PŘESKOČENÍ mého STOP LOSS

[zakdavd]

Dobrý den všem

Otevírám diskuzi na téma nevyplněného STOP LOSS. Všude sem se zatím dočetl, že se to může stát a taky jsem zjistil i pár důvodů proč (např. GAP). Tady bych se vás rád zeptal jak se těmto velmi nepříjemným skokům vyvarovat a co dělat když je můj STOP LOSS vynechán. Velmi by jsem ocenil kdyby nám páni tradeři co již obchodují naostro popsali realné zkušenosti s přeskočením STOP LOSS.

Předem děkuji za odpovědi.

[Libic]

Dobry den,
pokud jde cena komodity gapem pres Vas stop loss, pak neni obrany, resp. o zadne nevim. Cetl jsem system, kde se dotycny obchodnik temto brani tak, ze prikazem MOC otevre spread, kterym se zajistuje proti rannimu gapu. V tomto pripade se jedna spise o vyjjimecne drzeni pozice pres noc nebo v pripade, ze budou vydany zasadni zpravy k dane komodite.

Preji mnoho uspechu!!

Libic

[jurie]

aka je moznost by zaujimalo tiez mna.
zakdavd, preskocenim zrejme myslis open proti tvojej pozicii a zrazu si vo vecsej strate ako si predpokladal.
su dve zakladne moznosti:
1.) S/L mas rieseny zadanym trvalym stop prikazom. V pripade otvaracieho gapu to znamena ze vypadnes z trhu hned za otvaraciu cenu, s "troska" vyzsou stratou ako si predpokladal, ale bez emocii. nazval by som to ze vypadnes s par odraninami, ale dusevne v pohode.
2.) S/L mas len v hlave sledujes trhy a prikaz zadavas az ked je trh pri tvojej cene S/L. ale gap tvoju cenu preskocil a ty teraz nevies co robyt, miesto 200$ si v strate 500$, a v hlave kolotoc pochybnosti, pockat ci sa trh vrati a zoberies stratu 200$? vystupit so stratou 500$? trh vsak moze ist dalej proti tvojej pozicii a strata rastie kazdych 5 nim o 100$.
co teraz, adrenalim ti nedovoli triezvo rozmyslat, zo straty 500$ je zrazu -1000$. stracas peknu sumu a navyse si dusevne uplne na dne, sebadvovera a vsetky plany v haji. takyto zazitok ta odrovna psychicky na par tyzdnov, hlavne ak mas mensi ucet.
moj skutocny zazitok:
v tom case som nezadaval trvale stop S/L prikazy, ale zadaval som denne stop prikazy az po otvoreni trhu.
SMK05, 7. marca som predpokladal ze sa trh otoci smerom dolu a tak som predal jeden kontrak SM, S/L som si urcil 189,4 . 10.3.bola Hi 189,0 blizko mojho S/L. 11.3. trh otvoril 199,0 tak som chcel pockat nech klesne dolu k mojmu S/L a vystupim za mnou planovanu cenu, ale ako tak sedim, trh leti hore srdce busi, hlavu ide roztrhnut...
a ja som nakoniec rad ze vystupujem so stratou 860$ bez komisie. to je priklad obchodu ako som prisiel o 900$.
Dopustil som sa pri nom aj inych chyb, ale co nas nezabije to nas posilni...
napisal som to sem aby sa poucili ostatny a nespravili taku chybu ako ja.
ja odteraz davam trvale stop prikazy pra S/L bez ohladu na skalperov a otvaracie gapy.

Juraj

[zakdavd]

Dik za odpovědi.

Popíšu moji myšlenku trochu podrobněji na příkladu (všechny čísla jsou fiktivní jen pro příklad.)

