Vegasovy tunely

[dzink]

On clovek, ktery obchoduje 20 let, vnima trhy asi trochu jinak nez my. Takze ne vsechno co pouziva on jsme schopni pouzit :P Me ty vstupy taky uplne nesedely, ale moc jsem to nestudoval.

[MarekJanca]

To sid:
Neuronové sítě? O tom jsem ještě neslyšel. Zkoušel jsem něco vygooglovat, ale bohužel neúspěšně. Můžeš mi to trochu přiblížit? Díky

[andro]

Neuronove site treba tady: en.wikipedia.org/wiki/Neural_network
Vzhledem k tomu, ze to je jedna z prvnich AI method .... na Inetu lezi tuny materialu.

Firma jenz se zivi prodejem NN: www.profittaker.com/
Mam k tomu knizku Trend Forecasting with Technical Analysis. Je to v podstate velmi hruby popis NN siti, ktere vyuzivaji a jak obchodovat vysledky z jejich NN. Vysledky maji jak pro stocks, komodity tak Forex. Ceny jenz uvadeji na svych strankach jsou v dobe specialnich nabidek na 30-50%ech.
Pusobi na me pomerne divne, jako vetsina firem, co prodava cosi, cim se da vydelat (jinymi slovy - proc by to prodavali, kdyz by stacilo, aby to sami obchodovali....).

Na disku mam nekolik zprav o aplikaci a testovani jak NN siti tak Genetickeho programovani konkretne na Forex. Vysledky jsou jak pozitivni, tak negativni.
Zajimave je, ze vetsina autoru pozitivnich praci se vzdy tak nejak z internetu vytrati... a od urcite doby od nich uz clovek nenajde nic, i kdyz predtim publikovali dva clanky, co pul roku. (tu) :)

SID:
Co davas za vstupy do NN?

[Sid]

To Andro
NN je zatím u mne v plenkách, asi proto, že se jedná o něco úplně nového, kde je nutno trochu změnit filozofii obchodu. Zatím jsem se dokopal k tomu, že jsem si vypůjčil a přelouskal knížku A Mathematician Plays the Stock Market (v jedné studii o NN byla o ní zmínka) a trochu si poopravil názor jak na Fibonacci, tak hlavně na Elliott vlny (autor je uznávaný matematik a z těchto metod má spíše srandu - a taky to dal v knize patřičně najevo)...Brožuru tady zmiňoval i nick bob75 na jiném vlákně a vložil i výtah z této knihy. Doporučuji k přečtení alespoň ten úryvek, který bob75 přiložil..
www.financnik.cz/forum/read.php?13,2475,13856#msg-13856

SID

[dzink]

ja jsem nad tim docela dost premyslel a koukal na grafy, a ono to vystupovani na fibonaccim (treba v ramci tunelu) ma efekt ne tech zazracnych cisel, ktery fungujou, ale spis stanoveni jasnyho PT, ktery kdyz dodrzujes, tak ti to proste pri urcity velikosti stopek a pomeru ziskovych a ztratovych obchodu vydelava. Kdybys tam dal jiny cisla, bude ti to fungovat taky :) (pokud ty cisla budou nejak rozumna). Ale psychologicky fungujou lip fibonacciho cisla nez nejaky rucne stanoveny, protoze ty jsou prece prirodni a zazracny a ma podle nich i ten snek ulitu, tak to prece musi fungovat :)) vira je mocna vec.
Na druhy strane - kdysi jsem si delal v excelu backtest pohybu na euru pro jednu strategii na 5min grafu, a optimalni profit target mi vysel 35 (o Fibonaccim jsem tenkrat nemel paru). Docela zajimavy, ne? :))

[lohna]

Taky jsem přemýšlel o jiných lépe fungujících Pt. Připojuji se k Dzinkovi, PT na FIBO jsou prostě nějak stanovené PT, které si mohu odůvodnit a tím pádem jim věřit. Fibonaccimu zatím věří většina, Elliottovi taky a proto fungují-takže psychologie. Ale hlavně pravděpodobnost a držení se svého systému funguje a to vydělává, teda zatím na papíře. :)
K těm "trend obracejícím svíčkám" - používám je i na 4 H V. a taky fungují-většinou. Ale nejvíc funguje to, že do toho "furt" zírám a hledám svoje vlastní pravidla. A vo tom to je" - troufá si tvrdit začátečník.
Láďa
P.S.: dorazí někdo z Forexu taky na sraz?

