Otazka ZACATECNIKA

[Levatio]

Wreckerr:

v pohodě, já se často bavím sám sebou. :)

Levatio

[kravinec]

Dobrý den, obchodováním se zabývám bratru dva roky, více než rok backtestuji různé strategie a vylepšení stále dokola a k papertradingu jsem došel až asi před třemi měsíci. Vím, že je to trochu dlouhá doba, ale myslím, že jsem člověk, který si většinou vše vyřeší sám. Nikdy jsem do fóra o radu nepsal, ale teď bych Vám byl vděčný, kdybyste mi byli nápomocení. Takže k věci: Papertraduji trendový systém se zatím celkem pěti sledovanými výstupy, a to každý den 1,5 hodiny od zahájení trhů (pokud se v tu dobu v počítači dostanu). Zároveň zpětně backtestuji již zobchodované dny. Bohužel vychází najevo, že se backtestové výsledky značně liší od těch ve skutečném čase a to jsem ještě ani nepřistoupil k živému obchodování. Pro názornost přikládám charakteristiky systému a equity křivky. Pozn.:Backtest je vybrán pouze pro oblast 15:30-17:00. Papertrading Prům. obchod -9 2,3 Úspěšnost 39% 41% RRR 1,44 1,76 Backtest Prům. obchod 10,9 21 Úspěšnost 51% 54% RRR 1,59 1,45 Papertrading Prům. obchod 2,9 -2 0,9 Úspěšnost 44% 38% 45% RRR 1,8 1,58 1 Backtest Prům. obchod 11,4 12,3 13 Úspěšnost 44% 56% 47% RRR 1,28 1,54 2,43 Nevím, proč se výsledky pohybují kolem nuly, i když se snažím obchodovat podle plánu a zatím ani neobchoduji živě. Chtěl jsem po dvou měsících úspěšného papertradingu přistoupit k živému obchodování s jedním kontraktem, což v tomhle případě není možné. Doufám, že mi poradíte, nebo mě alespoň nasměrujete. Tomáš Vítek

[majkll]

kravinec:

1) sám musíte najít příčiny, proč vám to nejde. tj. pokud mám k dispozici ideál a reál, pak jasně musím vidět, kde jsem udělal chybu, nebo co zapříčinilo odlišný výsledek..zkrátka se podívejte na stejný obchod v reálu a v ideálu a hledejte rozdíly...zkuste na to mrknout a případně napsat až konkrétní věc, na kterou jste přišel..

2) v čem je udáván ve vašich testech průměrný obchod? pokud v USD tak je to hodně málo i v tom backtestu..stejně tak je hodně malé i RRR..takto nízké hodnoty vám to už dopředu sami o sobě ztěžují..jakou máte průměrnou ztrátu a jaký průměrný zisk?

majkll

[Mirek F.]

kravinec:
bohuzel jste nenapsal, zda je Vas system mechanicky ci trochu diskrecni.

k backtestu:
1) je mozne, ze si behem backtestu udaje trochu vylepsujete (treba i nechtene - ja jsem se pritom v zacatcich pristihnul)
2) nebo jste si svuj system preoptimalizoval natolik, aby sedel na starych datech

K paperu:
Je soucasti Vaseho systemu i prizpusobovani PT,SL,TS aktualni volatilite?
Pokud ano a backtestoval jste minimalne pul rok zpetne, tak muze system byt preoptimalizovany, nebo zkratka spatny.

[Levatio]

kravinec,

pokud je Váš systém více diskréční, tak bych se zkusil zaměřit na vyšší RRR, a ubral bych výstupy, abyste to měl co nejjednodušší.. Pokud je systém více automatický, tak je možné, že jste ho testoval ve velice odlišném období, protože dle mého teď není ideální doba zkoušet trendové systémy, které na tom minulý rok byly dobře. Jistě jsou zde lidé, kteří obchodují trendové systémy i teď, ale myslím si, že to už je taková "Vyšší liga".

Otázkou pak je, zda-li zpětně backtestujete Vaše zobchodováné dny a vychází Vám to jinak, než by mělo, co se třeba vstupů týká, tak je něco špatně. Pokud vstupujete za limit, tak bych to klidně zkusil upravit i na market, protože podle mě i to by Vám mohlo způsobit, že obchod, který vezmete v backtestu, tak nevezmete v paperu. Samožřejmě, že druh vstupu je čistě individuální věc a neříkám, že byste měl, ale říkám, co mně pomohlo, limit prostě nesvědčil mé psychice.

