Jak to tedy je...

[viki]

Robopol: ve své podstatě s vámi souhlasím, ale možná je důležitý i fakt, že trh se chová na základě skutečných událostí. Takže pokud budeme brát pouze technickou analízu tak je na základě pravděpodobnosti, ale pokud vezmeme v úvahu skutečnost druhou a to je fundament tak se najednou dostáváme úplně jinam. To co je při běžném pohledu na graf anomálie tak má najednou úplně jiný význam.
Ale i tak, je zde pravděpodobnost, že pětkrát vstoupíte do trhu a pětkrát vychytáte limitní pohyb proti vám a každý bude v řádu třeba tisíce dolarů a váš pětitisícový účet je pryč. Ale nato nacházím jen odpověď, že je zde pravděpodobnost, že byť se pokaždé rozhlédnu tak jednou přijede auto které mě srazí, ale to neznamená, že přestanu chodit přes silnici. :)

[robopol]

Re: viki

To co som napisal o pravdepodobnosti nieje iba plkanie, filozofovanie ale fakt. Samozrejme moja "matematika" a vedomosti o nej je limitovana. Podstatne je co predpoveda. Uvaha by mala byt napomocna pre definovanie tak dolezitej obchodnej strategie( vyske uctu, SL, ake trhy si mozeme dovolit obchodovat, a pod..).

[Adraj]

To Robopol,
já s tebou ohledně matematiky a money managementu úplně souhlasím, podobné úvahy jsem už psal v sekci věnované FX. Nicméně, soudím, že ty jsi ve statistice lepší a proto tě požádám o radu a návrh na následující systém:

ziskové obchody: 40 průměrný zisk 115
počet ztrát : 100 průměrná ztráta 28
Drawdown: 280

s jakým objemem bys otevíral obchody při velikosti účtu 10.000 usd ?

Díky moc

[Libic]

Dobry den Robopole,
muzou se stat jeste horsi veci, nez jste popsal. Kazdopadne, backtesting Vam dava informace o systemu, ktery obchodujete, ne pouze vysledne cislo. Pokud se pustite do obchodovani riskantniho systemu, jste na nejlepsi ceste vymazat ucet, presne jak pisete. V tomto pripade se nejedna o anomalii, ale o hloupost obchodnika. Uvedu priklad: backtest ukazal, ze muj obchodni system vykazuje 40% uspesnost, tj. z deseti obchodu za rok je sest ztratovych a ctyri profitove. I pri beznem RRR 1:2 bude tento system v profitu. Co muze nastat je fakt, ze z nejakeho duvodu nebudu schopen vstoupit do dvou profitovych obchodu [napr. dovolena]. Pak se dostavam do problemu, ze budu mit sest ztratovych obchodu, dva profitove a dva zbyvajici profitove jsem neobchodoval, protoze jsem byl mimo dosah sve kancelare. Vse je jen v rovine teorii, ale i tato varianta muze nastat. Pokud se tedy pustim do obchodovani takoveho systemu a nejsem schopen zajistit konsistentni obchodovani me strategie, mohu se dostat do ztraty, aniz by nastala jakakoliv anomalie trhu. Nejsem-li schopen zajistit konsistentni obchodovani me strategie, pak musim obchodovat strategii, ktera ma za poslednich xx let procento uspechu vetsi nebo rovno 60% a RRR alespon 1:2,5. V tomto pripade si mohu dovolit neobchodovat dve profitove pozice aniz bych se dostal do financnich problemu.
Znovu upozornuji, vsechny uvahy jsou jen teoreticke a muze nastat xx dalsich variant. Mym ukolem je provest backtesting me strategie a precist vsechny informace, ktere mi tato dava. Vyse uvedena informace je jen stripek z informaci, ktere Vam backtest dava a ktere musite zpracovat. Pokud nejaky obchodnik situaci podceni a informace nezpracuje, je na nejlepsi ceste prodelat penize.
K anomaliim: tato muze nastat vzdycky, i po 50 letech uspesneho obchodovani. Prave proto existuji ochranna opatreni, ktera Vam proti anomaliim chrani. Napr. risk na jeden obchod. Budu-li riskovat 5%, pak pri desti ztratach v rade za sebou jsem o 50% uctu lehci, coz sebou prinasi sve dusledky. Budu-li riskovat 2% na obchod, pak pri 10 ztratach v rade za sebou jste o 20% uctu lehci, coz neni katastrofa. 10 ztrat v rade za sebou lze povazovat za mensi anomalii. 20 ztrat v rade za sebou lze povazovat za vetsi anomalii. Vyse risku na jeden obchod Vam pomuze tuto prekonat. Dalsim ochrannym prostredkem je neinvestovat pouze do jedne komodity, avsak do dvou a vice komodit. Pokud se Vam nedari v jedne komodite, jste schopen zajistit prijmy z obchodovani jine komodity. Dalsim ochrannym prostredkem je obchodovani napr. dvou ruznych systemu, tj. intradenne + spready, nebo intradenne + pozicne, nebo pozicne + intradenne forex atd. atd.
Anomalie nejsou neznamou veci. Existuje velmi mnoho doporuceni, jak tyto prekonavat. Vyse jsem popsal jen nekolik malo techto doporuceni, na Financnikovi se o techto mluvi neustale dokola. Celkovy soubor vsech doporuceni Vas dostatecne ochrani pred rizikem obchodovani. Jak postavite svuj system, je jen na Vas. Ja Vam zde sve know-how do detailu nepopisu, avsak neni nic sloziteho toto vybudovat.
Tedy, obchodovani na burze muze byt a je strojem na penize, musite vsak investovat dle pravidel, ktera Vas chrani pred riziky investovani. O techto se pise na mnoha mistech a je na kazdem z nas, jak k temto pristoupi.

