Kolik by mel byt vydelek obchodniho systemu

[tomnes]

pokud budete vyhozen na posunutém SL, budete vyhozen tam, kam SL posunete. Pokud se váš obchod dostane do otevřeného profitu +200 a vy posunete SL na vstup +150 a trh se náhle otočí proti vám, v případě že protne takto posunutý SL, jste venku se +150

[qwero]

...ale potom je na škodu nesledovať trend a vystupovať na +"malý" PT ak som už posunul SL dal na hranicu "desired" PT.
Alebo je v tom tá otázka času a koncentrácie, ako znela pôvodná otázka?
A či mňou popísaná situácia sa blíži iba takmer teórii a realita je trochu iná?

[RomanUP]

Zdravím všechny Jsem v komoditách začínající a snažím se becktestem najít nějaký rozumný systém který bych dále papertradoval, může mi někdo ze zkušenějších poradit jaký parametry jsou klíčové nebo důležitější při optimalizaci systemu. Cosi jsem nastavil v programu viz obr. ale nemám představu jestli to může v budoucnu a v reale fungovat a které parametry při backtestu upřednostnit zdali netprofit, % profitabilních obchodů , profit factor, RINA index nebo menší drawdown ???? Předem všem děkuji za komentář nebo rady. Testoval jsem jako beginer YM na 5min TF.

[petr]

RomanUP,
důležitý je AverageTrade - podle charakteru systému se vám tam musí vejít komise a slip. 44 USD už je docela fajn.
Potom je podstatný drawdown ku net profit - např. system který by vydělal 10 000 ale musel by projít třeba drawdownem 20 000 není OK. Váš poměr je určitě také OK. Pak jsou zde psychologické položky jako např. počet ztrátových obchodů v řadě atd.

Vaše výsledky vypadají na první pohled OK - záleží ale na jak dlouhém období jste systém testoval, jaké lze očekávat skluzy v plnění atd.

Petr

[RomanUP]

Dík za odpověď Komise jsem do systemu započítal a slippage take viz obr možné ale málo? Backtestoval jsem YM U7 data mám od 6/6 do tedˇcož je určitě málo , nejvetší počet ztrátových obchodu za sebou bylo 5 celkem cca550 USD pak asi 2x 4 do 400-450 USD pokud nevystoupím ke konci dne na PT nebo stopce tak končím na close dne. Zajímá mě jestli může v budoucnu výsledek vylézt výrazně horší ? Další dotaz mě vrtá hlavou jestli je lepší optimalizovat data za několik let zpět a nebo naopak jen třeba x měsíců zpátky třeba se trhy mění a lepší výsledky mi nadělí optimalizace posledních několika měsíců.

[Pavel73]

Zdravim,

Zakladni parametry jako RRR, %trades win/loss, DD, vypadaji OK.
Je samozrejmy, ze tyhle parametry se s poctem obchodu zmeni a equity vic "splaskne". Bude to proto, ze si tenhle system usil na miru pro mesic cerven (to je uplne normalni zacatek :-).
Jeden mesic dat je podle me hodne malo na to, aby si zacal optimalizovat system. Ale taky neni duvod panikarit, kdyz ti pres prazdninovy mesice nebude system tak slapat.
Zkratka vypada to slibne a dal bych tomu min 4-5 mesicu sanci bez vetsich zmen.

Zdravim

[RomanUP]

Dík za odpověď zkusím vydržet a pár týdnů až měs. papertradovat toto nastavení bez změn. Já mám stále tendenci něco měnit a hledat co nejlepší system, možná je čas se soustředit na plnění příkazů sledovat slip trhy atd. Dík Roman :)

[MotionQ]

Ahoj, chtěl sem se zeptat, jestli má někdo z Vás zkušenosti s obchodnímy systémy (Day Breaker, Impetus eRL, 24.FUJIKO atd.) Vcelku mě zaujaly, protoze nemám moc času se on-line obchodování věnovat, stale jeste musim chodit do prace :) Hledal jsem v diskuzích i přes google, ale žádné posty na tyto software jsem v češtině nenašel. Osobně tomu moc nevěřím,ale říkam si, že podvodný systém by to byt nemusel, kdyz ho nabizi renomovana ceska brokerska spolecnost, ale je to možná jenom vyhazování peněz.
Děkuji za reakce

[ramiro001]

O a AOS nic moc nevím, ale moc jim nevěřím. Přijde mi moc snadné něco naprogramovat(či co) a pak jen bezpracně vydělávat. Pokud nemáte moc času tak bych přemýšlel o pozičním obchodování, spredech, nebo opcích.

