Vegasovy tunely

[Standby]

satik
pamatuješ co jsem psal o 1.7960 :)

[satik]

standby
Jasně, vystřelilo to tam jako prakem. Moc dobrý odhad. (tu)

[satik]

namodro
Dík, je to srozumitelné i když v současné době pro mne ještě těžko pochopitelné. Musím si znovu prostudovat materiály.

[Volf]

namodro:
je vidět, že obchoduješ ne Vegase, ale svůj vlastní systém. Správně podle Vegase by jsi měl vystoupit kdykoliv se SMA8 otočí do opačného směru. Ale ty to ignoruješ a jen posouváš SL po EMA55. A zdá se, že je to výhodnější. Ještě mi řekni, v kterém okamžiku začínáš posouvat SL po E55, v okamžiku nákupu leží E55 většinou nad kupní cenou, při prodeji pod. Začínáš posouvat např. při protnutí fibo +55?
Milan

[namodro]

Volf:
Podle mých backtestů leží vstupy před i za E55, a to poměrně v dost velkém rozptylu. Testuji to ručně, bohužel za mne nepracují stroje, ale mám tak lepší pocit a větší důvěru v systém, protože u každé svíčky můžu vidět, jak to opravdu probíhalo, a v průběhu takovéhoto (strašně pracného) testování většinou vychytám různé filtry. Po vstupu posouvám SL na nulu až v okamžiku, kdy jsem ve stejně velkém profitu, jako byla velikost vstupní SL - to je pro každý pár jiné. Když vstupuji před E55, posouvám pak SL jako trailing až na E55 - velikost trailing SL je zase pro každý pár jiná (ideální by asi bylo určovat ji například podle ATR, ale mám teď zoufale málo času na testování, takže jsem to ještě nezkoušel). Když vstupuji za E55, čeká SL na místě, až dokud se jí E55 nedotkne a pak jde opět po ní. Leckdy to znamená přijít s poslední jednotkou třeba o 150 pips, což je psychicky dost na mrtvici. Ale dlouhodobě je to mnohem, mnohem ziskovější než těch 150 pips urvat a jít hned ven. Stačí si na tom grafu spočítat, kolik hodily ty tři jednotky třeba na cable - a to rozhodně tenhle trade nepatří podle backtestu k těm nejziskovějším obchodům. Zkoušel jsem testovat různé výstupy a ten, který je na těch grafech, je zatím za posledních dva a půl roku naprosto jednoznačně nejprofitabilnější. Se striktním MM a konzervativním pozitionsizingem jsem například na cable (papírově) zdesateronásobil konto za 6 měsíců. I kdybych počítal v reálu jen 10% úspěšnost proti backtestu a demo tradingu, tak je to 200% za rok a to mi žádná spořitelna nedá... :)
Jinak ten systém je v něčem trochu složitější než původní Vegas a v něčem zase jednodušší. Ten graf jsem dával na sklo hlavně kvůli názornosti pro zájemce o 4H tunel, protože ty vstupy jsou opravdu školní.
Petr

[tawa]

Namodro>> diky za pekne grafy... trochu si myslim, ze je tady ve vlaknu zrovna tenhle timeframe opomijem coz je urcite skoda... osobne si pomalicku zvykam prave na 4hr grafy a jevi se mi to jako vyborny doplnek jak pro daily vegas tak i jako samotne vstupy

jinak co se tvych uprav tyce, aspon z toho posledniho prispevku mi trochu prislo, ale mozna se mylim, ze tedy vstupujes i pokud nedojde k prekrizeni E55???

[Holoubek]

namodro: též se připojuji a kvituji s povděkem, že ses ozval. Momentální časová zaneprázněnost mě nutí čím dál
víc sa zaobírat dlouhodobějšími strategiemi a z těch mne příjde opravdu 4H tunel velice zajímavý, proto
bych uvítal, pokuď ti to čas dovolí, častější příspěvky na toto téma.

Otázka: podle Vegase existuji dva filtry pro vstup, to se mi zdá málo, používaš pro přesnější vstupy
indikátory či jiné metody či jsou to vstupy dle Vegase + MM?
:)

[namodro]

