Jak to tedy je...

[rheingold]

Zdravím,

abych byl upřímný, poněkud mě znepokojil Váš článek (www.financnik.cz/art/zkusenosti/psychologie-obchodovani-15.html). Z Vašeho úvodního kurzu (prosinec 2005) mi vyplynuly právě spíše pokyny k jednání, že jsem si (ač profesionální analytik) náhle začal připadat skoro jako analytický diletant. A nyní tady čtu, cituji: "Řada nástrojů TA si totiž spíše protiřečí, než se doplňuje" ... Podívejme se jak jsem zatím pochopil proces rozhodování:
Předmět: Vybraná komodita (výběr z jiného procesu)
Cíl: Koupit / Prodat / Nechat na pokoji?
Fáze rozhodování:
1) Jak by mohl vypadat vývoj (TA)?
2) Jaké má pro mě která varianta důsledky? (zvažování rizika vůči aktuálnímu stavu, strategii (obch. plánu) atd.) + pokud koupit/prodat, tak kolik kontraktů?
3) Rozhodnutí. ...
Z výše uvedeného mi vyplývá, že ve skutečnosti ve fázi 1 nepotřebuji ŽÁDNÝ ukazatel a můžu si s ledovým klidem hodit kostkou, nebo - řečeno jinak - ve fázi 2 nebudu zvažovat postupy pro danou variantu rozhodnutí, ale svoji "pozici" zaujmu (fáze 3) pouze na základě statistické pravděpodobnosti pro jednotlivé možné případy a jejich dopad na "mě" dle zaujaté pozice. To je ale přece normální Lotynka! A pokud vím, loterie zásadně nejsou provozovány pro oblažení hrajících, ale pořádajících. Ostatně - ne nadarmo se říká "hrát na burze"... Jak to pak ale jde dohromady s "Pokud vydržíte celý příběh dočíst až do konce, sami si můžete udělat názor na to, v čem spočívá jedno z nejprofitabilnějších a (!)nejserióznějších(!) podnikání na světě" a konstatováním, že i přes fluktuace (zisky/ztráty) bude pečlivý, důsledný a pilný obchodník pomaličku a polehoučku ziskový? A jak jde dohromady tvrzení "pokud se snažíme eliminovat naše riziko na nulu, pak i naše výdělky budou rovny nule" a snaha o výdělek? Vždy mám-li mít vůbec nějaký výdělek, musím (fáze 1), přijmout 100% riziko a pouze (fáze 2) mírnit jeho dopad ke kterému musí zákonitě dojít (viz. tvrzení "budete mít i ztrátové měsíce" atp.). Kde je zakopán pes? Co jsem (zase) nepochopil?

Díky. Lukáš

[tomnes]

Dobrý den,

úvodem musím přiznat, že se možná v dotazu zcela neorientuji a tudíž možná neodpovím přesně na dotaz, který kladete. Přesto se však pokusím:

Tak tedy, mnoho nástrojů TA si skutečně v daný moment v daném obchodě může protiřečit. Zatím co RSI Vám může ukázat long, MACD Vám s klidem ve stejném obchodě může ukázat short..... V čem je tedy zakopán pes?

Řekl bych že v myšlení, jakým se snažíte přistupovat k obchodování. Úspěšné obchodování není o perfektní analýze, ze které uhodnete, kam zítra půjde trh. Úspěšné obchodování je o konzistentní výhodě na vaší straně, která je statisticky měřitelná.

Takže můžete například obchodovat se systémem, který jste si sám postavil a jehož hlavním indikátorem je např. RSI. Vaše studie Vám na základě backtestingu ukázaly, že způsob, s jakým do trhu s pomocí RSI vstupujete, má z dlouhodobého pohledu konzistentní úspěšnot 45%, přičemž s metodou výstupů, kterou máte, dosahujete z dlouhodobého pohledu RRR 1:2,7 - tož znamená, že z pohledu jednoduché matematiky máte stroj na peníze. Klíč je pak v tom, abyste obchodoval svůj systém konzistentě - t.j. stále stejně, jinak pravděpodobnosti budou "narušeny".

