YM - Emini DJIA

[Skap]

Archon, z vlastní zkušenosti bych doporučil nesnažit se ten replay tolik urychlovat. Chápu, že je časově náročné u toho sedět hodiny a projet jen jeden den, ale v live obchodování vám tam taky nebude skákat svíčka za svíčkou a to čekání na na signál nebo výsledek obchodu bude často pěkný záhul, protože hlava začne vymýšlet spoustu možností, jak by se obchod dál mohl vyvíjet a do toho si budete prožívat typické burzovní emoce - chamtivost a strach. Osobně si replay zrychluji, když je trh opravdu mrtvý. Když vidím, že se rýsuje signál, jedu v reálném čase, taktéž po celou dobu v obchodu. Chci vidět, jak tikají úsečky, jaká síla a rychlost je v trhu pokud atakuje SR úrovně, swingy atd.

Co se týká výstupů, tak to je u mě neverending story. Pořád ladím a zkouším další možnosti. Jinak před vstupem do obchodu mám vyznačený logický SL a připravených několik PT po vzoru Gordona (doporučuji důkladně prostudovat jeho vlákno, mě to hodně posunulo dopředu). O SL a PT je toho spousta v jiných vláknech, tady bych dál rozebíral jen aktuální obchody na YM.

[ArchonTykew]

Tak mam tu novy graf. Jedna se o replay z 1.10.2010. Jeste nez se k tomu vyjadrim, chci se zeptat, jedete replay jen na hodinach ktere se chystate v realu obchodovat?Nebo jedete cely obchodni den? Takze ke grafu: Prvni obchod jsem sel na Long v 16:18, a to na zaklade patternu 0V a obe EMA byly pod trhem.Takze jsem cekal long, ale okamzite po vstupu se trh otocil a vyhodil me na SL, chvili po tom tam byl pattern 2V( v podstate vrchol tvoril muj vstup) ktery sel na Short, ale oba konce usecek byly nad 0 a trh byl nad EMA,ale i tak to udelalo krasny pohyb. Zobchodoval by jste to nekdo?Na zaklade techto signalu? Druhy a posledni obchod v teto seanci ktery jsem udelal byl v 17:09, Trh mi dal hezky citelne 2V v 17:06 na stranu SHORT, nyni se trh nachazel pod EMA, takze vypadalo vse hezky, ale opet se otocil a vyhodil me a udelal dalsich par vecek, ale nic extra. Nejake rady jak todle filtrovat? Trh se v podstate dostal do chopu, teda myslim. Tak prosim o nazory. diky Jakub

[Georgie]

Ty poslední signály jsou trendové, ale CCI50 NEVYVINULO DOST SILNÉ MOMENTUM (přes level 100), aby byl trend potvrzen. Když jsem FinWin studoval, nadchlo mě právě CCI50, které je samo o sobě dostatečný filtr trendu. Vytvořil jsem si proto pravidlo, že nebudu brát žádný trendový signál, pokud CCI50 nedosáhne hodnoty 100 a neudělá takový kopeček :), dřív, než se objeví vstupní pattern. Je až s podivem, jak dobře to funguje.

[slowthink]

presne tak CCI ako momentum indikator potrebuje ukazat to momentum a este lepsie je ak ,,zabrdne ,, az za hranicu +/- 200 .. to uz je potom momentum naozaj silne :) .. a este mne sa osobne nepacia tie ,,big candles ,, a s akou lahkostou nerespektuju EMA 34 a EMA 204

[Fogos]

To Georgia and Archon:
Chtěl bych jenom řící, že dosažení CCI50 100-linky je velmi individuální, přesněji záleží na tom, jaký máte timeframe a z čeho si necháváte CCI vypočítávat. Doporučuji Archonovi udělat si vlastní plán, jak rozeznat dostatečné momentum u CCI50 ve vztahu s vlastní strategií.
Jinak k tomu obchodu v 17:09: Jedná se o situaci, kdy byl již downtrend porušen a trh se pouze vrátil k EMA34, tato oblast je pak velmi důležitá, neboť není nastaven žádný trend ( samozřejmě v rámci daného timeframu) a z mého hlediska bych neobchodoval trendový pattern, jakým je 2xV.
Ze zkušenosti bych naopak volil stranu LONG.

