YM - Emini DJIA

[sebik]

Mno 25.1. hned ze začátku RSI divergence, které následovaly další dvě. Co si člověk může přát.

to: viki
děláš použe historické data nebo i online každý den?

[Jakub]

Dobrý den Sebiku,

podle mého názoru není nad paper trading v reálném čase. Backtest se sice dobrá věc, ale teprve denním sledování trhu, když vidíte jak se každý bar postupně tvoří se získává cit.

Pokud máte přístup do V.I.P. diskuze určitě se zkuste zapojit. Můžete tak s několika dalšími kolegy komentovat aktuální vývoj a situaci v trhu.

Jakub

[viki]

Zatím jenom historii, ale tento nebo příští týden budu fundovat účet u IB takže za chvíli budou i nějaké aktuálnější výsledky.

[sebik]

to Jakub:
již brzy se připojim :-), hned jak budu mit po unorovem kurzu ;-)
Jinak spíše se na bactestu snažím vidět ty správné formace a v "praxi" je uplatňovat. Ale jak říkate, není nad ten real, adrenalin je dobra věc :-)))

to viki:
no tak to se máš. To já sice dělám v "reálném" čase, ale i tak jsou ty data zpožděná, jelikož za online se plati :)

[PET]

Já se musím připojit s tím, že je to zcela něco jiného čmrtat si v grafech již hotových a nebo sledovat cenu aktuální a tvořící graf, neřku-li mít k tomu simulovanej účet. To bych viděl jako ideální věc a nejpodobnější reálu, kdy už působí i částečně psychika jako na živo. A připravenost ke skutečným obchodům vidím až poté co stabilně v delším časovém úseku budete vydělávat na simulovaném účtu s úspěšností alespoň 50%. Jinak je lepší odevzdat peníze na dobročinné účely.
Ale zaplať pánbu za to, že vše lze vyzkoušet nanečisto.
Co nejvyšší úspěšnost přeje
PETr

[Jakub]

Myslím, že není nutné hledat úspěšnost 50% a víc. Důležité je mít profit a být schopen svůj systém bezchybně obchodovat. To znamená nezařazovat během obchodování nějaké nové prvky na základě pocitů ;). Vydělávat můžet i s 40% úspěšností.

Hezký den
Jakub

[PET]

Dá se určitě vydělávat i s nižším % úspěšností s dokonale zvládnutými výstupy, ale pro začátečníka považuji 50% za nutnost při testech. V reálu to bude asi o dost horší a nedovedu si představit, že by někdo kdo začíná měl v testech 40% úspěšnost a v reálu mu to šlo stejně a byl profitabilní.
Jestli tady někdo takovej je, rád svůj názor poopravím.
PETr

[sebik]

to PET:
no na již vykreslených hotovych grafech cmrtat osobne nevidim v pozdejsim stadiu velky smysl k vzhledem testovani. Ale na starych grafech, ktere se vam postupne vykresluji, to je již něco jiného. I u takového backtestingu se dá zažit nějaký ten adrenalin :D

[PET]

Sebiku,
z vlastní zkušenosti Vám můžu říct, že pokud si budete testovat na živých grafech se simulačním účtem bude to zase o něčem jiném. Pro odladění nějaké Vaší obchodní strategie jsou zpožděné vykreslované grafy určitě pro začátek dobrý.
PETr

[viki]

A hlavně někde se začít musí, :). Pro sestavení strategie použít klidně historické (backtesting) a pak samozřejmě nutný papertradeing. Je jasný, že při becktestingu, tedy například i zavádění nového prvku do strategie (nejenom stavění nové) si zas tak moc euforie nezažijem :), ale je to nutná součást postupu myslím. Ale každý to má jinak, žejo třeba bolija... :D

[Jakub]

Dobrý den Petře,

příklad Vám můžu dát já. V testech stabilně dosahuji úspěšnost kolem 43-47% na 20 obchodů. Pravdou je, že v ostrým obchodování mám úspěšnost o něco vyšší, ale vzhledem k tomu, že těch obchodů ještě není tolik a výsledky se velmi podobají těm z paper tradingu počítám s tím, že se to číslo zmenší. Podstatné ale je, že jak na papíře tak v live jsem v profitu. Pro mě je mnohem důležitější vysoké RRR než vysoká pravděpodobnost. Skutečnost je taková, že udržet dlouhodobě úspěšnost obchodů 50% a víc není vůbec snadné.

Jakub

[sebik]

to PET
ono vzdycky to bude jine nez ze skutecnym uctem, to uz tu snad musi vedet kazdy .-) V testingu muze clovek zdvojnasobit svuj ucet a v realu bude problem ho urdzet :) Ovsem myslim si, z euz se dostavame mimo vlakno YM
:)

Spis bych se zeptal tech, kteri uz obchoduji v realu, jak to vypada se zpětným prodejem/nakupem kontraktu po obchodu u YM. Jestli byva nekdy problem kontraktu se zbavit?

[PET]

Jakube, tak to Vám musím gratulovat, máte asi skvělou psychiku a dodržujete obch.plán, což pro mnoho lidí (včetně mne) je obrovský problém.
Tak ať máte takové výsledky pořád.(tu)
Přeje a zdraví PETr

[bolija]

Jakub to fakt zvládá neuvěřitelným způsobem. Taky s tím mám problémy.
V reálu jsou většinou výsledky horší. Člověk je nervózní a dělá chyby. Občas mám totálně zatemněno a vlezu do obchodů, který jsou naprosto mimo. Mozek prostě přepne a je vymalováno. To je potřeba odbourat časem. Proto se tady stále mluví o psychologii obchodování a ten kdo to v live nezkusil, tak nemůže absolutně vědět o co jde. V ID je vše znásobeno ještě rychlostí, kdy se musíte rozhodovat a je to někdy docela boj mezi podvědomím a vědomím.
V backtestu jde vše rychleji a ze série ztrát, která trvá pár dní jste venku za pár hodin a ještě bez rizika. V live s tím těch několik dnů musíte žít a ještě vám to ukrojí kus účtu. Proto je nutno dále testovat aspoň za reálných podmínek.
Úspěšnost je právě důležitá pro psychiku. Já zkouším v současnosti obchodovat systém, kde je úspěšnost pod 40% a není mi zrovna do skoku. Ale je to dáno nižším SL. Nedaří se mi snášet větší ztráty, tak volím tuto cestu. S úspěšností 70% by to bylo ok. Bohužel to je zatím pohádka.
Zachovat klid po sérii ztrát a chovat se tak, jak píše Jakub výše, je dost problém, ale nutnost. ;)

[sebik]

Tak ja svůj obchodni plan dodržuji i když jak je psáno, někdy to prostě přepne a člověk se už neuhlída. doufám že toto jsem již odfiltroval. Když mám nutkání udělat nějakou změnu mimo svůj obchodní plán, raději si jizapíši do deníku jaké jsem měl pocity a co jsem simyslel a chtěl udělat a až po skončení obchodu si to zrekapituluji. Tak aspon vidim, že kdybych udělal ty věci mimo svůj obchodní plán, měl bych malou úspěšnost, i když již teď mám vcelku slušné výslekdy, jenže pouze paper. Prostě dodržet svůj obchodní plán za každou cenu a cokoliv mimo si jen psát. Když si to pak rekapituluji, nemam již důvod nedodržet svůj obchodní plán, protože vím, že půjdu do ztrát.