Pátrání po původu peněz a neúspěšných obchodnících...

[izospin]

Dobrý den, pane Jaroslave

Souhlasím s Vámi. Rád bych uvedl svůj příspěvek na pravou míru - jak jsem již psal, nejsem žádný řečník. Takže to doplním: Kkdyž někdo prodělává, druhý nemusí nutně ztratit, avšak v průměru to tak funguje. To, co jsem psal do předchozího příspěvku, bylo zjednodušené. Je pochopitelné, že koupím-li svůj kontrakt v právě se rodícím býčím trendu a tento kontrakt jsem de facto koupil od tradera, který opustil svojí medvědí pozici, je jasné, že vyděláváme oba. Kdybychom si ovšem tuto tabulku jednoduché binární logiky doplnili celou (tzn. kdo do jaké pozice vstupuje, za jakých okolností, otevírá-li pozici, nebo uzavírá), jak tady psal Tomáš, opravdu zjistíme, že peníze se skutečně pouze přelévají z jedné kapsy do druhé, což je to, co zajímalo zakladatele tohoto vlákna. Navíc jsem zde nezapočetl hedgers, kteří obchodují se svými kontrakty pro ně vždy za "výhodnou" cenu, stejně tak jako jsem nezapočítal ty, kteří bezmyšlenkovitě vloží peníze do trhu, aniž by o něm cokoli věděli, ba aniž by kolikrát vůbec věděli, co to komoditní obchodování je. Ale znovu zdůrazňuji 50% profitabilní systém. Ten hovoří jasně za vše a je jedno jestli Novák právě vydělal, nebo prodělal a jestli kdo ztratil na druhé straně. Z předchozího jasně vyplývá, že profitabilní systém (byť 50%) a SL s PT (ono pomyslné bouchnutí do stolu) jsou jediné, co liší 20% od 80%. Ale to jsme se dostali trošku jinam, než je smysl tohoto vlákna... Ať tak či onak - jak píšete - je zapotřebí, ať ty peníze končí v té "správné" kapse (tu)

Ještě jednou dobré obchody a dobrou noc

Dalibor

[Libic]

Dobry den Jardo,
vyjma jednoho uletu ve VIP zone jsem 100% uspesnou strategii nikdy nehledal, viz me prispevky.
Otazkou je, co je 100% uspesna strategie, resp. co lze povazovat za 100% uspesnou strategii. Profitova strategie je uspesna strategie, ze ktere lze money-managementem udelat milionovou strategii, pricemz neni nutne dosahovat uspechu v kazdem realizovanem obchodu, avsak dosahnout uspechu v serii realizovanych obchodu. Dosahuje-li obchodni strategie profitu na zaklade serie realizovanych obchodu, lze tuto povazovat za 100% uspesnou. Prijatelna "serie" realizovanych obchodu a podminky realizace teto "serie" jsou predmetem obchodni strategie, kterou si kazdy obchodnik sije dle svych podminek, potreb a znalosti, tedy, kazdy si muze utvorit 100% uspesnou strategii aniz by musel dosahovat 100% uspechu kazdym realizovanym obchodem.
Jiz mnohokrate jsem na ruznych webech cetl: moje strategie dosahuje 80% uspesnost a az ji vyladim, bude mit 90% uspesnost, ne-li vice. I s 40% procentni uspesnosti lze vydelat vice nez s 90% procentni uspesnosti. Dokonce 40% uspesnost muze financne porazit 100% uspesnost. Tedy je otazkou, co je to svaty gral? Jsou obchodnici, kteri se honi za rocnim procentuelnim zhodnocenim, jsou obchodnici, kterym staci "pouhych" 100% rocni zhodnoceni, ktere dokazou zainvestovat velkymi a velkymi prostredky. Tedy, co je vlastne svaty gral?? Kazda odpoved na tuto otazku bude spravna, pokud bude mit ve vysledku profit.
Samozrejme verim, ze existuji obchodnici, kteri budou argumentovat proti a budou tvrdit, ze svaty gral je 100% uspesnost aniz by premysleli nad pojmem financni vykonnost. Dokonce i tito obchodnici budou mit pravdu, protoze svaty gral nelze definovat nicim jinym nez vlastni osobnosti.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[Jakub]

Libici,

díky za skvělý příspěvek! Mám stejný názor!

