Otazka ZACATECNIKA

[mira_k]

wolf,
co třeba tady: www.financnik.cz/search.php?q=margin&order=rel
obecně je dobré hledat na mainwebu, v pravém sloupci je okno nadepsané "Vyhledávání v článcích" (tu)

jinak obchod se nemění, zkrátka ho dle potřeby otevřeš a zavřeš, bud do konce hlavních obchodních hodin, pak máš nižší margin nebo přes noc a bude ti počítán vyšší

[stranger]

Ahojte, tak mam za sebou prvy backtesting svojho jednoducheho obchodneho planu. podla vcerajsieho clanku o MSA som si nahral tento program a importoval som si tam podla navodu svoj obchodny dennik z excelu podla uvedenych pravidiel v clanku. testovanie aj napriek tomu ze je backtesting, robim formou prehravania si dat, pretoze trhy chcem "citit" a sledovat v nich urcite situacie ktore sa opakuju ktore mozu pripadne predznamenavat otocenie trendu. Moja obchodna strategia neje postavena na ziadnom indikatoru len na najzakladnejsich modifikovanych paternov v ktorych vidim urcitu suvislost a ktoru stale viac skumem. zatial mam odtestovanu strategiu na 60 obchodov v priebehu 15 dni. vid graf nizsie a tuna sleduje moja otazka na ktoru by som potreboval pomoct: chcem sa opytat, ako z tejto tabulky vypocitam ake mam RRR? ma sa pouzit vzorec                            SOUČET VŠECH ZISKU PRÚMĚRNÝ ZISK = --------------------------------------------------------                            POČET USKUTEČNĚNÝCH OBCHODU Nejako si s tym neviem rady. A dalsia otazka co ma zaujima je , ked si vsimnete, tak equity krivka prechadza idealnou krivkou smerom dole, je to zle alebo je to normalne? Vdaka ze si niekto najde cas a odpovie mi na moje banalne otazky. Lukas

[mira_k]

stranger,
RRR = průměrný zisk/průměrný ztráta .. máš to tam i vypočtený, 3,319.

že equity klesá pod ideální přímku je normální, pokud roste nad ní, protože ta ideální je "jen" prolžením reálných dat, důležité je aby neklesla moc hluboko a neměl si příliš vysoký DD, cca 9% ve tvém případě neni marný

[stranger]

mira_k,
cize moje RRR v tomto pripade je 1 : 3,30?
spravne?

Dakujem
Lukas

[mira_k]

stranger,
ano, průměrnou zrátu máte 54 a ziska 179

[m.hunter]

stranger:

popracoval by som na tych drawdownoch..Napriklad ja by som asi nezvladol psychicky 8-9 strat po sebe. Bolo by dobre odsledovat tie obdobia kedy nastali tie najvacsie DD a zistit ako sa trh vtedy choval a snazit sa najst nejaky vhodny filter, ako vtedy neobchodovat alebo obchodovat menej.
Ale tak mozno zistis ze ti tie DD nebudu robit problemy. Pre mna by bolo dost tazke ustat v pohode 8 strat po sebe v Live obchodovani, tak aby som vedel obchodovat s cistou hlavou

[stranger]

m.hunter, rozumiem ti, urcite sa budem venovat aj tomu, zatial backtestujem svoju moznu strategiu a velmi pojmu DD sa nevenujem, skor ma zaujimal pomer RRR, co je myslim celkom slusny, ale toto samozrejme vychadza len z 15 dnoveho obdobia ktore bolo robene intradenne. V testovaniu chcem dalej pokracovat a dalej rozvyjat.
Co sa tyka strat, vzdy riskujem 7 tickov maximalne pri trhu ES. cize strata 87,50 USD. Kazdy obchod z tych 60siatich, konci na posunutom Stoplosse, co je tiez vec ktoru mozem doladit. Najviac sa mi ale paci to ze aj ked to na stoplosse skonci, tak o par tickov dalej sa meni trend. Citim tam ale priestor na zlepsovanie. Pre mna je dolezite ze som vobec zacal backtestovat, lebo uz som sa 2 mesiace krutil len okolo teorie, ako co robit a podobne ale nedokazal som zacat veci praktizovat. Tak teraz dalej backtestujem prakticky konecne a popri tom prehlbujem znalosti aj teoreticke ktore sa snazim zakomponovat do backtestu.

Lukas

[wolf]

Diky za ten typ vyhledavani v clancich, hned jsem ho pouzil na RRR a jestli jsem to dobre pochopil cim vetsi RRR tim lepsi ze?

