Psychologie davu

[tango]

Trhy nejsou o chovani davu a stare Kostolanyho teorie davno neplati. Misto studovani psychologie davu studujte aktivitu Big Boys, premyslejte co chteji, co jim vyhovuje a jak nejvice vydelaji. Honza to rika spravne.

[bolija]

Tango, Big Boys mají nastudovanou psychologii davu, aby ji mohli využít. Proto je dobré studovat oboje a následně se snažit přidat na stranu Big Boys.

[tomnes]

Cetl jsem mnoho knih o Big Boys a jak pise bolja, big boys vychazeji prevazne z psychologie davu. Takze souhlasim - je treba studovat oboji. Dav i big boys.

Tomas
FINANCNIK.CZ

[tango]

Delejte, jak myslite ;)

[greenhorn]

Ahoj kolektive !
Big Boys - to je pěkná partička. Posledních několik měsíců za nimi vytrvale slídím, pátrám po nich, odečítám z netu stopy jejich činnosti. Tihle pistolníci rozhodně nikoho nešetří. Nepřetržitě kují pikle a chystají léčky na ty malé z celého světa.
K tomu, aby se jim jejich rejdy dařily potřebují más, malé a naivní. Celé to naše stádečko si pěkně připraví a pak to nejednou sklapne tak, že se nastačíme ani divit. Aby ne, když mají v rukou (i v rukávech) všechny trumfy. Trumfy jim ale nestačí.... Mají do detailu nastudované naše chování. Vidí na grafu to, co vidíme my a bez zaváhání využívají dvojité vrcholy, různé úrovně a indikátory ve svůj prospěch, kdykoli se jim to hodí do krámu. Oni naznačí a my se dorazíme.

Pravda bude tedy asi někde napůl. Ano, sleduji chování Big Boys - to je pro mou analýzu primární. Jakmile se ale rýsuje nějaká notoricky známá formace na grafu, jsem ještě obezřetnější. V té době si totiž většina malých kluků a děvčat začne do grafů malovat různé čáry, křivky, kanály a moc si přejí, aby to tak bylo. Podřizují tomu svou obchodní taktiku. ...a Big Boys to vědí.

stopař Greenhorn

[tomnes]

Greenhorne,

svkělý příspěvek :-)
Mám zde jednu knihu s názvem Psychology of Risk a autor v ní mimo jiné píše zajímavou zkušenost s jedním super-traderem. Píše, že tento trader nejenom přemýšlí, jaká asi bude reakce davu, ale zároveň i přemýšlí, co asi udělají ti, co přemýšlí co udělá dav. Své reakce na trhy tedy nestaví primárně na úvahách co udělá dav, ale na úvahách co asi udělají ti, kteří přemýšlejí co asi udělá dav a chtějí na základě tohoto reagovat. To je velmi podnětné a zajímavé.

Tomáš

[Hidalgo]

Ahoj Jardo,
říkala jsem si včera, kdy se tu asi objevíš, tohle vlákno je přeci teď tvoje parketa. Jen mi vrtá hlavou, jestli my trpajzlíčci jsme pro ty obry vlastně tak důležití. Jestli jsme pro ně zase až tak výživní? Jestli oni spíš nečekají na chybu toho druhýho mezi sebou, protože koneckonců taky chybují a jejich chyba obra vydá za mnoho trpajzlíků. Jak to tedy je?
(Nemám šanci si o tom něco přečíst, až po všech těch Douglasech, Elderech a Schwabech... a to je na dost dlouho.)
Jinak zdravím všechny, přeji hezké dny a dobré obchody. Iveta

[Hidalgo]

...teda spíš Schwagerech... (peču u toho buchtu... hned vedle těsta Finančník...)
Iveta

[tango]

mezi nama, jak sledujete aktivitu Big Boys Vy? futures na indexy,to je jasne, ale nedovedu si predstavit, jak je sledovat napr. u komodit ci forexu.