Pokud tedy dostanete signál ke vstupu na základě RSI, ale MACD Vám ukazuje pravý opak, pak by Vám to mělo být poměrně jedno. Váš systém je totiž postavený na statistické spolehlivosti RSI, nikoliv MACD. Důletité je VŽDY A STÁLE HLEDĚT NA VŠE Z DLOUHODOBÉHO POHLEDU.

Koukněte se na tento článek: www.financnik.cz/art/zkusenosti/komodity-jak-se-vydelavaji-peniz.html
Na jeho konci jsem zveřejnil kousek excel tabulky s výsledky svých obchodů v určitém období. Veškeré tyto obchody byly prováděny bez jakékoliv okamžité analýzy. Analýzu jsem prováděl v době, kdy jsem hledat statistická čísla, která by mně z dlouhodobého pohledu fungovala ve správné kombinaci jako profitabilní systém. Nyní už tyto parametry (vstupy, výstupy) pouze mechanicky obchoduji. Tedy, ze 70-80 procent. Je pravda, že částečně stále dělám drobnou "okamžitou" analýzu, avšak to jenom proto, abych se ubezpečil, že neexistuje v trhu nějaký skutečně pádný důvod, abych svůj signál do pozice nevzal. Například volume, divné chování trhů, falešný breakout, atd. To je část, které já říkám CIT PRO TRHY, součástí toho pak skutečně je drobná část okamžité analýzy. Ta je však minoritní.

Z tohoto tedy plyne, že obchodování v žádném případě jakékoliv házení kostkou není! Ba naopak. Úspěšné obchodování je v tom, že najdete v trhu VÝHODY, které budou hrát ve Váš prospěch (vstupní signály, výstupní signály, posuny SL, apod.) a tyto výhody konzistentně obchodujete. Tj. žádné házení kostkou, ale vysoce racionální, precizní záležitost, která - pokud jste udělal dobrý research a našel si ty správné výhody - zvýhodňuje oproti ostatním právě Vás! V trzích vydělávají jenom připravění, a to jsou buďto tací, kteří si na základě dobrého researche postavili profitabilní systém, s mnoha výhodami na své straně, nebo tací, kteří mají pro trhy a grafy trhů vyvynutý výrazný cit. Často bývá kombinace obojího.

Správný postup tedy zní:
1) najít výhody
2) z těchto výhod postavit obchodní plán
3) tyto výhody konzistentně obchodovat, bez dalšího přemýšlení a jen s minoritou další okamžité analýzy

Velmi hezky to vystihnul Ken Wood ve svém Woodies CCI klubu:
"Úspěšné obchodování není o tom, že přemýšlýte, ale o tom, že bez jakéhokoliv přemýšlení pouze reagujete".

Ruku v ruce s tímto jde pak logicky i trvzení "kdo se bude snažit eliminovat riziko na nulu, bude též vydělávat nulu". Abyste mohl eliminovat riziko na nulu, musel byste najít na svou stranu výhody o velikosti 100 procent. To tedy znamená, že byste musel mít systém, který vám dá 100 procentní pravděpobobnost v tom, kam trh půjde. Jenomže něco takového je zcela nereálné. To tedy znamená, ne nulové riziko = nemožnost obchodovat = nulové výdělky. Musíte akceptovat, že ať postavíte jakýkoliv systém, vždy budete mít pouze částečnou výhodu na své straně - v řádě několika procent. Ostatní procenta = ztráty, které k tomuto patří. To znamená, že MUSÍTE být připraven snášet nějaké riziko, protože bez rizika nebudete vydělávat.

