T´N´T

[semafor]

No, tak to tedy hodne stesti.
Pritom by stacila pridat do account manager jenom takova malickost...

[simpson7]

Takisto tomu nerozumiem, preco sa to neda urobit cez account manager. Popripade by mohli zaradit do svojho data service aj moznost 1-month EOD data bez auto-renewal. A problem by nevznikol.

[simpson7]

Dnes mi dosla odpoved od Gecka, kde rusia automaticku obnovu a peniaze mi vratia spat na kreditku do dvoch dni. Tak to bude snad uz v poriadku.

[mutton47]

Dle meho nazoru jde o takovou specifickou obchodni taktiku. Tim, ze daji automaticky automaticky prodluzovaci produkt a zkomplikuji odhlaseni ze sluzby, zajisti si x% uzivatelu, kteri proste pro par dolaru mesicne nechteji resit nejaky dopisovani. Na teto praxi fungovalo od zacatku porno na internetu. Stejne jako ostatni "marketingove" vychytavky se dostavaji tyto praktiky i do solidniho businessu. Stejne je to s obtiznym odhlasenim se z marketingovych mailing listů (spamu)...

[20MILAN]

Mám dotaz... T n T se používá jako cvičný program s kterým nejde obchodovat...... ale jaký se používá při ostrém obchodování????? mám na mysli konkrétně poziční obchodování.

[petr]

Milane, TnT je analytický program který se používá i při obchodování. Jen příkazy se nepřenášejí přímo na burzu, ale musíte je zadávat do platformy brokera.
Petr

[20MILAN]

Petře děkuji za odpoveď, chápu to tak že T n T je možno prorojit s jakoukoliv plattformou jako je například IB?

[petr]

Ne, program nejde automaticky propojit s žádnou platformou. Je to skutečně analytický program nikoliv obchodní platforma.
Petr

[RomanH]

Ahoj. Rád bych se zeptal, jak postupovat při testování na historických grafech. Konkrétně, chtěl bych testovat poziční strategii na denních grafech v průběhu dvou let. Otevřu si první konktraktní měsíc a sleduji data např. za 3 měsíce zpět, kde je volume dostačující (měsíce více dozadu jsou již s nedostačujícím volume). Pokud chci postupovat v čase dále, musím si otevřít další kontraktní měsíc a postupovat stejným způsobem? A takto si z jednotlivých kontraktních měsíců poskládám celé dva roky? Je tento postup správný, nebo existuje v TNT graf, kde je zpětně možno otevřít jeden graf za celé dva roky(poskládaný z jednotl. kontraktních měsíců,tj. s dostatečným volume)? [bold]Prosím o radu. [/bold]

[Jonny-Em]

Dobrý den RomaneH,

TnT používám pro swingové backtesty asi 2 roky, ale zatím jsem na vámi hledanou funkci zobrazování grafů nenarazil.
Pokud si zobrazíte 2 grafy s odlišným měsícem dodání, které jsou hned po sobě (např. Jul a Aug) , uvidíte velice podobné grafy (s tím rozdílem, že Aug bude končit o měsíc později a bude navazovat na konec grafu, který jste mohl vidět na grafu s dodáním v July). Tyto grafy , ale nejsou zcela totožné. Můžete vidět rozdíly mezi high jednotlivých dnů , volume a podobně.

Zkuste si zobrazit například graf Soybeans s datumem dodání Jul 07 ( v TnT +S2007N) a porovnejte to ho s následujícím měsícem ,tedy Soybeans s datem dodání v Aug 07 (+S2007Q). Zásadní rozdíl je již v datu otevření. Zatímco SN07 otevřel 15 Nov 05 , SQ07 otevřel Jun 06. Tím vznikají velké rozdíly ve volume. Také můžeme u těchto rozdílných měsíců dodání vidět i odlišná obchodní rozpětí, protože čerstvě otevřené trhy nemají tak bouřlivou atmosféru. Tyto grafy jsou opravdu podobné , ale ne stejné. Já osobně vnímám odlišné kontraktní měsíce jako odlišné trhy, které spolu samozřejmě velice úzce korespondují. Podobně jako vnímám např. trhy některých souvisejících akcií.

Neumím si moc dobře představit , že by se tyto rozdílné grafy , měly "překrýt" a vytvořit dohromady jeden dlouhý časový celek, protože tyto trhy , zkrátka nejsou totožné. Možná to nějak lze, ale zatím jsem se s tím nesetkal.

Při backtestech si zřejmě stanovujete limity v časových úsecích, takže chápu , že by se vám takovýhle graf hodil. Já osobně si stanovuji limity, podle počtu provedených obchodů. Například si zvolím limit dvouset obchodů a snažím se zjistit, v kolika obchodech by vstupní signál končil ziskem a v kolika ztrátou. Samozřejmě , že to nejde vždy. Pokud chci zjistit , kolik vstupních signálů generuje moje strategie v časovém úseku dvou let, pak musím zvolit jiný přístup. Ale většinou se orientuji podle počtu obchodů.

Přeji hezký víkend.

Jonny-Em
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ani ten nejlepší trader nedokáže s přesností předpovídat vývoj trhu, ale dokáže se nenechat tímto trhem překvapit".

