Dotaz

[Nouma]

kde bych nasel oznaceni vsech komodit. Po kazde kdyz koukam nekde na kurzy tak vidim zkratky a nevim co ktera znemena ale uz znam jen kukurici na spamet.

[petr]

Zdravim,
zkratky jsem uvedl v našem přehledu specifikací běžných kontraktů www.financnik.cz/art/manual/komodity-specifikace-konktraktu.html

PP

[DANDYS]

Ahoj.
Koukal jsem na ten odkaz, tabulku specifikace kontraktů, a rád bych věděl, co znamená "hodnota plného bodu" a "minimální tick". Omlouvám se za mou nevzdělanost a děkuji za odpověď.

[hornettus]

Toz to mas jednoduchy, vymyslim si ted priklad.

Trebas kukurice, rekneme ze 1 kontrakt = 5.000 bushelu kukurice (bushel = pytel o vaze XY)

Cena kterou vidis na grafech udava cenu v USD centech / 1 bushel, napr. 220 US centu (2,20 USD) za 1 bushel

Je stanovena nejaka minimalni hodnota (rikejme ji MINIMALNI TICK) o jejiz nasobek se muze zmenit cena, rekneme trebas ze u tehle kukurice se cena muze zmenit o (MINIMUM TICK=) 0,25 centu / bushel. Tedy kukurice muze stat 220,25 nebo 219,00 nebo 222,75. Nemuze stat 220,30.

Pokud tedy vime, ze kontrakt ma 5000 bushelu, a minimalni tick je 0,25 centu, tak lze snadno spocitat jak se nam tahle zmena ceny promitne do celeho kontraktu ( 5000 * 0,25 = 1250 centu = 12,50 USD ). Tohle cislo byva uvadeno jako MINIMUM TICK VALUE, tedy celkova zmena ceny kontraktu pri pohybu o 1 tick - minimalni pohyb ceny.

No a HODNOTA PLNEHO BODU, to vyjadruje zmenu hodnoty kontraktu, pokud se cena zmeni o 1 bod (POZOR, ne o 1 tick) -rekneme z 220 na 221. U naseho prikladu to mame :
1 cent (to je ten plny bod) / 0,25 cent (minimum tick) * 12,5 USD (minimum tick value) = 50 USD.

Nebo trebas jiny priklad, ropa
1 kontrakt = 1000 barelu
minimum tick = 0,01 USD na barel
minimum tick value = 1000 * 0,01 = 10 USD
hodnota plneho bodu = 1 / 0,01 * 10 = 1000 USD

Jestlize se tedy zmeni cena ropy o 1 USD na barel, mame moznost vydelat nebo prodelat 1000 USD.

[Renda]

Ahoj ,


Promiňte jsem stále komoditní potěr , znamená to že když :Orange Juice (zmrazený pomerančový koncentrát) nejmenší pohyb na tick =1/20 hodnota jednoho ticku =7,50 $ a hodnota plného bodu =150 $ . Musí dojít k poskočení 20xtick aby došlo k naplnění jednoho celého bodu ? A neplatí sledování pohybu ticku spíše do intra denního obchodování ? Zní to asi hodně začátečnicky , ale já jsem začátečník .

REN

[DANDYS]

Tak sem to pochopil :) Hornettus, díky.
Renda: Jasně, hodnota Orange Juice může skákat o hodnotu 1/20. To znamená, že plný bod je 20 skoků, teda 7,50 * 20 = 150 $ . 150 dolarů skoro zadarmo :)))

[petr]

Rendo,
v realnem obchodovani vas bude casto zajimat i intradenni prubeh obchodu.
Minimalne pro zadani konkretniho vstupniho bodu a samozrejme pro posazeni stop-lossu.
Denni data jsou pro toto „velmi hruba“.
Dolarova hodnota ticku je velmi dulezita take z pohledu rizeni risku. Pokud je nejmensi skok grafu (tj. jeden tick) 32 dolaru jde samozrejme o rizikovejsi obchod nez kdyz je tick 5 dolaru. Jiz jen z pohledu skluzu pri plneni. Rekneme, ze ziskate skluz 2 ticky – v prvnim pripade je to rozdil 64 dolaru v druhem 10 dolaru...
Petr

