e-mini trhy

[GJohn]

morfin, Honza K.

díky za odpovědi!

Nicméně jsem to stejne nepochopil. Příklad s tim, co se stane, když mi expiruje kontrakt, jsem uváděl jen proto, aby to bylo srozumitelnější (evidentně nebylo:-)

Mě zajímá, co to konkrétně mini index resp. index je. Chápu, že je to např. soubor akcí vážených např. zj nebo tržní kapitalizací...
Co nechápu je: když mam akcii, tak mam papír (a teoreticky se můžu podílet na rozhodování spol.), když měnu tak např. devizu atd, ale když mam index tak mam co? dostal bych od burzy v nějakem poměru akcie všech firem, na které je zaměřen nebo je to nějaká samostaná veličina (a jestli je, byl bych teda akcionářem firem v indexu nebo ne)??

ještě jednou díky za jakoukoliv informaci, jsem začátečník a i když by mě to vůbec nemuselo zajímat, tak bych nerad nechápal podstatu toho, co dělám

[panalu]

Provádím back-testy e-mini trhů a narazil jsem na jednu banalitu, která má určitě jednoduché vysvětlení, ale já na ní nemůžu přijít. Všiml jsem si že e-mini trhy mají jenom čtyři období za rok, zatímco klasické komodity všech 12 měsíců. Chci se zeptat, kdy se otevírají a uzavírají dané období, jako například kdy se otevřelo obchodování na TF 03-12 a kdy skončí. Všiml jsem si totiž, že když stahuji data pro TF 03-12 třeba rok zpátky, tak to stahuje i TF 12-11, TF 09-11 atd. Když jsem si porovnával stejný den, třeba 5.6.2011 u TF 06-11 a TF 09-11, tak grafy byli totožné, jak cenově, tak volume. Ale třeba 15.6 u stejných trhů už byli značné rozdíly. Tak se chci zeptat, jak mám chápat tyto rozdíly. Díky za odpovědi.

[Lico]

to panalu:

na nový kontraktní měsíc se přechází každý druhý čtvrtek v měsíci 03, 06, 09, 12.
takže příští rok to bude takto
10.3. --> 06-12
9.6. --> 09-12
8.9. --> 12-12
8.12. --> 03-13

[panalu]

Takže trhy 06-12 se budou obchodovat od 10.3.2012 do 8.6.2012 a potom se přejde hned další den (9.6.2012) na trhy 09-12? Platí zde taky něco jako FTD a FND?

Dál bych měl dotaz na velikost marginu u intradenního obchodování. U TradeStation jsem si našel tabulku: www.tradestation.com/products/futures/margin-requirements kde jsou částky za jednotlivé marginy u daných trhů. Co mě zaujalo je kolonka "Day Trading Rate", kde například u S&P 500 je hodnota "NONE". Mám to chápat tak, že mi nezablokují žádný margin v rámci dne?
edit: nevšiml jsem si, že je tam E-MINI S&P 500 a S&P 500, což je velký rozdíl, takže NONE zdřejmě znamená, že se vždy blokuje "Initial Margin".

[Jeicop]

Ahoj všem traderům,

Chci se zeptat zkušenějších, zda je možné nějak papír-tradovat v zpožděném čase? Krom teda Replay dat.
Jde mi o to, že momentálně jedu už 3.měsíc backtest a chtěl bych přejít na paper ale pořád ještě chodím do zaměstnání a přicházím domů cca v 16:30 tedy mohu reálně obchodovat od cca 17h - což ale dle backtestu nehci, chci jet hlavní čas 15:30 - 19h =) Dá se to nějak řešit krom backtestu na historických datech a replay (Replay mi nějak nejde zprovoznit - nahrát tam data a v přiměřeném čase otestovat OS...moje chyba, vím.)???

Dále sem se chtěl zeptat, kolik je reálné - ideální obchodovat kontraktů pro ID, trh NQ - 3min.timeframe?
Můj Pozition sitzing už mi ukazuje 11kontraktů...(počáteční kapitál 5000USD, po 150obchodech účet=21.500USD, úspěšnost 66%, 1-3obchody/den). Mám dále navyšovat kontrakty dle P.s. na 15,20,30...nebo je nějaká logická hranice kolik kontraktů je člověk schopen uhlídat - správně řídit?

