Jak to tedy je...

[princ]

Lidi musím říci že obdivuji ty z Vás kteří rozvinuli diskuzi na první příspěvek v tomto vláknu. Sám jsem začátečník a každý takový se potřebuje ujistit a odstanit všechny nejistoty - to chápu. (a jistě je vděčný, že se najdou lidi, kteří jsou ochotni ukrojit ze svého času a poradit) Nechápu však proč člověk který touto cestou chce jít a potřebuje smáznout některé ze svých nejistot zaujímá útočný postoj a pomalu zlehčuje to čím se mnoho lidí živí. A je mi divné, že tak činí člověk , který byl na kurzu a je analytikem - nechápu! Předpokládám totiž, že kurzu se účastní člověk kterého obchodování na burze oslovilo a má tedy přinejmenším přečtený manuál a většinu diskuzí. Dále předpokládám, že člověk živící se analýzou i s minimálním množstvím informací má natolik vycvičen mozek že umí udělat rozumný názor. To jsem v prvním příspěvku neviděl a tak skutečně obdivuji jakou práci jste si dali s vysvětlením bez emocí.

princ

[Libic]

Dobry den Robopole,
vemte si vztah open ceny a close ceny. Jsou jen dve moznosti. Bud je Close vyse nez open, nebo nize nez open. Tedy pouze dve moznosti. Co vice potrebujete? RRR alespon 1:2 = Stop Loss a zisk alespon v polovine otevrenych pozic. K tomu, aby jste mel alespon polovinu otevrenych pozic uspensych Vam doporucuji studii Tobyho Crabela = viz vlakno Triple Screen Update, kde je cely nazev.

S pozdravem

Libic

[robopol]

mne slo iba o analogiu s mincou o pravdepodobnosti, vysvetlenie preco je to to iste, problem preco v praxi to nieje tak este raz je v technike obchodovania, SL, casove hladisko, volatilita ktora ukrajuje s tej 50% pravdepodobnosti.

[Renda]

Tak si pořád říkám že nerozumím tomu proč je tak složité pochopit to co tu bylo již tisíckrát napsané .Kde se berou ty peníze , odpovím si sám ale trochu jinak . Je pro mne tato informace (kde se berou peníze )tak důležitá že bych bez toho nemohl obchodovat ? Pro mne osobně to důležité není , pro mne je mnohem důležitější vědět jak je mohu z toho systému přetáhnout na svou stranu . Proč je tak těžké pochopit co je to obchodní plán ? Tak jinak řekněme že znáte jednu jedinou formaci a tou je D/T . Jinak už víte jen kolik je vaše přiměřené riziko tj. kolik jste ochotní ztratit v jediném obchodě . Takže máte formaci kterou bezpečně poznáte OK , víte přesně v kterém okamžiku vstoupíte do trhu když se vaše formace objeví , také víte jakou případnou ztrátu (stanovenou přes stop-loss) jste ochotni přijmout . A to je celé máte obchodní plán , víte kdy , víte jak , a víte proč .S trochou nadsázky nic víc nepotřebujete znát , jen je potřeba mít vše odzkoušené a natrénované aby jste se mohly vždy spolehnou na svůj obchodní plán .A to je ta 60%ní jistota (můj vlastní skvělý obchodní plán.)
Ono už je to asi tak jak napsal myslím Tomáš to už je hold ta naše povaha Česká „stále za něčím hledat ten skrytý háček !

[pepeka]

dakujem za trpezlivost s nami zaciatocnikmi, rad by som sa dostal do situacie, kedy uz aj ja budem davat "rozumy". Zatial ich iba beriem :)

skusim zhrnut to, co uvadzate, ze je dolezite pre zaciatocnikov:
1. mat jasny algoritmus obchodovania t.j. co nastane po vstupe do pozicie => praca so SL a vystupom => definovanie maximalnej straty (postavenie SL), posuvanie SL pri priaznivom vyvoji a posuvanie vystupu pri priaznivom vyvoji. (tu)
2. mat nastroje, statisticke indikatory, ktory generuju, kedy vstupit do pozicie a samozrejme im rozumiet (tu)
3. odskusat si to cele na historickych datach, alebo v demo. :S
4. ak to nefunguje, vylepsovat algoritmus a vyuzivanie nastrojov, skratka sa v tom zdokonalovat :(
5. az ked to zacne fungovat na papieri, ist do realu :)

Netreba zabudnut, ze nech mame akykolvek plan obchdovania, pridruzuje sa tam este jeden faktor a tym je stastie :), pretoze, tak ako gambler ide do kasina a vie, ze pravdepodobnost hra proti nemu, dokaze ak ma stastie "rozbit bank", tak trader, nech mu jeho algoritmus naklana pravdepodobnost na jeho stranu aj o 20%, nespravi nic, ked nema stastie (presnejsie ma smolu). Ak aj ma vysoku pravdepodobnost uspechu, ale zle rozlozenu postupnost ziskov a strat napr. ze prvych sto obchodov mu "je sudene" tahat za kratsi koniec a potom ma mat 1000 obchodov so ziskom, jednoducho to do toho prveho zisku nedotiahne, lebo dovtedy pride o vsetko.
Pretoze pre statistiku a pravdepodobnost ani 1100 obchodov neznamena nic !

