YM - Emini DJIA

[Jakub_Kovarik]

3) Zajímavá situace. Protitrendový signál na high. Děkuji za případný komentář.

[martin.d]

No. A je to tady, jedu již reálné obchody, a mám vlastně něco jako finWin systém, který vznikal slátáním všemožných strategií dohromady, až jsem si z toho nakonec ušil systém přímo mě na míru. No a teď přišla situace, že trh na YM po otevření krásně nabral směr, potom udělal korekci, hodil signál a RRR bylo více než dobré. Problém byl v tom, že mě zarazil můj vlastní systém, který musí mít ten odraz od SR horním swingem pod SR. Tak jsem nevstoupil. No a pak člověk jen sleduje možný profit. Znáte to taky že. Takže abych to vzal za ten správný konec, začnu sledovat i tyhle situace v trhu a pokud uvidím že jsou statisticky výhodné, použiji je ve svém plánu. No a proč to sem píšu? Muselo to ze mě ven :D

[majkll]

martin.d:

začni S/R vnímat spíše jako oblasti, ne jako přesné linky..trh nejede vždy podle pravítka..

majkll

[martin.d]

majkll:

Díky, o víkendu projedu nafocené obchody a zkusím si to graficky více "rozpliznout" ,abych získal spíše oblast. Vždycky už to tak nějak tušíš, jen si to nechceš dlouhou dobu přiznat :)

[martin.d]

Dnes celkem zbrklý rozjezd bez signálu, od 16:41 se trh začal táhnout jak rozteklej sejra no a 16:58 mě dal signál long, kdy to vypadalo že se do trhu vrátili obchodníci. Pak se to táhlo jako dva eidamy z mikrovlnky a po půl hodině zasažen BE+1.

[Michall89]

Zdravím,

Kdo obchoduje finwin a e-mini dow jones tak používáte nastavení EMA 34 nebo jiné? Srovnával jsem YM a TF a zdá se mi, že EMA 34 je vhodnější spíš pro TF. Používá pro YM někdo jinou periodu na EMA, než 34?

[LUKY]

zrovna testuju YM a zdá se mi 34 ema v pohodě..Jinak TF mám backtest za 2 roky a taky ok.

[LUKY]

Zdravím,

Chtěl bych se zeptat, zda-li na YM nemáte problém s exekuci při větším množství kontraktu.(slippage) Více než 5,10 15 kontraktu.

[spec799]

Dobrý den, přešel jsem od NQ k YM před několika týdny a zajímalo by mě, především u lidí co obchodují finwin, pro které profity si nejčastěji chodí. Jde o to, že u NQ u mě nebylo neobvyklé mít 120-150 ++ a u YM jsem rád za profit +-100 a i ten je kolikrát vydřený (časem v obchodu).
Ještě mě zajímá to, že jsem zobchodoval 6-měsíců 1.4.11-30.9.11 a dva měsíce (srpen,září) tam měli neobvyklou likviditu, kde bych musel pracovat se SL takových 20 ticků (ačkoliv v ostatních měsících je 8-10 ticků bez problému) , ne-li víc abych přežil tak mě zajímá čím je to způsobené...zatím nesleduji reporty atp. tak bych byl rád za objasnění, jelikož to dost zkresluje výsledky.

Případně bych byl rád za názory lidí co "znají" oba trhy a měli by srovnání - nejde mi o to mít co největší profit, ale spíš ochrana kapitálu a "jednoduchost" trhu.

Díky moc za názory a přeji příjemný zbytek dne / víkendu. (tu)

[filip44]

tak za prve asi myslis volatilitu nie ligviditu ta nie je pre vysku sl az tak dolezita,co ja viem tak to malo za nasledok situacia v europe a jej problematicke krajiny PIIGS hlavne grecko
A zaujimalo by ma naco ides na YM ked ti NQ vyzera ze fungoval

[echeck]

spec799:

srpen a září 2011 byly extrémně volatilní na všech trzích. Bylo to jedno z nejvíce volatilních období za posledních několik let. Určitě ti to hodně zkreslí výsledky. Tak nějak si nemůžu vybavit čím to bylo způsobeno, možná řeckem, eurem, nepamatuji se, ale bylo to dost specifické období. Ale rozhodně to nebylo kvůli vyhlášení jednoho reportu. Doporučuji indikátor ATR, který ti ukazuje jaká je aktuální volatilita a podle toho můžeš procovat se SL. Ať už zmenšit počet kontraktů, nebo brát obchody, kdy se vejdeš do tvého max. SL nebo SL navýšit. Toto se rovná ale i potenciálním PT, které samozřejmě také narostou. Chce to trochu praxi, já tehdy byl tehdy 2 měsíce na Live a stálo mě to dost mého účtu. Pamatuji si, že většina zkušených si naopak chrochtala z toho, kolik zisků jim to přináší.

