YM - Emini DJIA

[xjames26]

majkll:

díky za odpověď. Já již nějakou dobu zkouším RB 50 USD, neboť "minutové" TF mi nesedí. Tím dotazem jsem víceméně hledal nějakého spojence do příp. budoucí výměny informací a položil jej tak neurčitě vzhledem ke skutečnosti, že toto vlákno potažmo obchodování YM je spíše okrajovou záležitostí na Finančníkovi.
Jinak samozřejmě vím, že pečení holubi mi sami do úst létat nebudou :-)

PS: aby to nebylo jen obecné s RB 50 mám na YM katastrofální úspěšnost 16%. Bohužel čím dál víc zjišťuju, že všechny systémy (FinWin a jiné varianty) mají u mě jen ten výsledek, že produkují ztrátu. Asi to souvisí s tím, že jsem v oblasti používání všemožných technických pomůcek v kategorii "llamy" zatímco S/R, DT/DB slaví v určitých obdobích dílčí úspěchy (viz posledních 5 dní 1220 USD/kontrakt). To mě na druhou stranu děsí, neboť si stále nedokážu představit profitabilní trading založený jen na této bázi. Asi kvůli nízkému sebevědomí a pokorou před trhy.
No dokončím svůj závazek 750 obchodů s RB (které průběžně analyzuju) a poté jedny dveře definitivně zavřu.

[majkll]

xjames26:

mám pár otázek, které by mohly trochu rozkrýt vaše problémy:
1)jak velké máte průměrné SL a PT?
2)trailujete SL?
3)mají vaše systémy konkrétní pravidla - máte obchodní plán?
4)pokud máte plán, na kolik % se vám jej daří v papertradingu dodržovat?

jinak to, že máte win% jen 16% určitě nebude trhem ani timeframe, ale spíše systémem..možná jen špatným moneymanagementem..

majkll

[xjames26]

majkll:

1) PT 70 USD, SL 40 USD
2)ne
3)FinWin - všech 6 původních patternů - do této chvíle striktní dodržování PT a SL viz bod 1
4)zde může být problém - nedokážu momentálně uvést přesnou hodnotu. Problém o kterém již nějakou dobu vím jen ten, že na TF s Range Bary mi CCI Indikátory tzv. "plavou" - vezmu-li protitrendové patterny tak skoky, které oba indikátory dělají jsou tak velké, že znemožní optimální vstup, což vede k tomu, že většinou nezasáhnu onen fixní PT.
Na vině může být software+data, které používám od brokera (namísto Sierry, Ninji apod). To se ale dost těžko posuzuje, není-li přímé srovnání.

[jano]

xjames26:
koľko obchodov robíš denne? 750 obchodov na otestovanie jedného nastavenia sa mi zdá dosť. Ja by som ich pri robil zhruba 3 roky.

Backtestoval a vyhodnocoval si patterny finwinu aj každý samostatne? Ak nie, skús to.
Ku každému patternu zvlášť som si robil equity krivku. Podľa nej jasnejšie uvidíš priebeh celého zobchodovaného obdobia.
Ja obchodujem YM na volume 1500, no po backteste som zostal len pri štyroch patternoch. Dvoch trendových, dvoch protitrendových.
Do konca roka som obchodoval bez prihliadania na swingy, teraz si backtest prechádzam znova a svažim sa nájsť viac súvislostí medzi swingom a protitrendovým vstupom.

Rovnaké nastavenie SL a PT je vhodné na začiatok, no zdá sa mi zbytočné pri vstupe do trendu nechať rovnako nízky PT ako pri protitrendovom vstupe (alebo pri vstupe petternom 2V, ktorý nadeľuje obchody aj v chope).

[athoos]

xjames:

doporučuji pro začátek se naučit pouze trendové vstupy na 0v a 2v. Při nastavení SL/PT 55/130 jsem měl win cca 58% v backtestu - RB10 na YM. Při tvém nastavení a win 16% by se možná vyplatilo chodit opačně - místo long short pro PT40. Měl bys úspěšnost 84% :-). Ale teď vážně, systém s win 16% v backtestu není obchodovatelný. Přes vánoce jsem udělal backtest na NQ se vstupy pouze v trendu, cca 12 obchodů za měsíc, win 60%, RRR 1:3. Klíčové je, mít v reálu trpělivost čekat na trend a vstup třeba i 2, 3 dny. A to není jednoduché. Použij EMY a swingy k určení trendu, počkej na korekci a signál 2v, 0v a vstup. Posouvej graf svíčku po svíčce - vstupy hledej výhradně na pravé straně grafu, aby jsi neviděl co se děje dál. Dělej si screeny obchodů, až pojedeš paper, tak si je vždy prohlédni pro zafixování vstupní situace. Již tady více lidí psalo, že jedna z klíčových věcí je naučit se rozeznat, kdy neobchodovat, i když CCI Ti třeba ukáže 3 signály za sebou. Držím Ti palce.