Holoubek, tawa:
Přesnou strategii pro vstupy i výstupy na USD/CHF jsem tady už popisoval, je to myslím někde v tomhle vlákně. Pro ostatní páry je to podobné, liší se to v detailech. Například pro cable, který je nejvolatilnější, mi zatím vychází jako nejlepší ignorovat weekly trend a prostě tam hupnout při každém ohybu MA8. Finta je v tom, že se pozice drží až do konce (postupné uzavírání tří jednotek) a do další pozice se vstupuje až po ukončení té předchozí (tedy po uzavření všech tří jednotek), klidně i ve stejném směru a to dokonce i v okolí fibo úrovně 233. Tak se totiž vychytávají dlouhé trendy, kterých je pár za rok, a které klidně nadělí i přes tisíc pips. Další vychytávkou jsou vstupy, když se cena jen "odrazí" od E55 a v jedné nebo dvou čtyřhodinových svících projede první fibo (55) - zářný příklad včerejší cable a USD/CHF. V takovém momentě mě nezajímá weekly trend na žádném páru, prostě je to signál ke vstupu, který má poměrně velkou úspěšnost. Samozřejmě to není svatý grál, takže to má i období, kdy člověk pomalu začíná šedivět :), například asi dva měsíce v roce 2004. Jenže tak to prostě v tradingu chodí a ony to ty další měsíce zase srovnají.
Co se týče těch Vegasových filtrů na 4H tunelu, můj názor je ten, že to Vegas team testoval jen na jednom roce dat, což je příliš krátké období, takže jsem to různě upravoval - například v podstatě nepoužívám filtr s weekly rozdílem EMA větším než 500. Přidávat další filtry je samozřejmě možné (např. na tom CHF vstupuji až po ohybu MA8 o 10 pips), ale přílišná snaha o omezení falešných vstupů vede taky ke snižování zisků. Snad jediný filtr, který jsem si přidal navíc, je, že když candle, po které by se mělo vstupovat, jde výrazně proti směru vstupu, čekám na potvrzení další svíčkou.
Ještě jednou se vrátím k výstupům. Testoval jsem to vždy minimálně na 3 různé způsoby výstupů - vždy se jednalo o výstupy na fibo úrovních. Ne že bych nějak věřil v zázračnost Fibonacciho čísel, ale nějak člověk ty profit targety určit musí. Takže jsem zkoušel výstupy postupně na 55, 89 a 144 fibo úrovních, na 89, 144 a 233 a konečně na 144, 233 a 377. Ten poslední způsob je naprosto jasně nejziskovější, i když má taky nejvíc falešných vstupů.

Petr

[Volf]

namodro:
zajímalo by mě, co děláš, pokud máš dle Vegase otevřít pozici dále než +1.fibo (144 pips ve směru do trendu)? Otevíráš pouze dvě jednotky nebo do toho nejdeš vůbec, nebo otevřeš tři a zavíráš je na 233, 377 a 610?
Myslím, že dzink počítá fibo ne od E55, ale od vstupní úrovně.
Milan

[namodro]

Volf:

Vybírám z obchodního plánu pro cable:
Profit Target:
Varianta 1(při vstupu méně než 90 pips před nebo za E55): jednotky se vybírají postupně na úrovních 144, 233 a 377 Fibo, nebo poslední jednotka dojíždí na průraz E 55 (když se nedotkne 377)
Varianta 2 (při vstupu víc než 89 pips před E55): jednotky se vybírají postupně na úrovních E 55, 89 a 233 Fibo
Varianta 3: při opětovném vstupu na extrémech (za úrovněmi 233) počítáme fibo úrovně od vstupu vodorovně (tedy ne od E55) a vybírají se 144, 233 a 377, nebo poslední jednotka dojíždí na průraz E 55
Varienta 4: při opětovném vstupu za fibo 55 (mezi úrovněmi 55 a 233) počítáme fibo úrovně od vstupu souběžně s E 55 (tak, že k jednotlivým fibo úrovním přičítáme rozdíl mezi vstupem a E 55)
Pokud při průrazu poslední úrovně se cena výrazně sune dopředu, nevybíráme poslední úroveň, ale jedeme na trailing SL cca 30 - 40 pips.

Na ostatních párech je to obdobné, upravené podle jejich volatility. Možná to vypadá trochu složitě, ale v podstatě je to poměrně jednoduché. Po pár obchodech člověk už ani nemusí mít před sebou obchodní plán napsaný.
Petr

[Dute]

@ dzink,
rad by som sa opytal na nieco k Tvojej 1H metode, ktorej backtest popisujes na strane 15 tohto vlakna. Uvadzas na cabli pevny SL= 25pips. Nastane tato situacia: Dojde k prerazeniu tunela nahor, otvoris poziciu long, par pipsov nato dojde k otoceniu, cena sa vrati do tunelu a prerazi tunel na opacnej strane short. Tunel je velmi uzky, takze SL 25 pipsov sa realizuje az niekde po pretnuti tunela na tejto druhej strane(short). Otazka znie, poziciu short v tomto pripade otvaras nie hned po prerazeni ale az po realizacii SL predchadzajucej pozicii?
V prilozenom subore je druhy stlpec realizovanych ziskov a strat. Za predpokladu ze na pare USD/CHF je pevny SL=15pips a pevne PT=55,89,144pips, su pri tomto pare do dolaroveho vyjadrenia prepocitane iba zisky, straty ostali v pipsoch. Za odpoved na otazku dakujem.
Dute

