trendove obchodvanie s vyuzitim MA, elliott, COT

[robopol]

Zdravim nadsencov tradingu,

Toto vlakno by som rad zalozil a rozvinul pre hladanie optimalnej cesty v obchodovani, strategie vstupov a vystup do trhu. Velakrat som sa tu na financnikovi stretol s nazorom, ze kazdemu vyhovuje nieco ine. Uplne s tym suhlasim. Nechcem, aby to vyznelo, ze je len jedna cesta. Po mojom studiu, ktore je v podstate v zaciatkoch som sa oboznamil tak ako kazdy s mnpzstvom roznych indikatorov, teorii a pod. Zaujali ma z mnozstva v podstate 3 a to:

1. Obchodovanie trendu na základe striedania sa supportov a resistancii a to za pomoci 2 MA( podla charakteru striedania sa trendov) prip. MACD - vsetko pri dobre trendujucich trhoch
2. Vstupovanie do obchodu v blizkosti supportu a resistancie, kde je možné nastavit nizko stop-loss- SL a to tesne za barieru.
3. Ellittova teoria- a to najmä inpulz (3+2) a cikcak (2+1), retracement úrovní podľa Fibonacciho
4. Analýza trhu z pohľadu hračov na trhu a ich aktivity, v suvislosti s OI- open interest, pokusit sa identifikovať zmenu trendu.

Verim ze jednotlive teorie maju svoje za a proti, ani jedna nie je 100%, co je ale podla mna dolezite pozriet sa na trh z tychto 3 urovni. Pokial su teorie konzistentne mali by viac ako 50% v ich zhode dat predpoklad uspesnosti vstupu do trhu. Samozrejme treba ratat, ze nas volatilita vyhodi z predom ziskoveho obchodu. Ale to je tema o niecom inom.

[Libic]

Dobry den Robopole,
z vlastni zkusenosti jedna drobna poznamka. Vybral jste si obsahle kapitoly, ktere se musite naucit obchodovat. Vyndejte z Vasi analyzy 65% uvedenych strategii a venujte se jen zbytku. V opacnem pripade Vam bude trvat mnoho a mnoho mesicu, nez se vse naucite ovladat.

Preji Vam mnoho uspechu!

Libic

[greenhorn]

Robopole,
staňte se "mistrem jedné věci".
Libic má 100% pravdu.
Greenhorn

[robopol]

Dakujem za rady,


Myslim ze by to chcelo nieco konstruktivne k teme:)

[robopol]

To: greenhorn

Vasa snaha v oblasti COT je zanietena a mate moj obdiv vo svojom usili, lenze urcite dobre viete v com spocivaju nevyhody COT a to najmä v
- neauktalnosti dat,oneskorenosti
- v roznej interpretcie tychto dat,
- pre potreby zacinajucich obchodnokov s malym SL prakticky "skoro" nepouzitelne.

vyhody:
- vidime ako su rozlozene sily na trhu, rozdiely navysovanie, znizovanie short, long pozicii, vieme ze Commercial sa delia na commercial short a commercial long vieme co je ich cielom. vieme ze long spekulanti vyuzivaju napr. trendove obchodovanie (TA) a fundament a tak podobne.
- suvislost indikatora COT s V/OI a predpokladaným ucinkom na trh
- kto stoji na akej strane trhu

Takze moja otazka znie preco si troska obraz nerozostriet o dalsiu kocku do skladacky vo forme napr. elliot wave? Pan greenhorn myslite si ze je to na skodu? Z elliotovej teorie vychadza, ze trend impulz "pokial ho mozeme klasifikovat" tak si dovolim tvrdit ze usilie commercial obratit tento trend sa im casto nepodari napr. uz len z podstaty prirody a principu ze nic nefunguje 100%:)

[radim]

Zdravím robopolA,

Dovolím si opět trochu oponovat diskutujícím.
Libic ti dal knížecí radu. Je krásná, neurazí, ale v žádném případě nijak nepomůže. Je to asi jako rada - vzpomeňte si na chudé, nic to nestojí.
Greenhorn je přesvědčivější, ale jenom s 50% pravdou.

Budu se tedy snažit být konkrétnější.
Již mnohokrát zde bylo zdůrazněné, že je třeba mít obchodní postup co nejjednodušší, s nejmenším množstvím vnějších rušivých vlivů. Ve svých začátcích jsem dokonce dostal radu, obchoduj podle počasí. A věř tomu, že to jde. Z druhé strany, obdobně obchoduje většina obchodníků. Desítky protichůdných indikátorů jsou skutečně jako to počasí.
Postupem času jsem si našel to co je alespoň trochu „vědecké“, s matematicky zdůvodnitelným podkladem, ale maximálně jednoduché.
Ze všech možných obchodních praktik tomuto požadavku nejlépe odpovídají fraktály-Elliottovy vlny (EV).

