PT (position sizing)

[Pietro 001]

To MN:
úspěšnost 94%.... to jsi vzal Sidovi skleněné Gule, či co?
Ještě píšeš, že máš PT stejný jako L...chci se jen zeptat, kolik tak bereš průměrně pips na lot?
Dík
Pietro

[BigBull]

MN Ano precetl a nyni jsem si ho pet precetl znova. Chces tim rict, ze pokud jsou uspesne 2 obchody a 1 neuspecny, jsi s PS profitabilni? Pokud ano, lehce lze dokazat, ze to co tvrdis, muze byt pravda jen nekdy. Delat to nebudu, take bych tu omilal to same. Priklad, ktery jsem uvedl byl jen ilustrativni nikoliv realny. Dal bych rad uvedl, ze to, co tu pisu, nepisu kvuli tomu, abych napadal tvuj zpusob obchodovani! Delam to proto, ze chci upozornit, ze tim zvysis profitovost, ale tez tim mnohem zvisis RISK. Ptas se co delat s volnymi prostredky. To je na tobe. Lze je treba vybrat :) Tez je muzes nechat na ucte pro pripad ze by jsi mel delsi ztratove obdobi jako rezervu. A samozrejme ty volne prostredky muzes dale zhodnocovat. Ja nerikal nedela to vubec! PS je dobra vec, ale vseho s mirou. Pro ilustraci sem prilozim obrazek jak se chova krivka equity v delsim ztratovem a delsim ziskovem obdobi...

[MN]

Pietro100

začal jsem s jedním, teď jedu 60. Není to o kouli, je to o odhadu a vstuování ve směru trendu na supportech a resistancích. Krom toho, mé SL je mentálně na hranici 100-150 pipsů. (A zatím největší risk činil 71 pipsíků).

Red Bull
Tak ještě jednou - věta č. 1 - popsaný PS vyžaduje úspěšnost vyšší jak 50%.
Troufám si tvrdit - Dva úspěšné obchody na jeden neúspěšný (pokud W/L je alespoň 1:1) funguje vždy. Jestli dokážeš dokázat, že ne, pak sem s tím.

Risk a zisk jdou v pravděpodobnostních počtech ruku v ruce. Zde ale, zahrneme-li schopnosti obchodníka, platí, že lepší obchodník může obchodovat riskantněji, než ten, co jen hádá. Stejně jako Šumi řízne zatáčku rychleji než já a nebo lepší případ - s novým autem (neosahaným) nepojedu zatáčku stejným stylem, jako s autem, na který jsem zvyklý.

Jinak je to opravdu debata o ničem.

[MN]

Pietro, promiň - špatně jsem si to přečetl - beru 27,3 p/lot (a ztrácím 27,7)

[BigBull]

MN
Problem o kterem mluvim je ten, ze po ztrate spocitaspocet lotu, ten je mensi a tudiz pokud mas v pipsech stejny profit jako byla predesla ztrata jsi v minusu, protoze prvni obchod byl s vetsim poctem lotu.
Ilustrativni prikald:
Udelam obchod 100 pipsu do minusu. Vypocet lotu budu mit nastavenej napriklad tak, ze puvodne jsem obchodoval 2 miniloty a nyni mi pocet lotu vychazi 1 minilot. Kdyz nyni udelam o 100 do plusu , jsem ve ztrate, protoze: (2*(-100)+1*100) = -100

Samozrejme toto je extrem, nicmene je na nem dobre videt, jak to funguje. To jak ty pocitas pocet lotu je uz druha vec. Ja beru PS obecne ne jen jeden zpusob. Tvrdim, ze pokud mas vic ziskovych obchodu nez ztratovych a ze profit faktor je vetsi nez jedna, existuje alespon jeden zpusob vypoctu lotu vzhledem k velikosti uctu takovy, ktery z toho profitabilniho systemu udela system ztratovy. Samozrejme nepocitam pripad kdyz je PF roven nekonecnu a to jest v pripade, kdy neprobehl ani jeden ztratovy obchod. To je extrem, kterej je v praxi v podstate nemozny (snad s vyjmkou Sida :D ) a

