Výsledky backtestingu

[badbone]

xzajic, to cemu rikas 350% za mesic a pul je ve skutecnosti 250%, za 40 obchodnich dnu, a je tam obchodni seance teoreticky - 24 hod denne, jedna se o IDEALni stav obchodu, jak tam pisu, a celkove 390 ! obchodu. prumerny zisk v idealu je 90 $. ale ja se na to divam realne, je mi to jasny ze ideal se nerovna skutecny, takze spise je platny ten stredny sloupec, a i ten se musi ocistit od slippage, a vyloucit obchody jako v 5.00 hod, nebo 22:40, snizil bych to jeste cca o 1/3. Desi me prumer. pocet obchodu za den 10, a tam to musim zredukovat.
Divam se spise na prumerny zisk obchodu, profit factor , payout ratio a RRR.

bb

[xzajic]

Prosím, neber to zle ale i tak je to zcela mimo realitu. Samozřejmě neznám zadání testu, ale tohle je prostě příliš dobé na to, aby to byla pravda. Nebo znáš ve svém okolí opravdu tradery, kteří vydělávají 250% za měsíc a půl?

[Honza K.]

V backtestech je stovky zakopaných psů a vždy když vidím podobné equity křivky, tak si jsem téměř jistý, že jich tam stále řada zbývá.

[badbone]

xzajic, ja su v pohode, a hlavne realista, a je mi jasny ze to vychazi nerealne prilis dobre, takze, ano, vim ze to je jenom backtest, hruby, a jeste mi tam zbyva spousta zakopanych psu, ktere budu muste vykopat :-)

bb

[xzajic]

Tohle bude ale něco základního. Například že vstupuješ na low svíčky a vystupuješ na high přičemž nevíš, která z těch událostí nastane dřív. Nebo že používáš ruční backtest vlastní výroby, který nesimuluje přesně chování burzy. Prostě něco, co ten backtest totálně znehodnotí. Doporučit můžu např. ověřit výsledky v něčem standardizovaném, máš-li po ruce (MultiCharts apod.) případně to nech někoho udělat.

[Honza K.]

Stačí mít v backtestu limit příkaz a máte zaděláno na problém. Kromě jiného...

[dynosWCH]

Zdravím Traderov,

chcel by som sa spýtať skúsenejších ako postupujú pri porovnávaní výsledkov Backtestu.

Hlavne ma zaujíma ako posudzujete BreakEven pri backteste, konkrétne pri trhu NQ, kde som si stanovil posúvanie na BE+1 po 4 bodoch. Ale keď počítate RRR tak Vám backtest so zahrnutým BE+1 hrozne zníži RRR.
Ďalšia vec pri trhu NQ je jeden bod 5USD a ked po znehodnotení backtest výsledkov započítam komisie 4,8USD a slippage 5USD tak obchod, ktorý skončil na BE+1 a teda ziskový, potom je stratový.

Ďakujem, za vaše postrehy...

[rajco]

dynosWCH:

V podstate si si sám aj odpovedal. V live obchodovaní ti výstup na B/E+1 zníži celkové RRR.Takisto ti poplatky za obchod a prípadný slip môžu zmeniť B/E+1 obchod na stratový. Čiže s takýmito obchodmi treba počítať a zahŕňať ich do výsledkov.
Podstatné je, aby si súhrnne inkasoval vyššie zisky ako straty - na to sa treba sústrediť.

[dynosWCH]

rajco:

ďakujem za odpoveď.

Presne to si myslím aj ja. Predsa radšej budem inkasovať nulu s BE+1 ako stratu, keď si to pozriem z dlhodobého hľadiska, tak mi Be+1 vyhradzuje Equity a to nehovorím o psychologickej podpore pri otvorenej pozícii.

[igorduris]

Chcel by som sa opytat ci niekto nebacktestoval FINWIN na Forexe.