[lisakus]

Zdravím, vím že už se tady problém gapu probíral ale napadla mě jedna podstatná věc, jistě každý pamatuje gap na jenu z minulého víkendu kdy naštěstí to šlo správným směrem. Konkrétně na GPB/JPY to šlo mám pocit dokonce o nějakých 150 pips. A to bylo jen nějaké prohlášení G7. Napadlo mě co by se asi stalo kdyby o víkendu přišlo nějaké větší zemětřesení, týká se asi hlavně Japonska a USA. Dokonce mám pocit že na krizovým řízení se vyučuje že v případě většího zemětřesení v Tokiu a následnému požáru dřevěných domků v úzkých uličkách by mohlo dojít ke světové ekonomické krizi, neboť japonci by odčerpali své investice a peníze co mají ve světě na postavení nového moderního města. Navíc dle propočtů to zemětřesení už mělo přijít před několika lety, takže už je nyní ve skluzu. Jisté co je že určitě přijde. Jen se neví kdy, jen aby to nebylo o víkendu.

[tawa]

namodro>> diky za dobrou inspiraci.... kdyz ses uz tak rozepsal, vyuziju toho :) a jeste bych rad zeptal, jakym zpusobem resis SL primo pri vstupu??? ...nejaka presna sazba, nebo posledni high/low, nebo je to taky odvozene od urovne na jakem miste vstupujes??

[namodro]

tawa:
Vstupní SL dávám pevnou sazbu, různou pro jednotlivé páry. Přihlížím ovšem k výrazným S/R úrovním - v takovém případě dávám SL odhadem podle aktuální volatility cca 15 pips za S/R úroveň (tedy pokud je tato blíž, než by měla být pevná stopka).
Ještě k těm vstupům: zapomněl jsem minule, že mám vlastně ještě jeden filtr a to je jeden z důvodů, proč nelze strategii backtestovat strojově. Nevstupuji, pokud jsou výrazně nerozhodné nebo reverzní candle nebo paterny - např Long Legged Doji, Gravestone, Dragonfly, Hammer, Hanging Man, Spinning Top, Morning Star, Evening Star apod. V takovém případě čekám na potvrzení další svíčkou a obvykle vstupuji už v jejím průběhu. Bývají to totiž většinou situace před důležitými reporty, kdy trh neví, kam by vyrazil. Je fakt, že takových situací moc není a ještě je kontroluji na obou platformách (VT i MT4), které tím, že mají posunuté začátky svíček delších než 1 hodina, fungují vzájemně jako filtr. Což mi připomíná další poměrně důležitou věc - celá strategie je postavena a kontrolována na VT, takže i na MT4 pak nastavuji hodnoty (např. entry na fibo úrovních) podle aktuálních hodnot na VT. To je skutečně důležité, protože hodnoty se leckdy dost rozcházejí. Například teď právě mám E55 u páru EUR/USD ve VT na hodnotě 1.2415, zatímco na MT4 je to 1.2409. Poměrně často bývají ty rozdíly ještě větší, zvlášť u dlouhých rychlých svící. Takže POZOR: nelze to celé vzít a jednoduše aplikovat na MT4 - někdy MT4 ukazuje falešný vstup a u VT jede MA8 pořád stejným směrem; jindy je to opačně.
Happy trading,
Petr

[Holoubek]

namodro: pořádně jsi mi z komplikoval ty vstupy, to vše co jsi napsal o vstupech + sichrováni přes VT mi začíná
přerůstat přes hlavu. :). Projel jsem si přes ten deštivý víkend pár GBP/USD na VT a jako "idealní"
pomocný indikátor se mi jeví RSI 7 nebo 9 a to vždy pokud protíná hodnotu 50 samozřejmě při zachování
vegasových vstupních zásad kromě weekly grafu. Kontrola přes weekly se mi jeví jako neúměrná brzda
v obchodování. K určení trendu snad postačí E55 (55x4hod=cca 9 dnů). K tomu RSI mi zatím chybí ostrý
test neboť nevím jak se chová při budování svíce t.z. když se obchoduje. Na historických grafech to vypadá
nadějně. Máš-li zkušenosti s RSI v této souvislosti....... Jinak díky za detailni info. :)