Petr

[majkll]

xjames26:

jak říká jano, chce to určitě statistiku pro každý patern zvlášť..abyste veděl, jestli vám nějaké paterny zbytečně nekazí výsledky atd..sám bych nějaké paterny vypustil, protože se mi 6 zdá moc, ale to je indivindi..moc nechápu, co myslíte tím "plaváním" - kdyžtak hoďte screen s popiskou..ale co se týče mě, vidím hlavní nedostatek v RRR..ze začátku jsem stavěl systémy s RRR 1:2, což už samo o sobě není uplně nejhorší..ale posléze jsem přešel na RRR 1:3 - 1:4 a více a za sebe musím říct, že se s takovým systémem cítím velmi dobře..je uklidňující, když člověk vidí, že se mu do PT vlezou 4 SL..ale přitom musí být PT dobře dosahovatelné...tj. pokud máte SL 40, pak myslím, že PT 120 by mělo být ok..ale záleží na vašich vstupech, jak moc jsou vzdálené ode dna korekce...zkuste o tom popřemýšlet..

PS. určitě ještě napiště kolik děláte obchodů denně, jak se ptá jano...to může taky dost napovědět..
PPS. používáte nějaký filtr na určení trendu?

majkll

[xjames26]

Děkuji za reakce a omlouvám se za opožděnou odpověď. Dnes jsem nějak nestíhal. Pokusím se nastínit můj záměr a odpovědět všem v rámci jednoho příspěvku.
Můj obchodní plán velmi stručně řečeno je v mém posledním příspěvku (1:21am) s využíváním S/R + EMA indikátoru pro určení trendu.

(jano) - oněch 750 obchodů vycházelo z předpokladu max 8 obchodů denně. Důvod pro takto vysoké číslo byl ten dát prostor pro co nejvíc patternů - nezávisle na výsledku - s cílem osahání si trhu. Postupem času, jak by obchody narůstaly a s tím i "cit" , se snažit začít postupně filtrovat obchody a snižovat jejich počet příp. redukovat počet patternů u kterých bych došel k závěru, že mi nesedí nebo výrazným způsobem kazí equity. Celý tento proces jsem předpokládal na délku zhruba půl roku a pojímám ho jako papertrading - ještě vysvětlím.

(athoos,majkll) - fixní PT/SL jsem si stanovil odhadem odvozeným od nejběžnějších hodnot na NQ,ES. Co jsem na sobě vypozoroval je skutečnost, že nemám problém přijmout určitou fixní ztrátu, ale naopak mám problém čekat na vyšší PT, což souvisí s vaším komentářem ohledně změny RRR. Hodnoty 1:3 nebo 1:4 jsou pro mě momentálně nepředstavitelné.
Moje teorie vycházela z předpokladu u tohoto fixního PT/SL 50% úspěšnost a průměrný zisk na 10 obchodů cca 100 USD včetně komisí. To při postupné redukci obchodů mělo představovat týdenní obchodování. Opět důvod pro tuto vizi je ta skutečnost, že patřím k lidem, kteří potřebují hned z kraje vidět nějaký "pozitivní" výsledek - což nyní působí spíše komicky. Pokud by systém byl funkční tak obchodování 2 kontraktů, představovalo na začátek cca 800 USD / měsíc. A zde by měla / má přijít na řadu práce s MAE/MFE, pomocí nichž by bylo patrné jak s danými patterny nakládat pro zvýšení zisku - tj. až v této fázi hýbat s PT/SL.

[xjames26]

(jano,athoos,majkll)

