Pátrání po původu peněz a neúspěšných obchodnících...

[ehamnet]

Ahoj Radime,
moc mě pobavilo že si obchod s komoditami naval [bold] živností [/bold]. Sám jsem podnikatel a živnost se téměř skoro ve všem oproti [bold] tradingu [/bold] liší. Neber to nijak osobně - nemyslím to nijak zle - jen to tak vyznívá divně. Jsem zvyklý všeobecně mluvit o tradingu.

Ale k věci: Tvoje myšlenka o sčítání finančních objemů obchodů mi nepřipadá moc logická. Nemůžeme přeci vzít charakteristiky a říci, tak, zde charakteristika vzrostla o delta, a tudíž na tomto úseku bylo vyděláno tolik a tolik peněz. Na vzrůstajících tendencích přece někdo vydělává, zatímco jiní prodělávají. Nemůžeme v průměru vědět, kdy kdo do obchodu vstoupi a kdy z něj vystoupil, proto opravdu nemůžeme způsobem, který si předvedl jednoduše zintegrovat plochu všech křivek a říci tak, na komoditách bylo universálně vyděláno xy a tudíž je někdo musel prodělat. Myslím si, že je to z tvé strany zcela špatný pohled na věc, a to ještě musíme přihlédnout k faktu že například zvýšení ceny učité komodity se při dodání celého kontraktu projeví co do ceny samotného produktu (např. 1 kg kukuřice), kterou zaplatí koncový zákazník. Není to ani tak jednoduché, jak to popisuji, ale záleží na tom konkrétním čísle, kolik bylo při obchodech s komoditami vyděláno? Ne, ono samotné číslo nás ani tak nezajímá. V jednom máš ale pravdu, opravdu to z nuly vychází. Vždy obchodujeme s KONTRAKTEM něčeho, který vždy bude KONTRAKT ani víc ani méně. Jen jeho cená kolísá v závislosti na různých vlivech. Znamená to, že někdo do obchodu vstupuje s tím, že je ochoten například koupit kukuřici za vyšší cenu, protože je jí nedostatek.

Ať už je to ale jakkoliv komplikované či nikoliv, podstatné je uvědomit si, že na 1 tradera, který má úsěšný obchod , musí mít 4 další tradeři obchod neúspěšný (zhruba). Zkus se Radime zamyslet nad tím, proč ty bys měl být ten úspěšný a jaké faktory Tě mohou zvýhodnit. Řada lidí co obchodují s komoditami opravdu nedordržuje již několikrát uváděná pravidla a proto se stávají těmi neúspěšnými. Pokud tedy BUDEŠ dodržovat základní pravidla (technika) a BUDEŠ se vším dobře vyrovnaný (PSYCHIKA) máš šanci na úspěch. Chce to hodně učení, píle, sebezapření... Ale uvědom si, že máš oproti strašné spoustě traderů, kteří například prodělávají, tu možnosti získat to know-how, které je velmi důležité. A to zde na finančníku.

[robopol]

Re: radim

Tvoj priklad bol nazorny no obsahuje logicke chyby:
1. vacsina obchodnikov viac ako 80% nema tak dlho otvorene pozicie, pozri skor graf mesacny tyzdenny, nevidis len jeden trend, to znamena ze su obchodnici ktori obchoduju aj na pokles a vzostup aj ked je z globalneho hladiska long. Z toho ze sa obchoduje stale vypl. vysoka likvidita trhu. Vysoka likvidita je podla mna sposobena najmä "intradennym obchodovanim".
2. z bodu 1 je jasne, ze okrem globalneho trendu boli denne, tyzdenne az mesacne podtrendy. Z toho vyplyva, ze priblizne rovnako boli long aj short pozicie obchodovane. Co vypl. aj z toho, ze trh je vysoko likvidny. Inak by si neotvoril a neuzavrel svoju poziciu.
3, 80% na 20% je statisticky udaj. To znamena len jedno ako bolo povedane ze sa presuvaju peniaze od neuspesnych k uspesnym. co je na tom tazke pochopit, ze tych 80% ludi prejde na tych 20%. Ved v zivote je to podobne tak isto. obycajni pracovnici vo firmach makaju na tych 20% ludi v poziciach vedenia firmy. chcem este zdoraznit ze tych 20% je roznorodých. to znamena ze napr 1% je najbohatsie, 5% menej a tak postupne. Ked sa ludom nepaci mozu skusit sami podnikat a nedotovat majitela. Otazka znie kto to dokaze. Znova najdeme priblizne to carovne 80% na 20%.