Vsetkym zelam (a sebe tiez) uspech pri hladani toho svojho algoritmu a vyvarovat sa tej smoly, ktora by znemoznila potvrdzovanie algoritmu v reale.

peter

[goodbody]

Dobrý den Peter,

Možná bych doplnil k tvojemu příspěvku jednu velmi důležitou věc a tou je PSYCHOLOGIE a DISCIPLÍNA. Všechny body, které jsi uvedl jsou jen jakési nástroje, které ti říkají, že to co děláš je vpořádku. Věřit svému systému a dodržovat jej bez výjimky, kdykoliv, v době ztrát, v době velkých zisků. Štěstí může nebo nemusí přijít. Počítej, ale s tím, že nepřijde. Je to lepší. A když třeba přijde je to pak taková třešnička na dortu.

Přeji hezký den
Zbyněk

[robopol]

Zdravim pepeka,

Najdolezitejsie je uverit vo vlastny system, byt pripraveny na zlu variantu. Obchodovanie je hra na pravdepodobnost, pokial by sa stalo ze mas SL napr.5% z uctu tak pri serii 20 neuspesnych vstupov do trhu si na nule. Tak to je. Keby pravdepodobnost mala velke volatility, fluktuacie:) tak ver ze 20 je napr. malo.

[pete]

Jeste doplnim:

1) nejlepsi je zkusit backtesting (historicka data) -> papertrading (test na realnych datech den za dnem) -> realny trading

2) ohledne tech 20ti ztrat o kterych pise robopol. pri backtestingu a jeho zpetne analyze (ktera je potreba) zjistite, ze se nemusi jednat jen o 20 za sebou jdoucich ztrat, ale ze to muze byt treba 10 ztrat 2 zisky + 10 ztrat 3 zisky + 5 ztrat = dopadne to stejne spatne ( v realu je ta kombinace jeste mene viditelnejsi nez v mem priklade). Proto je dobre zjistit si maximalni DRAWDAWN sveho systemu (tak se tomu rika) na velkem mnozstvi historickych dat a prihlednout k nemu pri volbe velikosti uctu.

Pete

[robopol]

Pete: mas samozrejme pravdu, tych napr. 20 strat po sebe, slo samozrejme o ten najrychlejsi krach:)

Osobne si myslim ze pokial ta obchodny plan, system dovedie ku krachu nieje dobry.
Skusme hypoteticku uvahu:
Ako som zacal mame nastaveny SL na 5% nasho uctu. Stanovili sme si napr. ze RRR=1/2. Mame ucet napr.10000.V backtestingu sme mali napr. 30% uspesnost. Vieme ze po neuspenych 20 pokusoch sme z kola von. Dobre skusme uvazovat, ze to nebude okamzite 20 ale bude to napr.10, mame polovicny ucet. pridu 2 zisky, ucet je 7000. pride 10 strat sme na 2000.pridu 3 zisky sme na 5000, pride 5 strat sme na 2500. dobre a potom pride 5 strat a sme na 0. Samozrejme dopadli sme rovnako:)
Skusme zratat co sa dialo s nasou pravdepodobnostou:
celkovo sme mali: 33 obchodov
uspesne boli:5 ziskov
neuspesne boli:28 strat

Pravdepodobnost uspechu je 5/33 = 0,1515 teda okolo 15% uspesnosti,
To znamena diferenciu 15% z nasich 30% v backtestingu

Co z toho vyplyva?
1. doslo k velkej anomalii pravdepodobnosti 15%
2. nedodrzali sme obchodny plan, menili sme taktiku vstupov do trhu

Otazka znie je 15% velka anomalia pravdepodobnosti?

Odpoved znie:
Nemusi, pokial ide o malu vzorku. Existuje popis v matematike ohladne rozptylu pravdepodobnosti napr. pri hode kockou alebo lepsie pre nasu uvahu s mincou.

Ak by sme napr. hadzali mincou, skusme pozriet na vysledky nasich hodov, ak by sme hadzali 33 krat a vysledok by bol
5 jedna a 28 krat druha strana. to je obdobne ako nas vysledok v trhu 15%. Kedze je jasne, ze pri velkom pocte hodov by sme sa blizili k 50% uspesnosti ide o rozdiel 35% v pravdepodobnosti. Skusme sa opytat ako je pravdepodobny tento vysledok?"15%". No ide o( 0,5*05*0,5*0....) kolko je tam tych 0,5 no 28/5=5.6=cca5. pravdepodobnost, ze dojde k anomalii v pravdepodbnosti je mocnina 0,5^5,6 =0,02=2% pravdepodobnost. To znamena ze moze nastat, ze 1 z 50 serii obchodov(33obchodov=1seria), bude 15% alebo menej uspesnych:)

[pete]

Doplneni:

"Osobne si myslim ze pokial ta obchodny plan, system dovedie ku krachu nieje dobry."

toto tvrzeni je samozrejme pravdive, ale nesmi se zapomenout pocitat v obchodnim systemu s minimalni vysi uctu (maximalnim SL, RRR,...).

