trendove obchodvanie s vyuzitim MA, elliott, COT

[viki]

robopol:
Nechci tasy rozvíjet filozofickou debatu, ale přece jeno poznámku. Máme i specialisty na spojování daných oblastí např. manažery atd. Takže určitě i Váš pohled na věc má své místo a opodstatnění. Možná bych trochu použil přirovnání, můžete mít řidičák na všechny pojízdné stroje, ale živit se budete řízením jenom jednoho z nich. (nebo dvou) ale to by jsme se mohli bavit do nekonečna..
Ale rozhodně se těším na Vaše příspěvky.

[robopol]

Zrdavim,

Skusim teda nacrtnut hrubu konstrukciu s popisom:

TA,Elliott wave:
Po skumani roznych indikátorov TA som dospel k názoru, ze rozne indikátory iba inak interpretuju priebeh grafu v minulosti s predpokladom zachovania ich kontinuity do buducnosti. Jednoducho povedane to co vidime v minulosti budeme vidiet aj v buducnosti. Skusim ich len na hrubo rozdelit do 2 skupin(myslim teda len tie najcastejsie pouzivane).

1. Skupinu nazvem ich trendujúce indikatory. Su to najma klzave priemery, MACD, MOM. Ich podstata je zalozena na matematike geometrie grafu a chcu poukázat na striedanie trendov v minulosti s ich aproximaciou do buducnosti. To znamena pokial v urcitom casovom useku priebeh grafu pekne trendoval (v priblizne rovnakom pocte aj velkosti bull aj bear trend) je aproximacia napr. pomocou MA (vhodne zvolena hodnota vzhladom na sledovaný úsek v minulosti) do buducnosti pri zachovani trendujucej struktúry z minulosti v podstate 100%. Jednoducho ak si zachova rovnaku strukturu(priebeh grafu) do buducnosti, potom indikátor 100% funguje. V týchto indikátorch vidim velku silu pokial je graf ako monotonna funkcia v minulosti a zachova si ju do buducnosti.
2.Skupinu nazvem ich stochastics- RSI, %R, stochastics. ich interpretacia je ze vyjadruju prekupenost alebo podkupenost trhu znova z grafickej interpretacie volatility trhu. Je to iny druh indikátora ktory pri roznych nastaveniach hovori asi toto. Ak je nastavenie vacsie tak hovori, ze pozor nastava zmena trendu. pri nizsich nastaveniach hovori, pozor blizi sa retracement/korekcia nosnej vlny. Moj nazor je ked sa spoja MA s napr. RSI pri vacsich nastaveniach mozu dobre nachadzat spolocnu rec pri urcovani trendu pri dobre trendujucich grafoch- monotonna funkcia.

Elliott wave - táto teoria cisto graficka dava nový rozmer a pohlad na graf (v minulosti) a to ako celok zlozeny z vlnovych vzorov skladajúci sa z jedného fraktálu. Skumanim sa prislo na opakujuce sa vlnove vzory z kt. je mozno poskladat graf v minulosti. Pri tesovani skusani obchodovania som znova dospel ze je mozne vyuzit nazvem ich uzitocne vlnove vzory a to impulz, pripadne silne korekcie trojholnikových formácií. Silne korekcie myslim ako výrazne korekcie v cenovom rozpäti /vo velkosti pohybu. Naopak male/slabe korekcie si myslim nieje mozne dlhodobo uspesne obchodovat. Co je ale podstatne pre trendove obchodovanie, "ktore u mna vyhralo" je fakt ze kazda vlna impulzu ma retracement urovne /fibonacciho ciselna velkost. "Tento fakt je velmi dolezita vec z pohladu ako obchodovat trend to znamena ci vystupit na vrchole trendu alebo retracemente trendu." Moj nazor vseobecny je, ze vystupit na retracemente vtedy pokial impulz nie je prilis silny, to znamena ma relativne maly sklon, casto byva ze retracement "slabeho impulzu je dost velky/cenové rozpäti". To znamena pokial sa chceme zviest v impulze az na S/R uroven musime si byt vedomi korekcie implzu aj priblizne jej velkosti, co nam umoznuje posuvat SL. Chcem este zdoranit, ze hladat "svaty gral" v elliottovej teorii je nezmysel, teoria dobre popise minulost ale buducnost je stale dobre rozostreta aj s pomocou elliottovej teorie. Zasuvkovy modul elliott analyzatorov do buducnosti aj tak spocinie na zakladnom fraktale - ja ho nazyvam pohyb hore a pohyb dole. Vysvetlenie je jednoduche, je to preto lebo vlnove vzory maju spolocny pri svojom vyvoji "ten zakladný fraktál". Urcite niekedy je ten obraz jasnejsi a pravdepodobnejsi ale netreba zabudat, ze v konecnom dosledku je to neurcite vzdy!