[luboš]

...to Radim :
Průměrné měsíční VOLUME u zlata je cca 1 milion obchodů. Tj. za 5 let o kterých píšeš (2001-2006) to je 60 mil. obchodů. 6300 mil. USD ( zisk - ztráta, kterou uvádíš) děleno 60 mil obchodů = 105 USD na jeden obchod.
Podle mě naprosto reálná čísla.

[Piti]

To Radim
Zajímavá úvaha o zlatě. Ale nesmíš zapomínat na jednu důležitou věc. S kontrakty se nejenom obchoduje za účelem spekulace, ale i z důvodu skutečného nákupu a prodeje daných komodit.

[Libic]

Dobry den,
existuje nekde oficialni cislo, kolik obchodniku vydelava a kolik prodelava? Neustale se diskutuje o pomeru 20 / 80, nebo 15 / 85 atd. atd.. Mozna by nebylo spatne postavit diskusi na nejakem oficialnim dokumentu. Ma nekdo k dispozici neco takoveho?

Preji vsem mnoho uspechu!!

Libic

[Libic]

Jen doplnim, ze jsem videl statistiky hovorici o pomerech:
40/60
30/70
20/80
10/90
5/95

Ani jedna statistika nebyla oficialnim dokumentem postavenem nakonkretnich datech. Proto se ptam, zda-li ma nekdo takovy dokument k dispozici, aby byla diskuse vedena nad fakty.

Preji vsem mnoho uspechu!!

Libic

[pete]

Dobry den Libici,

jde o to, co povazujete za oficialni dokument. Joe Ross publikoval napr. statistiku zalozenou na datech od NASAA. viz muj prispevek v tomto vlakne z 12.1.2006. Nevim jak moc je NASAA oficialni - v oboru komodit se povazuji za zacatecnika.

Pete

[Libic]

Dobry den Pete,
spravny dotaz. Jde o to, co je dokument, ktery lze povazovat za oficialni? Ja osobne netusim, avsak zni mi rozume toto specifikovat pro dalsi diskusi. Existuje autorita, kterou lze povazovat za opravnenou nebo fundovanou vydavat takova data? Netusim, do jake miry je NASAA pro tyto ucely autoritou. Z informace na webu vyplyva, ze se jedna o asociaci fungujici na zaklade cinnosti dobrovolniku a jejiz cinnosti je ochranna investoru. Existuje-li jina informace, sem s ni. Pouzil-li Ross tuto informaci je zavadejici, protoze tato byla pouzita v komercnim projektu.

Preji vsem mnoho uspechu!!

Libic

[Libic]

Z meho pohledu by bylo nejlepe drzet se dat vydanych autoritou spadajici pod goverment, pokud takova existuje?

Preji vsem mnoho uspechu!!

Libic

[Libic]

Doplnim jeste jednu vec, a to:
ve chvili, kdy najdeme danou autoritu, bude vhodne uverejnit zpusob, jakym zpusobem byl pomer ztratovy obchodnik / profitovy obchodnik stanoven? Nenapada me zpusob, jak zjistit, kdo prodelal a kolik a kdo vydelal a kolik? Broker tyto informace poslal jen tezko, banka take nenechala danou autoritu nahlednout do vypisu svych klientu a nepredpokladam, ze dana autorita ziskava tyto informace primo od obchodnika. Aby byla diskuse vedena nad fakty a ne domenkami, kterych je skutecne mnoho, povazuji zpusob vypoctu pomeru za podstatny.