Jenom na okraj. Jak myslíte, že fungují Casina? Z čeho myslíte, že casina vydělávají stovky miliard dolarů na své hyper-luxusní hotely se zlatými kohoutky ve sprcháh? Casina mají na své straně většinou výhodu o velikosti 2-5 procent. Tuto výhodu si však udržují KONZISTENTNĚ. Z dlouhodobého pohledu jim pak tedy tako výhoda vydělává závratné sumy - a to mluvíme pouze o 2-5 procentech. V obchodování můžete na svou stranu dostat mnohem více - i 20-30 procent. Je to stále o tomtéž, co zde neustále opakujeme: většina lidí se fixuje pouze na jeden jediný obchod - na ten, ve kterém se právě nacházejí. Dle toho měří svůj úspěch, nebo neúspěch. Takhle ale úspěšné obchodování nefunguje. Úspěšné obchdodování je běh na dlouhou trať.

Koukněte se na tento link: www.adest.com.au/larrywilliams/world_cup_championship.htm
Naleznete zde statementy všech obchodů, které Larry Williams provedl, když proměnil 10.000 USD do 1 milionu USD za jediný rok. Veškeré obchody provedl na základě vstupů a výstupů, které statisticky "změřil" a "vyzkoumal" a které všechny zveřejnil ve své knize Long Term Secrets To Short Term Trading. Larry nedělal nic jiného, než že tyto své vstupy a výstupy neustále konzistentě, stále stejně obchodoval. Všiměte si, jak během roku byla statistika mnohokrát proti němu. Ale též byla mnohokrát na jeho straně. Pár procent výhod ve statistice z něho pak udělalo za rok dolarového milionáře.

TAKTO obchodování funguje. Vím, že mnoho lidí se s touto skutečností nerado z nějakého důvodu smiřuje a stotožňuje. Možná že právě proto je tak málo profitabilních obchodníků.

Snad jsem vše dostatečně vysvětlil.

Zdravím,
Tomáš
FINANCNIK.CZ

[kbtm]

Preji dobry den,
ono "to" s tou kostkou je docela dobra pomucka ...

Zkusil jsem si nasledujici (samozrejme "na papire", v EXCELu ...) :
1. v jakemkoliv okamziku (tj pro kazdou "svicku") jsem otevrel pozici BUY i SELL pri nastavenem STOP-LOSSu (tj. 2 STOP-LOSSy) a pri nastavenem PROFITu (tj. 2 PROFITy)
2. v "obchodu" jsem pokracoval az do ukonceni na STOP-LOSS nebo PROFIT
3. "projel" jsem tak cely graf (v podstate nezalezi na typu - tj. denni, hodinovy, FOREX, ...)

A vysledek - samozrejme OBROVSKA ztrata.

ALE - staci okamzik vstupu - otevreni pozice - trochu "upravit" na zaklade minulosti (napr. SELL otevirat pouze v pripade, je-li aktualni - napr. oteviraci cena - nizzsi nez predchazejici cena uzaviraci, pro BUY opacne ...) - a i v tomto jednoduchem pripade se ztrata (ta zustava ...) PRONIKAVE snizi. Pokud se bude uvazovat jeste zpetne dalsi cena (ceny), pro nektera nastaveni (zde jiz zalezi na typu komodity, SL, PT, ...) se ztrata zmeni v zisk. A pro nektere kombinace v OBROVSKY zisk ...
V tomto pripade se v podstate jedna o jednoduchou aplikaci klouzaveho prumeru.

To, co "fungovalo" v minulosti, samozrejme nemusi pracovat v bodoucnosti. Ale muze ...

S pozdravem kbtm

[Libic]

Dobry den Lukasi,
ano vstupovat do trhu muzete zcela nahodne, treba na zaklade hodu kostkou. Lotynku jsem nikdy nehral a proto neumim tuto srovnat s obchodovanim na burze, za coz me prosim omluvte. Vstup do trhu na zaklade TA / FA zvysuje uspesnost Vaseho obchodovani, resp. vystupni strategie, stejne tak snizuje naroky na Vas money-management [snizujete svuj drawdown], stejne tak snizuje negativni vliv psychologie na Vase rozhodovaci procesy [pri vyssim procentu uspesnosti je Vase schopnost zvladat neuspesne vstupy mnohem vyssi]. Ve finale vsak zjistite, ze strategie s nizsim procentem uspesnych vstupu muze byt financne nejuspesnejsi, pokud financne a psychicky takovou zvladnete obchodovat.