Jirka

[Pietro 001]

to MN:
když bereš ztrátu 27,7 pips/lot, jak můžeš mít stoploss 100-150 pips...tomu nějak nerozumím.Přece pokud to půjde 100 pips proti Tobě a nevrátí se to zpět, tak budeš muset přijmout mnohem větší ztrátu,ne? Tak v tom případě u Tebe nemůže platit W:L = 1:1. Platilo by to, pokud bys měl PT 100 pips a stoploss taky 100 pips...
Jinak pokud máš úspěšnost 94%, tak to je dost dost dobrý!! Předpokládám ovšem, že tedy vstoupíš do trhu a za 23 pips bereš profit... Je to tak?
Pietro

[MN]

Pietro001

No, ztráta 27 p/lot obsahuje jedem MCall (vzniklý zdvojením nákupního příkazu u VT - klasické zamrznutí a opakovaný klik - to byla 67 p šupa), a zbytek jsou zráty z mého dřívějšího období (vždy ručně uzavřeno, pokud jsem byl v riskantní pozici, chybné použití hedge atd.). PT stanovuji podle res. a supp.(stanovené vizuálně). Nepoužívám striktně určitý poměr PT ku SL - toho fanda nejsem.

Big Bull

Každý rozumný tvůrce progresivního PS (který neni zahlcen nesmyslnými algoritmy údajně ošetřujícími psychiku tradera - matematicky jsou to stejně nesmysly) ví, že počet lotů vložených do obchodu by měl úměrně korespondovat s výší zůstatku konta. Tebou uvedený případ (při dodržení požadavku úměrnosti), mi říká:
1) že jsi na jednom obchodu prodělal 50% konta
2) že jsi nezvládl vstup (při velké míře rizika dle bodu 1-tj. tvůj PS neodpovídá tvým předešlým výsledkům)
3) pokud neplatí bod 2, pak se nic neděje, protože máš z předešlých obchodů vyděláno.

A nakonec: myslím si, že kvalitně vymyšlený a dodržovaný PS (to jak počítám loty) je právě to důležité. Každý si má hledat takový systém obchodování, který mu "padne". A mě "zatím padá".

[rhombic1]

MN
píšeš, největší risk zatím 71pipsíku... Zajímal by mě % risk na 71pip resp. na mentálních 100-150pip ? Pro představu, jak riskantní MM máš. Dále by mě zajímalo, jestli používáš leadrisk MM. dík

[BigBull]

MN

Uz nevim jak jinak to napsat, tak se zeptam rovnou na tvrdo. Vis, co znamena slovo "ILUSTRATIVNI"?
Ikdyz to opakuji asi po nekolikate, opet to zopakuji. Pozition sizing je dobra vec, ale:
1) Pokud se zvoli nevhodne, muj ucet pujde do pekel.
2) Tim ze zvisim potencialni zisky, zvisim i potencialni risk
3) Netvrdim, ze ti PS nemuze fungovat. Jen tvrdim, ze at je system jakykoli, vzdy lze najit alespon jeden zpusob vypostu lotu, ktery z profitabylniho systemu udela ztratovy. Je to jednoduchy. Kdyz budu mit nejaky profitabilni system, ale muj MM (MoneyManagment) bude stat za ..., muzu se treba zblaznit, ale profitovat na tom nebudu.

Jirka

[MN]

rhombic1
Na mentálních 100-150 pipsíků cca 30-40% (tj. 71 pips cca 15%) - hodně agresivní.
No a leadrisk: nejdříve jsem si musel najít příspěvky s tímto heslem - pročetl Ronovu studii a.....

.... mám asi něco podobného:

Výpočet se skládá ze čtyř metod a de-facto stále kroužím v mantinelech těchto hodnot tak, jakou mám jistotu vize:
1) fixed risk z maximální ztráty (dokončeného prodělečného obchodu-u mne MC)
2) fixed risk z maximálního dosaženého rizika (kam až mi nejvíc propadl graf u otevřeného obchodu)
2) fixed risk z průměrného rizika (kam mi průměrně propadá graf v běžném obchodě)
4) fixní risk vypočítaný jako (kelly*14% fixní riziko-asi něco jako turbo)/150 pips - DD nezažívám, tak je do výpočtu nijak neimplementuji - v ten okamžik, kdy začnu dělat chyby mi začnou růst všechny hodnoty ztrát, klesat stav konta a tím pádem budu obchodovat méně.

Jinak, všechny Ronovo výpočty jsou matematicky naprosto korektní ale ........ vycházejí z backtestingu čili (čiže) měl by je používat ten, kdo dokáže pružně reagovat na nový stav - čili zase intuice.

