Otazka ZACATECNIKA

[yax]

to Bobek62:

zkusim poradit, tak ten prispevek berte v tomto duchu.

Neptejte se tady nekoho, jestli si mysli, ze vam to muze fungovat nebo ne. Protoze, jestli tady nekdo povi, ze ano (nebo ne), tak to vasi duveru v ten system asi moc nezvysi - jednak nevite, kdo to je a jednak to asi nema moc velkou vahu.

Co jedine zvedne duveru v ten vas system je udelat si backtest - a to dostatecne dlouhy. Tomas s Petrem na kurzech doporucovali minimalne 100 obchodu, lepe nejmene rok. A az si pak vyhodnotite vysledky, tak sam uvidite, jestli to funguje a pokud ano, tak jake to ma moznosti a jedine tak ziskate duveru v system a zacnete mu verit. Navic pri samotnem backtestovani si vsimnete urcite i dalsich veci, ktery ten system mohou vylepsit apod.

Ja sam mam za sebou uz 3. backtest sveho soucasneho systemu. U prvnich dvou jsem prisel na dost novych veci, tak jsem je pridaval a zkousel znovu. Ted u posledniho mam otestovano obdobi 2 let a vim, ze system ma extremne dobra obdobi a i obdobi slabsi. Ale co je dulezite (a je uplne jedno co je to za system), je ta skutecnost, ze tomu systemu na 100% verim, protoze vim, ze je ziskovy a staci se jim ridit.
Ted uz mam za sebou 3 mesice papertradingu, kdy jsem byl ziskovy a tak vidim i na realnych datech, ze system funguje vyborne. Mohl uz bych jit obchodovat realne, ale porad jeste vidim dost velky prostor pro zlepseni (napr. teprve v prosinci po 3 mesicich jsem se dostal ve vysledcich alespon na 50% backtestu). Takze ted budu jeste 3 mesice trenovat abych se zlepsil a mel jeste lepsi vysledky. Co je aspon pro mne dulezite, kazdy den porovnavat vstupy, ktere jsem udelal, se vstupy, ktere bych vzal v backtestu. To mi pomaha odhalovat chyby, ktere delam a pomalicku se zlepsovat.
A ted kdyz mam za sebou backtestovani a nejakou dobu papertradingu, tak mam duveru v to, co delam a nemam strach z realneho obchodovani, protoze na nej budu pripraveny.

Takze pokud muzu radit, nikam nespechejte, v klidu si udelejte backtest, mezitim jedte dostatecne dlouho paper a teprve, az si sam budete jisty tim, co delate, tak jdete do realu. Berte to z dlouhodobe perspektivy - co je to napr. rok pripravovani a trenovani proti tomu, ze az budete traderem, tak budete mit daleko vice let svobody a nebudete muset pro nekoho otrocit.

Lada

[japapatramtara]

yax:
"...a nebudete muset pro nekoho otrocit..."

No tak to se zase musim ohradit. Ma prace me velice, velice bavi.. pracovni dobu mam flexibilni, v kancelari jsem parkrat do tydne, zbytek resim z domu a hlavne nemam pocit, ze bych nekomu otrocil. Trading beru jako prijemne zpestreni dne(hodinku, dve se sklenkou vina a grafy) a moje zisky z nej mi na nanolotech pokryji plus minus akorat net a dobrou veceri s pritelkyni. Muj nazor je takovy, ze pokud ma nekdo pocit, ze je v praci pouze otrok, tak ho uprimne lituji a opravdu nedokazu rict jestli se neco zasadniho zmeni pouze vymenou zamestnani za fulltime trading

[yax]

japapatramtara:

sice to spis patri do jineho vlakna, ale odpovim. Tak to jste stastny clovek, ze vas prace bavi a ja vam to preji. Ale osobne si myslim, ze vetsina lidi dela svoji praci pouze pro penize, a protoze si na to zvyknout, tak jsou pak lini hledat moznosti, jak se mit lepe.
Ja mam dobrou praci za vyborne penize, ale je to vykoupeno dlouhou a hlavne intenzivni pracovni dobou. Nadnarodni spolecnost, poradenstvi, kazdy tyden nekde jinde, prescasy. Driv me prace docela bavila, ale ted uz jsem z toho dost unaveny a prijdu si jako otrok nebo spis jako stroj. Navic, kdyz prijde rodina, tak clovek zacne premyslet dost jinak. Chci mit vic volneho casu, ted si dost vazim kazde volne chvilky s rodinou. A kdyz jsem objevil moznost, jak byt vice doma a udrzet soucasny zivotni standard, tak jsem jenom rad.
Narozdil od vas beru trading jako business a ne zabavu. Takze pro mne bude docela zasadni zmena vymenit praci, ktera uz me moc nebavi, je docela dobre placena, ale travim v ni 10 hodin denne, za praci, ktera me bavi, budu ji venovat mene casu a bude taky dobre ziskova. A taky podle toho k tradingu pristupuji a uz se na tu zmenu dost tesim.