[Jaroslav Patocka]

To: Hidalgo My trpaslici jsme pod rozlisovaci schopnosti velkych hracu. To ze by JPM, DB, GS a dalsi cihali nekde za rohem na chybu Pepika Novaka v Cechach nebo Johna Smithe ve Statech aby mu mohli jeho jeden kontrakt vystopovat, je absurdni. Nejde jim vubec o ne - o nas. Jejich primarni zajem je na trhu co nejvic vydelat pri co nejmensi mire rizika -a k tomu snaha o oskubani malych rybek nevede. Aktivne riskuji pri daytradingu jen zanedbatelnou cast kapitalu, tusim ze GS kolem 0,37% a to je nejvetsi cislo ze vsech investicnich bank. Je mozne, ze nyni je to cislo jine, cetl jsem ho pred rokem nebo dvema v HN. Zbytek kapitalu investuji jinak, ale to neni predmetem tehle debaty. I ta relativne mala castka se kterou kazdy den jdou na trh je pro nas obrovska. Vzdy kdyz takovy subjekt vstoupi na trh, tak to pozname. Osobne jsem na trhu od roku 2000 a tak jsem mel tu "cest" se s nima mnohokrat poznat. Rad bych vam ukazal na konkretnim pripadu jak pusobi tyhle velke subjekty. Situace je z trhu ER2 19.1.2006 Obrazek Graf 19.1.2006 Tam je na 1 min grafu ukazan den 19.1.2006 s objemama. Objemy jsou delene, upticks jsou znacene zelene, downticks cervene. Pro zacinajici obchodniky: objemy na upticks jsou objemy kdy kupujici kupuji od aska, cili je zde tlak nahoru, proto zelena barva ktera se ve financim svete obecne pouziva pri pohybu nahoru. Objemy na downticks, jsou objemy kdy kontrakty jspu prodavany bidum, cili je zde tlak dolu, proto cervena barva. Vyska sloupce je rovna objemu kontraktu, cervene jsou prodavajici, zelene kupujici. Rozepisuji se tak obsirneji, protoze nekoho z vas kdo to budete cist, to muze treba inspirovat a muzete neco podobneho zacit pouzivat take. Velke objemy jak vidite jsou vetsinou u zlomovych momentu. Tam vzdy vstoupily velke subjekty na trh a rozhodly se posunout trh nejakym smerem (zacit trend nebo aspon posun o patro vyse / nize) nebo ho naopak podrzet (zastavit pohyb trhu na nejake urovni). To je hruba sila zpusobena velkym poctem kontraktu vrzenych na trh v jeden cas. Dokaze prolomit resistenci v male chvili a tim pohyb vetsinou dal akceleruje protoze za resistencema se skryvaji prvni stopy. A takova jizda na stopech je nekdy tak divoka ze nekdy ani platforma nestiha ukazovat co se to vlastne na tom trhu deje. Tento konkretni den smart money se rozhodly skoupit v 16:46 naseho casu kolem 400 kontraktu najednou, coz je na er2 obrovske cislo. Zacaly kupovat pod pivotem, tudiz tam na ne cekala slusna nabidka asku. Po uspokojeni velkeho pokynu se trh vratil velmi rychle pod vychozi uroven, ale jestli se pozorne podivate na graf, tak uvidite ze pri poklesu objemy slably (lidi nebyli ochotni moc prodavat proti midpivotu) a cena zacala rust na kladnych objemech (vice upticks nez downticks). Na dalsim obrazku kde je 3 minutovy graf je cely den a tam muzete videt, ze ten nakup byl opravdu chytry. Rozhodne by se vyplatilo stat na strane velkych penez. Prikladam i obrazky z time and sales kde je videt cely pokyn. Smart money se projevuji bud timto "okazalym" zpusobem ale take umeji byt relativne skryte. Asi kazdy z nas si na er2 vsimnul jak ke konci nejakeho trendu se trend zacina lamat pod vahou asku, ktere se objevuji po dvacitkach, padesatkach ... a trh je vymeta ale stoji ho to hodne sil. To smart money prodavaji to co nakoupily na pocatku trendu ktery ony samy casto iniciovaly .. a nyni zacinaji prodavat ... inteligentne. Nejdriv na limitech kde je trh vykoupi a kdyz vidi ze nema uz moc sil tak zacnou hazet market, taky nejdriv relativne malo aby nepodlomily trh dokud jeste toho maji hodne v zasobe. Trh nevi kam ma jit, konsoliduje se a smart money jsou uz temer vyprodane. A tak - protoze vidi ze dal nahoru by jim to uz vetsina subjektu na trhu neakceptovala, tak vysypou na trh zbytek a zacnou otevirat shorty. Obycejny lidi - folks - reaguji na situaci jako vzdy se zpozdenim, takze kupuji (pokud vubec koupili) pozde a prodavaji taky pozde. Takze zacnou prodavat sve longy az kdyz smartmoney jsou short a tudiz jim jen pomahaji (nemusim pripominat ze folks ve velke vetsine koupil az smartmoney byly long, cimz jim opet pomohly). To co zde pisu neni objevovani Ameriky, protoze to kazdy z nas vidi od pondeli do patku na svych obrazovkach v cele sve krase (nebo v cele osklivosti, zalezi na uhlu pohledu). Jenom to spis melo byt shrnuti pro zacinajici obchodniky o situaci na trhu. Nikdy nikdo z nas nemuze tyhle lidi "porazit" - proto je dobre byt v co nejvetsim poctu pripadu na jejich strane. Jak toho docilit? K tomu vede nekolik cest. Bud sledovat jejich pocinani a snazit se naskakovat pri velke objednavce danym smerem (to je dost o nervy, nekdy to byva jen pokus o vytrepani drobasu a realny pohyb trhu je pak presne opacny) nebo si vytvorit vlastni obchodni system, ktery si muzete otestovat na historickych datech a uvidite zda prinasi zisk. Pokud ano, tak ho staci pustit a nemusite se nervovat pri kazdem zaskubu trhu. Osobne jsem si prosel celou tou cestou ... od nalepnych oci na obrazovce a suchu v ustech az po chvili kdy jsem sestavil svuj prvni solidne profitabilni automaticky system. Zalezi na kazdem jednotlivci cemu da prednost, zda bude duverovat svemu programu nebo zda bude duverovat sam sobe. Idealni je kombinace obojiho, protoze tak neztratite bezprostredni kontakt s trhem. Jarda