[rhombic1]

Díky,
ještě mi prosim prozraď 2 věci:
1.jaký ti broker poskytuje leverage
2. antistoploss strategie resp. MC strategie má svá úskalí... jaké preferuješ páry? Máš rád páry které swingují v úzkém rozpětí? které páry tvoří většinu tvých obchodů? dík

[radovan65]

Zajimave tema a prispevky, hlavne od MN... diky. Zatim jen mlcky prihlizim. Ma to hodne co spolecneho s mymi obchody, i dkyz to nemam tak teoreticky zduvodnene...

BigBull,
neda mi to se te nezeptat.... jsi cizinec a nebo je to tve image, mit temer vsechna i/y obracene? :-)

[MN]

Big Bull

No, já chtěl být korektní a neschazovat mladého ambiciózního diskuzníka - tak tedy: Já o voze, a ty o koze.
Když budeš používat méně obecností a frází (a nebudeš stále zaslepen svým jedním případem, popř. když do svého uvažování více zahrneš chápání statisických - pravděpodobnostních- zákonitostí), pak si třeba porozumíme.

Chtěl jsem po tobě abys mi dokázal (na základě tvého tvrzení, že to jde), jak může být progresivní PS škodlivý, pokud je úspěšnost vyšší jak 50% a poměr W ku L je alespoň 1:1. A ty stále diskutuješ o případu, kdy je efektivita obchodování rovna 50% a W/L je 1,01:1. S takovými "úspěchy" se asi obchodovat ani nevyplatí: počátek konta 10000 (ILUSTRAČNĚ) á 1 obchodů denně (vychází z volality např. EUR/USD okolo 50 pip's a na těchto stránkách doporučovaným poměrem W/L) á 260 obchodních dní dělá při akceptovatelném riziku 5% (SL50,W/L na 1:2,) - to vyděláš s jedním fixně obchodovaným lotem celých 130% tj. 13000 USD á 22,- 286000,- tj. za vysoce sofistikovanou práci obdržíš průměrnou mzdu (nepočítám náklady a osobní vklad 220 000,-). No, a pokud začneš s 1000 USD .... tak mi přijde asi lepší nezačínat.
ad 1) tvého posledního příspěvku (odpověď najdeš v mém předposl. příspěvku - a skutečně si nedokážu matematicky představit, jak s úspěšností více jak 50% a průměrným profitem rovnajícím se průměrné ztrátě (a nebo vyšším), dokážeš poslat konto do pekel (pokud tedy nevsadíš vše na jeden, dva, tři nebo čtyři obchody (tj risk 100%-25%) - pak to ale není o PS ale o sázkách.
ad 2) nejdříve zvýším risk (na základě statistického vyhodnocení mých obchodů - čili kvantifikací mých schopností) a tímto opatřením zvýším (nebo snížím) zisk. Já myslel, že paralela s automobily byla jasná?
ad 3) Tady na to (obecné) si musíš odpovědět sám. Já se vždy bavil o konkrétním progresivním PS založeném na zvyšováním objemu obchodů s dannými podmínkami(W/L =1, EF>50%).

A na závěr. Ttuším, co je to "ilustrativní".

[BigBull]

radovan65:
Jsem cech, ikdyz to tak opravdu obcas nevypada...
Cestina mi nikdy nesla... :D

Jirka

[MN]

Rhombic1

Hlavně CMS (od 250 ...do neúrekom).Vysoká se mi stala novým činitelem PS - je to taký mo(o s uokáňom) j pevný SL (s nutným dovětkem - mírně nadsazeno- ať mne tu nekamenují).

Vždy jsem preferoval (zas to není tak dlouho, co jsem začal) USD vs. Evropa. Teď už jedu pouze GBP/USD a to ze dvou důvodů:

- po vyhodnocení mé první dvoustovky obchodů mi vypadla nejziskovější (na délku obchodu a lot) a to proto, že evropské měny se chovají vesměs velmi podobně (v trendu), tak proč za jeden lot nemít 20 pipsy místo 10.
- jsem schopen sledovat, pochopit (omezeně) změny stavů těchto ekonomik(UK. US) a jejich dopady na kurz (taktéž omezeně).

Nevýhodu to má tu, že nelze použít rozložení rizik do ostatních měn (čili jdu pouze pro a nebo proto dolaru) - naštěstí je to zatím celkem čitelné (spíše díky prezidentovi USA než prezidentovi FEDu).