Poslední otázka: Není zvláštní že mám zhodnocení účtu po cca 55 obchod.dní(3měsíce na histor.datech) přes 400% ikdyž se tradingu věnuji teprve 4-5měsíců? Přijde mi že je něco špatně, ikdyž bych měl být zřejmě spokojený,snažím se dělat vše poctivě a nešvindlovat, proto je to pro mě nečekaný úspěch, ale necítím že by mi nějak rostlo ego nebo sem se cítil nesmrtelný, sem stále konzistentně opatrný a řídím se svým OP...mám se něčeho bát...?

Díky za odpověď - názor

Hodně úspěchů všem :) :)

[panalu]

Z tvého příspěvku nechápu jestli backtestuješ 3 měsíce každý den, nebo jsi udělal backtest na třech měsících? Jestli se jedná o druhou možnost, tak je tvůj systém nedostatečně otestovaný. Třeba včera jsem testoval jeden pattern a za pět měsíců vykazoval zisk $7 500 na kontrakt a šestý měsíc byl drawdown o $1 500.

[Jeicop]

nene, 3měsíce backtestuji denně, cca 1-2h =) z toho teda ze začátku jsme formoval strategii, vstupy, výstupy, money management, position sitizing, piloval svoji psychologii atd. Mám celkem asi 350-400obchodů za tuto dobu...
Myslím že vzorek na přejití na paper je dostatečný =) ale to už navazuju na mou otázku...viz výše :)

[Michall89]

zdravím

Zeptám se ještě jednou na otázku, na kterou mi nikdo neodpověděl kolik je prosímvás takový standart zisku na jeden kontrakt v emini dow jones? Řekněme, že na TF je to kolem 2000USD na kontrakt jak píše Petr s Tomášem a abych dosahoval zhruba stejné úrovně tak bych měl mít v dow jonesovi 1000 na kontrakt, protože je tick 5USD tedy polovina TFka? Ať dělám co dělám nemůžu se dostat přes 500USD na kontakt bez komisí měsičně. Obchoduju finwin kombinovanej s price action.

Díky moc za odpovědi

[stranger]

Michall89 zisk je tak velky na aky si pripraveny. tj mozes urobit 500 ale mozes aj 10 000 na kontrakt. Cize tuna sa neda spcifikovat ze niekto ma 2000 ta tolko budem mat aj ja. Vsetko je to o tvojom odhodlani a tiez spojenou snahou a pracou.
Tomas a Peter su uplne na inych cislach. Cize aku chces konkretne odpoved? ako dosiahnut tych 1000 na jedne kontrakt? to ti nikto nepovie lebo kazdy ma svoje tajomstvo, svoje edge.
FinWin nepoznam, a nikdy som ho netestoval. od zaciatku idem svojou vlastnou cestou, (a nie tou zlahcenou variantou ktory idu mnohi) svojim vlastnym systemom, svojim vlastnym Edge. Je to tachsia cesta ako len prebrat nejaky system a ten obchodovat, a o to je viac efektivnejsia. obchodujem nq a dlhodobo bol moj zisk na jeden kontrakt cca 15 - 18 tisic USD. Nezmenilo sa to ani na paper replayi ktory som robil niekolko mesiacov
A po prechode na realny paper, realne sa pohybujuci trh musim povedat ze tiez mam slusne cisla zatial.

[Michall89]

Diky za odpověď Strangere. Je mi jasné, že jde udělat mnohem více, ale měl jsem na mysli spíš číslo ( měsíčně na kontrakt), které by zhruba odpovídalo 2000 USD na kontrakt v TF, jak píší Tomáš s Petrem ve své knize , že by to měl být cíl začínajících traderů pro následné úspěšné realné obchodování v tomto trhu. Proto jsem se ptal kolik bych při stejných podmínkách měl mít na kontrakt v dow jones.
Předpokládám, že 15-18tisíc na jeden kontrakt ročně že? Pokud ano, tak je to podle mého názoru začátečníka velmi dobrý zisk. Ale pokud to bylo měsíčně tak to si ani nedovedu představit pokud to vůbec jde.

