Pátrání po původu peněz a neúspěšných obchodnících...

[robopol]

To:Radim
Robim urcite vypocty ohladne money manazmentu, ide o jeden problem, kt. si myslim ze ma riesenie. problem znie takto:
nakolko mozno tvrdit, ze backtesting je spolahlivy? je 100 dost testovani alebo malo, je 1000 dost alebo malo. problem je v tom ze z napr. 10 testovani dostanes urcite vysledky a podla toho nastavis money manazment. ked ale zoberies 1000 dostanes mozno o dost rozdielny vysledok ohladne uspesnosti. myslim, ze dalej to nie je potrebne komentovat. samozrejme sa osparvedlnujem, ze do tohoto vlakna to nepatri.

[ehamnet]

Dobrý promrzlý den všem,
naprosto souhlasím s názorem Vlasťy. Může to být sice zajímavá informace kolik je poměr vydělávajících a prodělávajících, ale je to informace doplňková, která dle mého názoru nemůže mít podstatný vliv na úspěchy či neúspěch v obchodování. Lepší věnovat čas zamýšlení nad psychologií a nad sebou :o)..

[radim]

Dobrý již večer,

Ehamnete, jistě, tyto informace bezesporu nemaji na výsledek obchodů vliv. Mají pouze zásadní vliv na rozhodnutí, zdali se této živnosri věnovat, či nikoli. Mám vždy nepříjemný pocit, stojím-li na straně 80proc. prohrávající většiny.
Proto se zajímám jak tečou peníze. A zkus věřit, pokud neznáš základy trhů, hraješ lotinku.

radim

[robopol]

radim,
Checel by som ta poprosit o informacie ohladne commitement of traders (COT), kde sa daju vyhladat nejake informacie, google ma problemy nieco rozumne najst

[Libic]

Dobry den Robopole,
jakykoliv backtest nedava 100% zaruku, ze se system bude v budoucnu chovat zcela stejne. Backtest dava urcitou pravdepodobnost, ze se system bude v budoucnu chovat takovym, ci makovym zpusobem. Prvne, je dulezite vzit v potaz emoce, ktere mohou zmenit zpusob obchodovani i 100% automatickeho systemu. Druhym faktorem je konzistentnost obchodovani, ktera, pokud nebude dodrzena, pak dochazi ke zmene vstupnich parametru do systemu. Existuji dalsi faktory, ktere je mozne specifikovat.
Co je podstatne: backtest Vam dava prvotni informaci o systemu a zpusobu, jakym obchoduje. Tzn. je-li system, ktery ma dle backtestu rocni zhodnoceni 50% za poslednich 20 let a drawdown prumerne 10% za poslednich 20 let, pak lze jen tezko predpokladat, ze tento system vyprodukuje 1,000% rocniho zhodoceni po dobu nasledujicich 10 let. Takto mohu vyjmenovat spousty dalsich informaci, ktere z backtestu obchodnik cte.
Troufam si rici, ze neexistuje spravna delka backtestu. Pri zmene vstupnich informaci vzdy dojdete k odlisnemu vysledku.
Pro obchodnika je podstatna informace: mam-li system, ktery profituje za poslednich 10 let, pak je predpoklad, ze takovyto system bude profitovat i v budoucnu, pricemz rozsah profitu a ztrat nebude diametralne odlisny. Znovu doplnuji, ze emoce mohou ovlivnit vysledek i 100% automatizovaneho systemu, ktery byl testovan na jakemkoliv casovem obdobi.
Z meho pohledu plati: cim kratsi casove pasmo backtestu, tim kratsi casove pasmo "garance" vysledku. Budu-li testovat jeden rok zpet, nemohu ocekavat, ze system bude fungovat nasledujicich 50 let, resp. je velmi vysoka pravdepodobnost, ze system nadeli urcite profity, ale jen kratkou dobu, nez-li market zmeni svuj charakter. Budu-li testovat 50-ti lete obdobi, je vysoka pravdepodobnost, ze system je dostatecne robustni, aby "fungoval" nasledujicich 50 let.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[Libic]