To je ale přece normální Lotynka! A pokud vím, loterie zásadně nejsou provozovány pro oblažení hrajících, ale pořádajících.
- Mate naprostou pravdu, loterie jsou provozovany za ucelem oblazeni poradajicich. Moc Vas prosim o informaci, kde je na oficialnim dokumentu burzy uvedeno, ze se jedna o loterii, coz je provozovatel loterie ze zakona povinen uvest. Pokud tato informace na oficialnim dokumentu burzy uvedena neni, pak je "Vas" nazor minimalne v rozporu se zakonem. Burza je misto, kde se uskutecnuji obchody mezi prodavajicim a kupujicim. Loterie takove misto neni, resp. jeste jsem takovou loterii nevidel, pokud vsak neni Lotynka velkou vyjimkou.

Ostatně - ne nadarmo se říká "hrát na burze"...
- Myslite, ze se toto rika jen o burze??? Nerika se snad "obchod je jen hra"??? V tom pripade by vse, co se obchoduje, byla jen Lotynka, coz verim, ze uznate, je prinejmensim hloupost.

Jak to pak ale jde dohromady s "Pokud vydržíte celý příběh dočíst až do konce, sami si můžete udělat názor na to, v čem spočívá jedno z nejprofitabilnějších a (!)nejserióznějších(!) podnikání na světě" a konstatováním, že i přes fluktuace (zisky/ztráty) bude pečlivý, důsledný a pilný obchodník pomaličku a polehoučku ziskový? A jak jde dohromady tvrzení "pokud se snažíme eliminovat naše riziko na nulu, pak i naše výdělky budou rovny nule" a snaha o výdělek? Vždy mám-li mít vůbec nějaký výdělek, musím (fáze 1), přijmout 100% riziko a pouze (fáze 2) mírnit jeho dopad ke kterému musí zákonitě dojít (viz. tvrzení "budete mít i ztrátové měsíce" atp.). Kde je zakopán pes? Co jsem (zase) nepochopil?
- Peclivost a duslednost neznamena, ze nebudu prijimat riziko. Prijimani nuloveho a 100% rizika nijak nesouvisi s peclivosti a duslednosti. Peclive a dusledne mohu prijimat i 100% riziko.
- Proc by obchodovani na burze nemelo patrit mezi nejserioznejsi a nejprofitabilnejsi podnikani na svete?? Dal jste u techto slov vykricnik a proto bych se rad zeptal na detaily.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[rheingold]