Preji vsem mnoho uspechu!!

Libic

[Libic]

Robopole,
jeste doplneni: at uz jste dosel k jakemukoliv zaveru, pravdou je, ze Vas do obchodovani vubec nikdo nenuti. Je skutecne jen na Vas, do ceho se pustite. Pokud jste pri sve teorii dosel k zaveru, ze obchodovani na burze je prilis rizikove a s minimalni sanci na uspech, pak se venujte cinnostem, ktere Vam vychazeji lepe. Chapu, ze obchodovani neni pro kazdeho, kdyby bylo, kdo by nam pak prodaval jidlo v restauraci, nebo za nas vymyslel leky?? Nakonec, budme radi, ze vetsina lidi obchodovani nefandi, protoze kdyby fandila, tak by na svete bylo mnohem hure. Ja osobne jsem dokonce rad, ze existuje tolik lidi, kteri se do obchodovani nikdy nepustili. Kdo by pak vymyslel vse, co dela svet svetem??

Preji vsem mnoho uspechu!!

Libic

[robopol]

RE: libici

je zaujimave k akym zaverom ludia dospeju, ja nie som vyvazenie vasej rovnice:)

RE: Adraj

Studujem komodity asi 1 tyzden, zaujali ma, chcem odpovedat na tuto otazku ale nieje to pre mna zatial uplne jasne, este len hladam ten spravny vzorec na vypocet,

moj postup bude vychadzat z matematiky, ak to mam urcit potrebujem tieto informacie:

pre rozlozenie pravdepodobnosti:
zratat z vasho backtestingu pocet:
1 strata, - pocet z celeho balika obchodov
2 straty po sebe - pocet z celeho balika obchodov
3 straty po sebe
az po max. strat po dtto

potom

1zisk - pocet z celeho balika obchodov
2zisk po sebe -dtto
az po max. zisk v rade za sebou -pocet z celeho balika obchodov

ked to nanesieme ako funkciu na dve osi, podla mna dostaneme gausovo normalne rozlozenie aspon nieco podobne tomu,

vzhladom ze momentalne nemam cas na uvahy a matematiku, potrebujem aspon tyzden aby som troska pochopil rozlozenie pravdepodobnosti, ako to vlastne funguje.

[robopol]

Opravujem rozdelenie pravdepodobnosti tzv "gaussovo rozloženie" treba vlozit do googla a pozriet.)

[Libic]

Dobry den Robopole,
me je jedno, jestli budete vyvazenim me rovnice. To je skutecne jen a pouze Vase vec.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[Adraj]

To Robopol,
dík podívám se na to. Až budeš víc v obraze, nebo budeš s čímkoli potřebovat poradit, ozvi se. Tohle téma mě velice zajímá.

To Libic,
dáváš sem velmi mnoho kvalitních příspěvků, myslím, ale, že v tomto případě jsi volil zbytečně lehce konfrontační tón. V podstatě jste s Robopolem mluvili o tomtéž.
Také si myslím, že se tu na téma money managementu sice vedou diskuze, ale zdají se mi poměrně obecné. Proto jsem výše "dal do placu" backtest konkrétního systému a rád bych prodebatoval různé názory jak otevírat obchody.

Happy trading!

[Libic]

To Adraj:
pokud to tak vyznelo, tak se omlouvam. V tomto pripade nebyla konfrontace mym cilem.

Preji vsem mnoho uspechu!!

Libic

[code]

Již nějakou dobu studuji informace o forexu, za vcerejsi den jsem na demu vydelal 150dolaru (ucet 1000USD, 0,1lot), s tim ze jsem je tentyz den jeste zratil.. Proto bych rad jako novacek oteverel diskuzi na tema backtesting, abych byl schopen analyzovat co delam spatne.

Byl bych vdecy za nejake prakticke rady jak provadite backtesting u Forexu.

Diky!

[MerQury]

to code:

mohl bys laskavě přestat psát stejný příspěvek do několika fór najednou??? Navíc do tématicky úplně jinak zaměřených... O backtestu už tu bylo článků poměrně dost (jedno jestli o komoditním, nebo forexovým), takže nebude takovej problém je najít

Michal

[rolex]

code: prvni vec,kterou bych poradil je precist si treba tenhle clanek, treba i 3x po sobe, pokud jsi to teda jeste neudelal. No a za druhe,nevim jestli to byl umysl se ptat nato jak tady obchodujem forex nebo omyl, nicmene tady Ti k tomu opravdu asi moc lidi nic nerekne. Tohle bude treba adresovat do forex vlakna. Nicmene, kdyz si das tu snahu a projedes zdejsi diskuse,ktere se backtestu tykaji,verim,ze Ti taky pomohou.

www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/backtesting-papertrading.html