Dobry vecer,
dovolim si vlozit jeste jednu doplnujici otazku. Z ceho se onech x procent profitujicich obchodniku pocita? Je to za dnesek, tento tyden, tento mesic atd.? Je onech x procent profitujicich obchodniku neustale stejna skupina lidi? Pokud se kazdy den usmeje stesti na jinych x procent obchodniku, pak lze z tohoto "stesti" rizenim ztrat a profitu udelat profitovy business. Pokud by onech x procent profitovych obchodniku byla skupina stejnych lidi, pak bychom tu meli x procent profitovych obchodniku, kteri maji 100% uspesnost sve strategie. Je-li jejich uspesnost nizsi, pak z toho vyplyva, ze tato skupina x procent uspesnych obchodniku je kazdy den jina. Je mozne, aby tak velka skupina obchodniku mela 100% uspesnost sve strategie? Ja nemyslim a proto je velmi pravdepodobne, ze se kazdy den meni slozeni x procent uspesnych obchodniku, coz v celkovem souctu dava pravdepodobnost financniho uspechu pro mnohem vetsi procento obchodniku, nezli uvedenych 5-40%. Existuje-li jiny fakt, pak sem s nim.

Preji vsem mnoho uspechu!!

Libic

[tomnes]

Zdravím všechny,

skutešně musím přitakat Vlasťovi - ani já moc nechápu, proč se pořád řeší věci typu proč to může nebo nemůže fungovat, když to funguje mnoha i velmi průměrným lidem. Ale budiž, rozumím, že zřejmě každý má nějaké své důvody, proč se stále ubezpečovat, že nejde hrát lotynku. Nic méně, co jsem chtěl napsat: už jsem to psal několikrát, ale ještě tedy opakuji - oněch 80% prodělávajících obsahuje minimálně polovinu lidí, kteří obchodují bez stop-lossu nebo impulsivně a bez plánu. Je též třeba se zabývat tím, proč oněch 80 procent lidí prodělává - a ne jenom že je toto číslo na povrch tak vysoké. Co z toho plyne? Pokud máte obchodní plán a používíte stop-loss, už jenom tím se vám zvýšili pravděpodobnosti úspěšnosti o několik desítek procent. Pokud ještě aplikujete správný MM a zvládnete psychiku, jste v oněch 20 procentech vydělávajících. Ve svém životě jsem již mnohokrát poznal, že jakkoliv nejrůznější čísla mohou vypadat "strašidelně" na povrch, je vždy třeba se kouknout hlouběji a člověk pak zjistí, že ten bubák není zdaleka tak zlý, jak se může na první pohled zdát. Čili skutečně mně připadá bezpředmětné zabývat se tím kolik procent lidí statisticky nevydělává a raději se zabývat tím PROČ ti lidé nevydělávají. Jaké dělají chyby, atd. Finančník je plný know-how jak se dostate mezi 20 procent ziskový. Pokud se budete raději zabývat radami, které zde píšeme a prací na psychologii a obchodním systému, pak věřím, že to bude lépe strávený čas, než neustále spekulovat nad tím, proč by to zrovna mně mělo nebo nemělo fungovat. Apropo - už to tu též zaznělo několikrát - světové statisktiky též udávají, že 80 procent VEŠKERÉHO businessu končí do 5 let. Pouze 20 procen businessu přežije. Kdybych začal nad tímhle přemýšlet, též se asi nikdy do žádnéhu businessu nepouštím. A vidíte - každý den vzniká na světě nějaký nový business, lidé zatím žijí, peníze tak-nějak vydělávají a svět se neboří i kvůli "nějaké" statistice že 80 procent businessu nepřežije déle jak 5 let. Hledání jakýchkoliv "jistot" v tomto businessu je zcela ztráta času - kdo potřebuje jistoty, ať se nechá zaměstnat ve státní zprávě od-do, ostatním raději doporučuji učit se od těch, kteří tady na serveru z obchodování tvoří své hlavní příjmy a snažit se, abyste i vy ostatní této mety co nejdříve dosáhli. Myslím, že je to prospěšnější, než pořád spekulovat nad tím proč bych to měl nebo neměl dělat a jak vlastně ty peníze které jsem ještě navydělal zdanit - aby se mi to vůbec vyplatilo. Je zajímavé, že ti, co začali na základě tohoto serveru již obchodovat a vydělávají své první peníze (Pietro, Jakub, Bolja, Libic, Vladimir30....) jsou lidé, kteří nikdy nezačínali přemýšlením o tom, jestli se jim to vůbec vyplatí, jak zisky danit a jak to vlastně může být nebezpečné. Všichni tito jedinci prostě sedli, načerpali potřebné know-how, rozhodli se vydělávat a to je to jediné, čím se teď zabývají. A všichni jsou rozhodně na dobré cestě a věřím, že budou full-time obchodníci dřív a rychleji, než kdyby neustále spekulovali nad tím co, jak, proč, jestli to vůbec má nebo nemá smysl, apod.