Možná si nyní všichni ťukáte na čelo proč jsem se rozhodl "jakoby" přeskočit fázi backtestu. Není to vůbec z důvodu toho, že bych tuto část procesu jakýmkoli způsobem podceňoval, považoval za zbytečnou, nebavila mě apod.
Hlavním důvodem je skutečnost, že chci být hned od začátku v kontaktu s trhy a zažít si tak každodenní návyky pro budoucí obchodování (což představuje hlavně čas obchodování a aktuální hodnoty trhu). To je pro mě velmi důležité z psychologického hlediska. Dalším důvodem je to co jsem zde již zmiňoval a to je problém s používáním různých pomocníků (Sierry, Ninji, různých excelovských souborů typu Univerzální backtester) z důvodu technické zaostalosti. Pro názornost měsíc jsem marně bojoval se Sierrou a backtestrem bez výrazného úspěchu (nedařily se mi nastavit indikátory, měl jsem nevyjasněný problém se stahováním dat -který nevyrešila ani komunikace se Helpdeskem atd.). To jsou důvody, které mi trading znepříjemňují a tak hledám "vlastní" cesty, které jsou samozřejmě komplikovanější, ale v případě, že se doberu výsledku mají pozitivní dopad na psychiku.
Na druhé straně není to ještě tak dávno, kdy trading fungoval téměr za použití čtverečkovaného papíru a kalkulačky. Já jsem tento způsob jen malinko vylepšil :-) a uvidíme zda i takto se lze dobrat nějakých výsledků.

[xjames26]

Dnes jsem si dal volno v tom smyslu, že jsem se zkusil zamyslet nad problematikou RRR. Vypustil jsem svá pravidla ohledně PT/SL. Zrealizoval jsem 2 obchody. První v 15:31 (BigV Long) vystoupil jsem na PT 150 USD. Zároveň jsem otevřel okamžitě obchod Short s PT 130 USD. Pro první obchod jsem se rozhodl čistě z toho důvodu, že se mi daří v posledních dnech odhadnout směr - bohužel bez vstupu do obchodu. Nyní při zpětné analýze však opět vyvstává otázka problematiky RRR. Předpokládal jsem, že v nejhorším případě trh otestuje zpět support úroveň a já tak vystoupím max na SL. Znovu ovšem zapracovala psychika namísto nechat trh plynout tak raději vzít své "jisté" což jsem pak ještě mohl "dodělat" oním obchodem short, který jsem se rozhodl zrealizovat na základě chybného vyhodnocení (indikátor 0/100), který mi prostě blikl v hlavě v momentu kdy jsem uzavíral první obchod. To vše pramení samozřejmě ze začátečnické zmatkovosti. Nechat tedy pracovat první obchod tak o fous prošel přes DB úroveň.

[majkll]

xjames26:

ad backtest)
pokud chcete brát trading seriozně, budete se muset chtě nechtě ponořit i do backtestů...tj. backtest neslouží pouze pro sestavení systému, ale i k testování různých myšlenek atd..statistika statistika statistika..

ad obchody)
pro někoho může být reverzování pozic jako ve vašem dnešním případě dost psychicky náročné..vlastně jedete long, takže předpokládáte, že trh pojede nahoru...a za moment dostáváte opačný signál do shortu, což ve vás vyvolá protichůdné pocity a taková konfrontace může být pro někoho dost náročná...z toho pak pramení různé chyby...tj. chce to podle mě opravdu striktní pravidla, jak a kdy reverzovat, za jak dlouho po trendovém obchodě jít do protitrendového atd..

ad obchodní deník)
nemusí být extra vypiplaný, ale musí být alespoň nějaký!! bez evidence obchodů a dělání alespoň jednoduchých statistik, které jsou podklady pro ladění moneymanagementu, je to jen gamblování, o seriozním přístupu se nedá mluvit..

ad váš screen)
nepochopil jsem, proč máte poznačený výstup až za vrcholem toho swingu..od vašeho vstupu po vrchol je to min. 200 USD..tj. PT 150 musel být zasažen už při postupu k vrcholu...?? další věc - pozor při tom reverzu do shortu - na úrovni 10124 je včerejší low, což je poměrně silná S/R úroveň..k čemuž by měl člověk přihlédnout alespoň při určování potenciálu obchodu...

nevím přesně kolik máte načteno a nastudováno, ale zkuste se také zaměřit na moneymanagement..pomůže vám to při řešení RRR, win%, počtu obchodů, určování risků na den atd...je to skutečně nezbytné..

majkll

[xjames26]

majkll:

