Výsledky backtestingu

[Petm]

Podelim se o sve backtestove vysledky na Volume grafu 2000 ER2.

Testoval jsem poslednich 6 mesicu, pouze cca zacatek obchodni seance cca do 18. hod. naseho casu.
Podminky: vstupy podle CCI indikatoru hodnota14, filtrovane pouze S/R urovnema a nebral jsem obchody do LOD a HOD.
Vystupy tesne pred S/R urovnema.

Pocet obchodu: 122
Uspesnost 63%
Zhodnoceni 223%
Nejvice ztratovych obchodu za sebou: 4
Nejvetsi propad :420usd
Nejvice zisk. obchodu:13
Nejvetsi zisk: 2415usd
Zisk na 1 obchod:90usd
Nejlepsi mesic: srpen: 3185usd a
listopad: 2905usd
Nejslabsi mesic: zari: 560usd
Prumerny zisk na mesic :1863usd/ kontrakt

[Honza K.]

Petm, mohl byste přiložit obrázky ze strategy perf. reportu? Vstupujete a vystupujete limitama nebo markety? Je započítána slippage a poplatky? Zkoušel jste pustit strategii na out of range datech? Tj. např. 6 měsíců před obdobím, na které byla strategie udělána? Pokud data nemáte, mohu poslat. Zkuste si to projet, uvidíte zajímavé věci :-)

[Petm]

Honzo, testovaval jsem na platforme TradeStation na pulrocnich datech, delsi obdobi myslim neposkytuji, jeste overim, zatim se s platformou seznamuji.
Vstupuji za market na close baru, vystupy jsem testoval 2. Prvni na PT , ale o malinko lepe mi vychazel vystup pred S-R uruvni. Poplatky zapocitane mam, slippage ne. Nerozumim co myslite stategy perf. reportem. Mohu nabidnout equity krivku, ale az budu doma.

[JirkaGeorge]

Odpoved traderovi Alexik z vlakna Ninja Trader - programování (strategie)

Ahoj Alexiku, samozrejme ti rad poradim. I ja jsem potreboval v zacatcich pomoc ostatnich, bez ni by to slo jenom velmi tezce. Z tvych prispevku usuzuji, ze uz zkusenosti z trhu mas podle me docela slusne. Prvni rada by tedy byla jit nejkratsi moznou cestou k zivemu obchodovani. Neni to zase nic tak hrozneho a v podstate se neni ceho bat. Vecnym backtestovanim clovek nezbohatne. Zvol si trh, na kterem jsi provedl nejvice backtestu a nejvice ti sedi (v tvem pripade myslim ze NQ) a nejaky klidnejsi timeframe. Cely minuly rok jsem backtestoval timeframe Tick 150, dokonce jsem na nem zacal i zive obchodovat, ale nebylo to ono. Na 1 min. timeframe se da vydelavat minimalne stejne a to s mnohem mensim stresem. Rozhodne si tedy zvol klidny timeframe - mnohem lepe na nem rozeznas opakujici se situace a volatilitu. Se vstupy ti samozrejme rad poradim i kdyz si myslim, ze to pro tebe nebude nic noveho ani prevratneho. A hlavne zpetne se vse hodnoti i popisuje lehce:) Presto si vzpominam, ze presne to jsem potreboval a chtel od ostatnich i ja:) Spis se zamer na co nejnizsi risk a nejefektivnejsi vystupy. Mozna bych ti dal jeden zajimavy tip na studii, kterou jsem v posledni dobe dal dohromady. Pomoci mechanickeho indikatoru jsem si ziskal data vsech signalu 0/v za posledni rok (na 1min timeframe trhu TF mi vyslo pres 1000 obchodu). Mezi ztezejni informace v tabulce patrila volatilita, velikost vstupni usecky, vzdalenost EMA, vzdalenost od high/low dne a samozrejme hodnoty vystupu (fixni PT, vystup 123 Mplay, nasobek ATR) a jejich kombinace se SL (fixni, 1-5 ticku nad/pod vstupni usecky atd.). Jde vice o statistiku nez o backtest jako takovy. Prave z teto statistiky muzes vyjit pri backtestu. Presto je zive obchodovani trochu o necem jinem, ale s takovou statistikou to jde podstatne lepe a mnohem vice si pri exekuci zivych signalu veris. V jake jsi fazi ted? Mas uz nejaky plan nebo teprve stavis? Kdy planujes zacit zive? Jak velky bude tvuj kapital? Zatim se mej...