A tady je první doporučení - zapomeň na obchodování a věnuj se dva měsíce studiu EV a zvládni je alespoň v začátku na 40proc. Po tomto absolvování nebudeš tápat, budeš si jistý. Časem zjistíš, že svoje trhy nebo spíš jejich EV budeš nosit, jako mazák, v hlavě. Koukneš na trh, udělal-li to co předpokládá teorie a budeš jen korigovat.

Druhé doporučení – zvládni COT. Snaž se pochopit co má kdo za úkol, jaké k tomu má prostředky a časem zjistíš, že EV a COT ti dá skálopevnou jistotu. COT se zveřejňuje v pátek a tak na jeho posuzování máš celý víkend. Já tomu věnuji asi hodinu v sobotu dopoledne a to ještě většina času trávím otravným kopírování dat.

Třetí doporučení – vyhodnoť předchozí den, kam se trh dostal a kdo to mohl mít na svědomí a porovnej s COT, zdali předpoklady jsou možné.

Indikátory jsem zavrhl jako nevěrohodné berle.

Uvedu svoji nedělní přípravu na oblíbený CORN. Páteční EV dle předpokladu. COT – COMlong dvaktát za sebou nakoupili, potřebují ještě troch přikoupit a spustí EV33 (třetí vlna v třetí podvlně – to bývá obzvlášť sytá výživa).

Obchod na dnešek COK06 sell 237,4 PT 233. Toto mělo být dokončení EV korekce Double Three. Přirozeně očekávám dnešní dokoupení potřebných COMlong pozic na této ceně (233).
GAP do oblasti 235 mi obchod zhatil.
No nezoufám tak dnes ( spáš zítra) dle předpokladu (EV33) COK06 BUY 233 (upřesním dle vývoje, už je to na 232), PT nekonečno.

ELLIOTT, COT, IO. Konec.

radim

[robopol]

Zdravim Radima,

Dik za pripomienky a nasmerovanie, nemyslim ironicky

Radim. Uz aj ty si sa stretol v zivote, tradingu o com si bol presvedceny a nakoniec to sklamalo, to nadsenie je potrebne k zivotu, badaniu inspiracii a pod. Dolezite je podla mna pripustit elementarny fakt, ze system sa brani tomu aby bol videny, odhaleny, pochopeny.
Viem, ze si nadsenec elliotta ako nastupcu COT. Dolezite je ale povedat, ze aj ellittova teoria ma svoje nyvyhody a nie je viac ako ine, len vnasa do toho novy rozmer. Aj bez elliotta som pochopil strukturu zakladneho fraktalu a to ze cely graf je mozne s nou zlozit. "co je ale dolezite, ze ty ju nevydis do predu, jedine co mozes povedat, ze nasleduje dalsi fraktal -pohyb hore a pohyb dole". Dalsie dolezite je splostenie fraktalu a vlnovych vzorov. Vznika z toho falosny vzor v danom okamihu.
Co sa tyka MA a im podobne moj nazor je ze dobre funguju pri trendujucich trhoch. Je to ta ista informacia zakladneho fraktalu ellittovych vln. je iba inak graficky interpretovana. Su obchodnici ktory si vypestovali cit pre jej pouzitie. Nemozno povedat, ze nefunguje.

[radim]

RobopolE,

Jistě, i to co uvádím jsou jen a jen berle. Ale pevné. COT nikdy nezkalme, jsou to jen data bez rozměru. Pokud je kdy chyba, pak je to v mé interpretaci. A přiznám, v tom chybuji, ale! měsíc od měsíce méně. Elliott, taky jsou to jen gumové vycpávky, i v nich chybuji, ale! měsíc od měsíce méně. Tak bych mohl pokračovat do nekonečna. Rozhodující je ne co kdo doporučí, ale co komu přinese peníze a hlavně kolik. Z mé strany to byla jen snaha ukázat možný směr úsilí, který se osvědčil a osvědčuje. Osobně jsem zatím lepší berle nepoznal. A pokud jednoho dne zjistím, že COT zklamal, nemilosrdně jej zavrhnu. Stejně tak i ELLIOTT a přijmu počáteční obchodní strategii, počasí. Zatím ale i přes interpretační neúspěchy, vytrvám. A ještě jednou. Kus práce je uděláno v článku o EV III o kukuřici. Zkus v tom pokračovat, kresli a porovnávej se skutečností. Osobně zjišťuji, pokud neudělám interpretační chybu, funguje to na 99proc. Toto je v porovnání s předpokládanou úspěšností obchodů 40proc. pořádná výhoda. Nezavrhuj ji tak lacino.