Zdravím,
Tomáš

[Pietro]

Naprosto se ztotožňuji s Tomášem a potvrzuji, že je opravdu možné v trzích vydělávat. Nikdy jsem se nezabýval zkoumáním toho, kolik lidí vydělává a kolik prodělává a je mi to naprosto jedno. Důležité pro mě je, že vydělávám já. A to se mi daří už od září. Vím, že to není bůhví jak dlouho, ale je to dobrý začátek. Nejdůležitější je pracovat na sobě, na svém systému a neztrácet víru. Ta cesta není jednoduchá, ale existuje!
Pietro

[Hidalgo]

Dobrý den,
sledovala jsem od začátku tuto diskusi a ulevilo se mi, když jsem četla první příspěvky (Vlasta, Libic, Tomáš), které jdou k jádru věci a vyjadřují přesně i můj názor na věc. Chápu, že přístup máme každý odlišný a každý má jinou potřebu, co všechno potřebuje k tomu, aby vůbec začal, každý z nás si klade podobné, základní otázky, ale uvědomme si, že na mnoho otázek týkajících se tradingu najdeme odpovědi sami v sobě. Stává se mi, že po přečtení některých příspěvků mám podvědomý pocit - tento člověk nechce obchodovat s komoditami, chce vlastně pouze peníze a hledá nejbezpečnější a pohodlnou cestu, jak se k nim dostat. Na tom snad není nic špatného, ale jednoduše takto to v životě nefunguje. Jistoty, které si nevybudujeme sami v sobě ve vnějším světě nenajdeme. Denně musíme něčemu více či méně čelit. Osobně si myslím, že pro úspěch v komoditním obchodování nestačí jenom backtestovat, mít optimálmní MM, atd., ale musíte to prostě chtít dělat, musíte vás to bavit, to je jedna z věcí, která odlišuje úspěšné od neúspěšných. Je to takový paradox (kterých je ovšem život plný), že ačkoli obchodujete pro peníze, zároveň vás to baví, bez ohledu na to, zda momentálně vyděláváte nebo ne. Bez tohoto nedšení nemáte šanci. Bez tohoto nadšení se přes ztráty nepřenesete. Jasně, i s nadšením se dá zničit účet, ale když ho spojíte se zdravým uvažováním a s kvalitním know how (viz Finančník) tak pak je to snad vyloučeno... Ale tu chuť, tu za vás nikdo mít nemůže, tu prostě máte, nebo nemáte. Tu vám nedá sebelepší statistika, sebelepší indikátor. I kdyby ta čísla- 80% versus 20% odrážela skutečnost (jako že dle mého to možné není), neřekne vám to nic o vás, o tom, kam vy se nakonec zařadíte, ke kterému číslu. A i když se úspěch nedostaví, je fajn říct "aspoň jsem to zkusil"....
Může se vám můj názor zdát naivní, ale prostě, to je moje cesta a třeba je tu někdo, kdo po ní jde taky.
Hezké dny, dobré obchody, Iveta.
P.S. Je to moc slov, omlouvám se, nějak mi to nedalo.

[Jakub]

Iveto,

skvělý příspěvek (tu)!