Preji vsem mnoho uspechu!!

Libic

[vlastas]

Zdravím, předne doufám, že můj příspěvek nebude špatně pochopen, ale vždycky mně velmi překvapí, kolik energie a času někdo věnuje či chce věnovat tomu, co mu nic nepřinese a co ho rozhodně neposune ani o píď dopředu.... Pojďme raději makat na psychologii obchodování, pojďme raději zamakat na TA, pojďme raději rozebírat jednotlivé indikátory či různé pohledy na obchodní strategie než se zabírat dle mého názoru takovými "blbostmi"... Omlouvám se za příspěvek, ale tak to vnímám já... Úspěšné obchody přeje Vlasťa ;)

[Libic]

Dobry den Vlasto,
jak sam vidite, pro mnoho obchodniku takova informace blbosti neni, soude dle nikdy nekoncicich dotazu a spekulaci na toto tema. Ve vsem s Vami do puntiku souhlasim a verim, ze pokud se tyto spekulace jednou pro vzdy vyresi, bude lepe vsem, kterym tyto nedaji spat.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[radim]

Dobrý den,

onen poměr často vychází z Gaussovy křivky četnosti výskytu. A vyjadřuje poměr 80/20. Osobně se domnívám, že žádná instituce není schopna tento poměr seriozně doložit. K tomu ani nesměřuji, dokonce ho považuji za velmi zavádějící.

Zvolil jsem dvě krajní hranice a dokumentoval to na zlatě. No a udělal jsem chybu. Diskuse se svezla na volume a podobné cizoty.

Zkusím to jinak.
Virtuální obchod z hodnoty 0 na hodnotu 1 a reprezentuje 100 jednotek.

Jeden krajní případ: obchodníci drželi po celou dobu svoje pozice. Jeden vydělal 100 jednotek a druhý prodělal 100 jednotek.

Druhý krajní případ: v polovině trendu obchodníci změní své pozice, v tom případě jeden vydělá 50jednotek na polovině růstu a prodělá v druhé polovině růstu. Výsledek je 0 jednotek. U druhého obchodníka je poměr opačný se stejným výsledkem.

A stěžejní otázka je, kde se na té přímce krajních poloh 100-0 nacházíme. A teď již můžeme brát v úvahu volume a jiné parametry. Osobně se domnívám, že jsme blíž u hodnoty 0 než 100. Z toho mi vyplývá jediné. Mnoho obchodů je neziskových, nebo jen s malým ziskem. V tom případě onen vzrůst např. zlata nemusel nutně vést k investicím k řádu miliard dolarů, ale řádově nižším.

A následně zákonitě vyvstává otázka, zdali má některá skupina obchodníků zájem onu menší část peněz do trhu vložit aby cena byla tam kde ji chtějí mít.

redim

[robopol]

zdravim radim,

chcel by som sa opytat ake su vase poznatky ohladne gaussovej krivky normalneho rozdelenia, binomicke rozdelenie a pod. akurat ratam jeden baktesting a ide mi o to ako vypocitat rozlozenie hustoty pravdepodobnosti pre idelany pripad velkeho mnozstva obchodov a porovnania s backtestingom, to znamena ako sa lisi rozlozenie hustoty pravdepodobnosti.

[radim]

Zdravím Robopol,

Pokud jsem mluvil o Gaussově křivce, mluvil jsem v obecné rovině a jeho obecném dopadu. Toto jsou jen opět obecné úvahy, spíš provokativní, né záludné, ale nutící k napsání názoru. I ten nejpitomnější názor může v konečném důsledku vystihnout podstatu věci. (Krom jiného, na co se ptáš, tak tomu nerozumím a ani bych si netrofl to do trhu aplikovat. Složitost není klíčem k úspěchu v komoditách.)

radim