Greenhorne, je nuda, dej něco ke kritice, nebo pokritizuj moji přípravu na CORN.

radim

[robopol]

Radime,

Jasne ja testujem (backtesting) studujem az moc, tolko informacii som za dva dni presiel, a otestoval som stovky grafov za par dni, robim to aby som sa nasiel, nasiel co hladam. Chcem pokracovat v elliottovy aj v COT. Toto vlakno nie je o mne a mojich skusenostiach a co potrebujem aby som "a tak dale":)

!!! Kto chce moze diskutovat o prepojeni podla mna toho najlepsieho "co dava seriozny predpoklad uspechu"

Treba nastolit problem a hladat riesenie o tom to je!!!

Nie som opicka ktorej treba davat rady aby si najprv olupal banan a az potom ho zjedol, dakujem za pochopenie podobnym radam:)

[Libic]

Dobry den Radime,
analyza jako celek je o Vasi interpelaci, bez ohledu na fakt, jestli analyzujete MA nebo COT nebo Elliota.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[greenhorn]

Nádherná diskuze, jistě bude užitečné pokračovat.
... a neodvolám ! Mým úmyslem nebylo nabídnout robopolovi nástin obchodního systému, nebo cokoli doporučovat - na to jsem přece jen ještě hodně greenhorn. A taky se mi zdá, robopol je dobře v obraze a že ví, co chce.
V té jedné větě jsem se snažil nastínit svou filozofii přístupu k celé problematice obchodního systému. Jsem přesvědčený o tom, že se prostě vyplatí poctivě pracovat na jedné věci, která třeba zrovna mě sedí. Studovat ji, testovat, opět studovat a zase testovat. Například na COTu pracuji již několik měsíců a pokud se někdy v blízké vykrystalizuje až ke číselné konfiguraci, která byla završena 17.1. v cornu, pak to bez obav zobchoduji a dám vědět. Netvrdím, že mám všechno postavené jen na COTu - to by jistě byla chyba. V/OI, denní průběh obchodů, celková situace v analyzované komoditě, atd atd... Doufám, že u COTu jsem už alespoň za polovinou cesty.
Takže když to shrnu, je toho víc, k čemu je třeba přihlédnout, ale na něčem by to všechno mělo být zásadně postavené a k tomu pár potvrzovacích věcí.

Radime, a že je nuda ? "COMM-long dvakrát za sebou nakoupili" - copak tím autor myslel ? Zkus se podívat na činnost COMM-long za posledních pět týdnů. Podle mého názoru se jedná jen o jakýsi "manipulační poplatek". Tedy o množinu kontraktů, pomocí které Commercial celkově dosahují toho, že se jim daří na trh postupně cpát loňskou nadúrodu, nebo už i tu letošní, protože OI prosincového kontraktu je zajímavé. A k tomu ještě cena stoupá. Za posledních pět týdnů, co je jeden týden u COMM v long+, tak je další týden zase -.

Jinak ale musím přiznat, že v zásadě patřím spíš k Tvým sympatizantům, protože nebýt Tebe, tak jsem v COTu nikdy tak daleko a rychle nepokročil. Však Ty víš, jak to je a všichni kdo jsou v obraze, tak také.

Tak teď se ukaž. Greenhorn.

[robopol]

Rad by som teraz rozviedol uvahu cacoa a to z pozicie COT, co by sme vedeli usudit z globalneho pohladu vo vyznacenych pasmach, o smerovani trhu rozhodovali Commercial a Large. Ako by ste charakterizovali aktivity COM???