Jakub

[Hidalgo]

Dobrý den,
Libici ta vaše poslední věta vystihuje podstatu úspěchu nejenom v tradingu, ale v jakémkoli lidském snažení, od toho se odvíjí všechno ostatní, cíl naší cesty i způsob jakým po ní jdeme... Díky!
Hezké dny, Iveta.

[Honza K.]

To isospin - ještě jsem nezažil, abych na tento problém s kterýmkoliv začínajícím investorem nenarazil - každý se zeptá, jak to může fungovat, když jeden vydělá, druhý musí zákonitě prodělat. Jenomže ono to je trochu jinak a Jaroslav to už hezky nakousl:

1. Na trzích NENÍ konstatní množství peněz, které by se jenom přelévalo z jedné strany na druhou, neustále přitékají na trhy další a další peníze jak od indiviuálních investorů, tak fondů a dalších institucionálních investorů.

2. S tím je úzce propojen další, možná nepřímý zdroj peněz - společnosti, které se např. obchodují na burze, samy peníze vydělávají, vyplácejí na dividendách, které jsou obvykle často opět reinvestovány, dochází k fůzím, rozdělením, úpisům nových akcií a kdovíčemu ještě, to všechno jsou prvky, které do toho kolotoče vstupují a trhy formují.

Našla by se celá řada dalších vysvětlení, proč to celé vlastně funguje a proč ve skutečnosti neplatí formulka že když jeden vydělá, musí zákonitě druhý prodělat. Jsou skutečně situace, které popisuje Jaroslav. Teoreticky by mohli asi všichni hráči na trhu s dlouhodobého hlediska vydělat a sice to, co "lidstvo" vyprodukuje od doby investice jakožto přidanou hodnotu, ale to už je spíš akademická debata a je úplně zbytečná. Pro mě osobně je to uzavřená věc, se kterou nemá cenu si lámat hlavu. Spíš si lámu hlavu nad tím, jak co nejvíce vydělat :D

[Jaroslav Patocka]

To: Libic

Dobry den, vas "ulet" ve VIP zone jsem ani videt nemohl, protoze jsem stale novacek v diskuzi :)

To k cemu jsem dosel me utvrdilo v tom, ze uspesna strategie - opravdu velmi hodne uspesna strategie - nikdy neni a nebude ta, ktera ma velky pocet uspesnych obchodu. Honeni se za vysokym poctem winning trades totiz zakonite vede k ukoncovani profitabilnich obchodu na prvnim zavahani trhu (pri diskrecnim obchodovani) respektive na PT (v systemovem obchodovani). Nikdy nebo temer nikdy tak nevychytate ty nejprofitabilnejsi veci na trhu - trendy.

Jestli se budete delsi dobu pohybovat na trhu a propocitavat si to, dojdete ke stejnemu zaveru. Ostatne jste to ve svem prispevku i zminil - 40% uspesnost je / muze byt financne zajimavejsi nez 80% strategie. Je to tak, mohu potvrdit.

Priklad: sestrojite strategii ktera kupuje / prodava na zaklade nejakeho indikatoru vzdy kdyz indiaktor je preprodan / prekoupen a profit target je na 50 USD, stop loss na 100 USD. Diky tomu v 80% pripadu vam cena dojde na PT, ve 20% na stop loss. Za mesic mate 50 obchodu, hruby zisk byl 40 obchodu * 45 USD (50 - 5 poplatky, slippages nebudeme uvazovat) = 1 800 USD, hruba ztrata byla 10 * 105 (100 + 5 poplatky) = 1 050 USD, cisty zisk by tak byl 750 USD. A to neuvazujeme slippages ....