Ještě bych zkusil co nejpřesněji definovat způsoby vstupů a vystupů, ale já zas nezastávám názor plně automatického systému. Někdo třeba řekne, že na začátek je nejlepší udělat si systém, kde nebudete potřebovat tolik psychiky a rozhodování, podle mě to není to pravé. Je třeba řídit se citem, ale nenechat se ovládnout pocitem.

Může být i mnoho jiných důvodů, ale pokusil jsem se napsat ty hlavní, které by mohly stát za příčinou. :)

Levatio

[kravinec]

majkll: Porovnal jsem jednotlivé dny a našel jsem několik možných důvodů:
- vstupy jsou dost diskréční, výstupy také (krom dvou), takže při paperu tam můžu signál vidět, ale zítra už bych ho nevzal
- ze stejného důvodu mohu v backtestu vystoupit třeba s třikrát vetším ziskem, než v paperu
- 1,5 hodiny v kuse koukat na grafy nevydržím, takže dělám více věcí najednou, přičemž občas zapomenu na okno trhu a obchod mi uteče (tohle považuji za svůj poměrně velký problém)
- vstup v reálu bývá jinde, než v backtestu a vzhledem k nepříliš velké velikosti obchodů toto asi dělá velké rozdíly
- je možné, že některé údaje jsem si špatně zapsal

průměrná ztráta se pohybuje od 28 do 70 USD, zisk od 40 do 125 USD


Mirek F.: systém je dosti diskréční
1) možné to je, ale snažím se testovat realisticky, byť poté, co jsem již den viděl živě si podvědomí může vybírat jinak
2) pokud funguje na stejných datech pouze při backestu, a při paperu ne, tak v tomhle problém nevidím

PT nepoužívám, pouze posouvám SL, a to ve třech případech diskréčně, ve dvou podle indikátoru


Levatio: vstupy mi bohužel často vycházejí jinak (viz výše), vstupuji za market
vstupy a stop-lossy zadávám na určitém poměru velikost SL/velikost korekce, ale bajvočko

[Pavel.K]

Zdravím,
původně to byl komentář pod dnešním článkem, tam se diskuze ubírá jiným směrem, přesouvám ho sem.


čtvrteční propad ve mě vzbudil spoustu obav. Mám otázku.

Může být účet u brokera záporný? Např. při čtvrtečním propadu bych byl long, při malé ztrátě se aktivuje stop-loss, cena dále padá, pozice se pro skluz stále neuzavřela... co teď?
Jak dopadne můj účet v případě, že broker nebude schopný pozici uzavřít a ztráta bude větší, než zůstatek na účtu?
Budu mít na účtu dluh, nebo je to brokerův problém a já skončím "pouze" na nule?

Díky

Pavel

[kbtm]

Přeji dobrý den,

už to tady bylo několikrát zmiňováno - budete mít na účtu záporný stav a budete muset ztrátu uhradit.
Brokerův problém to rozhodně není, má to ošetřeno ve smlouvě.

S pozdravem kbtm

[Pavel.K]

kbtm:

Díky za odpověď. Myslel jsem, že právě kvůli tomu je margin, že tím se broker chrání proti skluzu pokud bude zbytek účtu na nule.

Je to tak u každého brokera? (tedy u těch, co znáte)

[kbtm]

Přeji dobrý den,

primárně se bude každý broker snažit, aby k něčemu takovému nedošlo - nechce přijít o zákazníky. Pokud ale tato situace nastane, bude asi nekompromisní ...
Broker je pouze zprostředkovatel mezi 2 stranami, tj. problémy v případě nutnosti vyrovnání mezi kupujícím a prodejcem rozhodně "nenechá na sobě". A to se asi bude týkat každého brokera.

Margin je pojistka pro řešení situací, které nastanou v normálním "provozu".

S pozdravem kbtm

[majkll]

kravinec:

no vidíte, okamžitě jsme na to zřejmě z velké části přišli..vždycky to chce jen provést tu analýzy a trošku se zamylset..