[DANDYS]

Chci se ještě zeptat..
proč všichni radí minimální investici $5000 ? Když budu obchodovat s kukuřicí, která má margin něco pod $400 a skáče po $12.50, nemůžu přece tolik ztratit a i částka $2000 by mi vydržela několik ztrátových obchodů. Není to tak?
Potom mě ještě zajímá, proč má zlato mnohokrát větší margin než kukuřice, když skáče dokonce po menších částkách a celý bod má u zlata jen dvojnásobnou hodnotu.
Děkuji za odpověď a stydím se za svou nevzdělanost :)

[petr]

Zdravím,
chcete-li např. kukuřici obchodovat tak, že budete zůstávat v pozici přes noc, potřebujete mít na účtu částku rovnající se initial marginu a maintenance marginu (viz jiná diskuze o marginech). Tzn.pro otevření jednoho kontraktu musíte mít na účtu cca 900 dolarů (v závislosti na konkrétním marginu – každý broker má marginy trochu jiné).

Potom je třeba, abyste měl tolik prostředků, abyste „přežil“ i sérii špatných obchodů, které se prostě stávají. Řekněme, že budete v kukuřici riskovat např. 150 dolarů plus komise 30 dolarů, tj. 180 dolarů na jeden obchod. Měl byste mít rezervu alespoň na např. 5 ztrátových obchodů – tj. dalších 900 dolarů. No a dobré je mít také rezervu pro nečekanou ztrátu v podobě např. gapu proti vaší pozici. Dalších alespoň pár stovek dolarů. Ale suma sumárum, pokud chcete obchodovat pouze kukuřici s jedním kontraktem, určitě vám stačí účet okolo 2500 dolarů.
Větší účet se doporučuje proto, že je dobré obchodovat alespoň několik různých trhů – výrazně tím diverzifikujete riziko a šanci na více dobrých obchodů.
petr

[DANDYS]

Ještě mám dotaz..
když koupim více kontraktů, násobí si brooker maintenance marginy?
Např. když mam na účtě 5000 dolarů a držim kafe, kolu a párky, jejichž initial dá dohromady 3000 dolarů, a maintenance jednotlivých komodit je 1000. To znamená, že pokud si brooker hlídá všechny maintenance dohromady, tak mě do trhu s párkama už nepustí. Ale pokud nesmí né jejich součet, ale maintenance z žádné z komodit klesnout na nulu , mohl bych koupit i párky a eště by mi zbylo na koprovou omáčku :) Jak to tedy je?

[hotliner]

Zdravím všetkých traderov.

V prvom rade by som sa chcel poďakovať Petrovi a Tomášovi za ich neoceniteľné služby v podobe serveru Finančník.

Len pred niekoľkými mesiacmi som sa sem prvýkrát preklikal a komodity ma ihneď zaujali. Začal som postupne čítať On-line manuál a ostatné články s veľkým nadšením. Denne sledujem grafy niektorých trhov a veľmi pomaličky začínam rozmýšľať aj o obchodnom systéme. Skrátka, som už rozhodnutý: chcem raz stať full-time traderom.

Ale teraz už k môjmu príspevku – začiatočnícka otázka (dúfam, že môže byť v tomto vlákne):

1.

Hornettus, tu pred časom rozoberal problematiku tickov, bodov a cien kontraktov, pričom uviedol ako príklad CORN.