A ted si vezmete jinou situaci. Mate system, ktery neomezuje zisky, pouze ztraty. V mnoha pripadech dobre nakoupi, cena roste, mate par stovek zisku jen na tu jednu pozici ... ale pak treba trh prudce poklesne a misto par stovek na pozici mate treba jen par desitek dolaru nebo dokonce ztratu ... to je realita, to se stava. Nebo taky vas system tu pozici drzi a drzi, mate zisky par stovek, pak uz pres tisicovku, pres dve tisicovky .. a to porad ta jedna pozice, jeden kontrakt v ramci dne ... hezke, vidte? Fikce? Nikoliv, realita. Staci si vybrat cemu date prednost. Jestli budete chtit mit 80% uspenost s 50 dolarovyma ziskama, nebo vam staci 60 - 40% uspesnost s tim, ze vydelate daleko vic nez s tim 80% systemem. Ostatne z 80% na 90% nevede zas tak dlouha cesta, staci kdyz PT nebude 50 USD ale treba jen 20 USD :)

Co je svaty gral? My lidi z TS rikame svaty gral systemu ktery ma 100% uspesnost. Svaty gral je neco jako perpetum mobile, proste neco co nikdy nikdo neda dohromady, protoze to nelze dat dohromady.

Uspesny profesionalni system NENI svaty gral, ale poctive odvedenej kus prace. Vydelava pravidelne penize, nicmene ma ztratove obchody, proto to neni svaty gral, protoze jemu by se to stat nemohlo :)

Jestli se zamyslite nad systemy, tak vam vyjde jako jasna volba prestat se honit za procentama uspesnych obchodu a budete se soustredit na daleko dulezitejsi veci. A to je prumerny mesicni zisk na kontrakt. Muj automat ma napriklad cca 2500 USD / mesic / kontrakt. Kolik asi tak mohou mit lidi s PT? Ano, oni budou mit vzdycky lepsi procenta obchodu, ale to je tak vsechno. Oni se totiz pripravuji o nejprofitabilnejsi pohyby trhu. Jestli jste cetl uvodni stranku financnika, tak vite ze Petr s Tomasem vydelali velke $$$ na medvedim trhu jedne komodity. Kdyby byli tak kratkozraky a pouzivali PT, nikdy by toho nedosahli.

Nicmene me osobne to zas tak nevadi, ze jsou tady lidi co se dobrovolne vzdavaji moznosti vozit se na trendech, protoze to jsou presne ty lidi co nam nosi sve penize a my si je radi vezmeme :)

Zkratka, je zbytecne se bavit o tom co je 100% nebo 80% uspesna strategie. Ja bych strategie rozlisoval na uspesne a neuspesne. Uspesna strategie podle me je takova strategie, ktera vydelava dlouhodobe penize, ma vyrovnanou EC, ma rozumne DD, ma vyssi prumerny ziskovy obchod nez prumerny ztratovy obchod a ma solidni prumerny dolarovy mesicni zisk. To je podle me uspesna strategie. Neuspesna strategie je takova, ktera penize nevydelava nebo je vydelava jen nekdy a tak jeji EC kolisa mezi plusovyma a minusovyma hodnotama. Takova strategie je spatna, stoji na mizernych zakladech a rozhodne bych se ji doporucoval vyhnout sirokym obloukem. Mam jich na disku celou radu :D

Honit se za svatym gralem - at uz si pod tim pojmem predstavuje kdo chce co chce - je ztrata casu. Daleko lepe straveny cas by byl nad studiem trhu, premysleni nad svym obchodnim systemem, premysleni nad jeho koncepci, na jakych zakladech ho chcete postavit, CO vlastne na trhu chcete postihnout a na CEM vlastne chcete vydelavat. Pokud se clovek rozhodne mit svych 20 USD pri 80 - 90% uspesnosti obchodu, proc ne? Je to jeho volba. Jestli budete chtit vydelavat tisice dolaru na trendech at uz intradenne nebo pozicne, tak je to take vase volba. Nicmene se budete muset smirit s tim, ze takhle tech 80% uspesnych obchodu nikdy mit nebudete :D ...... za to vsak vydelate hodne penez ... to zas neni tak spatny, vidte?

