YM - Emini DJIA

[gogo]

To imagroup

tak to máš nějak moc, já u Infinity mám margin na YM 500 babek a komise 4,8 a začínal jsem s ůčtem taky 3000$.
Tak jestli by nebylo lepší změnit brokera.

Jirka

[imagroup]

To gogo: Díky za info, už to řeším.


Zdravím kolegy obchodující YM.

Gratuluji všem, kdo se včera zúčastnili celodenního medvědího trendu.
Chtěl bych se Vás zeptat na jednu záležitost.

V 07:56 na mě systém zařval - Prodávej!
Formace na grafu, se mi ale nezdála a tak jsem zaváhal.
Celé dopoledne, jsem si pak stál sveřepě za svým, …. zkoriguje, otočí se :-))
Pořád jsem vyčkával a snažil se vstoupit do dlouhé pozice.
Podařilo se mi to 2x s lehkým ziskem 12 a 9 bodů.
Za celé dopoledne, mě ale vůbec nenapadlo vstoupit do krátké pozice.

Jak je možné, že má člověk takovou "vlčí mlhu" před očima.
Supporty praskaly jeden za druhým jako vaječné skořápky, trh se řítil k jihu, a já……..
…….s pomocným učitelem Poustkou, jdu na sever!

Nemá někdo z Vás návod jak, v průběhu denní cenové akce změnit své nahlížení na vývoj trhu?

Pavel

[911]

ima
s tim se musis poprat. tohle k tomu pratri a recept neni. bud to prezijes nebo pujdes od valu. :)

[rbreuss]

Ahoj všem. Je v tomhle vlákně někdo, kdo aktuálně obchoduje live nebo paper trh YM a je ochoten sdílet vzájemně zkušenosti day by day? Já jedu paper, peru se s komisema a hledám někoho stejně postiženého
Radek, Praha

[athoos]

Radku ahoj,
k tvému problému s večerním obchodováním. Tohle jsem řešil v červnu, od července obchoduji jen v odpoledních hodinách. Pomohlo to, i když dle reakcí ostatních to o prázdninách bylo slabé. Pohyby pouze tak do 16:30, i ty mi však stačily ke splnění/překonání měsíčního PT ( 600$).
RB graf používám již od backtestu, přesně specifikovat výhodu nedokážu, snad jen že v RB grafu dostanu signál FinWin o něco dříve než v 3 minutovém ( v případě rychlejšího pohybu).
Pokud se zlepší/zvýší volatilita po skončení prázdnin, tak na konci září otevřu účet a od října live.
Ať se Ti daří.
Petr.

[dusan.x2]

Ahojte,
To rbreuss:
Ja idem druhy mesiac papertrading na YM a zvazujem v novembri prechod na live, tento mesiac sa trapim, nebit stvrtkoveho PT tak som v minuse, ale vela som sa tento mesiac naucil, ze musim sledovat volume a rozpetie, keby ze v tomto obdobi znizim PT tak som v prijemnom pluse. Tento mesiac same BE a SL. Snazim sa ist konzistente pre 200 dolacov tyzdne zo SL 13 tick a PT 40 tick na vysiom TF (10 min)
Obchodujem vecernu seancu, konecne som pochopil:)ze vstupi nie su az take dolezite, momentalne testujem 5 vystupov a som prekvapeny ze jednoduche vystupy zarabaju najviac.
Jedu finwin, 3 patterny a popritom testujem PA, RH a swingy.
Stale mi vrta v hlave nejaka predcasna koleracia, sledujes nejaky trh ktory by ti mohol napovedat nejaky vyvoj?

[rbreuss]

To Dusan:

Já používám Patterny 2v, 0/v a 0/100 v kombinaci s S/R, DT/DB, prolomení TR a Ross Hook podle Joe Rosse. Taky jedu večerní seanci 20:00 - 22:00. Tenhle měsíc to šlo dobře, ale poslední týden se to zlomilo, dostal jsem 7x v řadě Loss s plným SL a equity je během 4 dnů pod nulou. Podle statistiky mám dlouhodobě 2 trades/day, měsíční target 500 USD/contract. Dvě poznámky :
1) Korelaci s jiným trhem jsem zatím nenašel. Zkoumal jsem podle návodu Larry Wiliamse vazbu na T-Bonds, ale na intradenní bázi jsem tam nevykoukal nic použitelného (neříkám, že to tam ale není :))
2) Jak jsi došel ke svému SL 13 ticks? Já jsem na TF 4 minuty a z backtestů jsem se nedostal pod hodnotu SL 16 ticks. Pokud ty máš na dvaapůl násobném TF jen 13 ticks, je to určitě hodně příznivá hodnota. Z tvojí praxe - opravdu to stačí v day by day intraday?
Radek