Obchoduji pozičně. Vidím nějakou možnost obchodu jenž odpovídá mé strategii. Všechny signály ukazují že je možnost vstup(nákupu). Zadám tedy příkaz nákupu (chci být LONG) komodity BUY X 100 a zároveň zadám příkaz SELL X 98 STOP (STOP LOSS). Další den se trh opravdu pohne předpokladaným směrem a můj příkaz BUY X 100 je vyplněn. Trh se třeba posune na hodnotu 101. Nechám vše jak je a čekám na další den jak se trh posune dál. Další den jdu zkontrolovat jak se trh pohnul. Nemám však možnost být u počítače hned při otevírání burzy. Kontroluju vše např. až 4h po otevření. Překvapení!! Trh se po otevření vydal směrem dolů proti mě. Co víc, trh GAPem přeskočil můj STOP LOSS a vydal se dolů opravdu závratnou rychlostí jenž mi hned nadělila velikou ztrátu. Než stačím cokoliv udělat ztráta se ještě navýší a já přestávám věřit jistotě zvané STOP LOSS. Navíc jsou tu ještě limitní pohyby (nevím jestli je to správný název), o kterých toho taky ještě vím pramálo, a jenž mohou mít ještě horší následky.

Má prosím někdo nějaké preventivní opatření proti takovéto situaci? Jak často se může toto při pozičním obchodování stát?

Teď mě asi napadlo jedno řešení jak se bránit. Domluvit se se svým Brokerem, aby pokud toto nastane, co nejrychleji po přeskočení mého STOP LOSS kontrakt prodal.

Další možnost je možná ještě používání příkazu LIMIT pro STOP LOSS.

Děkuji za další odpovědi.

[petr]

Zdravím,
pokud obchodujete pozičně a trh Váš stop-loss přeskočí gapem na open, pak z trhu také vypadnete, ale s větší ztrátou.

Např. jste v trhu long za 100. Stop-loss máte na 98 a trh ráno otevře na 96. Pak vypadnete na 96.

Jak často se to může stát? Na to vám dá odpověď testování. Každý trh se chová trochu jinak.

Jak tomu předejít?
- v klasickém pozičním obchodování tomu nepředejte. Otevírací gapy jsou součástí businessu a je třeba s nimi počítat. Nicméně jednou trh otevře proti vám, podruhé ve váš prospěch. Máte-li strategii dobře otestovanou a nastavenou, pak toto nebývá problém – prostě s tímto faktorem ve své strategii počítáte (např. tak, že nenecháváte přes noc otevřenou pozici, která není dostatečně v plusu atd.)
- osobně obchoduji pozičně pouze stylem spreadů (tj. jsem zároveň long i short nejčastěji v různých kontraktních měsících) a tím se velké gapy a limitní gapy většinou úplně eliminují.
- můžete obchodovat pouze v průběhu dne a nenechávat pozice otevřené přes noc.

Petr

[Libic]

Dobry den,
stop limit prikazy Vam v tomto pripade mohou pomoci pri vstupu do trhu. Mate-li zadan vstupni prikaz stop limit, pricemz cena jde oteviracim gapem pres Vas prikaz, pak tento nebude exekuovan. Pri vystupech Vam stop limit nepomuze, protoze v pripade, ze jde cena gapem proti Vam, chcete byt exekuovan co nejdrive. Kdyz jsem delal sve prvni testy v Corn, tak gapy mi zcela zruinovaly strategii. Ma-li byt Vase strategie ucinna, pak musi byt schopna dlouhodobe vydelavat i v pripade gapu proti Vasi pozici.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[zakdavd]

Děkuji všem za odpovědi.

Mám v tom snad konečně jasno. Jestliže mám Stop loss zadán jako příkaz (v případě že jsem LONG) SELL 1 CH5 98 STOP a trh Gapem přeskočí hodnotu 98 a objeví se znovu až na hodnotě 95 pak je můj Stop příkaz proveden automaticky bez jakéhokoliv mého zásahu na hodnotě 95. Já si prvně myslel že musím svůj stop loss posunout sám na hodnotu 95 a až pak bude exekuován. Z toho jsem měl strach, že by mě trh mohl utéct. Ono je totiž většinou psáno že příkaz STOP se vyplní pokud se trh dotkne zadané hodnoty. V případě přeskočení hodnoty gapem však k dotyku zadané hodnoty nedochází a to mě zmátlo.