[robopol]

Zdravim,

Myslim si ze greenhorn uviedol podstatu svojej teorie COT nazorne na svojej tabulke www.financnik.cz/forum/file.php?7,file=1040 , kde je nazorne ukazane ako rozmysla o COT. Musim povedat, ze je to jednoduche a sedi to celkom slusne. Myslim si ze pre ludi snaziacich sa o ciastocne pochopenie COT je to vyborna pomocka. V TNT je plugin COT a indikator(v nastaveni treba zaskrtunt), ktory signalizuje zmenu trendu. Osobne neviem na akom principe pracuje ale testoval som jeho predpovede a konstatujem, ze dava celkom slusnu predpoved, pokial sa modra a cervena krivka pretnu vo vacsom (rozdiele, vzopeti), to znamena nie su blizko seba v historii, nekopiruju pohyb cervena verzus modra.
Este jeden postreh ku COTu, rad vidim na grafoch COT cerveny verzus vsetko ostatne(spekulanti) a ich zvysená aktivita dlhodbejsie. Vtedy je evidentny trend. Zaznelo uz vela krat, ze commercial udavaju smer trhu, ale ja by som skor povedal, ze vyuzivaju trh. Ked je vačsina špekulantov long alebo short, commercial su v opacnej pozicii. Postupne zvysuju svoje kontrakty a spomaluju prudky rast (robia elliotove vlny). Dolezite kedy menia smer trhu uzko suvisi s ich poctom kontraktov ktore potrebuju kupit alebo predat. Ak dojde k tomu a spekulanti su na opacnej strane a maju vela otvorených pozicii dojde k prudkemu obratu. Nastava aj situacia kedy spekulantov ovplyvni fundamentalna sprava a uz neveria v dalsi narast alebo pokles trhu vtedy sa zacnu zbavovat svojich pozicii co ma za nasledok znova prudke otocenie.

robert

[robopol]

Na financikovi je skupina ludi co presadzuju masivny system obchodovania, tzn. vela vstupov a vystupov z trhu. Ich strategia dava velky predpoklad k tomu, ze budu celkom dobre testovat svoj ucet v zapornych cislach. Podla mna kazdy zaciatocnik, ktory chce obchodvat masivny system nesmie zabudnut na jeho velky backtest, potrebuje roziahlu bazu, statisticky súbor. A ked sa troska pohra so statistikou tak dospeje k nejakym cislam. Ma sice jednoduchy system ako obchoduje ale aj velky napor na psychiku pri obchodovani tohoto systemu. Masivny system je najma uzitocny pre velku komisiu, ktoru niekto skasne v prospech seba bezohladu nato ci sa Vam dari aalebo nie. Takze asi vysvetlenie preco je tak popularny jednoduchy ale masivny system asi nie je potrebne zdoraznovat. "Svaty gral" ktory akoze nexistuje je naopak velmi zaujimava vec z pohladu stretu logiky. "Stroj na peniaze" tak ten uz existuje v mysliach vacsiny, ako som sa tu na financnikovi stretol. Zaujimave je ze si nikto nevsimol tu podobnost so "svatym gralom". Mne pride uplne rovnake ako "svaty gral" povedat , ze tento system ked budes dlhodobo obchodvat a budes mat psychiku ok tak mas "stroj na peniaze".

[robopol]

Uz si pripadam ze som tu sam na tomto fore:)

Skusim teda rozpisat moje hrube poznatky o trhoch a taktiku vstupov a vystupov do trhu, ako to vidim ja. Pisem to preto lebo uvitam konstruktivnu kritiku a hladam podporu v tomto druhu nahladu.

Najskor vseobecne:
V roznych oblastiach zivota, diania a pod. sa stretavam s roztriestenim na jednotlive odnoze zaujmu, specializacie jednotlivych ludi a vlastne celej populacie. Bola to nevyhnutnost vzhladom na narocnost povahy prace, technológie, vývoja ľudskej spolocnosti a pod. Nie je v silach jednotlivca obsiahnut vsetky aktivity a pochopit dianie na roznych urovniach a sferach bytia. Obchodovanie a nahlady na obchodovanie su a zacinaju byt coraz roztriestenejsie. Aj tu uz odzneli vety: " upustite od roznych teorii a stante sa majstrom v jednej veci". Aproximacia sedi dobre, mame vedcov na fyziku a to znova specialistov na jednu odnoz a matematikov, ekonomov a tak skoro do nekonecna. Vysledkom toho je dzungla nepospajanych a nepochopenych veci ako celku. JA si naozaj myslim, ze veci si treba spajat do seba ako skladacku, vidiet cely obraz je vidit velku skladacku. Nepotrebujeme poznat vsetky detaily ako jednotlive kocky skladacky vyzeraju. Potrebujeme vidiet silnu konstrukciu. Naopak vidiet len jednu kocku z celeho systemu je ako byt mravcom a vidiet a mysliet si ze svet je toto mravenisko.

Konkretnu konstrukciu na obchodovanie popisem zajtra.