Naprosto souhlasím se slovy Vlasty, Libice, Tomáše a Pietra. Diskuse o tom kolik lidí vydělává nebo prodělává je k ničemu. To nikoho nikam neposouvá. Většinu informací, které jsem se o komoditním obchodování dozvěděl mám z Finančníka a ty ostatní jsou ze zdejších odkazů. K tomu abyste mohli začít obchodovat Vám stačí informace zde na Finančníkovi. K tomu abyste mohli začít vydělávat musíte poznat především sami sebe. Pokud někoho odrazují tak drobné překážky typu 80% obchodníků prodělává nechť komodity raději opustí. Troufám si říct, že s takovou se k nim lehce přidá. Mě osobně podobné statistiky zajímají jen proto, abych zjistil proč tomu tak je, poučil se z chyb těch prodělávajících a učil ze od těch druhých. Nikdo zde neříká, že vydělávat na komoditách bude snadné spíše naopak bude to možná to nejtěžší co ohledně peněz člověk pozná. Je to o mnoho, mnoho těžší než chodit do práce. Výhoda je v tom, že úspěch závisí jen a jen na Vás, žádný šéf, žádní zaměstnanci, konkurence, štěstí apod. na to nemají vliv.

Jakub

[PET]

Ahoj, myslím, že jedinnou věc, kterou si z té statisiky člověk může vzít je - nedělat to jako těch 80%. Co mě překvapilo je to, že když jsem se pustil do řeči se svým brokerem a postěžoval si na své obchodní výsledky, sdělil mi, že to naopak dělám svěle že mám určitej plán, SL... Z toho mi plyne, že opravdu na burze obchodují dobrodruzi, kteří prodělávají mraky peněz. Je jedno, kde na to berou, hlavně, že tam jsou.
Poučme se z jejich chyb - viz. Tomášův příspěvek výše. Nic jinýho nám ty statistiky nedají.
Dlouhou dobu hledám svůj profitabilní obchodní systém, až ho najdu, bude mi zcela lhostejné jestli to jsou prachy Franty, Johna nebo nějakýho zajišťovatele, kterej potřebuje udat svý sojový bobky.
Tím jsem chtěl jenom říct - pišmě něco užitečnějšího, co nám všem pomůže.

PETr

[mim]

Ahoj,
myslím, že každý si musí najít nejdříve pro sebe ten správný důvod, proč něco dělá. Pro většinu z nás byl opravdu na začátku cíl "vydělat peníze". Proč zrovna v komoditách , proč ne prodejem namovitostí nebo aut nebo jakékoliv služby? To je opravdu na každém z nás. Myslím, že spousta z Vás již dospěla ze stádia " proč a jak " do stádia " jak nejlépe". A to je to podstatné na každé práci, ale i ve sportu. V této úrovni už to neděláte čistě jen pro získání peněz, ale začínáte se ve své činnosti realizovat. Chcete být dobří, jedineční, nejlepší. A to Vás táhne dál. Jak říká R.K. v jedné ze svých knih, úspěchu dosáhnete tím, že budete dělat normální věci nejlépe. A obchodování komodit je normální práce již stovky let.
Proč jsem s tím začal. Začátkem roku jsem potkal kamarádku, se kterou jsem se více jak rok neviděl.
A ona mi povídá: "Ty řešíš problém s prací ". Tak jí vysvětluji, jak už více než rok trénuji a testuji obchodování. A že bych chtěl výhledově skončit s prací, která v současnosti živí moji rodinu. Ale, že ještě neumím co bych měl umět. A že to prostě bude chtít čas.
A ona mi odpověděla: "Ty stále hledáš alibi. Ty prostě ještě sám nejsi rozhodnutý ". "Stále to vychází jen z tvé hlavy a ne z Tebe". Měla pravdu.
Druhý den jsem se probral s pocitem, že jsem ze sebe sundal asi dvacetikilový batoh. Něco se ve mně přeplo. Mám pocit jako kdyby mi někdo vyměnil chip. Umím a vím sice pořád stejně málo, ale to už je jen technická záležitost....

Mim.