odpovídáte zcela správně, akorát teďka to zase nechápu já :-) - to celé (vč. toho srovnání s casinem) tím pádem ale pořád podporuje teorii lotynky ... akorát já pořád nechápu princip toho, že ať už mám na "své" straně (jakoukoliv) "výhodu", tak jaký princip (tj. STATISTICKÝ princip, NE nějaký obch. plán atp.) mi "zaručí" jakékoliv zisky - přesněji dlouhodobou růstovou tendenci? to pak přece není o nějaké míře rizika - zde potom riziko buďto je, nebo není - já se přiznám že nejsem ve statistice nijak kovaný (minulý rok mě z toho málem vyhodili) navíc něco takového jsme nebrali ;-) a já se marně snažím najít nějaký princip, pomocí kterého by to bylo spočítatelné. Protože to že mám na své straně nějakou "výhodu" neznamená nic jiného, než že z ní MŮŽU profitovat - takže celý ten rozptyl zisků a ztrát (které mají být z dlouhodobého hlediska rosotucí, tj. profitabilní) se mi jeví shora (zisky) omezený možnostmi systému (tj. procentuální výhody obch. plánu), ale zdola zcela otevřený pro libovolné ztráty - i když se je budu snažit minimalizovat neexistuje pravděpodobnost, která mi může zabránit v pádu. ostatně to co tady psal kbtm je tomu podobné - uvedl tady jakousi zvláštní strategii, která má (z mého hlediska) asi tolik smyslu jako ta kostka, přesto jsou výsledky docela odlišné (tady je jedno jaké by byly, podstatné je že se liší na stejných datech) ... abych byl upřímný, to mě coby programátorovi do makovice prostě neleze - nevidím v tom ten "systém" který je na finančníkovi sice neustále prezentován a odkazován (různými způsoby formulace "dosáhnout zisku"), ale stojí pouze a jen na obrovském množství PŘÍKLADŮ. Bohužel nemám možnost jak to otestovat, protože na IB se nedostanu a předpokládaný den kdy k tomu bud mít kapitál je listopad 2007 (btw - nejednali jste o nějakých demoúčtech pro členy finančníka, kde nejsou pro simulace potřebné takové horentní sumy?), ale zatím my vždy v životě i v práci fungovala simulace v hlavě (či chcete-li na papíře) dost dobře na to, abych byl schopen (na poměrně vysoké abstraktní úrovni samozřejmě, tak jako ostatně simuluje problémy většina lidí) predikovat chování systému a podle toho jej prozkoumat a navrhnout - a tady docela panikařím, protože to prostě nefunguje a jediné co vždycky vidím jsou možnosti obrovských ztrát, protože prostě neznám zdroj té "zákonitosti", na základě které to má KONZISTENTNĚ lézt nahoru. Pro jistotu přikládám obrázek (vychází z toho excelu na který jste mě odkazoval) kde je můj problém snad možná názornější Pozn.: v jedné věci jsme si opravdu nerozuměli - mnou popsaný proces 1 až 3 se týkal právě toho "mechanického" rozhodování, které se opakuje neustále kolem dokola před každým potencionálním obchodem, ne postupu jako celku. ad. Libic - já jsem neadresovla konkrétní burzu, ani konkrétní organizaci, pouze srovnávám princip - to že něco není pořádáno jako loterie, neznamená to, že to z principu loterií být nemusí. A je-li něco takovouto extrémní měrou závislé na náhodě, pak bych to rozhodně nenazýval seriózním. Pokud se přejímání 100% rizika týče - já proti tomu nic, nemám, v určitých fázích projektu mě samotnému nezbývá než osobně a na vlastní zodpovědnost "risknout" provést určitý postup, i když znám jeho možné důsledky. Ale činím tak s názorem, že prostě strkám hlavu do krokodýlí tlamy, že jsem si toho vědom a také to nahlas říkám. A pak neuvažuji o možných nebo nemožných ukazatelích, které mi řeknou něco o tom, jestli ten krokodýl kousne nebo ne, protože jednám na základě podkladů dané situace a je-li to "nejmenším zlem" řešením, nemohu si sednout na zadek a fňukat že se to (snad) nějak vyřeší - to mě ovšem rozhodně nečiní seriózním. Tím jak vidíte nejenže nepopírám pečlivost a důslednost, ale tak poněkud mi chybí to, čeho se ta pečlivost a důslednost má týkat (tj. spodní fce toho grafu). "obchod je jen hra" - mno, dobře, ale pokud vím, tady je zásadní rozdíl - jsem schopen ovlivňovat mnohem více. Bohužel (bohudík?) jsem nikdy nepodnikal a proto nevím do jaké míry je toto závislé na náhodě, ale běžná logika mi říká, že je to přece jen trochu lépe ovlivnitelné. Prostě - shrnuto a podtrženo - tomu NEROZUMÍM ani za mák, akorát že ve snaze porozumět se nikam nedostávám. Na pochopení drtivé většiny problémů tohoto světa ovykle stačí běžný selský rozum - výjimkou je např. teorie relativity pokud k ní nemáme příslušný myšlenkový a matem. aparát pana Einsteina a další hi-academic záležitosti - tento problém zde je pravděpodobně nečím podobným. A rozhodně nehodlám zakládat něco co operuje s financemi jen na základě takový variability jako jsou jenom zkušenosti - vše musí být podpořeno principem. A já ho nevidím.

[petr]

Zdravím,
předně děkuji Tomášovi za opravdu skvělou odpověď – mě nezbývá než se pod ní podepsat.

