Vegasovy tunely

[glader]

Ja osobne oteviram zatim jen 2 pozice zaroven na jednom vstupu. Obchoduji daily_vegas. Oteviram je soubezne. Maji stejny SL a jiny PT. Prvni PT je na urovni EMA a druhy je na urovni cca v polovine mezi prvni a druhe dosazene fibo urovne ve smeru obchodu.
Druhou, tou vyssi PT v prubehu obchodu upravuji podle zmeny sklonu EMA. Tzn pokud jde cena se mnou, roste nepatrne muj PT.

Chci ale obchodovat vice pozic najednou. Protoze DV je docela presny. Uvazuji o zvyseni na 4 pozice otevrene pro jeden dany obchod a nastavit PT podle fibo...

[dzink]

O vikendu jsem natahnul 5.000 svicek do hodinovych grafu GBP/USD a USD/CHF a dal jsem dohromady takovy backtest jednohodinoveho tunelu od cervence 2005 do dneska. Upravy modelu: 1/ uvazoval jsem vsechny signaly (tj protnuti tunelu) v casech od 2.00 ET do 17.00 ET (tj. mimo asijsky chop). Neuvazoval jsem o S/R urovnich okolo tunelu v pripade nejakych delsich serii ztrat zapricinenych chopem okolo tunelu, proste jsem to vsechno "obchodoval" 2/ uvazoval jsem fixni profity - 55, 89 a 144 urovne mi davaly vzdy 55, 144 a 288 pips profit (prvni pozice dava zpravidla podle me zkusenost cca 45, dalsi pozice davaji vice. Vzhledem k distribuci profitabilnich obchodu - napr. cable 12x 1. pt, 21x 2.pt a 25x 3.pt) je to ve skutecnosti mnohem lepsi - obzvlast treti pozice to dokaze casto zlepsit o 100-200 pipsu. 3/ vzhledem k tomu, ze jsem paralelne "obchodoval" cable a swissie, dal jsem ty obchody stridave po dvou az trech za sebe do jakesi casove rady, abych nasimuloval vyvoj na real uctu (tj. 2 obchdoy cable, 2 obchody swissie atd). Bylo jich zhruba stejne (cable o par vic), takze to slo. 4/ risk / SL jsem dal fixni (75 pips na cable - tj 3x25 a 45 na USD/CHF -tj 3x15). Takhle mi vychazi prumerny SL z mych naostro uskutecnenych obchodu - trochu se divim, ale je to tak zadne dalsi filtry jsem neaplikoval. Pocet ztratovych pozic muze byt mozna obcas diskutabilni, ale snazil jsem se pocitat opravdu vsechny, u kterych bylo sebemensi podezreni, ze by do nich clovek vstoupil ;) Vysledek: ze 3.000 dolaru dokazal tunel za ten trictvrterok udelat 10.000 dolaru. Coz neni uplne zle. Nejdelsi snura ztrat: 16 obchodu (coz je hodne, pri trose snahy by se clovek urcite dostal na o neco nizsi cislo tim, ze by bral jen breakouty z range misto protnuti tunelu). Pak jsem to nahral do MSA, o kterem byl minuly tyden clanek tady na financnikovi, a podival se, co s tim dokaze udelat position sizing. Jednoduchy pozition sizing 1500 dolaru na jednu pozici (tj. tri miniloty) dokaze udelat za dane obdobi z 3.000 dolaru 100-140.000 dolaru. Pokud prohazuju casovou radu nahodne, vysledek je porad v tomhle rozmezi. Kdyz jsem mel jako startovaci velikost konta 2.000 dolaru, obcas jsem se pri nahodnem prohazovani cisel dostal na nulu, kdyz jsem to zvedl na ty 3.000 dolaru, bylo to v pohode. Kdyz si clovek s pozitionsizingem trochu hraje, dostava u nekterych metod silena cisla - metoda ale vypada hodne robustne ve vsech typech pozition sizingu, za standardnich okolnosti se mi nepodarilo ulovit pri prohazovani cas. rady kombinaci, ktera by projela konto. V priloze je screen equity curve pro ten zminovany jednoduchy pozition sizing (1500 dolaru na jednotku), dal prihazuju i zdrojova cisla v csv formatu, abyste si to kdyztak mohli i vyzkouset. Celkove ty vysledky vypadaji hodne motivacne. Jsem rad, ze jsem nad tim tech 6 hodin vcera stravil :))

[glader]

Dzink. Vypada to perfektne.
Skvely motivacni post. Diky.

[Pietro 001]

To dzink:
vypadá to velmi zajímavě, akorát nějak nechápu, jak dostaneš u cable ten profit 288 pips. Vždyť pokud by jsi standardně vystupoval 1/3 pozice na 89, 2/3 na 144 a 3/3 233, tak dohromady by to bylo 155 pips a pokud by jsi obchodoval 1/3 na 144, 2/3 na 233 a 3/3 na 377 byl by výsledek 251 pips.
Mohl bys to prosím vysvětlit?
Díky, Pietro

[Dute]

@ Pietro
ak je vstupna pozicia napr. 3 loty a mas plny zasah, tak podla Dzinka 1.lot zavries na TP=55 pips, 2.lot na TP=89 a 3.lot na 144pips celkovy zisk bez odratania spreadu je 55+89+144=288pips. Ty zisk priemerujes(288/3), ale preco?
Dute.