[tawa]

wow, napsal si to Dzinku docela vystizne a jak jsem to uz tady psal tak k necemu podobnemu jsem dochazel po precteni prave upgradu VWB a zaclo me to vice a vice zajimat a se me zda, ze to i nekde Wilson zminoval, ze tam ani tak o samotneho fibbonacciho proste nejde, ale je to zatim to nejprimitivnejsi voditko pro vsechny na rozeznavani extremu, cista hra s pravdepodobnosti

[timd]

To Sid: NN je zajímavá myšlenka, ale kladu si otázku jak ji my drobní můžeme prakticky využít?
1) NN - v pravém slova smyslu (kde takovou síť najít), předpokládám, že komerční řešení bude finančně nákladné a pouštět se do vlastního vývoje pro "běžného tradera" nedostupné. Pokud by taková NN síť měla být relevantní měla by minimálně dokázat zpracovat data: cena, čas a události z EK + podíl nahodilých jevů.
AI + NN se zabývá "Psychologie, algoritmy a umělá inteligence na kapitálových trzích / Jiří Fanta"
2) propojení NN a VT, je možné pouze na úrovni API. (vstup dat - cena + čas, výstup - nákupní nebo prodejní příkazy).
3) v souvislosti s Elliottem použít nástroje TA, které jsou ve VT implementované (indikátory a oscilátory).
Osobně se však k bodu 3 moc nepřikláním, protože se jedná zase pouze o cenovou informaci. DavidF

[Honza K.]

Používání profit targetů jsem se také nějakou dobu zabýval a jak v reálu, tak při tvorbě automatů jsem došel k závěru, že je profitabilnější mít přesně definované podmínky pro vstup i výstup z pozice na základě indikátorů či jiných technik, nikoliv pevně daný PT. Jednoduše proto, že pokud máte skvělý vstup na začátku trendu, tak vás PT stavěný na všechny možné fáze trhu (a tudíž spíše těsný než "daleký") zbytečně brzo vyhodí ze hry. Čili i když vám relativně těsný PT zajistí více profitabilních obchodů v procentuálním zastoupení, vás celkový zisk za delší období bude nižší než zavření pozice na základě vyhodnocení podmínek na trhu.

Nicméně i já často používám jakousi obdobu PT - totiž dávám často target na některé důležité hranici (resp. těsně pod/nad podle typu obchodu) v souhře se stavem indikátorů, protože na těchto hranicích je vysoká pravděpodobnost odrazu (retrace) a je lepší vzít zisk + vyčkat na to, jak se trh s danou hranicí popere než spoléhat na to, že půjde jen o retrace a ne o trvalou změnu směru. Naskočit zpět je pak v 90% možné za stejnou nebo lepší cenu. Samozřejmě záleží, zda jste spíše swingaři nebo skalpeři a jak k obchodování na trhu přistupujete.

[lohna]

Honza K.
Vaše poznámky, mě čím dál tím víc berou. Díky za skvělé postřehy. Pište častěji.
Láďa

(tu)

[dzink]

HonzaK: jo, souhlasim, ale k tomu musi clovek opravdu trhy citit a dokazat se rychle spravne rozhodnout. Ja zatim PT nezatracuji, potrebuji se postupne s trhy szit a zaroven prezit. Pokud mi to umozni byt rozumne profitabilni, pak jsem v pohode a budu na metode dale pracovat :)

[glader]

Tak konecne se neco urodilo ohledne VG /Vegas Daily/ prosim prozkoumejte graf EUR/JPY. Je zde trade na buy dle obrazky, vcetne jiz realizovanych profitu...

[Standby]

dzink
Já jsem jsem zkoušel vystupovat z trhu podle indikátorů (nebo spíše podle strachu :) ) Při 25 pipsech zajišťuji na +1 a posouvám SL po 10 pipsech. Když jsem se podíval zpětně do excelu,tak jsem zjistil zajímavou věc. Mám za měsíc 31 ziskových obchodů s profitem 648 pipsů. Plno těchto obchodů bylo zavřeno při +1 pipsu. Protože striktně zajišťuji při 25 pipsech na +1 pipsu, tak vím, že uzavřená pozice se ziskem +1 pips dolezla 100% na +25.Tak mě napadlo jak by to vypadalo kdybych to uzavřel na 25, vzal jistotu ale tím se předem připravil o větší potencionální zisky(zatím nejvíce 55).
Když spočítám 25 pipsů x 31 obchodů, tak mě vyjde 775 pipsů. Takže by se slušně vyplatil PT 25 pipsů, rozdíl zisků je o 127 pipsů více.
Ještě to otestuji na třech stejných pozicích s PT 25,30,40. Také se přikláním zpíše k pevnému PTjako ty.

[glader]

Standby,
ty jedes 1H? Promin, nejak nestiham cist vsechna vlakna.... 600 pips je super.

[dzink]

Standby: ja k tomu nazoru dosel stejnou cestou :) akorat jde o to najit ten spravny PT a postupem casu to neprestavat merit a pripadne upravovat. Otazkou je, jak dlouhy vzorek obchodu clovek potrebuje.
Mimochodem - ten 1h tunel je zda se velmi dobra metoda. Ted ho chvili papertraduji a myslim, ze pokud bude takhle fungovat, zkusim ho i nacisto. Ostatni jsem nezkousel, abych byl presny.