Spekulace – ať již s deriváty nebo třeba akciemi – je obchod (nákup/prodej) jako jakýkoliv jiný. Jenom má svá specifika a pravidla. Není zde žádný pořadatel (který by profitoval z pořádání takového obchodu), zjednodušeně pouze prodávající a nakupující a pochopitelně celá světová ekonomika, jíž jsou podobné obchody součástí.

Vaše příspěvky obsahují řadu povzdechů (nemáte odpověd, protože nemáte kapitál na vyzkoušení IB atd.) a zde se obávám, že je zakopán pes. Zatím podle mého názoru zbytečně dumáte v absolutně teoretické rovině což nikam nevede. Jste patrně matematicky založený člověk – tak se pusťte do praktického zkoumání a uvidíte, zda-li svou odpověď najdete nebo ne. Není přitom třeba žádného kapitálu – např. pro forex (viz Sidovou vlákno) existují skutečně hodně sofitikované nástroje pro automatické backtestování trhů a zcela zdarma (vč. dat). Pro komodity či akcie jsou podobné nástroje k dispozici také ale placené – nicméně řeč a principy technické analýzy jsou na všech trzích v principu dost podobné.

Rozhodně s Vámi souhlasím v tom, že je nesmysl strkat peníze do nečeho, co vám nedává smysl. Ale stejně zbytečné je dumat nad podstatou věci bez jejího praktického prozkoumání. Navíc když prozkoumání vůbec nic nestojí.

Petr

[tomnes]

Dobrý den,

přiznám se, že stále nerozumím :-)

Nic méně, to, že konzistentně polezete finančně nahoru, Vám zaručí právě výhody, kombinované s kontrolovanými, omezenými ztrátami a adekvátním money-managementem. Jednoduše se to dá napsat takto:

Mám na své straně výhodu (např. nějaký správně používaný indikátor), který mi dává pravděpodobnost úspěšnosti 60 procent a RRR 1:1. To tedy znamená, že na každých 100 obchodů mám hypoteticky 60 obchodů ziskových a 40 ztrátových. Co je ale podstatné, musím učinit právě 100 obchodů, abych šel finančně nahoru. Jeden obchod nic neznamená. Musím pracovat s dlouhodobějším vzorkem.

Má výhoda pak = můj obchodní plán.

Můžete to klidně nazývat lotynkou (i když též neznám pravidla lotynka), avšak lotynkou, kde je výhoda na vaší straně. Nebo to můžete nazývat casinem, přičemž výhoda je opět na vaší straně a pokud jí budete konzistentně a správně používat, budete to vy, kdo bude "stavět mega-hotely".

Omlouvám se, ale skutečně už to nedokáži popsat lépe. Popsal jsem vám naprosto přesně jak funguje úspěšné obchodování. Jestli to je nebo není lotynka - tím už se zase tak příliš nezabývám. Pro mě je podstatné najít si výhody a ty konzistentně a stabilně obchodovat ve svůj prospěch - což je přesně to, co mně přináší dlouhodobě mnoho peněz.

Zdravím,
Tomáš

[rheingold]

pak jediné co mohu dodat je, že ač nesouhlasím s tvrzením "(..)zbytečné je dumat nad podstatou věci bez jejího praktického prozkoumání." protože tím obvykle začínám, zkusím (zkusím, protože ještě nevím, jak mi to mé "já" schroustá :-) tentokrát udělat výjimku a zařídit se podle toho.

Díky
Lukáš

[Libic]

Dobry den Lukasi,
viz nize:

Bohužel (bohudík?) jsem nikdy nepodnikal a proto nevím do jaké míry je toto závislé na náhodě, ale běžná logika mi říká, že je to přece jen trochu lépe ovlivnitelné.
- Obchod je naprosto stejne ovlivnitelny jako otevrena pozice. V tomto neni jedineho rozdilu. Bohudik podnikam a proto mohu srovnavat, aniz bych musel spolehat jen na logiku.