COT: Pri skumani toho zaujimaveho nazvem ho indikatora som bol naozaj nadseny, ze konecne mam moznost spoznat novy rozmer a novu skladacku- velmi vyraznu pre vývoj cien do buducnosti. Spociatku som sa nadejal ze data COT davaju velmi vela informacii co sa ide udiat v trhu. Momentalne som znova dospel k tomu, ze ani pre COT ten obraz nie je 100%. COT sa stal mojou hlavnou skladackou od ktorej zacinam odvijat svoje uvahy. Ci chcem alebo nie pre dobry obraz o COT musim zapojit do uvahy fundament, nazvem to informacny sum. Je to nevyhnutost poznat co idu robit velky hraci na trhu, cisla z minulosti nestacia, napovedaju vela ale ten informacny sum vo forme fundamentalnych sprav je pre spravne uvahy nevyhnutny. Preco? zoberte si uz len fakt ze velke fondy podla toho obchoduju a to znamena vediet co maju za lubom potrebujeme. Naopak commercial sa musia a oni velmi radi vyuziju situaciu fundamentalne okolnosti, zaujem fondov. Ich aktivita je potvrdením, ze sa rozdali karty. Ako pristupovat ku samotnemu COTu delim na dva pohlady.
A, trendovy- Je taky ked fundamentalna sprava rozhybe spekulantov do vyrazneho nakupovania/predavania a naopak commercial do opacnej pozicie. Vznikaju z toho cenovo velke dlhe trendy. Vtedy je nastoleny trend. Co je velmi dolezite je predpoklad toho kedy trend konci. Pretoze ak je silny trend, vyrazny casto sa stava ze ked presiahne vrchol takou istou silou a rychlostou sa rozbehne opacnym smerom. Na S/R urovni je casto velmi velka volatilita. Takze pritiahnut SL nie je na skodu.
B, Protitrendovy - Je zaujimave vidiet ked „nie je“ na trhu nejaka fundamentalna sprava ktora rozhybala trh na dlhu dobu. Vtedy je zaujimave vidiet cinnost commercial, ktory urcuju podmienky a trend na trhu. Skuste si obratit garf v TNT cervených zrkadlovo (zjednodusena uvaha), je vidiet velka zhoda v tvare skutocneho grafu v minulosti!!

Je toho naozaj vela co sa da o COT napisat ... v suvislosti napr. s V/OI resp. ich zmenou ,

[Johan]

Zdravím,
možná malá nepřesnost, možná se mýlím já. Komoditní fondy nejsou Com, ale Spec. Na COTu jsem vypozoroval, že právě Spec large kopírují objemem pozic weekly chart.

Myšlenka použít COT jako primární zdroj pro určení směru budoucího trendu a EW jako signál pro vstup mě zajímá už delší dobu a něco na tom je. Mám v rukách zajímavou knížku od Larry W. "Trade Stocks ...with the Insiders" a je v ní spousta odpovědí i přístupů, jak se dívat na informace z COTu. Velmi podnětná.

Přeji hodně úspěchů
Ivan

[robopol]

To: johan

Commercial nie su fondy, to je jasne, len by ma zaujimalo, ze kde je to tak napisane?
No ja tu knizku nemam, tak budem rad ked sa niekto podeli o poznatky z tej knihy.

[Johan]

To Robopol:

Právě v této knížce jsou popsané vztahy mezi speculanty a hedge (comerc). Pokud te zajima COT, urcite bych si ji poridil. Ja jsem ji koupil na Amazonu v bundle s jinou knihou asi za :S (20-30), nevím, prostě pár dolarů. Vím jenom, že to bylo míň jak jeden obchod na PITu. Sám bojuji s angličinou, ale jde to.

Zajímavá myšlenka L.W. Sledovat short pozice od Com proti OI. Postavil jsem si na tom indikátor COT s malou úpravou (navíc odečítám koeficient poměru Spec long proti Com short).

Zdravím
Ivan

[robopol]

To: Johan

No asi sme sa trocha nepochopili ale budis. Budem velmi rad ked napisete viac o svojich poznatkoch v COT.

[robopol]

Zdravim, k EW: Rad by som uviedol zakladny fraktal grafov, na prilozenych obrazkoch je nakresleny zakladny fraktal ako ho vnimam ja. Fraktalna struktura je to, co v najmensom a najhrubsom videni je jeden obrazec. resp. velky utvar je zlozeny z rovnakych malych utvarov a je taky isty v svojej podstate. to co vidime v malom meritku vidime aj vo velkom.

[robopol]

fraktalna struktura impulzu

[robopol]

Najdolezitejsie pre fraktalnu strukturu mozno ani nie je pocitanie vrcholov /v zmysle ew ako je napr. impulz/ ale samotna povaha fraktalov a ich geometricka interpretacia. Pod geometrickou interpretaciou rozumiem zakladne charakteristiky samotneho fraktalu a to fibonanciho cisla pre velkost uhla fraktalu a velkost "druhej nohy" fraktalu v porovnani s prvou. Tie cisla su magicke (cca 38%, 62% a 100%). Medzi uhlom a velkostou zakladneho fraktalu je podla mna urcite viazanost na celkovy obraz uhla a velkosti impulzu ako ho definuje elliott. Pri otockach S/R trendov sa substruktura zakladneho fraktalu meni vo velkosti uhla a dlzky druhej nohy, resp sa meni zrkadlovo zakladny fraktal. Napr trojholnikove hnacie formacie maju mensi vnutorny uhol zakladneho fraktalu a dlhsiu druhu nohu zakladneho fraktalu. Je to iba zaciatok, ale velmi rad by som uvital spriazneneho cloveka na pod. vyskum a aplikacie vramci zakladneho fraktalu.