Lada

[japapatramtara]

yax:
V tom pripade vam preji at vam to vyjde. Nechtel jsem se nikoho dotknout, jsem mlad, bez zavazku, takze zatim vidim veci jinak. Nashledanou a mnoho uspechu.. (tu)


admins:
Prominte za OT kuci

[Unlimited]

to Bobek62:

souhlasím plně s Láďou (yax). Na tvé otázky odpoví jen důkladný backtest. Možná se to zdá jako zbytečnost, když Ti tvůj systém vydělává, ale jinak nebudeš vědět na čem vlastně jsi. Proto jsi se také nedočkal konkrétní odpovědi ANO/NE - to by to za Tebe musel někdo otestovat (a kdo ví jestli by to testoval stejně jako ty to obchoduješ...)
Možná že ses jen ptal, jestli něco tak jednoduchého může fungovat a jestli ve svém systému neděláš nějakou triviální školáckou chybu - jestli vůbec princip hedgingu je možný. Důkladným backtestem a studiem nalezneš odpovědi nejen na tyto otázky, ale posune tě to o notný kus dál. Zkus to a uvidíš :-)

Petr.

[Břonda]

Bobek 62:
Když by jste otevřel jeden kontrakt buy a druhý sell, tak to snad platforma automaticky uzavře proti sobě - pokud je to na jednom účtu. Nebo se mýlím?

[Mirek F.]

Ahoj,
jiz par mesicu backtestuji s TNT 5.
Tvurci webu doporucuji minimalni volume okolo 10 000 denne. Ale co jsem se dival tak ve vetsine komodit pro
zacatecniky (corn, sugar,atd.) dosahuje takove cislo az nekdy 2-3 mesice pred koncem kontraktu a to mi uz muj system moc nefunguje. Takze bych rad znal nazor zkusenych traderu, jestli prece jen nestaci volume okolo 5000 jako zaruka dostatecne likvidity...

Diky
M.

[profesor]

TO: Mirek F.
DOBRÝ DEN!
Myslím si,že jedinou zárukou dostatečné likvidity je schopnost prodat za cenu,která je pro Vás výhodná.
Sebelepší trader s mnohaletými skušenostmi Vám neřekne více.
Minimální volume 10 000 kontraktů Vám "zaručí" velmi podobnou cenu té Vaší.
Naživo se Vám může stát,že stačí mnohem nižší denni volume Vám vyrobí Vaši cenu úplně stejně
jako volume 100 000 kontraktů.Vtip je v tom co a kdy obchodujete.
Vše je o skušenosti v používání Vašeho systému.Nikdo ho nezná lépe než VY.
Přeji Vám hodně skušeností a velké zisky.

[Mirek F.]

Dobry den Profesore, zkusenosti ziskavam zatim jen na TNT, tam pravdepodobne nemohu simulovat, jakou cenu mi nakonec trh "vyrobi". Na obrazku je priklad meho obchodu na short. Mel jsem radost, dokud jsem si nevzpomel na doporucovane volume a zpetne ho nezkontroloval. Pri vstupu do obchodu bylo myslim jeste ok, pak se zacalo snizovat, viz. obrazek. Chapu, ze to musim zazit nazivo, ale abych mohl pilovat system, ale rad bych vedel, zda jsou hodnoty volume na mem priklade jeste pouzitelne, pokud ne, musim vymyslet novou strategii pouzitelnou jen na opravdu zivych trzich. Dekuji a preji prijemny vecer. Mira F.

[Bobek62]

Ahojte! Znovu mam jednu otazocku a dufam, ze tak ako predtym sa najdu dobre duse ktore mi to budu moct trosku ujasnit. (ved nato tento web je). Takze mohol by mi niekto vysvetlit v com sa vlastne trhy medzi sebou lisia. Preco napr. moj obchodny system dobre funguje na trhu so zlatom a na trhu s kukuricou uz vobec nie. V com sa lisi trh zlato od kukurce, respektive menove pary od akcii a pod. Napr. na zlate mi dost pomaha indikator CCI no akonahle som ho pouzil na kukuricu prerobil som dost znacnu ciastku.

Diki :)

[MERKUR1]

To Bobek62.

Každý trh je jinak volatilní,tedy na pomalejší trh můžeme použít rychlejší periodu nastavení a na volatilnější,pomalejší nastavení.Měli bychom se zajímat jen o pár trhů,dobře je poznat a podle toho přizpůsobovat OS.Někdy je lepší používat oscilátory ze zavíracích cen,jindy z maxim a minim.Každý trh je jiný a proto nemůže fungovat pouze jedno stejné klišé na vše.

[borax]

To Bobek:

Taky je mezi různýmy trhy(futures) velký rozdíl v hodnotě kontraktu.U Tvého příkladu kontrakt corn má hodnotu cca.20000 USD a zlato 80000 USD,takže např perioda grafu či SL musí být pro každý trh úplně jinak zvolen z důvodu absolutně jiné "dolarové volatility",pohyb na cornu o 0,5% je 100 USD,ale na zlatu je stejný pohyb o 0,5% 400 USD.

borax

[Mirek F.]

Co rikate na me Volume viz obrazek vyse?

[Břonda]

Některé věci - jako hodnoty SL, PT případně vhodný TF a podobně je třeba dostavit trh od trhu, ale základní principy obchodního systému musí být postaveny tak, aby systém byl robustní. Tedy aby byl schopen fungovat obecně v různých trzích, případně timeframech. Pokud systém v jednom trhu funguje a ve druhém vůbec ne, může to být dáno přeoptimalizací a to je dle mne špatně.

[Břonda]

Je to konec březnového kontraktu - zřejmě již tradeři začali obchodovat červen.