DATA pro backtesting z IB

[911]

drvr a ostatni

data pro backtesting jsou kolem $20 a je to velice jednoduche je objednat. navic, pokud budete cist pozorne, tak se dokonce zridila uschovna, kde hodne duse nahrali data pro YM i ER2 a zdarma. tak si dejte tu praci a najdete si to.

[bolija]

vzhledem k tomu, že tady všichni všechno dělají zdarma a nic z toho nemají :)))) tak Vám něco pošlu, samo taky zdarma, ale mrkněte o dva příspěvky výš. Petr si nepřeje dělat tady z toho bazar, což chápu a měli bychom to respektovat.
Pro kvalitní testy jsou potřeba ticková data a ty je lepší kupit právě na stránkách SCMagic - www.scmagic.org
Já YM neobchoduju a stahuju data někdy live, někdy je dotáhnu třeba i za několik dní a to znamená, že nebudou vždy ticková, ale občas jen minutová. Pokud je chcete jen tak na zkoušku, tak ok, ale jinak doporučuju opravdu koupit ticková, nebo si je trvale stahovat. Na minutových datech někdy nemůžete přesně určit průběh svíce a to může ovlivnit výsledky obchodů. Nelze určit, jestli neproběhl během minuty pohyb ve svíci sem a tam např. o velikosti vašeho posunu na B/E, apod.

[drvr]

moc Vám děkuji, vážím si toho, co tu všichni dělají zdarma a omlouvám se

[PET]

Ahoj, nemůžu nikde v IB najít možnost volby změnit backfill z minutových na ticková data . Předpokládám, že jestli ta možnost existuje, tak to bude placené - s čímž počítám, ale nikde to nevidím. Nevíte jestli minutová data jsou to nejmenší co je IB schopno poskytnout?
Dík
PETr

[Alec]

PET,

co já vím tak z backfillu jdou běžně jen 30sec. Online ukládaná data klidně i ticková.

Aleš

[okolo]

PET,

IB standnardně poskytuje backfill v intervalech 1s, 5s, 15s, 30s, 1m, 2m, 3m, 5m, 15m, 30m, 1h, 1D, 1w, 1M, 3M, 1Y a to za JEDEN ROK zpětně.
Schopnost tyhle data z TWS vycucnout závisí jen na vámi používaném kreslícím programu.
Tyto data lze také, po nacvičení trochu zdlouhavějšího procesu, bez problémů a celkem jednoduše stahovat přes API do Excelu.
www.interactivebrokers.com/en/software/apiBeginners.php?ib_entity=uk

[Alec]

okolo,

máte zkušenost, že by do Sierry šlo stáhnout data (backfill) v nižším TF než 30sec.? Mohl by jste mi prosím sdělit, který grafický program umí backfill od IB v 1sec. TF a případně jeden rok nazpět.

Děkuji

Aleš

[PET]

Hoši díky, ale trošku se rozcházíte.
Pokud stahuji on-line ticková data (a on-line je ukládám) je to bez problémů a mám v AB nádhernej volume graf, pokud provedu backfill, je z toho jakýsi paskvill. Chápu to tak, že IB volitelně kratší data než cca 30sec. neposkytuje.

Okolo:
Ty jsi někdy stahoval kratší interval naž dejmetomu 30s????
PETr

[okolo]

to Alec,
Sierru nepoužívám, v tomto směru nemohu radit. Obecně si myslím, že zvládat by to mohlo každé kreslítko, většinou je to jen otázka jeho nastavení. Zcela jistě je backfill tickových dat možný v Ensignu, tam je ovšem omezení velikostí jeho databáze.

to PET
ano, stahoval jsem kratší interval, dělám to denně :)

Pokusím se odpovědět na vaše dotazy trošku obecněji:
Jak jsem uvedl IB poskytuje přes API backfill dat ve výše zmíněných intervalech a to bez jakýchkoliv dodatečných finančních nákladů (poplatků) nebo omezení. Tak to prostě je :)

To je ovšem jen jedna stránka věci. Druhá stránka je jak si s tímto faktem dokážou poradit jednotlivé kreslící programy a jak toho dokážou (nebo nedokážou) využít.
IB poskytuje tenhle bckfill bez omezení, ovšem drobná umělá technická "překážka" tady je. Protože např stáhnout naráz 1sec. data za celý rok by bylo pro IB servery příliš zatěžující, IB zasílá data jen "balících" jisté velikosti a mezi tyto balíky vkládá mezery (řádově i minuty). Většina kreslítek tudíž podporuje jen kratší backfill od IB, zhruba do takové velikosti "balíku", která se dá stáhnou naráz co nejrychleji.
Tuším, že kdysi jsem už sem psal, že specálně u Ami Tomáš Janečko někde zmínil, že sám pro sebe používá modul, umožňující roční backfill, ale nehodlá jej distribuovat, protože dlouhá doba stahování dat by se mohla uživatelům jevit jako problém Ami.