[travič]

Zdrvím,

"Jak říká R.K. v jedné ze svých knih, úspěchu dosáhnete tím, že budete dělat normální věci nejlépe." a o tom to celé je, ne o přemýšlení kam se zařadím (80/20). To příjde samo...:)
Dobrý příspěvek Mime.

Dobré obchody a větší optimismus přeje Petr

[izospin]

Ahoj všem,

Zkusím zde nakousnout něco, o čem toho také moc nevím, takže prosím zkušenější tradery, aby mě případně po(o)pravili...

Plně chápu obě strany: jedni - zkušení tradeři - nejsou sto pochopit, proč se ostatní zabývají takovými malichernostmi, jako kde se ty peníze berou, když věci i tak pěkně fungují; druzí - začátečníci - to zase vědět "musí". Pokorně zde přiznávám, že sám jako začátečník, jsem si také kladl tyto otázky. Jednomu prostě stačí přečíst si váš (mimochodem skvělý) manuál a hned ví, že je to "to pravé a není co řešit", jinému to zase vrtá hlavou a potřebuje znát věci do mrtě, aby věděl, že v tom není "bota". Možná je to o tom, jak se kdo z nás v životě už spálil. Nevím. Sám jsem patřil do té druhé skupiny, dokud jsem prostě nezačal chápat základní fundamentální meritum komoditního obchodování: [bold]když jeden obchodník kontrakt kupuje, musí být na druhé straně jiný obchodník, který jej prodává[/bold]. Tato kouzelná věta odpovídá skoro na všechny tyto začátečnícké otázky viz název tohoto vlákna. A teď to ještě trošku rozvinu.
Spekulativních obchodů na burze je kolem 95% (t.j. obchodů, při kterých nemá žádná ze zůčastněných stran zájem komoditu fakticky "vidět"). Tyto obchody tedy hýbou burzou. Každý z nás si jistě vyzkoušel úspěšnost svého obchodního systému, jehož hodnota se v průměru pohybuje okolo 50% (teď mám na mysli všech dohromady) - a to je přesně ono: [bold] když jeden vydělává, druhý ztrácí a lišíme se pouze v tom, kdo kdy bouchne pěstí do stolu a řekne dost [/bold]. Těch 20% vydělávajících to zkrátka dokáže lépe.

Nejsem žádný spisovatel, ani řečník, takže teď jen doufám, že jsem to napsal nějak srozumitelně... ;)

S pozdravem a upřímným přáním těch nejlepších obchodů

Dalibor

[Jaroslav Patocka]

Zdravim, neprecetl jsem vsechno co bylo napsano vyse, tak se omlouvam, pokud budu opakovat co rekl nekdo jiz ve svem prispevku.

Vetsina lidi skutecne prodelava, v me oblast ID tradingu prodelava 95% lidi. Proto je dulezity najit nejaky lidi kdo dokazi vydelavat, poznat je, videt co delaji jinak nez ostatni a co je tak odlisuje od masy a zacit delat to samy.

sweb.cz/JaroslavPatocka/PL.gif

Kdyz vidite to co jsem mel moznost videt ja (viz ten obrazek) tak to je bezpochyby motivacni faktor. Je to matrix jednoho z nejlepsich traderu jake znam. Pekny pohled, vidte? U nej a nekolika malo dalsich traderu konci veskere penize ktere se na trhu pohybuji. Proc to tak je? Protoze se dokazal odlisit od masy lidi. Ma svuj neprustrelny system, ma svoje obrovske zkusenosti a neusina na vavrinech, stale na sobe pracuje.

Pro me bylo velmi dulezite poznat lidi jako je on a nekolik malo dalsich. Diky nim jsem poznal, ze JDE vydelavat, ze jde byt uspesny.