A je-li něco takovouto extrémní měrou závislé na náhodě, pak bych to rozhodně nenazýval seriózním.
- Rizeni pozice nema nic spolecneho s nahodou. Rizeni pozice podleha vyvoji ceny na trhu a touto se ridi. Vstup muze byt nahodny, avsak tento nerozhoduje o celkove uspesnosti ci neuspesnosti Vasi pozice. Vy neustale pisete o vstupu do pozice, aniz by jste byl sto diskutovat o systemu jako celku. Ano, nahodne vstupy do pozice bez vystupni strategie neznamenaji vubec nic, resp. nemaji prazadnou sanci na uspech. V tomto s Vami souhlasim a nikdo zde netvrdi opak. V podstate neustale rozepisujete fakt, ktery je tu mnohokrate popsan.

já jsem neadresovla konkrétní burzu, ani konkrétní organizaci, pouze srovnávám princip - to že něco není pořádáno jako loterie, neznamená to, že to z principu loterií být nemusí.
- Ano, loterie je zalozena na nahode [nevim, loterii jsem nikdy nestudoval], avsak rizeni pozice nema s nahodou nic spolecneho, viz vyse. Tedy, vstoupite-li nahodne do trhu a nasledne ridite svoji pozici v souladu s vyvojem ceny, tak, aby jste dosahl profitu nema pranic spolecneho s tipovanim na vysledek. Opet, Vy mluvite pouze o vstupech, ktere bez celkove strategie jsou pouhym tipovanim na vysledek. Tomuto zpusobu obchodovani se zde nikdo nevenuje, pokud neni gamblerem.

Tím jak vidíte nejenže nepopírám pečlivost a důslednost, ale tak poněkud mi chybí to, čeho se ta pečlivost a důslednost má týkat (tj. spodní fce toho grafu).
- Peclivost a duslednost se netyka jen a pouze vstupu. Peclivost a duslednost se tyka dodrzovani obchodniho systemu jako celku. Znovu opakuji, vstoupit do pozice muzete zcela nahodne, pricemz nasledne musite peclive a dusledne dodrzet vystupni strategii. Vstupujete-li do pozice, pak musite peclive dodrzet vstupni strategii = napr. vstupni prikaz, vstupujete-li nahodne.

Znovu opakuji, Vase uvahy na A4 se tykaji pouze vstupu. Diskutujme o celkove strategii. Vstupy jsou soucasti celkove strategie, tato musi vstupy obsahovat, avsak vysledek cele strategie nezalezi jen na vstupech. Rozepisujete se o faktu, ktery zde nikdo nepopira, nikdo netvrdi, ze je to jinak. Tedy, neni se o co dohadovat. Nemate vsak pravdu, kdyz na zaklade vstupu hodnotite princip obchodovani. V tomto pripade je to pouha neznalost problematiky a jedine, co Vam mohu doporucit a co Vam jiz kolegove doporucili, studujte, aby jste pochopil, ze Vase uvahy nejsou spravne jen proto, ze nemate informace, ktere potrebujete k tomu, aby jste byl schopen pochopit princip obchodovani. Ja take netvrdim, ze jaderna fyzika je nesmysl jen proto, ze nechapu princip stepeni atomu. Vy delate pravy opak.

Preji Vam mnho uspechu!!

Libic

[Libic]

Lukasi,
jeste doplnim:
neustale opakujete, ze nejste schopen zarucit jistotu rustove tendence. Tuto vsak nezarucuji vstupy. Vstupy zvysuji procento uspesnosti Vasi vystupni strategie. Tedy, k tomu, aby jste zarucil jistotu rustove tendence je nutne diskutovat o vice vecech, ne pouze o vstupech. Vstupy Vam jistotu rustove tendence nikdy nezaruci, coz vsak Financnik uvadi neustale dokola. Tedy, diskutujeme o vecech, ktere jsou zde popsany na mnoha mistech a rozebrany v mnoha vlaknech. Vy se neustale drzite faktu, ktery zde nikdo nerozporuje, prave naopak, mnohokrate je na tento upozorneno, pricemz na zaklade tohoto nerozporovaneho faktu vytvarite zavery, ktere proste a jednoduse s obchodovanim naprosto nesouvisi.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[robopol]