[RomanH]

Díky za odpověď, Jonny-Em. Jsem na tom tak, že se teprve se vším seznamuji a rád bych postoupil k back testům.
Rád bych při testování postupoval správně, proto můj dotaz. Možná bych ho ještě trochu upřesnil. řekněme, že mám strategii, která generuje pouze jeden až dva obchody za měsíc. Abych ji dostatečně otestoval, potřebuji nějaký minimální
počet obchodů, tzn. v čase několik měsíců/let. Mám tedy otevřít nějaký kontraktní měsíc, na něm otestovat řekněme dva měsíce, tj. 2-4 obchody? Pak otevřít další kontraktní měsíc a provést to samé? Nebo lze na grafu jednoho kontraktního měsíce sledovat mnoho měsíců zpět? Tyto otázky mě napadají, protože jsem se dočetl, že nejvíce se se obchoduje v měsících těsně před dodáním. Takže má smysl testovat na vzdálenějších měsících, když se moc neobchodují? Nebo se v předchozím pletu? Snad jsem to teď vysvětlil trochu jasněji...

[mariladka]

Romane,
zkuste si otevrit Long Term Daily. Ikonu najdete v prave liste. Mozna je to to, co hledate.
Po otevreni urciteho grafu kliknete na tuto ikonu,vytvori se tak jeden graf za nekolik let zpet.
M.

[lebeda]

Dobrý den,
podporuje T´N´T Woodies CCI systém a jsou tyto indikátory ve specifické grafické podobě, jaká je uvedena
v seriálu Woodie CCI systém? Jsem začátečník, zatím jen studuji a studiji asi měsíc a Woodies CCI systém se mě líbí.
Zároveň uvažuji o pořízení T´N´T software na kterém chci provádět backtesting a papertrading. Jinak velká poklona tvůrcům "Finančníku" za to co pro začínající obchodníky zcela nezištně a zdarma dělají.

[RMKomodity]

To RomanH:

Dobry den,

co se tyce toho backtestovani, tak musite projizdet kazdy kontraktni mesic zvlast. V Gecku sice jde zobrazit jeden dlouhy graf (longterm graf), jak pise mariladka, ale na tom nemuzete zadavat obchodni prikazy jako v jednotlivych kontraktnich mesicich. Zpusob spojovani jednotlivych kontraktnich mesicu si lze nastavit. Nekde tady v jinem vlaknu se o tom diskutovalo, ze je to tak udelano zamerne, protoze tato moznost v Gecku byla, ale odstranili ji z duvodu, ze nekteri lide si mysleli, ze to tak funguje i ve skutecnosti a pak se dotazovali Gecka, proc tak nejde obchodovat i v realu, kdyz to v Gecku jde.

S pozdravem,

Roman

[Jonny-Em]

Dobrý večer RomaneH,

používání Long Term Daily neposkytuje, jak již psal RMKomodity takovou realitu trhů, jako klasické grafy. Můžete to tak dělat a je pravda , že budete jen o nepříliš patrný kousek od reality dál , než jak daleko byste od ní byl s klasickými grafy jednotlivých kontraktních měsíců, ale o něco dál od reality budete.

Backtesting je hlavně na otestování strategie a zvládnutí TA, tudíš tam není tak silný důraz na co největší realitu trhů, tak jako u papertradingu. Ale i u backtestingu můžeme pocitovat nějaké emoce ,stejně jako u paperu ( i když jsou to samozřejmě mnohem slabší emoce).

Když při backtestech nové strategie příjde 10 nádherných zisků, které byly navíc přesně podle vámi připravené strategie, tak většinou pocítě hrdost nebo sebejistotu a i tyhle slabé záchvěvy vám o vás samotných mohou něco říci. Když používáte Long Term Daily, nemáte přez celou obrazovku červenou čáru , která na vás křičí, že se blíží LTD. Když ji tam vidíte, může vás to ovlivnit třeba v tom , že se ještě pozorněji zaměříte na hledání reakcí davu ve volume, protože předpokládáte, že si blížícího se LTD všimli i další.Prostě, čím blíže jste realitě, tím lépe pro vás. Formování a upravování strategie při backtestech, je jako práce v hrčírně, před tím , než si do hrnku nalijeme kávu, čímž se teprve ukáže, jestli někde protéká nebo se třeba špatně drží. Když jste ale v té hrčírně, tak si musíte vybavit svoji ruku, jak takový hrnek drží, a upravit ho tak, aby vám co nejlépe seděl , až z něj budete pít. A to PODLE REALITY.

Je správné, že obchodujete jen ty měsíce tru, kdy je optimální volume, protože jsou pak trhy relativně "stabilnější". Pro mně dlouhodobý optimálně vysoký volume znamená, že už trh není tak snadno ovlivnitelný náhlými , velkými vlnami nově příchozích na trhy. I když samozřejmě i v těch nejaktivnějších trzích se takovým výkyvům nedá zabránit.

I když to znamená překlikávání a vybýrání jednoho grafu za druhým, tak se myslím vyplatí jak váš zvolený postup obchodování jen "posledních měsíců" , tak i zobrazování jednotlivých kontraktních měsíců.


Jonny-Em
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ani ten nejlepší trader nedokáže s přesností předpovídat vývoj trhu, ale dokáže, se nenechat tímto trhem překvapit".