Teď už nezbývá než doufat v co nejkratší gapy proti mě a co nejdelší Gapy se mnou.

PS: Prosím vás opravte mě jestliže mýlím.

DAVID

:)

[Jakub]

Dobrý den,

jen doplním, že příkaz STOP se při dotyku ceny mění v příkaz typu MARKET.

Jakub

[zakdavd]

Dobry den

Cetl jsem zrovna diskozni vlakno o prikazu STOP www.financnik.cz/forum/read.php?2,474 .
Je tam psano ze STOP prikaz se meni na MARKET jakmile se trh dotkne zadane hodnoty. To naprosto chapu. Ale opet sem znejistel, jak to je kdyz je moje zadana hodnota preskocena GAPEM. Omlouvam se za moji mozna natvrdlost ale porad si nejsem jist. Jak se muze STOP zmenit v MARKET kdyz se ho trh nedotkl?

Dik moc za vysvetleni.

[petr]

Viz můj příspěvek výše - stop se mění na market když se jej trh dotkne, nebo když jej přeskočí.
Např. jste v trhu long za 100. Stop-loss máte na 98 a trh ráno otevře na 96 pak se stop-loss exekuuje jako 96 market, tj. vypadnete "někde okolo 96" podle rychlosti trhu.
Petr

[zakdavd]

Dik za odpoved.

Dotkne nebo preskoci (to jsem potreboval vedet).
Ja jen potreboval ujistit.

Jeste jednou dekuji za rychle odpovedi. (tu)

Preji vsem hodne uspechu.

DAVID

[jurie]

jakub, zakdavd -> stop prikaz sa vykona az po prekrčeni(tiez preskoceni)ceny, nie pri dotyku.

[Jakub]

Zde jsou podrobné informace k STOP příkazům:

www.financnik.cz/skola/mod/glossary/view.php?id=6&mode=letter&hook=S&sortkey=&sortorder=

www.financnik.cz/art/fin_home/typy-obchodnich-prikazu.html

[zakdavd]

Dobry den

Jakube dekuji vam za odkazy. Tam je ale napsano ze "Obchodní příkaz STOP zadaný do trhu není exekuován do doby, dokud se jej trh NEDOTKNE - pak se mění v příkaz typu market."

No a me tam prave zmatlo, to slovo dotkne kdyz on se vlastne vyplni i kdyz ho trh preskoci. Muze vam to pripadat jako slovickareni z me strany, ale ja jsem si to musel ujasnit, protoze to povazuji velmi dulezite. Pri testovani v TNT se mi prikazy STOP po preskoceni GAPEM vyplnily, ale musel sem si take overit, jestli to tak funguje i pri skutecnych pitovych obchodech.

David

--- Prominte ze pisu bez carek a hacku ale pisi ze zamestnani v cizine a muj administrator me nechce nainstalovat ceskou klavesnici

:(

[vlastas]

to zakdavd:
Zdravím, jen ještě malou poznámku... Již to zde padlo, ale je potřeba si to přesto uvědomit.... Pokud dojde k přeskočení vašeho SL, je samozřejmně exekuován váš postavený SL na MKT, nicméně jen ve velmi ojedinělých případěch dostanete open plnění...(ve většině případů dostanete mnohem horší plnění, pokud se trh okamžitě po open vydá dále od vašeho SL (proti vaší pozici).

S tímto je potřeba opravdu počítat, že open sice může být 96 (postavení vašeho SL je na 98, váš vstup na 100), nicméně vaše plnění může být 95 i méně i přesto, že open je 96. Tento skluz, hlavně po open může znamenat poměrně velké rozčarování... :((... Pokud možno co nejméně přeskočených SL přeje Vlasťa