Výrazný omezující faktor na straně kreslících programů je maximální velikost databáze nebo datového souboru, se kterým jsou tyto programy schopny pracovat. Tady je situace už hodně individuální, ale momentálně mě nenapadá žádný program, který by dokázal pracovat naráz s jednoletou historií tickových dat.

Jak je to s backfillem u Ami teď nevím, naposledy jsem pracoval s verzí 4.8 a tam bylo nutno ve File - Database settings nastavit Base time interval databáze (tick, 5 sec, 15 sec, 1 min, 5min, 15min, 1H, EOD)

Nějaké informace o využití IB backfilu jsou tady www.financnik.cz/forum/read.php?10,54484,page=1

[Alec]

Okolo,

díky za info. O možnosti stahovat libovolně přes API jsem četl v diskusi zde na fin. a patrně s tím je určitá práce to trochu odladit. Šlo mi spíš o informaci, jestli nějaký grafický soft toto umí sám, bez nějakého složitějšího nastavování, a případně který.

Takže každopádně děkuji

Aleš

[PET]

Okolo,
tak vzdáleně chápu o čem jste psal. Mám ovšem obavu, že kdybych nacpal do hlavy všechny ty informace nutné k backfilu z IB, tak by mě z té hlavy mohlo (vzhledem ke kapacitě) hodně informací vypadnout a třeba bych pak netrefil domů -))).
Něco jednoduššího by nebylo? Nepotřebuji roční data. Mě šlo spíš o to že pokud si stahuji aktuálně jeden den nebo zbytek dne, tak tento úsek potřebuji v tickových nebo max 5sekundových datech. A to se mě v Amibrokeru nedaří stáhnout. Jak veliký jsou ty balíky dat z AB.
Momentálně nechápu v čem je zakopanej ten "čokl", jestli v IB nebo v AB.
PETr

[okolo]

Alec:
Já můžu mluvit jen za Ensign. Tam zrovna tohle jde snadno. Jinak bych si ovšem Ensign doporučit netroufnul, jeho učící křivka je strmá jako El Capitano a vysoká jako Everest. Další software, kde myslím že to lze snadno a relativně bez problémů je Amiboker, viz. níže.

PET:
Backfill od IB je jako dodávka vody, elektřiny nebo plynu. Příslušný produktovod vede k vám do domu a je na vás a vašich spotřebičích co si s tím uděláte. Chyba je jednoznačně na vašem přijímači, nejspíš bych vám poradil konzultovat příslušná fóra. Viz.

www.amibroker.com/ib.html
IMPORTANT NOTE ON IB BACKFILL IN TICK MODE:
The finest resolution of BACKFILLS that Interactive Brokers TWS offers is 1-SECOND bars (see TWS API docs here). It means that although you can collect streaming real-time data in tick format, the backfill will always have resolution limited to 1-second bars.
Also IB TWS streaming data are NOT tick-by-tick, but rather 0.2-0.3 second snapshots, read this for details: www.interactivebrokers.com/cgi-bin/discus/board-auth.pl?file=/2/37364.html

[Žito]

Panove ja jsem tak trochu z toho jelen (teprve zakladam ucet u Interactive, Sierru budu v nejblizsi dobe kupovat a data od SCMagic prave hodlam objednat).
Jedna se mi konkretne o nasledujici. Kdyz si ted objednam data z SCMagic, 2 sec ER2. Stahnu si je od nich a posledni den bude dejme tomu 8.11.2007. Kdyz pak zprovoznim ucet u IB a napojim Sierru, dejme tomu za tyden za dva tydny, budu si moci dohrat tickova data z IB serveru za dobu od 8.11. do aktualniho dne? Predpokladam, ze ano, akorat se chci ujistit, ze to tak opravdu chodi.
A dalsi dotaz mam tento. Vyse se pise, ze lze stahnout z IB data az rok stara. To by mi pro backtesting stacilo. Je tedy nutne objednavat data z SCMagic? Nebo staci az se mi zprovozni ucet u IB a ja si to pak stahnu?
Diky

[paveln]

To Žito

Sierra si z IB stahuje starší data 30-ti sekundová.

[danek]

to Žito,

podívej se o sedm příspěvků výše.

Richard