Kupa vybornych obchodnich systemu te muze dovest ke krachu, pokud startujes s uctem 2000$ a muze ti nadelit obrovsky profit, pokud startujes s 10.000$. (pri startu s 2000$ neplati citovana veta vyse).

Proto je potreba zamerit se nejen na obchodni system (vstup/vystup), ale predevsim na MoneyManagement (MM) - o cemz se na techto strankach hodne pise (autori vedi proc to dokola opakovat).

Pro zjisteni vice informaci doporucuji vyhledat odpovidajici clanky na tomto serveru napr.:

www.financnik.cz/art/zkusenosti/jak-se-v-komoditach-vydelavaji-penize-II.html
www.financnik.cz/art/manual/money-management.html

Pete

[robopol]

pete. obchodny plan je aj o money management !

[robopol]

Moja uvaha o zjednodusenej pravdepodobnosti vedie k zaveru, ze niet dokonaleho systemu ani niet "stroja na peniaze". Vzdy moze nastat pripad co ti vycisti konto ak ho mas aj neviem ak vysoke. Samozrejme je tu velmi nizka pravdepodobnost.

[Libic]

Dobry den Robopole,
nevim, z ceho vychazi Vase uvaha o dokonalem systemu, avsak Vas zaver "niet stroja na peniaze" je mylny. Velmi jednoduse receno, dokud jsou prijmy vyssi nez ztraty, pak mate stroj na penize. Otazkou je, jestli umite investovat? Pokud ne, pak znicite svuj ucet i se strojem na penize. Mezi nejvetsi chyby zacatecniku patri:
1] neznaji svuj drawdown
2] nevedi, kolik obchodu jim vydelava na ztraty
3] obchoduji nizke RRR
4] nedodrzuji konsistentnost
Prave k tomu vsemu slouzi backtest. Ten neni jen o vysledne sume na konci, ale o tom, ze si prectete podminky obchodovani sveho systemu.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[robopol]

Dobry den libici,

Skusme inak: Moja uvaha je cisto o pravdepodobnostiach. Backtesting je nieco co podla mna je iba zdanliva istota. nie je predsa mozne povedat, ze tak sa bude trh spravat aj do buducnosti. Je tu iba pravdepodobnost, ze bude. Vsetci dobre vieme, ze v zivote sa stava aj nieco co je nepravdepodobne, co ma nizku pravdepodobnost. Napr. ak ste hrali v kasine ruletu urcite poznate ten pripad ked aj 10 krat po sebe padne parne alebo neparne cislo. Ta pravdepodobnost je priblizne 0,5^10. toto cislo je dost nizke a predsa sa vyskytne napr. vo vasej hre. Niekto moze namietat, ze obchodovat na trhoch je o niecom inom. Ma pravdu, je to iny system, ale pravdepodobnost plati aj na tento system, to znamena, ze existuje pravdepodobnost, ktora ked sa dostavi na zaciatku vasho obchodovania vas znici a nepomoze nic. pomoze jedine to ze vystupite z trhu, ale to je predsa proti pravidlam uspesneho obchodovania:) Verim aj presto vsetko, ze system obchodovania dava velku sancu zarobit, no nesmie sa diat to, ze pravdepodobnost bude mat anomalie. Ten fakt, ze predpokladame svoju uspesnost na trhu na zaklade backtesingu je len o tom ze je pravdepodobnost dobre rozlozena, nema pohyb do strany:) No moze prist seria a hned na zaciatku co na sposobi to ze uz nemame na dalsi nakup kontraktu.

[kili60]

Backtesting je výborná věc, ale má svoje podstatné omezení a je to zjednodušení. Např.i často zcela zapomenuté poplatky je dobré počítat!
A ke zminované anomálii pravděpodobnosti: komukoliv a kdykoliv se může stát že chytne anomálii. A to tak že pokud je v komoditě bez jištění SL atd viz popsané jinde, tak SKONČÍ, protože až mu něco zbyde tak akorát na koupi kapesníku či WC papíru. Nelaškuji, byli i tací co poté viseli na kravatě ve skříni, 1noho takového jsem znal, kravatu měl z bavlny. Už si na frajera, kterému se nemůže nic stát, hraje jinde. Zbytečné ale stalo se.
Pozor na vše, obezřetnost všude, když mohu jistím se vždy. Opět záleží kolik dávám a do jakého obchodu jdu.