[michal-administrator]

rbreuss a ostatní:

prosím, respektujte pravidla fóra viz. www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/pravidla-diskuze.html
fórum není seznamka..pokud s tím máte problém, je jen na vás, jestli se budete diskuse účastnit..

díky,

michal

[yax]

rbreuss, dusan.x2:

K te korelaci, vsechny e-mini trhy spolu koreluji velice tesne, stejne jako s velkymi indexy. A snazit se najit nejaky predcasny vyvoj je asi sysifofska prace, navic proti profesionalum, ktery se specializuji na arbitraze. A pokud jde o to, jak urcit smer trhu, tak na to staci vyssi TF nebo sledovat swingy. Trh si stejne po vstupu udela, co bude chtit, tak je uplne zbytecne snazit se odhadnout budouci vyvoj na zaklade cehokoliv. Lepsi je soustredit se na nejaky jednoduchy system, ktery si dobre otestuji a hlavne budu schopen ho bez problemu obchodovat. Takze nez se honit za vylepsovanim %profitability, RRR apod. je lepsi zkoumat sam sebe a podle toho, kde vaham nebo co mi v paperu nesedi, tak upravovat system, tak abych ho obchodoval naprosto bez vahani a bez jakychkoliv emoci. Nebo si myslite, ze kdyz v paperu u nekterych vstupu vahate nebo se necitite dobre, tak v live to bude lepsi? Tam to bude naopak x horsi.

Lada

[rbreuss]

Souhlasím s yaxem. Hledání korelace jsem vzdal, když jsem přelouskal Trading in the Zone od Marka Douglase. Jeho pět fundametálních principů jasně vysvětluje, proč to tudy nepůjde. Zatím jsem ale nedospěl do fáze, abych přijal za své, že vstupy nejsou důležité. V uplynulém týdnu jsem 7x v řadě vstoupil na základě jasného signálu podle OP a ve většině případů trh dal jen pár tiků (případně žádný) ve směru mého vstupu a zbytek času šel nekompromisně do SL. Myslím, že vstupy (chybné vstupy) byly v těchto případech klíčem k neúspěchu. Přivítám případnou polemiku k mému názoru...

[dusan.x2]

yax: diky za rady
rbreuss:Zacal som backtestovat zo SL 20 tick a na zaklade MAE som si stanovil 13tick, bud som chytil plny SL alebo isiel trh max 10-11 tick proti mne. Je pravda ze vetsi SL by ma udrzal vo viacerych obchodoch, ale z dlhodobeho hladiska sa mi to neoplati. Teraz backtestujem jednu strategiu postavenu na EMA a tam mi vychadza SL 15 tick. Ja mavam jeden az dva signaly denne, zrealizujem 3-5obchodou tyzdenne.Trocha ma mrzi mensia likvidita YM a asi preto ju tu vela ludi neobchoduje, ale podla mna ma vetsi potencial ako napr. NQ
Aj ja som sa trapil zo vstupmi, pokial som nepresiel na vysii TF, zacinal som s 3min, RB a potom 2min az 10 minutove mi sadli, ale upravil som hodnoty CCI na 10/35.
Aky PT puzivas na 4min grafe?

[imagroup]

Vážení kolegové obchodující YM, chci Vás požádat o pomoc.

Do svého archivu potřebuji 1. minutové bar charts (candles) YMU9,
v denním časovém rozpětí od 08:10 do 10:10,
pro dny 1.7.09 až 28.8.09, formát .jpg, png.
Za jakoukoliv pomoc předem děkuji – (mr.prudil zavináč centrum.cz)

Pavel

[WodoWary]

Dneska to bylo jak na horské dráze. 2xPT

[kairon4]

Dobrý den backtestuji a papertraduji YM už nějaký čas.Mám zbacktestováno pár měsíců a už mám téměř doladěný systém.úspěšnost kolem 35-40% ale RRR mám dobré SL 12/55 PT. Mám dotaz kolik mám vydělávat v papertradu a backtestingu za měsíc,abych se mohl odvážit jít na živo??Jaký na to máte názor?většinou se mé profity pohybují kolem 500 až 1000 dolarů na kontrakt za měsíc.Problém je,že jeden měsíc je to 400 pak 1100 pak 800 dolarů... Neměl by být systém více konzistentní v profitech?co si o tom myslíte? kairon :)

[imagroup]

kairon4

Tvé otázky jsou těžce individuální a nelze na ně jednoznačně odpovědět.
Někomu vyhovuje to a někomu zase ono.
Pokud systém skutečně má parametry, které jsi popsal, nevidím důvod proč jej nezkusit živě.

Rozhodně se připrav na zklamání.
Reál je skutečně něco jiného, než příprava.
Jsem přesvědčen, že konzistentnost profitů přichází se zkušenostmi.
Alespoň tak je to u mě.