YM - Emini DJIA

[yax]

Prudil:

nepovím ti nic k vstupům, ale proč máš SL 95? To je aspoň z mého pohledu hodně velké číslo. Co MAE/MFE, určitě by šlo trochu zvětšit PT a zmenšit SL.

Hodně zdaru, Láďa

[Prudil]

Yax:

Posunul jsem nad High úsečky co utvořila Rh.

[yax]

A to jsi posunul, ze jsi ubral, nebo jsi posunul ze jsi pridal. A kolik mas zakladni SL?

Lada

[Prudil]

Yax:

Základní 12 ticků. Takže přidal.

Tomáš

[majkll]

prudil:

máš za sebou backtest? máš za sebou analýzu MAE/MFE? máš obchodní plán?

majkll

[Prudil]

majkII:

Ano mám. Komoditami se zabývám 4 roky od r. 1996. Byl jsem na třech seminářích od Financniku. Backtestoval jsem tolik, že už mi z toho jde hlava kolem. Kdyby mi to šlo tak jako v backtestu, tak jsem za půl roku ředitel zeměkoule, ale problém je, že nejsem schopnej vydělat ani na paper. Největší můj problém bude asi psychika a abych se přiznal úplně, vůbec nevím co s tím a jak z toho ven.

Tomáš

[yax]

Prudil:

a v cem je problem?
Staci si udelat max. 1, 2 vstupy denne, jednoducha vstupni pravidla, dal PT a SL podle MAE/MFE a to uplne staci.

Lada

[mahrlo]

Ahoj Tomáš,

v tomto je každá rada drahá, ani nevieš koľko toho máme spoločného a ver že ti veľmi dobre rozumiem. Ja som to riešil prestávkou od trhov a ujasnením si, ako budem postupovať ďalej a či vôbec je to pre mňa. Zbacktestoval som si úplne jednodochý systém, pri ktorom nemám moc priestoru na vlastnú "kreativitu". Jasne som si stanovil pravidlá, ktoré dokážem dodržiavať a idem vlastne od začiatku. Skrátka v tomto ťa nikto nebude držať za ruku a musíš to zvládnuť jedine ty sám, ak budeš chcieť. Držím ti palce :) (tu)

[Prudil]

yax:

Už na základě tvého prvního příspěvku ke mě (za který velice děkuji) jsem se rozhodl takto postupovat. Budu sem dávat svoje obchody a pokud mi k tomu napíšete svůj komentář budu strašně rád.

[Prudil]

mahrlo:

Je mi to úplně jasný. Pokusím se jít tou cestou, kterou jsem naznačil. To, že to dokážu o tom jsem přesvědčený, ale asi to nebude tak rychle, jak jsem si představoval. Myslím, že vše se dá vyřešit, jak píšeš pokud "budeš chtít". A já chci.

Tomáš.

[majkll]

Prudil:

tradingem se zabýváš 4 roky od 1996? to si měl hodně dlouhé přestávky, nebo hodně laxní přístup (není myšleno ve zlém)...v takovém případě naprosto chápu tu frustraci z backtestů a žádných reálných výsledků...

tj. v tomhle případě bych doporučoval se daleko intenzivněji zaměřit na sledování trhu a "sžitím" s ním...alespoň mě osobně tohle posunulo o velký kus vpřed, ale teprve až jsem skutečně pochopil "o čem to sžívání je"..není to totiž tak prosté, jakože budu týden koukat do grafu bez toho, aniž bych věděl, proč tam koukám, a za týden vycítím každý pohyb trhu...

po složitých systémech a hodně nejednoznačných systémech jsem se vrátil k zdánlivě naprosté triviálnosti, která je ale ve své podstatě velmi robustní a logická (ikdyž má svoje přirozené nedostatky) a nabízí extra nízký risk..ale hlavně je hodně podpořena přihlížením k aktuální situaci na trhu, PA filtry atd...opravdu si myslím, že tohle je to nejpodstatnější co se týče vstupů..a pro proražení trading range to platí uplně stejně..je důležité si nakoukat a posléze vědět:

1) jak musí vypadat trading range, jejíž průraz chci brát
2) jak má vypadat proražení range
3) jak má vypadat korekce s Rh
4) jak má vypadat následný průraz Rh
5) jaký chci mít potenciál/risk při vstupu
5) a samozřejmě jak má vypadat celková situace na trhu

zkrátka jde o to si vybírat ideální signály, pokud to samozřejmě v plánu není jinak...já osobně mám třeba i 10 signálů v základní podobě za den, přičemž vezmu třeba pouze 1-2, které jsou v souladu s aktuální situací na trhu a splňují další kritéria (RRR, reverzní formace proti vstupu atd)...