[Rikimaru]

Zdravím, Tak mám za sebou pár historických měsíců backtestingu mého obchodního systému. Musím uznat, že i když je to mravenčí práce (ruční) backtest, tak mě to baví. Především bych chtěl poděkovat Martínkovi za skvělý deník, který používám právě na backtest. Rozhodl jsem se backtestovat celý rok, tak to ještě nějakou práci určitě dá. Ale nikam nespěchám a chci dělat opravdu vše pečlivě a dostatečně se připravit, jak po psychické stránce tak po stránce mého stotožnění se systémem. Pak se buď pustím do paper-tradingu nebo ještě skusím backtestovat pár měsíců na trhu e-mini Nasdaq a uvidím :) Přikládám soubor mojich výsledků, které mám ze 123 obchodů. mám nastaven pevný SL 120 a PT 300 na základě RRR 1:2,5 S pozdravem Michal

[ssleet]

Dobrý den všem. Chtěl bych se zeptat na problém který mi nastal při vyhodnocování backtastu a na který mě upozornil kamarád při prohlížení výsledků. Testoval jsem tří-měsíční data na Nasdaq 100 výsledky nebyli zázračně dobré jako z předchozích několika pokusů o backtast už se nepohybovali na hranici 90% (samozřejmě to byl nesmysli) ale jsou na 50 - 55 procentech. Z tohoto backtestu jsem si chtěl stanovit pevně dané PT a ST. Chtěl jsem pro začátek pro výstupy přesně stanovené hodnoty, nikoliv jak koliv více subjektivní metody pro výstup. Narazil jsem na problém když při vyhodnocovaní MFE a MEA. Podívejte se na přiložený obr. Vstup do pozice (long) je v v bodě A. Do backtastu bych si zapsal údaje minimální hodnata (-2 body proti mému směru) a maximální hodnotu ( +6 bodů ve směru long). V případě že bych zkoušel úspěšnost pro hodnoty PT 5,5 a SL -2,5 vše by bylo v pořádku a statiska by fungovala ovšem v případě kdy bych chtěl nižší SL a i PT chtěl bych ověřit hodnoty pro PT 3 a SL -1,5 tak v backtastu bych měl minimalní hodnotu -2 a byl by tento záznam chybně vyhodnocen jako ztrátový. Moje otázka jak mohu najít hodnotu pro PT a SL. Co mohu změnit v backastu mám zaznamenat jiné hodnoty, více hodnot, nebo co s tím mohu dělat, a nebo toto zpracování a má představa o backtestu je naprosto chybný? Děkuji za odpověď. Hodnoty uvádím pouze v bodech (pipech) na grafu.

[ssleet]

Omlouvám se na obrázku místo +2 mělo být +3,5.

[majkll]

ssleet:

jj takových zrad můžeš najít při testech víc..a pokud nejsi zkušený programátor a nechce se ti zapisovat hodnoty každé korekce atd., tak je asi jediná možnost překontrolovat si obchody ručně...takto to dělám třeba já s obchody BE..místo složitých funkcí a zapisování to jednoduše projdu znovu a poupravím, co je chybně (BE mám v základu nakódováno jako obchod, který nedosáhne ani PT ani SL - ovšem v reálu toto často nefunguje jako BE, ale jako ztráta)...samozřejmě by to bylo asi zdlouhavé, kdybys to takhle dělal pro každý "test" MAE/MFE znova a znova..tj. našle bych si optimální hodnoty SL a PT a pak to překontroloval a opravil chybné obchody...

majkll

[ssleet]

to majkll

a je nějaký jiný podobný způsob jak mohu najít optimální hodnoty SL a PT? nebo jen to že budu zapisovat hodnoty každé korekce? co se týče Excelu s tím ybch si poradil ale přijde mi to hrozně zdlouhavé. já vím že není kam spěchat a uspíšit nic nejde ale stejně jen se ptám.

[badbone]

Zdravim traders, pridavam vysledky meho backtestu, obdobi 1.3-30.4.2012. Vzdy mam 3 varianty : bez BE = bud PT nebo SL s BE = aplikovano BE+ dle uvedeni v tab., tzn posunuty SL IDEAL = vystup dle signalu,BE aplikovano , no proste nejidealnejsi varianta komise jsou jiz odectene, slippage ne (vzdy jsem bral horsi vstup, treba o 1-3 ticky )pracuji v SC obchody brane kdykoliv , ale po 22:00 jiz ne, ale treba rano v 5.00 jo , budu muset zkratit moje tr.hodiny vychazi mi strasne hodne obchodu na den, tady budu muset zapracovat - vyssi TF jinak dle obr. je videt vyrazne rozdilny vysledek dle hodnot SL a PT . Tak nevim jestli to je preoptimalizaci, nebo uplne nesmysly, nebo co. Napady a nazory jsou vitane. bbc

[Honza K.]

Asi to bude přeoptimalizací, nebo jde o úplné nesmysly, nebo co, případně kombinace všeho dohromady...

[xzajic]

Sežeň si správná data, oprav chyby v testování a zkus to znova ;-)

[badbone]

data jsou spravna :-) , delal jsem to tick by tick , ted vidim, v casti bez BE = SL nebo PT, jsem pocital SL i kdyz se nedosahlo SL a ani PT, takze tam to vyjde nejak vice pozitivne, jdu to predelat

diky, bb

[badbone]

no jo, byla tam drobna chyba , musel jsem trocha predelat ty me tabulky , a equity se vykreslila uplne jinak, ted uz to dava smysl... diky Vam Honza K. a xzajic bb

[xzajic]

Badbone, stále to nedává smysl. Opravdu si myslíš, že v backtestu, který dává 350% zisk za měsíc a půl je všechno v pořádku?