Volatilita se mění stále a musíš s tím umět pracovat. Snad jsem trochu pomohl.

Přeji mnoho úspěchů na YM.

echeck

[Vomajda]

Ahoj, YM mám BT přes 600 obchodů, obchoduji finwin, používám standrtní periodu 34,204 a právě naopak, příjde mi, že YM EMu 34 respektuje víc než TF, ale asi věc názoru. SL mám pevný z MAE analýzy na 9 ticků(MAE, +5$ komise, takže se mi to aspoň dobře počítá;) ), PT mě vyšlo z MFE na 30 ticků, ale v reálu mi to moc nevycházelo, proto umisťuji PT v rozmezí 22-30 ticků podle S/R, BE používám na hraně předešlého swingu, avšak musím mít minimálně 15 ticků. Pro získání lepší ceny používám limit většinou 1 tick od emy, už se mi párkrát stalo, že byl průraz a vlastně se ani signál nevykreslil, ale množství ušetřených ticků to hravě vynahradí.
V reálu obchoduji jen trendově, na 2 min timeframu.

srpen/září 11, jsem dělal pouze z replayu a BT, jak jste psali, v té době bylo 9 ticků sl přísliš málo a PT taky zbytečně malý, proto jsem na to konto začal používát ATR s periodou 14, zadal jsem si pravidlo pokud je ATR nad 20 navyšuji SL/PT o 50%, avšak od té doby jsem to v reálu nikdy nepoužil, ale ATR používám dodnes tak, že pokud je míň jak 7 neobchoduji.

Doufám, že to někomu pomůže. ;)

[spec799]

Díky za odpovědi. Docela se mi ulevilo, že ty dva měsíce byli vyjímečné a samozřejmě jsem měl na mysli volatilitu.

filip - nemůžu vědět, jestli mi fungoval dokud nezkusím více trhů, pak budu mít nadhled
echeck - o ATR jsem uvažoval, ale dokavaď nebudu mít "konečný" OS pro následny live paper tak si to
nebudu komplikovat
vomajda - heh docela se to shoduje s tim co jsem BT, nevěděl jsem moc s čim začít tak jsem si dal SL50, PT100 a
špatně si to nevedlo, ale s tímto mam poměrně slušné procento na komisích
(tu)

[Zigiman]

echeck Wrote: srpen a září 2011 byly extrémně volatilní na všech trzích. Bylo to jedno z nejvíce volatilních období za posledních několik let. Určitě ti to hodně zkreslí výsledky. Tak nějak si nemůžu vybavit čím to bylo způsobeno, možná řeckem, eurem, nepamatuji se, ale bylo to dost specifické období. spec799 Wrote: Díky za odpovědi. Docela se mi ulevilo, že ty dva měsíce byli vyjímečné a samozřejmě jsem měl na mysli volatilitu. To tenkrát skončilo, QE2 v USA a pak byla v srpnu a v září vysoká volatilita. To stejný se dělo po skončení QE1 v roce 2010 ke konci dubna. Ale prý to tenkrát nebylo tak hrozný. :) Osobne si myslím, že to stejný přijde teďka. Likvidita se vytrácí po programech ECB LTRO 1 a 2, kdy nalila 1 bilion euro do bank... Stoupají výnosy z dluhopisů ve Španělsku a Italii, dluhová krize v EU, Řecko a odchod z EU, Spomaluje EU i USA.... Ještě přikládám 2 obrázky: Negativní korelace indexů VIX (bílá) a S&P 500 (oranžová) kde je to krásně vidět. (VIX pokud někdo neví je index strachu.) Ten první prudký nárust je pád Lehman Brothers a odstartování celosvětové krize a pak vidíte jak po každým skončení QE nastoupil strach = vysoká volatilita na trzích. A na druhým obrázku je jak stoupalo SP 500 když FED nakupoval. Takže stoupal i DJIA a další indexy. Snad jsem to trošku objasnil i když to není úplně k DJIA, ale souvisí to s tím.

[vendix]

Ahoj, mám NinjaTrader napojený na ZenFire. (pokud se nepletu, jsou to real-data se zpožděním?). Každopádně krátce po otevření trhu se vytvořil LOD a poté UPTrend, kde trh vytvořil HOD. Po povalování kolem oběda proběhly nějaké malé pohyby. Co mě ale naprosto překvapilo: cca ve 21:10 došlo během tří úseček k obrovskému pohybu na stranu short, kde trh překonal LOD, aby vzápětí pokračoval strmě dolů na nové LOD.... Takto obrovský a prudký pohyb mě hodně překvapil: Platformu mám puštěnou asi třetí den a jen pozoruji trhy během studování tradingu. Existuje nějaké vysvětlení pro takový pohyb? Jediné co mě napadlo, tak přepnout na timeframe 60min, kde byl evidentní pattern double top. Jinak si to nedovedu vysvětlit. Díky za Vaše názory. Vašek