[Hidalgo]

To: Jaroslav Patočka
Díky za vysvětlení i ukázku.
Každý den zjišťuju, že jsem míň než na začátku.... to bude ještě fuška.

Všem dobrý večer. Iveta

[greenhorn]

Ahoj Iveto, odpovím Ti z hlediska pozičního obchování. Ber to jako můj pohled na celou záležitost. Pracuji na systému s možná co nejmenší psychickou zátěží, pravděpodobnostní systém s 55% je pro mne nepřijatelný. Vycházím z toho, že Commercials mají vždy(nebo téměř vždy) pravdu a znají odpovědi na základní otázky, které se vztahují všeobecně k jakémukoli problému, nebo úloze (kdy, kde, kdo, co, jak, čím, proč). Takže tohle neřeším. Uvedu to na příkladu "klasiky" - co se událo v Cornu minulý týden. Na tabulce COT si myslím, že je zřejmé, proč nás potřebují. Zamysli se nad tím, co se bude dít příští týden, když tento týden otevřeli NON-Commercials(spekulanti) 25 188 short pozic ca cenu kolem 205 a ono to jde jaksi opačně? Short se budou snažit uzavřít nákupem - ale kde a za jakou cenu? Bude to zajímavé a nechtěl bych být v jejich kůži. K vyhodnocení celé situace je třeba být v obraze vždy několik týdnů nazpět, pak to není žádná věda s vysokou pravděpodobností. Zatím ahoj. Jarda.

[bolija]

Jardo, díky za ten příspěvek.
Mám jeden dotaz trošku mimo na uživatele Sierry. Sierra asi neumí zobrazovat volume, jako má Jarda na TS, nebo se mýlím ? Dost mi to chybí. (td)

[Hidalgo]

Tango píše: místo studování psychologie davu sledujte aktivitu Big boys, Tomáš píše big boys vycházejí převážně z psychologie davu, a já v tom mám guláš, protože dav jsou podle mých představ hlavně big boys a sledovat jedno, znamená zároveň sledovat druhé. Protože kdo jinak by byl dav, když trpaslíci to nejsme.
Omlouvám se těm, kterým je to jasné. Až budu chytrá a bohatá, vrátím to těm dalším...
Iveta

[tomnes]

Iveto,

já myslím, že je to dost individuální záležitost - stejně jako vše v tradingu. Někdo raději sleduje big boys, jako např. greenhorn u COT a vyhovuje mu to. Někdo zase raději dává na psychologii davu - jako já. Někdo bere v úvahu obojí. Pro mě je jednodušší při pohledu na grafy rozmýšlet o psychologii davu, protože psychologie je můj koníček. Pro někoho je lepší přemýšlet při pohledu na graf o big boys, protože je dokáže v trhu "najít". Někdo zase nepřemýšlí o takových věcech při tradingu vůbec a taky vydělává :-) Takže být vámi, nedělám si teď z toho těžkou hlavu.

Hezký večer,

Tomáš