PS: Pokud renomovanou českou brokerskou společností považujete Colosseum tak koukněte třeba na www.financnik.cz/forum/read.php?4,57

[pbukal]

Zdravim tradery i zacatecniky, rad bych s Vami porovnal vysledky backtestingu ER2 za mesic leden tohoto roku. Vybral jsem si metodu Woodies CCI ktera je prezentovana na techto strankach. Vstupuji na zaklade : ZLR,TL, divergence, famir, GB100. Zkoumam profity pri ruznych vystupech (TCCI a CCI hook, protnuti +-100, PT pri ruznych hodnotach zisku) v kombinaci s ruznymi SL. Profit za mesic Leden : -1200 az +2800 v zavislosti na pouzite metode vystupu a zvolenem SL Pocet obchodu : 110 - 150 Musim rici ze jsem nedoufal, ze bych mel nejakou kombinaci ziskovou. Rad bych porovnal nekym, kdo sjizdel Leden taky pomoci Woodieho CCI. Je +2800 dobry profit z asi 110 obchodu ???? Byl mesic Leden pro Vas vynosny nebo ztratovy mesic ???? Budu hodne zvedavy na mesic Unor, ktery uz muzu porovnavat s priklady obchodovani z techto stranek. Mel bych jeste jeden dotaz. Pokud pri backtestingu vystupuji na PT a teto hodnoty se dotkne svice a pak se trh otoci proti, tzn. High=PT, dojde u E-mini Rusellu ke sparovani nebo radeji mam testingu pocitat ze mi prodej utece ???? Jake mate s timto zkusenosti ???? P.S. : Na tyto stranky me pred casem privedl kolega v praci, nejprve jsem se temto strankach s neduverou vysmal, na druhy pokus se staly pro me studnou vedomosti. Diky. P.S. : Omluvte sem tam nejakou tu hrubku delnika s fixni pracovni dobou kteremu prave konci prvni nocni dvanactka. Vzpomente si na me dnes i zitra jak pujdu na dalsi a obratte jeden skopek za me. :D :D P.S. : V priloze posilam priklad formulare ktery pouzivam pri backtestovani.

[danek]

pbukal,

neuvádíš jaký TF obchoduješ, jaký máš max DD. Já jsem v backtestu za leden 2007 měl zisk 3305$/88 obchodů(PT 350, SL 100). Je to na 5TF a za celou obchodní seanci. Skladba paternů byla ale trochu jiná. Uvádíš 2800$/110 obchodů (nejlepší poměr). Nevím, jestli jsi odečelt komisi. Průměrný obchod ti vychází 25,5$ a to neni mnoho. Když připočítáš slip a ostatní vlivy, tak je to spíš málo. Zkus se zaměřit na odfiltrování některých ztrátových obchodu. Musíš počítat s tím, že při live nedosáhněš výsledku z backtestu, nebo papertradingu. Já za leden dosáhl při live cca 70% backtestového zisku.
Pokud jde o PT, měla by být hodnota spíš protnutá. Pouhý dotek nemusí stačit.
Zde na stránkách je díky skvělé práci některých traderů k dispozici několik kompletních denníků. Např JA tester. Rozhodně stojí alespoň za nahlédnutí.

S pozdravem Richard

[pbukal]

Ahoj Danek,
testuji na 3min grafech a od tech 2800 jsem neodecetl poplatky :(
Pomer viteznich ku celkovych obchodum je nekde mezi 10-20 procenty. Urcite je zde prostor pro zlepsovani. Az budu mit treba tri mesice backtestovane, mrknu co maji ztratove obchody spolecneho.

Diky za rady.

P.S.: Abych si to nekomplikoval neposouval jsem SL smerem k PT ikdyz to je urcite taky zajimava metoda snizovani ztrat.

[danek]

pbukal,

pokud obchoduješ Woodiho, dám ti ještě jeden tip:woodiescciclub.com/forum/viewtopic.php?t=3245,
je to link na jeho forum, kde máš v LIVE CHART ROOM k dispozici grafy včetně zaznamenaných obchodů (všechny Woodiho paterny+výstupy, zisky ztráty...) od prosince 2006, tak je je uskutečnili admini (je nutné se zaregistrovat).

S pozdravem Richard

[netwar]

Zúčastnil jsem se soutěže na XTB a co nevidím. Po prvním týdnu jsou zhodnocení na prvních místech kolem 300%. Připadá mi ta soutěž zmanipulovaná. Já jsem za první týden dosáhl 16% zhodnocení. Ptám se je to vůbec možné?

[jz]

Mozne to teoreticky je, pri ohromne velkem stesti.