PS. k MAEMFE..jde o to, že nemůžeš povolovat SL mimo plán - to je sebevražda..nic podle mě není tak špatné jako povolování SL navzdory plánu..musíš si jasně stanovit jaký je tvůj maximální SL..a ten nesmíš nikdy překročit..můžeš dávat SL logicky, ale vždycky bys měl mít nějakou nejzašší hranici, za kterou nechceš jít..to znamená, že obchod, který to nesplňuje, jednoduše nevemeš...u Rh se nabízí umísťování pod vstupní úsečku, nebo úsečku, která předcházela té vstupní (protože zporavidla vstupuješ ještě při utváření úsečky a může se vrátit)..záleží na timeframu, ale v YM by ti měl stačit obecně SL kolem 50 USD, zkus tomu přizpůsobit svůj přístup - pokud budeš chtít...já osobně používal pro průrazy range v YM právě fixní SL 50 USD a fungovaly myslím velmi dobře..pokud bys vstupoval se slevou, což doporučuju a z testů se mi jasně ukázalo, že průrazy Rh velmi často nabízí slevu alespoň 3-5 ticků, tak můžeš používat SL ještě nižší - musíš otestovat pro svoje vstupy..

musíš si to udělat jak ty sám budeš chtít..přemýšlej, uvažuj..hlavně musíš být kreativní a postupovat logicky a rozumě...myslet vlastním mozkem..ne jen slepě přebírat základní systémy z 20 let starých knížek a vztekat se, že to je naprd a nefunguje to..vždycky to musíš přizpůsobit "svojemu" trhu, aktuální situaci a vlastní osobnosti..proto je to tak těžké..ono by asi spousta systémů fungovala v základní jednoduché podobě, ale jde o to, že to člověk neustojí z hlediska DD, slabého win% nebo tomu nedá dostatečnou šanci aby se projevila statistika...

majkll

[Prudil]

majkII:

No co k tomu dodat. Jediné rozumné co mě nyní napadá je ti poděkovat. Takže díky za tvůj příspěvek. Laxní přístup to určitě nebyl. (Rodina se mi už chvěje v základech), ale kde já vidím svoji největší chybu je, že jako každý, který začínal skákal z jednoho na druhé (hledání svatého grálu), něco jsem objevil, poctivě zbacktestoval , zahodil a tak pořád dokola (prostě klasika o které je tady toho napsáno tuny). Místo toho abych udělal jedno a začal s paperem a řádně makal na simulačním účtu a dělal to co jsi právě napsal.

Tomáš

[Prudil]

majkII:

Ještě musím opravit tu kravinu co jsem napsal. 4 roky jsou samozřejmě od roku 2006.

Tomáš

[majkll]

Prudil:

tohle zná určitě skoro každý včetně mě..já si nemyslím, že by to bylo vyloženě něco špatného to "skákání"..člověk prostě hledá hledá, až najde, co mu sedí...to se nedozvíš jinak, než že budeš zkoušet...jde o to, jak dlouho to skákání trvá a jestli se člověk vyvíjí...

pokud už si vyzkoušel hodně systémů a pořád máš pocit, že se nikam nehýbeš, tak bych fakt zkusil vybrat jeden jednoduchý systém a koukat víc na trh..tj. nezůstat v tom kolečku, že když to po týdnu bude prodělávat, tak to zahodit a zas znova...ale spíš to brát jako učební pomůcku, která nemá za úkol primárně vydělat...při paperu, resp. playbacku tě bude napadat spousta myšlenek a dost možná se začne profilovat tvoje osobnost tradera - tj. začnou tě např. víc zajímat průrazy, nebo vstupy v korekcích atd..pak můžeš daleko líp stavět další systém, nebo upravit ten stávající, pokud je v základu ok...

neříkám, že to je univerzální postup, někomu může fungovat něco uplně jiného..třeba přebrat od někoho jiného systém a mechanicky ho obchodovat dokud se s ním nesžije bez jakýchkoli počátečních úprav...

PS. co je hodně důležité a co tě posune hodně dopředu - když naplno začneš chápat význam pravděpodobnosti a RRR...prostě když vědomě i podvědomě budeš zcela vpohodě s tím, že můžeš mít klidně třeba 6 ztrát po sobě a pořád celkově vydělávat..je to strašně jednodcuhé to pochopit povrchně, ale natrvalo to silně zabudovat do svojeho vnímání a přemýšlení u samotného obchodování tak snadné asi není...

majk"LL" :)

[Prudil]

majkll:

Jediné na co jsem přišel a čím jsem si jist je to, že jsem člověk, který potřebuje při obchodování jasný signál. To znamená, že např. pattern 2v je pro mě jasný signál tam není co řešit prostě ty dvě CCI udělají "véčko" a je to. Smekám před všemi co obchodují čisté PA protože to jsem zkoušel a zjistil jsem, že DT, DB, TR a já nevím co ještě vidím naprosto všude. Vůbec nejsem schopen rozlišit, které DTnebo DB obchodovat a které ne. Je mi naprosto jasné, že nemůžu obchodovat každé 2v které uvidím, ale myslím, že mi rozumíš co ti chci říct. Další co mi vyhovuje je Rh a poslední co nyní backtestuji je ještě pattern 0/v a tím končím. Po výsledku backtestu to zařadím do svého systému a budu makat na tom co jsi mi napsal a poradil. A to co jsi napsal pod P.S. tak to je u mě opravdový problém, ale čím více přemýšlím o tom co jste mi napsali tak to u mne pramení s největší pravděpodobností z nedostatečné důvěry v to co dělám, protože jak jsem už psal já jsem naprosto podcenil paper. Po pár nevydařených obchodech jsem se vrhal zase něco hledat. Ale jak jsem řekl s tím je konec a pokusím se držet vašich cenných rad. Ještě jednou díky za tvoje cenné rady a čas.

Tomáš