Trh je tvoren lidmi, kteri VERI, ze prave ten jejich zpusob obchodovani je spravny. V kazdem okamziku jsou na trhu lide, kteri veri, ze prave ted prodat je spravne a druzi ze naopak koupit je to spravne. Stejne tak je to se zpusobem obchodovani. Jsou lide, kteri veri v PT a jsou lide, kteri veri, ze je to spatne. Je na KAZDEM z vas, aby si uvtoril SVUJ VLASTNI nazor na to a podle toho se zaridil. Pokud tak neucinite, tak nebudete patrat po puvodu penez, coz je nazev tohoto topicu, ale budete patrat po tom, kam vlastne se ztratily ty vase penize.

Jarda

[Myk]

Ahoj Honzo,
to co pises v bode 2 plati pouze pro akciove trhy. Pro (nektere) komoditni to plati jen ve velmi omezene mire, dane pomerem hedgeru a spekulantu. A ten je pro vetsinu likvidnich komodit velmi nizky.

Na burze dle meho nazoru opravdu plati, ze jde o prelevani penez z jedne kapsy do druhe. Sice jak pises, na burzu pritekaji nove a nove penize dalsich investoru, ale ty nakonec stejne skonci v kapsach tech uspesnych. :) Takze jde o prelevani penez z jedne kapsy do druhe, coz ale nerika, ze se na trhu pohybuji porad stejni hraci.

Vydelavat vsichni proste nemohou, komodity jsou hra s temer nulovym souctem.

Vydelavat vsichni mohou teoreticky vsichni hraci na rostoucim akciovem trhu, ktery roste proto, ze se zvysuji zisky firem (tj. penize do systemu prilevaji zakaznici, kteri nemaji z pohybu na burze profit). Ale ten rust musi byt neustaly - coz v dlouhem obdobi asi opravdu je, protoze rust je podporovany inflaci. Rostouci ceny vyrobku zvysuji zisky firem a roste hodnota akcii.
U futures to ale neplati ani za predpokladu, ze ceny komodit rostou, protoze se neobchoduje s fyzickym aktivem, ale s derivatem. I kdyby cena komodity neustale rostla, musi byt na zacatku nekdo, kdo prodal nekryty kontrakt. A ten s rustem realizuje ztratu.

Jsem rad, ze jste se tu s Jaroslavem objevili. :)
Myk (Dusan)

[Honza K.]

Ahoj Dušane ;)

proč ne, může to být jak říkáš, jak říkám, neaspiruju na to, abych napsal knížku o tom, jak fungují burzy a komoditní trhy. Jediné, co mne zajímá, je zcela přízemní a maximálně zavrženíhodná věc - jak vydělat co nejvíc. Až budu se svými výsledky sám spokojen, pak možná budu z nudy přemýšlet o tom, odkud přicházejí na trh peníze, kam, to už vím :)

[princ]

Zdravím vás pánové :)
Uvažuju podobně jako Honza. Nějak zvlášť se nezabývám tím odkud se peníze berou, tím jaký je přesný způsob přístupu broukera k penězům na mém ůčtu, tím jak je možné že se tam peníze objeví hned po uzavření obchodu, když u nás to trvá dva dny ... , ale i tak si myslím, že teoreticky mohou vydělat všichni. Předpokládejme, že všichni vstoupí do trhu ve správný okamžik a všichni se ziskem prodají - přesto nemusí prodělat ani ti co nakoupili za vysokou cenu. Pohyb ceny nahoru vede ke zvýšení ceny dané komodity a to následně k tomu, že konečný prodejce zvedne cenu (aby neprodělal) a ztrátný na tom bude jen konečný spotřebitel, který s burzou nemá nic společného protože maká ve fabrice :)

Psychologii, filozofii i vám přeje zdar Princ ;)

[Myk]

To právě, že nejde. Tedy jde jen za předpokladu, že prodávají pouze hedgeři.
Příklad:
Komodita začíná na 100, je otevřeno 0 kontraktů. Během jednoho roku cena vyroste na 200, pak kontrakt končí - FND,LND.

