COT - Committment of Traders

[alesik]

zdravim mmac
udaje v COT reporte sa zmenili pred par tyzdnami ..
aby to sedelo s udajmi v knihe a nebolo to komplikovane je to takto

Producer/Merchant + Swap Dealers : commercials (v knihe ako "commercials - smart money")
Managed Money + Other Reportables : noncommercials (large spec)
a nakoniec
Nonreportable : Nonreportable (small spec)

dufam ze pomoze :)

[StefiGraf]

Ahojte. Pomylil som sa a nacital iny obrazok vstupu. Opravujem ten spravny. StefiGraf

[mmac]

Ahoj, zdravím všechny příznivce COT. Měl bych dotaz ohledně výpočtu indexu WiLLCo - publikace Sekret of the COT Report, str.105.
autor uvádí:( net long-net short)/OI navíc OI pro 26 týdení hodnotu. tzn. pro výpočet indexu každý týden použiju čerstvé údaje z COT a OI vypočítám jako aritmetický průměr za posl 26 týdnů?? jaksi mi to nesedí. a kromě toho by v čitateli vycházela většinou záporná hodnota, což v grafech v knížce taky není.Nevím, jestli jsem to nějak špatně nepochopil, když tak mě opravte. A ještě dotaz - lze tyto a další indexy někde zjistit, ted nemyslím nějaký drahý software, nebo je třeba to počítat ručně - i když tak se asi člověk naučí nejvíce. Děkuji, s pozdravem mmac

[alesik]

zdravim mmac
poopravim ta .. zle to citas
willco je stochastic comercials short / OI
ide o to ze kazdy tyzden si zaznamenas udaj comercial short / OI a dostanes nejake cislo hoc aj zaporne
a potom na to pouzijes stochastic s periodou 26 podla LW
cez stochastic sa rata aj W%R indikator
prejdi si zaklady ratania zakladnych indikatorov .. samotny stochastic je na nete tiez .. to vygooglis .. aby si pochopil princip indikatorov ako takych

[mmac]

Zdravím všechny a rád bych se pozeptal na jednu věc - nevím,zdali někdo z vás četl knihu od Floyda Upermanna - on tam používá jako základní signál pro otočení trendu směrodatnou odchylku od normálního rozdělení net commercilas - tedy commercilas long-commercilas short.Potud tomu rozumím, ale pak tam má zmínku o tom, že se jedná o dynamický údaj,ale už neuvádí pro jaké období výpočet používá - půl roku,rok,3 roky...netušíte to někdo?Navíc má celkem dobrý webový stránky,ale bohužel ty jeho výpočty jsou zpoplatněný,tuším 99 dolarů za měsíc.Takže se táži, nemáte li někdo zkušenost s jeho výpočtem? Já si zkouším zadávat období půl roku - viz larry Williams,ale asi bych se přiklonil k delšímu období...co vy na to? A jinak ještě takovej tip,možná pro začátečníky s komoditama - mě se celkem osvědčilo - teda zatím, pomocí této strategie obchodovat patřičná ETF...není to tak riskantní,lze to držet delší dobu a pokud trefíte opravdovej trend,docela si i polepšíte. Zdravím michal

[alesik]

zdravim mmac prikladam obrazok maleho testu na obrazku je zobrazena aktualna close cena kakaa a na grafe je dalej bollinger bands (statisticka odchylka ceny) priamo v cene a dole williams %r indikator, oba maju periodu 20 vsimni si, co sa deje ked sa cena priblizuje k hornej bollinger band (druha statisticka odchylka, cize 95% ceny sa nachadza pod nou za periodu 20) a co sa v priblizne rovnaky cas deje na W%R indikatore na hodnote priblizne 95% znazornuju to fialove zvisle ciary samozrejme nie je to uplne presne, rozdiely znazornuju hnede zvisle ciary, kedze sa pri oboch indikatoroch pouziva iny vypocet je logicke, ze niektory signal ukaze, iny nie a opacne, kazdopadne raz bude vyhodny jeden raz druhy, ani jeden z nich ti neda nikdy presne signaly, raz bude v danom case fungovat lepsie jeden napriklad tym ze ti signal ukaze a bude aj platny alebo to bude ten druhy ktory ti signal neukaze a cena sa skutocne neotoci ide skor o to ze tie signaly su priblizne v rovnakom case takze na tvojom mieste by som sa netrapil vypoctom pozicie commercials cez statisticku odchylku ale pouzival to co je aj volne dostupne .. signaly cez cot index indikator na tejto stranke uplne dole je mozne vybrat si zobrazenie net pozicie commercials bud cez indikator cot index alebo klasicky net poziciu http://www.timingcharts.com/ da sa s tym pohrat a dat si zobrazovat aj large traderov pripadne small cize v tvojom pripade by stacil cot index no a co sa tyka periody .. s tym tazko niekto pomoze .. to je individualne a zalezi aj od samotnej komodity, nemyslim ze existuje individualne cislo mozes si pomoct tym ze si urcis ako casto chces obchodovat .. bud budes obchodovat viac a nastavis si kratsiu periodu a budes mat aj zaroven viac falosnych signalov alebo dlhsiu, budes obchodovat menej ale aj falosnych signalov by malo byt menej mozes si upravovat periodu napriklad aj takto: zvolis si kalendarne obdobie 1 rok .. upravujes periodu tak aby ti za tento rok dala tolko signalov kolko si zelas .. napr ak zvolis periodu 20 a za posledny rok ti to da 4 signaly tak sa rozhodnes ci je to dost alebo malo, ak ti je malo periody zmensis a das napr 10, budes mat viac signalov ale kolko ich chces mat je na tebe samozrejme je to relativne pretoze pocet signalov za posledny rok nie je definitivne smerodajny a nezarucuje ze bude rovnaky pocet aj najblizsi rok, ale podla mna priblizne rovnaky by mal byt