V On-line manuáli je v kapitole 23 ako Príklad 1 uvedený SUGAR:

„Denní pohyb v cukru (Sugar 11) na grafu znázorňuje rozpětí 7,70 – 8,00 bodů. Z tabulky víme, že minimální pohyb cukru je 1/100 centu/lb a tento pohyb má hodnotu 11,20 dolarů. Interpretace uvedené informace je velmi snadná. Cena cukru se mění po setinách – tj. nejmenší cenový pohyb je např. z 7,65 na 7,66 a tento konkrétní minimální pohyb má hodnotu 11,20 dolarů. Změna celého jedno bodu (např. 7,65 na 8,65) má tedy hodnotu 1 120 dolarů.
Na výše uvedeném grafu se cena změnila o 30 centů (z hodnoty 7,70 na 8,00). Při hodnotě 11,20 dolaru na cent představuje uvedený cenový pohyb konkrétně hodnotu 30 x 11,20 = 336 dolarů. Jednoduché, ne?“


Pokiaľ to chápem správne, tak y-ová os grafu je uvádzaná priamo v centoch/lb a tick je pre SUGAR 1/100 centu/lb. V príklade je zmena z 7,70 na 8,00 a to by malo byť vlastne 30 x 1/100 centu/lb = 30 tickov = 0,30 centu/lb.

Nerozumiem prečo autori uvádzajú, že cena sa zmenila o 30 centov. Nemá to byť správne 30 tickov?

Keby sa cena zmenila o 30 centov/lb, bola by zmena na celý kontrakt

30 centov/lb x 112 000 lb = 3 360 000 centov = 33 600 dolárov.

Keby sa cena zmenila o 0,30 centu/lb, bola by zmena na celý kontrakt

0,30 centu/lb x 112 000 lb = 33 600 centov = 336 dolárov.

Nechcem spochybniť informácie z komoditného manuálu, len sa pýtam, či to chápem správne.


2.

Na grafe k tomuto príkladu (kapitola 23, Príklad 1) je na osi s cenami nelineárna mierka – napríklad rozdiel medzi 7,66 a 7,88 je 0,22 ale rozdiel medzi 7.88 a 8,09 je 0,21.

Mám tomu rozumieť tak, že hodnoty na tejto osi sú len informatívne?

3.

Na prezeranie grafov komodít používam Barchart. Pri pohybe kurzoru je v okienku nad grafom zobrazovaná hodnota o/h/l/c vo formáte (pre CORN DEC 06):

10/20/06 - 3174 3174 3114 3126 .....

Proste ceny tu končia na 0, 2, 4 alebo 6

CORN má minimálny tick 0,25 centu/bu – ako je teda možne, že je tam uvedené číslo končiace na 4? Má to byť takto:

3170 = 317,0 centu/bu
3172 = 317,25 centu/bu
3174 = 317,50 centu/bu
3176 = 317,75 centu/bu
3180 = 318,0 centu/bu ?

Za odpovede ďakujem.

Peter

[sabul]

to hotliner:
na zacatku jsem si myslel, pred jaky matematicky problem ste me nepostavil, ve skutecnosti je to mnohem jednodussi-trosku to ztizila jenom ta slovencina:O)
add1.) cent=a)vahova jednotka-asi 1/100-vyplyva z textu-nebo 1/10 libry-nevim
b)americke platidlo, 100 centu=1USD-aspon myslim-v centech nemyslim
hadate b)? ano aj-ve skutecnosti jsou spravne obe dve odpovedi-a tady je kamen urazu, protoze autori meli na mysli odpoved a) a Vy b)-malokdo tu mysli v Am. centech:O)
add2.)myslim, ze ta ani ne 2% zmena by nemela delat nejaky vetsi probelm, pokud se nechystate pocitat s extreme presnymi vzorci, nicmene obdivuji Vas smysl pro detail
add3.)presne tato otazka byla resena tady na Financnikovi nekde driv v diskusi, a kdo hleda, najde a jeste ziska spoustu uzitecnych informaci navic-priznam se, ze naprosto presnou informaci Vam podat nemuzu, protoze bez grafu jsem nahrany-cisla mi moc nereknou-leda kolik si mam nasetrit na margin a SL:O),...ale myslim, ze to bude tak, jak pisete
-takze lovu zdar-

[hotliner]

to Sabul

Zdravím.