[Pavel K.]

stranger, uz to zase zacina... takovyma cislama jses tu ohanel i pred tim, nez jsi zrusil ten svuj mikro ucet. Az budes delat na NQ v live tradingu ctvrtku toho, kolik ted pises, tak se tu s tim ohanej. Zatim prosimte ne, akorat tady demotivujes ty, ktery se tu snazi realne vydelavat a veri ti. :)
Michall89, pravda je takova, ze 500 USD na kontrakt bez komisi (tim padem asi i bez skluzu), je dost malo z meho pohledu. Ale samozrejme take zalezi na tom, kolik mas mesicne obchodu, tedy jaky mas prumer na obchod. Osobne bych ale trochu zamakal jeste. Hlavne pozor na preoptimalizaci a curvefitting. Take zalezi, s jakym uctem planujes zacit..
Jinak je taky pekna kravina, ze je neco tezsi nebo lehci ve smyslu toho, ze nekdo prebira cizi system, stejne si ho totiz musi prizpusobit k obrazu svemu, poznat jeho slabiny atd.

[stranger]

Pavel K.
vsetci dobre vieme preco som dopadol jak som dopadol som to tu uprimnne prezentoval a nehanbim sa za to. naopak som rad ze sa mi to stalo lebo ma to posunuloi tak do predu ako ziadna ina skusenost.
A jak som pisal na zaciatok, kazdy ma ine ciele v tradingu ako aj v zivote a podla toho pruisposobuje snahu a odhodlanie danej veci. A inak ja som to nepisal v ramci ohanania sa alebo neico dokazovania ale skor ze co je mozne dosiahnut. Cize skor som to myslle ako motivaciu nie demotivaciu. Musis vediet prv svoj ciel a potom prisposobovat tomu usilie. nema zmysel venovat sa niecomu na plno co ta potom nenaplni. Najdi si to co ta naplni a tmou sa venuj, a definuj podla toho svoj ciel. Ak je tvojim cielom robit 1000 usd na kontrakt mas to lahsie ako niekto kto chce robit 10 nasobok

[Pavel K.]

stranger, jenze ty cile musi byt realne.. :) ale k tomu se uz nebudu vyjadrovat. tak drzim palce s tvymi cili.

[iigis]

all:

To či je 500usd dosť alebo nie si musí povedať každý sám teda v tomto prípade Michall. Navyše vôbec nepovdeal koľko obchodov mám alebo aké % riskuje. Takže to môže byť vkľude výsledok super rovnako aj katastrofálny jednoducho z jeho príspevku to zistiť nejde.

stranger:

Trénoval som NQ a viem že tie tie pohyby čo robí a ktoré majú zmysel sú tak za 800-1000 usd denne a to je už pekné. Takže ty tým pádom chytíš 90% týchto pohybov. Ak vieš urobiť za deň priemerne 30-40 bodov tak ti dám jednu radu. Ber výsledky choď to NY do najlepšej firmy a ukáž im to, nepochybujem že za pár rokov o tebe budeme čítať vo FORBES ;)
Človek sa može motivovať tým čo niekto iný dokázal poprípade statkami ktoré chce mať. Takže tvoj príspevok velmy motivačný nieje kedže si ešte nič z toho nezrealizoval. Príde mi to tak ako keby som sa hral football manager a vyhral by som premier ligu, otázka je či by som to s dákym Blackpoolom dokázal aj v skutočnosti...
Ak budeš mať takéto výsledky v live tak okamžite priznám že som sa mýlil a ospravdelním sa ti. Úprimne ti držím palce kedže to už pre mňa potom bude motivácia, zatiaľ je to pre mňa ale hladkanie si ega do prázdna. (tu)

[Michall89]

Ok z teto diskuze jsem vyvodil, že jde na tomto trhu udělat mnohem více než dělám já. Chci začít s účtem 4000USD a max SL mám 70USD tedy 14 bodů. SL umisťuji pod high/low swingu. Průměrně mám 1 obchod denně víc mi finwin podpořenej nějakou S/R úrovní nedá. Beru obchody s potencionalem min 2x SL. Průměrný obchod mám 25USD.
Pavle prosímtě kolik bych tak podle tebe měl mít průměrný zisk na obchod? Vím, že to je individuální, ale jako jediný si mi řekl svůj názor a ne jen, že je to otazka preference. Děkuji Michal