[boss1000]

Zdravím všetkých,

backtestujem Finwin už cez 3 mesiace a určite sa vypláca nikam sa neponáhľať. Začal som posúvaním šípku po šípke a testujem všetky patterny trendové aj protitrendové. Výsledky boli dosť tesne na hrane ziskovosti alebo to bolo v pomerne malom zisku napr. 200/1 mesiac. Neskôr som začal backtestovať prehrávaním akoby na živo, stále deň po zadu a dosť som sa tým poučil. Prídu tam nejaké sklzy v plnení a podobne. Týmto sa mi dosť narušila úspešnosť. Po dlhšom čase som zanalyzoval všetky obchody a prišiel som na to, že mi nefungujú protitrendové patterny, resp. ich neviem zobchodovať. Dnes testujem len patterny 2v a 0v výhradne. 0v dokonca len na stranu long. Moje výsledky sú vcelku slušné. Zo zisku 200/1 kontrakt som postúpil asi na 750 priemerne/1 mesiac. Je to už po odpočítaní komisií. Týmto dávam všetkým návod na analýzu výsledkov každého konkrétneho patternu na stranu LONG aj SHORT. Skúste možno pomôže..e-mini NQ100.

[Taraka]

to boss1000: jeste nez to nasadite live doporucuju si tu variantu vyzkouset i na trzich trendujicich do shortu, aktualni trhy jsou totiz az prilis naladeny long... a to muze zkreslovat vysledky... (tu) :)

[boss1000]

No ja testujem aj do SHORT aj LONG, konkrétne 2v pattern. 0v občas zoberiem ale viem, že je nižšia úspešnosť a z tohto dôvodu to výrazne selektujem. V podstate cieľom pre mňa v tradingu je, čo najvyšší profit. 60-75 % obchodov mám LONG ale myslím, že to väčšina. Väčší profit, kt. my vychádza v testoch je aj z dôvodu, že nepoužívam fixný SL a ani PT a na druhej strane používam aj posúvaný SL.Nechcem nikoho poúčať, ale toto my funguje. Ak to niekoho inšpiruje, poteším sa lebo sám som dlho tápal vo výsledkoch. Odporúčam preštudovať Petrov posledný príspevok na finančníkovi pod názvom Tajemství...Mne to pripadá ako svätá pravda. Chcem týmto poďakovať obom tvorcom Petrovi aj Tomášovi za tieto super príspevky. Vážim si, že dávate takého osobné rady, ja by som povedal, že zadarmo.
Taraka napíš niečo, aké máš skúsenosti, verím že sa niečím inšpirujem a posuniem to opäť ďalej k profitom :)

[boss1000]

Zdravím Vás,

pre inšpiráciu prinášam moje výsledku backtestu u trhu NQ100 za mesiac 07/13.Testujem len na 1 kontrakte.Očakávam, že na 2 to bude trošku lepšie, keďže môžem lepšie regulovať výstupy. Navyše som pridal protitrendové patterny 0/100 a občas 2x100, kt. nie je veľmi častý. Chcem ešte upozorniť, že sklzy by mohli byť zhruba 150 dolárov. Čas obchodovania je od 15:30 do 21:00. Výnimočne potiahnem ak držím pozíciu. Spôsob testu je prehrávaním 1 deň pozadu.

Jul
Celkový počet obchodov 51
B/E 7
Počet obchodov 44
PT 18
SL 26
win % 40,9
AVG PT $134,10
AVG SL $41,50
RRR 1
RRR 3,23
GROSS Profit $1 335,00
Commissions $220,00
NET Profit $1 115,00

[boss1000]

Z dôvodu objektívnosti, že i takéto mesiace bývajú Vám prinášam výsledku za 8. mesiac.V strate sú už započítané aj sklzy.
Dôvody pre ktoré som skončil v tejto strate sú podľa mňa:
1. Lenivé trhy - veľmi sa nehýbali
2. Príliš veľa obchodujem, aj keď nie je čo.
3. Psychológia asi 35%

Spravil som množstvo chýba oproti minulému mesiacu. Nevadí ide sa ďalej


August
Celkový počet obchodov 59
B/E 9
Počet obchodov 50
PT 11
SL 39
win % 22,0
AVG PT $138,63
AVG SL $48,46
RRR 1
RRR 2,86
GROSS Profit -$365,00
Commissions $250,00
NET Profit -$615,00