OPČNÍ tipy

[harmonie]

Neobchoduji opce na futures, ale myslím si, že hodnotu opce musíš vynásobit hodnotou bodu té futures a vyjdou ti $$$. Jinak si myslím, že by šlo zkontrolovat si margin toho příkazu před transmitem(volba z nabídky) a tam ti to ukáže i dolarovou hodnotu.

[misak]

to all milovníkům strategie IC na RUT

Kdysi jsem se snažil popsat pro mě jednoduchou a rychlou strategii opčního obchodování podkladu RUT při využití IC.
www.financnik.cz/forum/read.php?17,77891,page=1
Tento měsíc se mi opět krásně potvrdila správnost výběru vypisovaných strike cen. Kromě toho, že mi tuto volbu naznačil můj RMI systém, tak byla potvrzena i "okometricky" na grafu (viz příloha) .

Této strategii se velmi daří přes jak 2 roky a pouze jediný měsíc byl ztrátový (to byl ten jasný průvan na podzim loňského roku). Při pohledu do historie obchodů se pozoruhodná chirurgická přesnost volených striků, jako v tomto případě na Callové 510c & 520c . (sice není vyhráno - neb expirace je až v Pá, ale je to na dobré cestě)

Tato strategie je postavena tak, že mohu otevírat kdykoliv, kdy je vhodná konstalace nebo-li "přiležitost". Ať je to v podobě podkladu, času do expirace, blízkost S/R úrovní a v neposlední řadě i IV. Není tedy omezena fixním otevírám v určeném čase , jako v případě rigidního otevírání např. vždy ve Čt nebo St pět týdnů do expirace, kdy aktuální cena podkladu nebo volatilita (resp. výše prémia) nemusí být zrovna optimální z hlediska úspěšnosti této strategie.
Vhodné příležitosti se objevují kterýkoliv den od 9 do 4 týdne do expirace.

Dále se ukázalo, že je lepší pozice neřídit, neboť každé řízení "spoklne" klidně až 1/3 potenciálního zisku.

[Svjezmen]

Zdravím Mišáku,

můžu se zeptat, do jakého vzorečku tyto proměnné dosazujete? Vím, že je to velká pozvánka do kuchyně, ale musím se zeptat :-) A ještě mě zajímá, zda pro výpočet četností proražení používate % nebo počet?

Děkuji.

Hodně úspěšných vlaštovek přeji.

[pavol1]

Zdravím Vás
(otázku položím sem, novú tému by mi asi správci nedovolili založiť)

[bold]Mal by som nasledovné otázky
Obchoduje z vás niekto Day trading priamo na Chikágskej opčnej burze (akciové opcie)?

Je možné v praxi zarobiť na krátkych aj dlhých pozíciach s Day trading?

Ak áno, aké sú v praxi podmienky, kedy opcia zarobí a kedy prerobí? [/bold]


Snáď sa nájde niekto kompetentný kto by mi vedel odpovedať
ďakujem

[pavol1]

pripomienka: európskym opciam celkom chápem, ale tieto americké to by ma teda zaujímalo ako si môžem vypočítať možný zisk a stratu pri rôznych scenároch

[jirib]

Hledej v googlu IB Options Calculator a připrav si USD 25 000. Potom můžeš začít obchodovat intradenně opce, je to možné, ale z povahy tvého dotazu to bude asi vyžadovat ještě trochu studia, doporučuji např. zdarma webináře na CBOE nebo kurzy finančníka, které se dají s trochou kreativity také použít pro intradenní obchodování opcí.

[pavol1]

Ďakujem za odpoveď jirib
Myslel som si, že day trade to znamená, že to uzavrie opcie na nasledujúci deň, ale prišiel som na to, že to tak nie je, je to asi v podstate to isté ako GTC.
Na internete testuje 3 demoúčty od 3 rôznych brokerov, žiaľ ani jeden nemá poriadnu históriu uzavretých pozícii
(jednému história vôbec nefungovala, druhý mal v histórii obrovské chyby, tretí síce históriu mal, ale na pozíciach nebolo vidieť zisky straty a to je k ničomu),
takže ani neviem či som vlastne zarobil alebo prerobil.
Po nahlásení chýb podpora u brokerov prisľúbila nápravu nedostatkov.

[blazek3]

Dobrý večer,

Mám otestovány opční strategie Iron condor, Bull put spread a naked put. Nevím kterou strategy nasadit do reálu. Můžete mi prosím poradit? Strategie vychází zhruba stejně co se týká stability, prémií. Rozdíl je samozřejmě v komisích, blokovaných marginech a risku. Děkuji za doporučení. Jde mi o to začít reálně s nějakou stategií. Kuba

[xzajic]

Zkus bull put spread. Condor je kapánek složitější, zatímco naked put je kapánek riskantnější. put bull spread je v tomto případě zlatá střední cesta, samozřejmě s omezeným ziskem.

[jirib]

@blazek3:
Jak vypadá zhruba tvoje bull put spread strategie?
IC tak jak se učí na kurzech ti nadělí stabilní příjmy, ale na uživení to nebude, to vyžaduje hodně zkušeností.
Naked PUT nech na 2. kolo, pár měsíčů bull put spreadů ti ukáže věci a vypisování věci, které z BT nezjistíš.


PS: Nemohl by admin opravit název tohoto vlákna na OPČNÍ tipy? Prosím :)

[blazek3]

to jirib: Strategii otevirám cca 60 dní do expirace. Další obchod otevírám za 30. dní. Tzn. že v průběhu roku jsem ve dvou pozicích současně. Na každý otevřený obchod chci 2-3% zhodnocení.

[jirib]

Jako potvrzený proof of concept bych takový BT určitě bral. Neprozradíš aspoň rámcově podle čeho vybíráš vstupy? Jestli zcela mechanicky podle nějakého filtru, nebo diskrečně podle citu...

[blazek3]

Vstupy jsou zcela mechanické. Na čistě mechanickou strategii jsou výsledky slušné. Chci ještě otestovat vstupy na korekcích a s delší dobou expirace cca 85 dní. A otestovat výstupy po dosažení % zisku z prémia ( 80% - 90%)

[pavol1]

Mal by som nasledovnú otázku:
[bold]čo a ako ovplyvní zisk/stratu pri amerických opciách ak sú zatvorené pred exspiráciou?[/bold]


[ital]Podľa mojich predstáv to závisí od jednoduchého pravidla aj pri krátkej aj dlhej pozícii
by zisk/strata mala byť priamo závislá od rozdielu zmeny ceny opcie pri danom strike

Je alebo nie je tento môj názor správny? [/ital]

ďakujem

(Bolo by dobré ak by mi odpovedal niekto kto na live účte obchoduje americké opcie a využíva alebo niekedy využíval stratégiu so zavretím pred exspiráciou)

[xzajic]

Je to kapánek složitější, nastuduj si věci okolo pojmu "volatilita", a dále je třeba pochopit co je "vnitřní hodnota" opce a "časová hodnota" opce.