k tomu prvnímu obchodu musím poznamenat, že došlo k chybě v textu. Na poslední chvíli jsem onen příspěvěk upravoval a z toho vznikl následně tento nesmysl, že jsem vystoupil na PT až za vrcholem. Mělo tam být, že jsem ten obchod uzavřel na původně stanoveném PT 150, když došlo k obratu.
Nicméně jsem také uvedl, že jsem dnes chtěl pouze vyzkoušet obchod s vyšším PT. To znamená nepoužít můj obchodní plán. Je samozřejmě otázkou zda jsem tento obchod měl vůbec otevírat, ale na druhé straně chci-li obchodovat primárně podle FinWinu, tak jiný vstup tento systém dnes do 18:00 již nevygeneroval (opět mám na mysli pouze a jen k dnešnímu vyzkoušení). Možná ještě 2v v 17:11, ale tam jsem již neviděl prostor k růstu (v tom okamžiku).
Nerozumím pasáži, kde píšete o obchodním deníku. Můj deník obsahuje tyto ukazatele:
datum/den v týdnu/čas vstupu/pattern/vstup/výstup/počet kontraktů/MAE/MFE.
Rovněž každý obchod obsahuje poznámku resp. komentář. Jediné co jsem nedělal jsou screeny - bohužel. S těmi jsem začal až minulý týden. Co zatím chybí je komplexnější analýza, neboť mi vzorek přijde malý - alespoň co se týká toho, abych mohl začít uvažovat o případném odstranění nějaké patternu z oněch šesti momentálně používaných.
Neberte prosím toto jako nesouhlas s tím co píšete. Velmi si vážím jakékoli rady, poznámky, připomínky, kterou mi dáváte. Vždy i to co nyní dělám, bude možné v červnu brát jako backtest a od toho se někam dál odrazit. Mě netlačí čas abych musel být už v dubnu v živém obchodování. Raději vše pamalu osahávat.
A i kdyby nic jiného tak je zde potenciál naučit se číst graf, což bude také nemalé pozitivum.

[mira_k]

xjames26,
[ital]"Co zatím chybí je komplexnější analýza, neboť mi vzorek přijde malý "[/ital] .. to je přesně důvod proč je backtest tak důležitý, protože jinak sesbírání dostatečného množství obchodů na pattern je docela na dlouho :)
co když skutečně v červnu budeš mít dostatek obchodů (osobně považuji min 100 obchodů na pattern), ale zjistíš, že máš nepoužitelných 5 ze 6 patternů, co si obchodoval a potřebuješ něco změnit v nastavení nebo že FW pro Tebe vubec neni, ze ho nejsi schopen obchodovat ... zase budeš čekat půl roku ?

btw: podle grafu si už indikátory a data rozchodil, tak o zkusit v obchodních hodinách papertrading, když už to musí být a večer backtest (tu)

[ital]"Pro první obchod jsem se rozhodl čistě z toho důvodu, že se mi daří v posledních dnech odhadnout směr"[/ital] .. pokud chceš někdy začít reálně obchodovat, tak na tohle rychle zapomeň ... kombinacce "daří se mi odhadnout směr" je většinou začátek konce účtu

M.

[jano]

xjames26:
Práve som mal na jazyku niečo podobné ako píše mira_k v druhom a treťom odstavci.

Backtest popri papertradingu je dobré riešenie. Backtestu sa nevyhneš ani v budúcnosti keď budeš obchodovať live a testovať nové myšlienky a nastavenia. Budeš sa k nemu vracať často. Čím skôr s nim začneš...

Skôr sa snaž naučiť odhadnúť kedy sa od trhu držať stranou aj keď ti obch. systém nadelí vstup, ako hľadať a odhadovať vstupy aj tam kde nie sú.


Včera som sa vrátil k backtestu YM na vol 1500 a znova pozoroval moje slabé miesto, tj. vstupy do protitrendových obchodov. Skúšal som pri vstupnom signáli pozorovať swingy (ako ďaleko je vstupný signál od poslednoho swingu, útočí naň, prerazil ho?), no nedospel som k žiadnemu záveru. Týmto som vyfiltroval skoro všetky obchody (ako ziskové, tak stratové).
Viete mi niekto skúsenejší dať radu do života? Ako posudzujete protitrendové vstupy?

[xjames26]

máte oba stoprocentně pravdu a já bych si nedovolil jakkoliv s vámi polemizovat na téma backtestu jako takového.

[sirfrog]

to jano: obchoduji YM na TF1min. Dříve mě protitrendové paterny také neseděly a tak jsem začal studovat kombinaci s prolamováním swingu a to také nebylo ono. Po nějakém čase trápení mě napadlo zakomponovat do OS pro protitrendové paterny i prolamování trend line a světe div se, v backtestech vzestup úspěšnosti ze 35% na 70% i více. Pokud není trend line prolomena, neberu žádné signály i když úsečka útočí na poslední swing, tedy s výjimkou paternu, který je podpořen výraznou S/R úrovní, DT, atd., ale tyto kombinace se objevují velmi zřídka. Jsou to zatím výsledky jen z backtestu a papertrading jedu krátce na nějaké závěry. Navíc, poslední dobou je s těmito paterny trochu problém, protože je obchoduji doslova protitrendově a momentálně těch výraznějších trendů moc není.