Když se otevře jeden kontrakt, musí být jeden kupující a jeden prodávající.
Pokud je prodávající hedger(např.farmář) a má kontrakt podložený skutečnou komoditou(k datu dodání ji vypěstuje), pak platí co jsi napsal. Vydělají všichni - farmář prodal svou pšenici za svých 100*počet bušlů, kupec kontraktu za rok vydělal 100 * počet bušlů.
Když je ale prodávající spekulant a nemá komoditu, bude mít na konci roku ztrátu 100 * počet bušlů, protože prodal za 100, ale musí uzavřít za 200.
Jelikož na likvidních trzích je hedgerů (výrazně) méně než spekulantů, jde ve většině případů o stěhování peněz od poražených k vítězům.

Všichni vydělat prostě nemohou a nezbývá než doufat, že do systému budou přicházet noví a noví prohrávající, kteří budou živit vítezné tradery. A že i já budu mezi vyhrávajícími.
Jak psal pěkně Jaroslav, lidská touha po bohatství přivádí do systému dostatek prohrávajících a díky tomu nám burzy tak pěkně fungují.

[radim]

Diskuse ustala. Zbývá již jen její vyhodnocení.

Zkusím formulovat vyhodnocovací pravidla.

1. Hromádka - k věci, vysvětlující, nabízející různé skutečnosti k podpoření názoru.
2. Hromádka - k věci, nevysvětlující, avšak s argumenty.
3. Hromádka - k věci, neutrální.
4. Hromádka - k věci, bez argumentů, nebo jen s argumenty „je to blbý“.
5. Hromádka - mimo, tedy typ „já o koze ty o voze“.
6. Hromádka - o ničem.

Sešlo se, dle čísla u nadpisu, 55 názorů. Z toho jsem vyloučil příspěvky své (4) a počíteční (1).

1. Počet- /.
2. Počet- ////////////.
3. Počet- ///////////.
4. Počet- ////.
5. Počet- /////.
6. Počet- ///////////////////.

Zcela určitě jsem některý příspěvek nevyhodnotil správně, díky svému subjektivnímu pohledu, ale i tak je krásně vidět, že diskuse byla podmětná.

radim

[peterch]

Zdravím všetkých traderov.
Sledujem tento vynikajúci priestor asi mesiac, ale dovolím si len jednu otázku ako sa vraví s križkem po funuse. Všetci čo prispievate do diskusií, obchodujete reálne učty si myslíte že v obehu sú reálne peniaze? Reálne myslím že aj boli nejakou bankou v takom množstve vydané, vytlačené a sú niečím kryté? Vôbec nie je nutné aby 80% obchodníkov stratilo pre šťastných 20%. Tie zarobené peniaze z vacsej casti nikdy neexistovali ani nebudú existovať, aj keď inejake môžete vlastniť. Všetky tieto peniaze sú len čísla na účtoch množstva bánk, búrz atď. ktoré takto peniaze tvoria. Tak asi len tolko moj názor a snáď aj podnet na zamyslenie.

Vwela úspechov
Peto

[kbtm]

Preji dobry den,
tady bych si dovolil trochu oponovat, ty penize, co jsem poslal na ucet brokera, byly sakra realne ...

S pozdravem kbtm

[peterch]

Dobry den,
budu realne aj v momente vyberu z uctu, toto prajem vsetkym v co najvacsom mnozstve.
s pozdravom

[dzink]

kbtm: jak rika Sai Baba - penize jsou zvlastni druh energie :))))