[Rob99]

2 stranger:

Vsechno je dobry, jen nezapomen na jednu vec. Tvuj vzorek dat je zatim neskutecne maly, takze vyznam informaci resit muzes, hodnoty nikoli. Az otestujes cely rok 2010, budes mit relevantni vzorek. Tento rok je testum obzvlaste naklonen, protoze se stridaji velmi volatilni a agresivni pohyby (5,6) s obdobim dlouhych chopu a velmi malych range (8,9), rozjezd (1,2) byl velmi opatrny a pomaly, konce (1,2) opet velmi pekne pohyby atd. Takze tu se ukaze "zac je toho strategie". (Hovorim o NQ, ale predpokladam ze jinde na indexech to bylo a je podobne)

At se dari
Rob

[stranger]

Rob99
chystam sa odtestovat cely rok ako spominas, som si vedomi toho ze vzorka udajov je velmi mala, ale ako som spominal, len zacinam. V kazdom pripade som vdacny za to ze ma posuvate dopredu pomocou vasich prispevkov a rad.

Este sa chcem opytat co som sa chcel opytat davnejsie, ale zabudol som:
napriklad (neviem presne mesiace) ES ma kontraktne mesiace FEBRUAR, MAJ, AUGUST a DECEMBER (len pre priklad)
ked zacnem backtestovat od zaciatku roka na kontraktny mesiac februar, po skonceni FND tohoto kontraktu by som mal prejst na MAJ a zasa po krekonani FND majoveho kontraktu na kontrakt August?

alebo mam zobrat uz od januara kontraktny mesiac DECEMBER co podla mna by neukazalo realitu.

Takze len si chcem potvrdit ci prvy priklad je spravna cesta.
Vdaka

Lukas

[Rob99]

Vsechny indexy (US) roluji stejne. Najdes to na prislusne burze. Testuj tak jak budes obchodovat. Ja napriklad neobchoduji posledni tri tydny v prosinci, takze H pro mne zacina az po Novem roce (i kdyz fakticky roluje cca 12.12 - za nepresnosti se omlouvam, nesedim u komplu), dale roly pripadaji vzdy na druhy patek v kvartale, takze ct + pa taky neobchoduji, v pondeli po rolu prichazeji vetsinou takove ty pohyby "z hladu", kdy se zase vsichni sejdou v danem kontraktu (H,M,U,Z). Mas-li moznost sledovat v dane dny volume, sam prijdes na logiku rolovani a zjistis kdy ma cenu se trhem zabyvat a kdy ne. Zakladni pravidlo - k pohybu je potreba dav. Kdyz obchoduje polovina tam a polovina jinde, je zbytecne se angazovat.

[dynosWCH]

Zdravím všetkých traderov, chcel by som sa spýtať otázku. Ako vstupujete a vystupujete z obchodov na range baroch. Ja čakám na open dalšieho baru ale je aj ďaľší efektívnejší spôsob. Papertradujem WoodieCCI. ďakujem

[Pavel K.]

dynosWCH, pokud chces obchodovat podle otestovanych pravidel, tak ti jiny zpusob vstupu na zaklade indikatoru nezbyva...

[dynosWCH]

Jasnačka, ja len že či niekto nepozná iný spôsob..

[kahiros]

dynosWCH:

no jasně že způsobů vstupu je hodně - co trader, to možný styl vstupu....ale....
já sám obchoduji na range barech a důvod proč sem si je zvolil a vyhovuje mi to, je to,že přesně vím,
kde svíce zavře a kde otevře nová. Trader čeká na vykreslení nějakého signálu a platný signál je, když celá svíce
zavře a dokreslí se tak vstupní signál.....pokud by jsi vstupoval do svíce, která vykresluje tvůj natestovaný vstupní signál, dříve,tak se může stát to, že svíce nakonec nezavře tvým směrem (i když to ještě před pár vteřinama tak vypadalo) a nevykreslí se tak platný signál - tento způsob vstupu by byl ale celkem dost agresivní a mnohem hůře by jsi ho backtestoval než když budeš vstupovat např. na open další svíce.

Další variantou je možnost počkat si až se začne vykreslovat další svíce (po vykreslení vstup. signálu) a vstupovat se "slevou", tzn. nevstupovat na open svíce,ale třena 2,3 nebo více ticků nad/pod open (záleží jestli půjdeš short/long) - na toto téma zde na finančníkovi byl napsán článek.

Ať se Ti daří!