[mmac]

Děkuju za odpověd i za přiložený odkaz - ani jsem netušil,že něco takovýho na inetrnetu vůbec existuje, já si to stahuju všechno z webu COT Commitments a počítám v excelu...jinak bych se tě ještě zeptal, nezkoušel jsi z kategorie Commercilals vyseparovat skutečné zajištovatele,tedy odečíst od Commercilals Swap Dealers a Managed Money a jaký to dává výsledek? někde jsem se dočetl, že Swap dealers a Managed money jsou vlastně investoři do komoditních indexů a hedžové fondy, což mě osobně jako skuteční producenti a spotřebitelé moc nepřipadají.Já se k tomu teprve chystám a jsem dost zvědavej na výsledek.Jinak to Kakao jsem měl taky zjištěný, dokonce jsem nakoupil na zkoušku a si za 1000 dolarů ETF NIB,takže jsem fakt zvědavej, jestli to zafunguje.Docela se mi podařilo odhadnout i cukr, ten už držím od června,sice jsem už půlku vysypal,ale i tak dobrý. Já si myslím, že obchodování s COT je absolutně u nás nedoceněný, jak jsem poznal i z rozhovoru s některými makléři...všichni obchodujou technicky, ale já myslím, že jádro skutečnýho pochopení komoditního obchodování je právě dokonalá analýza COT + sledování vládních zdrojů.Dobrý zdroj se mi jeví třeba USDA- tam mají taky vcelku dobře rozebranej fundament, už se těším na listopadový vydání. A ještě bych se tě zeptal - jak si mám představit Commercilals třeba u futures na SP500 - tam přeci nikdo nic nevyrábí nebo nepěstuje?

[alesik]

no neviem zaujimalo by ma kde si to cital
co si ja pametam tak cot report co je po novom (uz sice dlhsiu dobu)
deleny takto:
Producer/Merchant + Swap Dealers : commercials
Managed Money + Other Reportables : noncommercials (large spec)
ak sa dobre pametam tak to bolo na strankach cftc
porovnanie stareho a noveho reportu >> co sa v novom reporte zhoduje s udajmi v starom
takze dost zavisi na tom odkial mas udaj o tom kto su swap dealery

ja podla cot neobchodujem .. davno som zistil ze vsetko je v cene .. este aj commercials pozicie :)
a podla fundamentov popravde obchodovat neviem, neviem ich totiz analyzovat ..
fundamenty byvaju dlhodobe .. lenze na tej dlhej ceste je dost vykyvov na ktorych sa da tiez obchodovat,
mam radsej kratkodobe max niekolko-dnove obchody

co sa tyka sp500 neodporucam pouzivat cot report, videl som jedno video od larryho williamsa kde vysvetluje ze obchodvat cot report pre sp500 by bola samovrazda uctu :)

[mmac]

Zdravím, nevíte prosím někdo, kde a zdali je možno sledovat denně hodnotu Open Interest?

[Honza K]

mmac:
OI máš reportováno každý den na stránkách burz, např. na CME:
www.cmegroup.com/daily_bulletin/preliminary_voi/VOIREPORT.pdf
at se dari
HK :)

[mmac]

Díky za radu,mrknu na to.Michal

[mmac]

Přeji hezké Vánoce všem a prosím o následující radu..Kromě jiných futures na komodity sleduji hodnotu Open interest i na indexu SP 500. Již poněkolikáté v tomto roce došlo ke zcela prudkým změnám v hodnotě OI, naposledy v tomto týdnu od 14-21.12.2010( z hodnoty 431240 na hodnotu 271164), jiné případy byly 14-21.9.2010(z 411806 na 283265), jiný případ byl 15-22.6.2010...atd atd.Máte prosím pro to nějaké vysvětlení? nebo to snad souvisí s expirací daného futures?A ještě jaký je rotdíl mezi SP 500 (označení 138741) a SP 500 Consolidated (označení 13874+)? Děkuji, s pozdravem michal :S

[paulus]

mmac:

no ty datumy vypadaji na ty expirace kontraktu, expirace je 3 patek v mesici, cyklus je kvartalni (Mar, Jun, Sep, Dec), mrknete jestli se ty "zmizele" kontrakty objevuji v nasledujicim kontraktnim mesici. no ale skoro bych cekal ze ten pokles OI pri expiraci bude teda vyssi:)

dale radeji uvedu i originalni text:

The new “CME S&P 500 Consolidated (CFTC ID 13874+)” is the aggregate of positions in the “CME S&P 500 Stock Index (CFTC ID 138741)” and the “CME E-Mini S&P 500 Stock Index (CFTC ID 13874A)” contracts.

takze ten consolidated je souhrn SaP a mini SaP

[iNTRA_FiN]

Zdravím,

dá se grafické vyjádření COT nějakým způsobem "dostat" do NT nebo ToS? Případně jaký software COT podporuje?
Díky za odpověď

iF

[Jakub899]

Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat, kde si můžu objednat COT... jsem začátečník a zajímalo by mně to. Děkuji za odpověď jestli nějakou dostanu.