Analogia:
Som novacik, zacinam sa troska venovat studiu obchodovania preto je moj nazor velmi subjektivny. Ak ste studovali niekedy kvantovu mechaniku tam je zakladny problem rovnaky. ten problem je, ze "nemozeme predpovedat kde castica bude v urcity okamzik, vieme povedat iba aka pravdepodobnost je, ze bude v urcitom miestea v urcitom case - buducnost". Teoria je postavena na principe pravdepodobnosti, neurcitosti a pod. Kedze problem je v tom, ze castica sa niekde objavi, niektorym ludom dava dovod hladat fundamentalnejsiu teoriu, preco je prave castica tam kde je.Hlbsiu teoriu ako teoriu pravdepodobnosti. Toto prirovnanie je obdobne trhom kde nie je mozne povedat 100% co sa stane ako sa trch bude spravat. Vieme predpovedat urcitu pravdepodobnost, ktoru podla mna iba priblizne vieme spocitat, odhadnut. Nakolko si myslim ze je mozne spocitat pravdepodobnost aspon priblizne, vychadzajuc z formacii ktora je >50% nie je to obdobne ako u mince. Zazrel som v diskusii jednu zaujimavost a to, ze "20-30 % uspesnost v odhade je uspech". Tomu nerozumiem v minciach mam 50% pravdepodobnost a v trhu 20-30% pravdepodobnost je uspech? keby som nevedel o technickej a fundamentalnej analyze nic podla mna by som mal 50% pravdepodobnost uspesnosti, analogia s mincou.V com je teda problem???

[pete]

Robopol,

odhad trhu neni tak jednoduchy. trh se muze zachovat na vice zpusobu nez jen 2:

napr. trh je na urovni 100bodu a ma tyto moznosti:

1) pujde na 102,105,110,120,115 - rychle poroste
2) pujde na 101,100,101,100,99,100 - bude stagnovat
3) pujde na 102,105,101,99,97,90, 80 - malinko povyroste aby pak rychle klesal
4) pujde na 95,80,70 - bude rychle klesat
5) pujde na 99,98,99,97,96,98,95,93 - bude pomalu klesat
....

proto nelze pouzit analogii s minci, ktera ma jen 2 vysledky.

Pete

[bolija]

Přesně jak píše Pete.
Trh není rovná čára nahoru, nebo dolů. Často během chvilky udělá pohyby na obě strany a potom se např. teprve vydá určitým směrem. Vy už ale v trhu nebudete, protože Vás to na SL (ochranném příkazu) vyhodí právě díky tomu, že trh nedělá jen čisté pohyby nahoru a dolů. Z toho důvodu se sníží úspěšnost oproti minci.
Uvědomte si ale, že úplný základ obchodování znamená likvidovat ztráty - přesně je limitovat a ziskové obchody nechat růst co nejvíce (V PRAXI TO SAMOZŘEJMĚ NENÍ TAK JEDNODUCHÉ). Ale pokud budete mít za určité období 100 ztrátových obchodů a průměrná jedna ztráta bude např. 100 USD a k tomu za stejné období budete mít 30 ziskových obchodů o průměrné hodnotě jednoho obchodu 400 USD, tak máte mírný zisk. To uvádím jen jako velmi zjednodušený příklad, ale přesně o tom to je.

[robopol]

Re: bolija
Presne pravdepodobnost 50% uspesnosti odhadnut trh bez akejkolvek znalosti je limitovana volatilitou trhu, stop-lossom

[robopol]

pete:
1, cista stagnacia trhu znamena 0 ci zisk alebo strata, preto stagnaciu nemozno ratat do pravdepodobnosti "cistu stagnaciu"
2, malinko povyroste alebo silne je jedna a ta ista vec pre orientaciu trhu, to znamena 1 moznost
3, malinko klesne alebo prudku je jedna a ta ista vec v zmysle orientacie, to znamena 2 moznost

takze s 5 su len 2 ako u mince!!!

problem je vcasovej kontinuite, nemozno neustale vstupovat a vystupovat z trhu