů může být i několik
> takových vstupů. Pokud dojde k prudkému otočení
> dám reverz. Takže není nezbytné používat SL. Tímto
> jednoduchým způsobem budeš denně v zisku.


Docela by mě zajímalo, kdy už jde o to "prudké otočení" a kdy je to ještě "drobný pokles" ;)

[MNovak]

Tak to je úplně jednoduché. Pokud se trh vrací a opět vzdaluje od svého klouzavého průměru, pak je to drobný pokles. Nakupuji. Pokud, ale trh prorazí klouzavý průměr a letí v opačném směru pak je to obrat trhu. A já ted budu jen prodávat. Místo klouzavého průměru si tam můžeš nastavit cokoliv, trend line, cci, já mám psar, apod.

[Kody30]

To: MNovak

Děkuji za odpověď i když nebyla na to, co jsem se ptal.

Začínám a tak se seznamuji s trhem.
Chtěl bych si určit jaký dát rozumný SL a jaký PT.

Píšeš, že mám přestat provádět backtest.
Jak tedy určuješ výstup z trhu, když neděláš backtest?

A jestli se mohu ještě zeptat - jaké trhy obchoduješ tímto způsobem?

Díky

[Honza K.]

MNovak Napsal: ------------------------------------------------------- > Tak to je úplně jednoduché. Pokud se trh vrací a > opět vzdaluje od svého klouzavého průměru, pak je > to drobný pokles. Nakupuji. Pokud, ale trh prorazí > klouzavý průměr a letí v opačném směru pak je to > obrat trhu. A já ted budu jen prodávat. Místo > klouzavého průměru si tam můžeš nastavit cokoliv, > trend line, cci, já mám psar, apod. Ok, co třeba tady? Je to jednoduché?

[MNovak]

Já si to nastavuji tak, aby mi to ukazovalo to co chci vidět. Dát si třeba nižší MA, apod. Je potřeba si s tím pohrát a najít svůj styl. Určit si jak rozpoznám obraty.
Výstup si můžu nastavit jakmile trh, svíce uzavře v zisku. Další pak při obratu trendu. Jakmile obchoduješ tak ti přichází myšlenky jak si který výstup udělat.

[Honza K.]

To je všechno v pořádku... Jenom si nejsem úplně jistý tím, že je to tak úplně jednoduché, jak to možná vypadá. To, co píšete určitě skvěle platí v trendech, nicméně trhy a jejich volatilita značně kolísá, málokterý trend je tak čistý, aby respektoval právě nastavené MA nebo další indikátory.. Většina věcí je jednoduše vidět ex-post, ale v reálu přicházejí situace jedna za druhou, které jednoduchost popírají... Máte můj obdiv, pokud vám váš styl dává na konci každého dne plus.

[krejzic]

Pokud trend není čistý, tak ho jednoduše stačí neobchodovat ;-)

[MNovak]

krejzic
Dopředu nevíš co přijde, alespon já to nepoznám. Zkrátka jen čekám až se trh rozjede. Pak inkasuji profity.
Např. dnes na DJ vstup v 15:53 long 16803, dále přikup při poklesu v 15:55 na té samé ceně. Uzavřeno v 15:59 na 823. Nastaven PT.
V 16 hod může být report a náhlý nečekaný zvrat, proto výstup. V jiném případě by šel kontrakt držet až do otočení trendu, který stále pokračuje.