[radim]

RoobopolE,

Vítám tvoji iniciativu obohatit Elliottovu teorii. U fraktální geometrie vždy vzniká problém jak onen fraktál vyplňuje plochu, pokud jsme v oblasti reálných čísel. U komodit musí navíc vyhovovat dalším kriteriím. Jde převážně o nejnižší cenu, obecně nula ale reálně výrobní náklady, toto zespodu a svrchu akceptovatelnou možnou cenou. Navíc v toku času.
Mnohokrát jsem ze zamýšlel, zdali by bylo možné tato kriteria splnit „nějakým jiným fraktálenm“. Největší problém je s tím nešťastným časem. Tvůj návrh bohužel je schopen jít proti toku času a to je nepřijatelné. Srovnej to s kochovým fraktálem. V prvním díle o EW ho PetrO uvedl. Pokud se na něj dobře podíváš, je chopen se v některých momentech předběhnout.
EW fraktálem jakkoli vyplňuješ plochu, přirozeně v toku času, vždy jdeš jen dopředu (s časem). Osobně si myslím, že korekce jsou tím blahem, které vyjadřují vliv času na cenu.
V každém případě ti držím v tvém badatelském úsilí palce.
Osobně již nechám Elliottovy jeho prvenství a budu děkovat bohu(USD) za jeho tvar.

radim

[robopol]

Osobne momentalne nemam ani ja vela casu na badanie, iba vramci moznosti. Naopak zistujem, ze existuje jedna teoria vola sa TRM. Svojou konstrukciou je nesporne zaujimava. Skusim ju najblizsie rozobrat. Podla mna vychadza zo statistiky a opiera sa o gaussa (normalne rozdelenie pravdepodobnosti), co je podla mna najgenialnejsi matematik vsetkych dôb.

[robopol]

Aste zareagujem na ten fraktal v clanku I- EW

Radim,

ten clanok som si precital viackrat a zistil som, ze pan. Obeslo popisuje ako zakladny fraktal (akumulace, velký pohyb a přebytek) a potom hovori ze fraktal je impulz (5+3). dovolim si tvrdit ze je to nepresnost a myslim aj nepravda.

Odvovodnenie:
1. keby zakladny fraktal bol (akumulace, velký pohyb a přebytek) tak s tymto fraktalom nepopise korektivne vlny. Navyse kazda vlna by bola s tymto tvarom co je hlupost.
2. fraktal ako impulz je tiez nepresnost, raz ho nazyva vlnovy vzor a potom fraktal, navyse keby to bol fraktal tak znova nepopise impulzom korektivne vlny

Zaver: dovolim si tvrdit, ze v zmysle fraktalnej teorie v roznych oblastiach, pojem fraktalu je zakladny utvar stavebny kamen, drobny element ktoreho spojenim vznika makro struktura ktora vyzera presne ako zakladny fraktal. a to nemoze pri takto definovanom fraktale byt ani nahodou komplex vsetkeho co na grafoch vidime.

Myslim si ze elliott wave je len doplnkova teoria a nie stavebny kamen, v takom popise a definicii sa v tej teorii lahko stratite a nebudete vediet kde je sever, predikcia do buducnosti vobec nie je taka ako ju pan. Obeslo ospecvuje. Som rad ze som to zistil uz teraz a nemusim sa brodit tym pocitanim vln.

[robopol]

este popravim lebo som sa dopustil chyby aj ja, makro struktura nemusi vyzerat ako fraktal, ide napr. o korektivne vlny do strany, tato makrostruktura je sice poskladana zo zakladnych fraktalov ale nevyzera presne ako fraktal.

Inak ja uznavam matematikov, vedcov, co vedia o com hovoria (aspone vedia kde maju medzery) a nedovolil by som si tvrdit ako pan. Obeslo ze genialnejsej teorie ako je EW niet:) a nehovori co su negativa, nedostatky teorie, je to doslova reklamny tah

[Jakub]

Robopole,

všichni dobří obchodníci Vám budou tvrdit, že jejich způsob obchodování je ten nejlepší. Podle toho se lehce poznají. Úspěch neleží v tom, jak moc dokonalou strategii máte, ale v tom jak moc jí věříte.

Jakub

[robopol]

TO: Jakub

suhlas. len jedna drobnost, myslim si ze mat dobry system je zakladny kamen. Zakladaetia fora financnik maju pravdu ze tvrdia ze zalezi najma na MM a psychike a potom na obchodnom systeme. mAJU MOJE UZNANIE, stavaju sa k problemu inak, hladaju ako byt uspesni a to je podstatne. JA len ze potrebujem mat system ktory sa mi nerozplynie ako lansky sneh, VSETCI HO POTREBUJEME.