[ArchonTykew]

Fogos:Takze pokud to chapu dobre, i pres to ze EMA tomu neodpovidaly by jste sel ten druhy obchod na LONG?A ten prvni obchod vzal by jste?

[Skap]

Archon: replay jedu jen od 15:30 do 18:00, tak aby to co nejvíc odpovídalo skutečnému obchodování. Jinak samozřejmě studuji i další pohyby, které třeba bývají později a hledám souvislosti. Pro mě je replay bezkonkurenčně nejlepší tréninková pomůcka i backtest jsem v něm jel. Jak jsem psal dříve, nezajímají mě vykreslené svíčky, ale to, jak tikají, jakou mají sílu atd., což bývá v backtestech opomíjeno. K vašemu grafu - 1.10. to byl náročný den na obchodování. V 15:55 tam byla nějaká zpráva, po které byl trh dost nervozní a nevěděl kam se vydat. V podstatě se během prvních dvou hodin trend pořádně nerozjel ani na jednu stranu. Já měl na svých grafech double bottom, pak double top, CCI 50 nebyla pořádně v extrému, až zhruba od 16:30 a když jsem po flipu vstoupil, byl z toho SL. Posílám dnešek na mých grafech. Vzal jsem 3 obchody, jednou SL, u zbylých dvou cena nedošla na můj PT (nad low dne) o dva ticky, takže výstup na posunutých SL. Celkově mírná ztráta, štěstí nebývá na mé straně, takže jsem si na těsné vyhození na SL nebo těsně nedosažené profit targety už zvyknul. :-)

[ArchonTykew]

Skap: Tady me zaráži jedna věc, první obchod jste nevzal kvůli silné SR,ale druhý který má mnohem nižší potenciál ano?Jinak v ten den, teda žádné extra pohyby.Osobně bych vzal asi signál mezi 18:06 a 18-22, nedokažu určit přesně a to SHORT na základě 2V, i když bych byl asi vyhozen na SL, nebo jak šel trh dále?A možná ještě jak tam máte extremcross, i když bych v tom viděl 0V. Extremcross ještě neznám.A jak jste psal o obchodu na pattern 2V, který je mezi linkama, tak ten je opravdu riskantní.
Jaké jste měl SL a PT?A jak jste je posunul?

[Skap]

Archon: druhý obchod měl samozřejmě nižší potenciál, ale Emy i na vyšších timeframech ukazovaly silný uptrend, předchozí zprávu trh přijal pozitivně a navíc přišel čistý trendový signál. Při pozitivní náladě trh někdy roste celý den a dostává se na maxima, která byste si na začátku dne těžko představil. Překážku jsem viděl akorát v high dne, jinak jsem neměl důvod obchod nevzít. Pokračování trendu se nekonalo, ale cena mi alespoň ukázala hranici, kterou nebyla schopna překonat. To je pro mě cenná informace a zohledním to v dalších obchodech až se znovu bude obchodovat kolem těchto úrovní.

Ten 2v po 18 hod je ale také mezi EMAma, které se sbližují a jsou již velmi blízko u sebe. To je mnohem riskantnější obchod než jsem vyznačoval na screenu. Cena už dál dolů nešla a vrátila se nad EMY. Snažím se 2v co nejvíce filtrovat, protože dává opravdu hodně signálů.

SL mám různý, záleží podle situace a nastavuji ho do logických zón. Obvykle si vystačím se SL 65 -80 USD, v YM nechci riskovat více. PT jsem vyznačil na screenu - dal jsem ho tick nad low dne a v podstatě na EMA 204. Přikaz nebyl vyplněn, tak jsem vystoupil na posunutých SL, kde opět zohledňuji logické zóny (SR, swingy).

[ArchonTykew]

Skap:Tedka trosku mimo, a todle vsechno uz mate v Obchodnim deniku?To je dalsi vec se kterym mam problem, zatim je muj obchodni denik jen par papiru, jak jsem tu uz nekde cetl. Myslim ze v clanku od JenaL, ale poradne nevim jak by mel vypadat poradny. Jak mate sestaveny Obchodni denik vy?Je mozny nejaky nahled?