Ďakujem vám za odpovede. Rozmýšľal som nad otázkou č. 1 a začal som na nete hľadať hmotnostnú jednotku 1 cent. Prešiel som dosť stránok, ale nenašiel som nič také. Ja si myslím, že v citovanom texte je predsa len pod slovom cent myslená peňažná jednotka a to 1/100 amerického dolára. Vyzerá to byť logické aj z pohľadu toho, že ak sa mení hodnota kontraktu, tak to bude pravdepodobne cena a nie hmotnosť. Rád by som počul aj názor niekoho iného.

K otázke č. 3 - našiel som cez vyhľadávanie mnoho vlákien, kde sa riešili otázky okolo cien o/h/l/c ale vždy to bolo niečo iné - napríklad čo znamená +6-0 za cenami a podobne, ale nikde som nenašiel presne to, čo som sa pýtal ja. Ak ste to niekde videli, pošli mi prosím link. Ďakujem.

s pozdravom

Peter

[sabul]

To hotliner:
omlouvam se, ze vnasim takove zmatky, take jsem hledal vahu v centech a ta opravdu nema zadnou spojitost s Vami uvedenym prikladem-to reseni mi pripadalo tak pekne, ze sem se nechal unest.

,,Pokiaľ to chápem správne, tak y-ová os grafu je uvádzaná priamo v centoch/lb a tick je pre SUGAR 1/100 centu/lb. V príklade je zmena z 7,70 na 8,00 a to by malo byť vlastne 30 x 1/100 centu/lb = 30 tickov = 0,30 centu/lb.,,
Jak to chapu ja: y-ova osa je uvedena v bodech, potazmo ticich, pricemz 1 tick je 1/100 bodu a ma hodnotu 11,2USD, tedy zmena ze 7,7 na 8,0 je 30 ticku=30*11,2=336USD.
Pro nas neni ani tak dulezite, jak interpretujeme slovo cent, ale spise to, abychom pochopili zpusob prepocitavani rozdilu hodnot dvou bodu na grafu do realne ceny v USD. Tedy: zjistime nejmensi pohyb, napr. 1/32, a jeho hodnotu v USD na kontrakt, napr. 100USD, dale odecteme y-ove souradnice bodu, napr. 98 7/32-96 31/32=1 8/32=40/32, tedy 40 ticku a nakonec jednoduse vynasobime pocet ticku s nejmensi hodnotou 40*100=4000USD-jednoduche jako facka.:O)

add3.) ten link jsem nakonec nasel: www.financnik.cz/forum/read.php?2,4927,page=4
je to presne tak, jak jste psal.
Jenom male doporuceni na okraj: nezabredavejte zbytecne do ne az tolik podstatnych detailu-i kdyz to se tezko urcuje:O)-a soustredte se v zacatcich na globalnejsi veci-zbytecne matete sam sebe
sabul

[Old.up]

Cago bago,
potreboval bych osvetlit par veci, tak mi prosim, prosim odpovezte na me otazky a pripadne opravte chybna tvrzeni. Kdyz chci obchodovat komodity tak potrebuju: program kterej umi zobrazovat grafy, platformu pres kterou budu komunikovat s brokerem??(a nevite o nekterym programu ktery by pracoval s realnymi grafy a vedl mi fiktivni ucet??? koukal sem na AmiBroker ale prislo mi ze je to jen o akciich) A komodity se obchodujou, jen na jedny burze??? Kdyz se kouknu na graf a chci koupit treba zrni, tak napisu brokerovi, a ten mi ho koupi za aktualni cenu nebo je mozny aby tam vyhadal lepsi?? A kdyz mu zadam at mi koupi zrni, ale zadam mu to po skonceni obchodovaciho dne tak za jakou cenu to dalsi den koupi??

diky za odpovedi