[dzink]

Pietro: 1 pips = 1 dolar, 1 pozice = 3x0,1 lotu, vystupy jsou tak jak rika Dute. U USD/CHF je to to same, akorat 1 pips neni pocitany jako 1 dolar ale cca myslim 0,7 (prepocitaval jsem to aktualnim kurzem). Proto je risk u swissie 45 dolaru, ale ve skutecnosti 60 pips. Tak nejak to vychazi ;) To same profittargety.

[tawa]

Dzink>> perfektni prispevek :) btw. jenom tak na okraj zkousel ses koukat co zpusobilo tam tak velky drawdown

Glader>> rovnez priblizne stejnym zpusobem zatim vstupuji ...2 pozice s tim, ze tu druhou se snazim drzet co to da, ale bohuzel neudrzim a radeji to vzdy uzaviram rychleji ...proto premyslim, zebych celkove vstupy rozdelil do vice casti, ale zas se obavam prekombinovani ...na druhou stranu je tam nespocet prikladu kdy cena po vetsi korekci na daily grafech se zas vydava puvodnim smerem vstupu a narazi na extremni uroven o nekolik desitek (nekdy i par stovek) pipsu vys ...samozrejme je to hlavou :), proto verim, ze postupnejsi vybirani profitu by pomohlo :S

[dzink]

tawa: ten velky drawdown je zpusobeny tim, ze jsem namichal dohromady ztratovou serii cablu a franku :) Neni to smichany tak, ze by tomu odpovidaly presne datumy na grafu. Ale pocital jsem i ty samply zvlast, neni to velkej rozdil.
podle meho nazoru by k tomu melo dojit opravdu vyjimecne, malokdy se tluce tunel na obou menach soucasne.
Vetsinou je ztratova serie na jedne mene rozredena ziskama druhy meny.
Kazdopadne jsem zkousel prohnat to i nejakyma dalsima statistickyma testama a metoda vysla jako velmi robustni. Jeste jsem si s tim trochu hral a upravoval jsem to pro dalsi potreby, takze ted uz nevim, jak presne vychazely ty analyzy pro tento konkretni pripad. Kazdopadne zdrojova data jsou k dispozici (je to ten zazipovany soubor), tak se na to mrkni a otestuj si to. Muzes si i ty meny vyfiltrovat a otestovat je separatne.
Dalsi vec - pokud bude clovek pri delsich ztratovych seriich (chop okolo tunelu) pracovat se SR urovnema apod, vyjde z toho podle me jeste lepe. Podivej se treba na EUR/JPY okolo 19.-22. brezna. Neskutecnej chop, ztraty. Ale - kdyz se nad tim zamyslis, tak bys urcite nebral vsechny tunelovy signaly, cekal bys na breakout. Rekneme, ze bys udelal podle rigidnich tunel vstupu 6-8 ztratovych obchodu (neobchodujes od cca 17.00 - 2.00) Jenze realne bys velmi brzy sel do short pozice se stopkou nad rezistenci nad tunelem,a ta by te tam pomerne dlouho drzela, takze by to nebyla zas takova tragedie. Ja jsem to pocital tak, ze proste polezes do tech obchodu stuj co stuj :)) ne vzdycky jsou ty hranice tak markantni a tak, radsi budu v tomhle konzervativni.

[Pietro 001]

to dzink, Dute:
jo jasně....nějak jsem si to neuvědomil, že vlastně jsou to jakoby tři pozice a ne jedna rozdělená do tří jednotek.
Díky Pietro

[tawa]

Dzink>> puvodne jsem koukal na ten soubor, ale na prvnim pohled mi nebylo jasne jak rozeznat profitove/prodelecne obchody pro ten konkretni par v jakem obdobi, ale tak je to vicemene nepodstatne, protoze tak jak sam pises takove obrovske nakupeni ztratovych obchodu je velmi malo pravdepodobne (prave proto me to docela prekvapilo), ovsem plusem je, ze account to bez problemu ustal!, pri vice parech to bude urcite jeste vice rozmelnene a zvlaste pokud clovek vstupuje rucne uz se orientuje podle S/R urovni atd. atd. a hlavne takovy impozantni vysledek umlci vsechny :)

Psal jsem to uz asi tady ....prave tyhle chopy kolem tunelu a jeste kdyz se k tomu pridala jizda jakou ty menove pary casto udelaji nez se k nemu dostanou, mi vubec nevyhovovala a dlouho jsem o vegase ani nezavadil, ale kdyz jsem si prolistoval modely 4hr a hlave VWB tak to byla jina.... a prave treba ten usek co zminujes na EUR/JPY bych do trhu nevstupoval nebo spise bych byl v short pozici, ale tak to uz zas srovnavam odlisne pristupy, takze tezko rict :)

[observator]

tva

[observator]

sorry som sa pomylil ... ;)

[tawa]

tak a tedkom se priznejte kdo je od zacatku mesice long na USD/CAD :) ....dalsi krasny priklad k premysleni ohledne drzeni aspon jedne pozice co to da ....400pipsova jizda

btw. tento tyden mi vcelku prijemnou radost udelal par EUR/GBP kde sice ten pohyb nebyl tak vyrazny, ale diky zajimave hodnote pipsu/swapu z toho byl celkem slusny profit, ale uz jsem venku

[lisakus]

Zdravím tuneláře
tak co myslíte jak se na nás tváří AUD/USD teda konkrétně pro daily tunel, možná v noci s tim australané pohnou trochu výše takže by to už mohlo vyjít. Co myslíte?
lisakus

[galant]

To lisakus:
graf hovorí jedno, ale pozor!!! Realita môže byť inde. Opäť od protinožcov prenikajú správy o hurikáne, ktorý má udrieť na západné pobrežie Austrálie. Ak sa im to nevyhne, AUD môže dostať opäť na frak..