[ArchonTykew]

Tak dneska jdu do skoly pozdeji, tak jsem zase otevrel replay a tak to dopadlo. Trh se otevrel s velkym gapem,hodne nahore.Trh byl celkem v silnem UPTRENDU, kde prekonal i HIGH minuleho dne(modra cara). Na grafu jsem nasel dva zajimave momenty obchodu, ale osobne jsem zobchodoval jen jeden a spatne... 1.Je to 2V,kde CCI50 je na hrane +100, ale nevsimnul jsem si toho, protoze kdyz jsem mel graf souvisle, tak CCI50 se jevilo jen jako cara.ale ma hezky potencial. 2. Signal na vstup byl 0V, vstoupil jsem MARKET prikazem ale pozice se mi otevrela hodne nevyhodne.kdybych ji dostal dolu, tak jsem uplne jinde a obchod by byl ziskovy. Prosim Vas, jak mam udelat abych mel vstupy lepe exekuovany?Limit prikazem nebo jak?

[ArchonTykew]

SKap: Tedka jsem si otevrel ten samy graf, ktery jsem ukazoval tedka na Volume 500, ktery pouzivate a tady bych ten signal ani nevzal,ale jine signaly tady jsou o moc jasnejsi. Viz obrazek.

[Skap]

Archon: předpokládám, že myslíte obchodní plán, ne deník. To je individuální záležitost, podívejte se do jiných vláken, jsou tam obchodní plány podrobnější i z celkem jednoduchými pravidly. Zkuste si to na začátku nekomplikovat a zaznamenejte si pár pravidel, kdy obchodujete, proč to obchodujete. Přiložte k tomu pár screenů s ukázkovými obchody. Hlavně si pak všechno pořádně zbacktestujte nebo projeďte na replay.

Ke grafu: ve chvíli, kdy se trh rozjede a vykreslí platný signál, tak se musíte rychle rozhodnout. Doporučoval bych ze začátku vstupovat na close úsečky příkazem market. Pokud už cena hodně ujela, je to na zvážení, zda obchod ještě brát. Po získání více zkušeností můžete zkoušet vstupovat za limit nebo stop market. Osobně vstupuji stop marketem, když vidím, že by cena mohla agresivně projet swingem a v obchodě chci být včas.

Volume 500 je na YM oproti 3 min pořádná rychlost. Během pár sekund se může vykreslit několik svíček a pak je potřeba se opravdu rychle rozhodovat. Navíc signálů bude mnohem víc než na 3min a je potřeba hodně filtrovat. Vyzkoušejte si co vám nejvíc bude vyhovovat, vše si zapisujte, porovnávejte screeny a signály na různých timeframe a určitě se někde najdete. V zdejší diskuzi je spousta informací i o rangebarech, tickových grafech atd. Každý timeframe má svoje specifika, tak je potřeba zkoušet a trénovat.

[Skap]

Zdravím a posílám screen dnešních obchodů na YM, vol 500. Zobchodoval jsem pouze jeden obchod 2x100 cross podpořený double top - výstup na BE. Cena se sice pěkně rozjížděla, ale zaseklo se to o SR a pak už to byl jen ukrutně nudný dvouhodinový chop. Dnešek byl skvělý studijní případ otočení krátkodobého trendu a pohybu v souladu s dlouhodobým trendem. V celém tom 400 dolarovém uptrendu jsem nevzal ani jediný signál, očekával jsem další poklesy. Screen jsem si uložil pro podrobnější zkoumání do složky otočení trendu. Jak jste obchodovali na jiných timeframe? Pošlete screen, ať mohu čerpat inspiraci. Nemusí to být jen finwin, zajímala by mě i price action, pokud někdo podle ní YM jede. Přeju úspěšné obchody

[ArchonTykew]

Skap: Jak se divam na graf, tak osobne bych asi nevzal nic, zatim se ucim jen 2V a 0V. 2V tam sice byl, jak jste i znazornil v grafu, ale na zaklade EMA bych nevstoupil, i kdyz byl ziskovy. Jinak Vám k tomu nemam co rici, snad pres vikend projedu dalsi graf taky. A hodim ho sem:)