Tento topic se jmenuje patrani po puvodu penez. Je to jednoduche. Penize pochazeji od naivnich lidi, kteri si mysli, ze burza je jako oslicku otres se, ze staci prijit a jen natahnout ruce. Tak to neni a po vetsinu doby nebylo. Ano, rok 1999 a jaro 2000 byly vyjimecne, tam skutecne tyhle rychlokvasky mohly vydelat miliony, stacilo koupit cokoliv co vypadalo jako technologicka akcie a miliony byly "jiste". Ovsem kdyz odhledneme od techto bublin, tak burza je pekne tvrda a nemilosrdna k temto lidem. Protoze bubliny se neustale objevuji, tak seobjevuji neustale nove pribehy uspesnych lidi kteri na burze dokazali vydelat obrovske baliky penez za kratkou dobu, tim padem se periodicky obnovuje zajem obycejnych lidi o burzu a tim padem dochazi k dalsimu mimoradnemu prilivu cerstveho kapitalu na trh. Stale jsou zde nejake prilezitosti ... jednou je to zlato (80. leta 20 stoleti), platina, technologicke akcie, ropa v soucasnosti spolu s realitnim trhem v USA .... vsechny oblasti lakaji cerstve penize ktere vetri prilezitost znacneho zhodnoceni. Lidem " z venku" to prijde proste, mysli si staci koupit a drzet dokud nedostanu ty svoje vysnene $$$ .... "maly problem" je v tom, ze ty lidi z venku se o "prilezitosti" dozvidaji pravidelne jako uplne ty posledni, takze nastupuji v lepsim pripade v predposledni fazi v tom horsim uplne na vrcholu bubliny. Nicmene porad nastupuji a tak prinasi cerstve penize na trh. A zkuseni lide si je hned radi rozebiraji. Je to smutne, ale pravdive. Neco jako kdyz v noci je mura neodolatelne vabena ke svetlu, tak prosty clovek neustale touzi po bohatstvi, pokud mozno bezpracnem a rychlem. Kde jinde to jde legalne v ojedinelych pripadech dosahnout nez na burze?

Omlouvam se pokud jsem odbocil z tematu.

Pisete kdyz jeden vydelava, druhy ztraci. Ano, opticky to tak muze vypadat, ale ne vzdy je to pravda, zalezi v jakem timeframe se pohybujete. Ne kazdy kdo v nejaky den koupi to taky chce ten den prodat. Konkretni priklad:
pan Novak nakoupil kontrakt er2 za 690 s tim, ze ho na 700 proda. Povedlo se, pan Novak prodal za 700 a vydelal tak svych 1000 USD. Otazka: druha strana prodelala? Ne, nemusela. Mohl to byt silny subjekt ktery pocital s prorazenim psychologicke hladiny a uprkem na 724 bodu (coz mimochodem muj kamarad HonzaK predvidal) a tudiz i ten subjekt vydelal. Neboli mohou obe strany vydelat. Vydelal jak pan Novak, ktery svuj long uspesne prodal a vydelal i ten subjekt ktery kontrakt od pana Novaka koupil.

To: Libic
100% uspesna strategie je svaty gral a ten existuje jen jako zbozne prani traderu. Nikdo nema a nebude mit strategii s uspesnosti 100%. To by totiz nebyla strategie, ale kristalova koule, ktera vy vam rikala ted prodej a ted kup. Jinak se na 100% nedostanete :)

To: robopol
Backtesting je klicovy pro strategii. Mel byste ve vlastnim zajmu testovat na co nejdelsim casovem useku. Backtesting je velmi spolehlivy pokud ho delate na dostatecnem vzorku dat, idealni pripad je cela historie indexu / komodity. Mel byste mit vzorek nekolika stovek obchodu v ruznych fazich trhu (bulls/bears/sideways) a pokud vase strategie/napad se ukaze jako profitabilni, tak vite s pravdepodobnosti hranicici s jistotou, ze jste prisel na neco velkeho. oops, omlouvam se, ted jsem si vsimnul, ze Libic vam jiz odpovedel.

Patrani po puvodu penez je vec zajimava, ale snaha o to, aby penize koncili v te spravne, totiz vasi kapse, je urcite zajimavejsi :) Myslim, ze sikovny system muze vyrazne napomoct tomuhle chvalyhodnemu usili ;)
sweb.cz/JaroslavPatocka/31_01_2006.gif

Doufam, ze se vam vsem darilo dnesni den.

Jarda