[ital] "vstupy jsou dost diskréční, výstupy také (krom dvou), takže při paperu tam můžu signál vidět, ale zítra už bych ho nevzal" [/ital]
---toto je základní problém, který může být největším problémem vůbec..tj. je nezbytně nutné si systém nějak upravit (a nemusí to být nutně přidání něčeho, ale naopak klidně ubrání něčeho hodně diskréčního), abyste měl co nejvíce jasná pravidla, samozřejmě to nikdy nebude u na 100%, ale je velký problém pokud jeden den vidíte signál a druhý den už ne..to je špatné..

[ital] "1,5 hodiny v kuse koukat na grafy nevydržím, takže dělám více věcí najednou, přičemž občas zapomenu na okno trhu a obchod mi uteče (tohle považuji za svůj poměrně velký problém)" [/ital]
---na tohle taky rychle zapomeňte, pokud to myslíte seriozně..s tím měl asi někdy problém každý včetně mě..je fakt nutné se maximálně soustředit..tj. pokud vám to dělá problémy nemusíte to řešit přemáháním, ale třeba oklikou tak, že se zaměříte daleko víc na relax před samotným obchodováním..tj. čím odpočatější jste před, tím snáze vám to půjde...a myslím, že 1,5 hod. skutečně neni moc, že se to dá vydržet bez surfování na netu atd..

[ital] "vstup v reálu bývá jinde, než v backtestu a vzhledem k nepříliš velké velikosti obchodů toto asi dělá velké rozdíly" [/ital]
---čim konrétně je tohle způsobené? že jedete alternativní timeframe a naskakujete pozdě, protože vám to uteče? nebo vyloženě dlouho váháte a nakonec se rozhoupete až je trh ujetý...nebo jiná možnost?

[ital] "průměrná ztráta se pohybuje od 28 do 70 USD, zisk od 40 do 125 USD" [/ital]
---tohle souvisí hodně s tím RRR..já se snažím aby mi nešel průměrný obchod pod 40 USD..tj. pokud máte vy průměrný obchod cca 10 USD, je to z mého pohledu hodně málo...

otázka navíc 1): s kolika kontrakty testujete? mám takové tušení, že s více jak s jedním..pokud je to pravda, tak jedno z mých pravidel je: "pokud chci mít robustní systém, musí být profitabilní i s pouhým jedním kontraktem"

otázka navíc 2): jaké výstupy používáte? pokud nějaké trailování atd, a nejde vám to tak v reálu, jako v backtestu, zkuste nějaký čas používat fixní PT, SL..procvičíte si trpělivost a nakonec se to možná ukáže jako výrazné ulehčení, které ve výsledku třeba není tak dokonalé, ale daleko optimálnější...

majkll

[kravinec]

majkll: -To, že nevydržím u grafu částečně zkouším řešit tak, že nesurfuji apod., nýbrž dělám něco mimo počítač, abych mohl mrknutím oka zkontrolovat trhy- konkrétně skládám puzzle. :) Kdybych tohle nedělal, tu hodiny a půl bych u grafu nevydržel asi vůbec.
-Zčásti tím, že ne stále koukám na graf (že nevydržím u grafu), zčásti tím, že je vstup dost diskréční a vždy ho vidím trošku jinde. Jinak ano, používám volume graf e-mini Nasdaqu.
-Testuji s jedním kontraktem, ale na NQ, což je přeci jen levnější trh...
-Posouvání SL pod swing, dokud mě trh nevyhodí, posouvání SL pod swingovou čáru a podle mých dvou indikátorů

[majkll]

kravinec:

k tomu puzzle: dokážete si představit, že sedíte v kanceláři se šéfem za zády, obchodujete milionový účet a každé zaváhání vás stojí nemalé peníze, šéf se potí, trh tická....a vy skládáte puzzle :)

jinak shrnu moje rady takto:
1) co nejvíce zkonkretizujte vstupy - nestačí si napsat "na CCI se musí udělat 2 véčka za sebou"..je potřeba si napsat v jaké oblasti se véčka utváří, jak daleko od sebe atd. a doplnit to pohledem na trh, tj. napsat si přesně v jakých situacích signály vyhledáváte..
2) co nejvíce zkonkretizujte výstupy (viz. předchozí bod)..taky bych je zjednodušil..řídit výstup podle swingů a k tomu ještě podle dvou indikátorů mi přijde až chaotické..ale záleží na vás a taky nevím přesně jak složité to máte..
3) co nejvíce zkonkretizujte umísťování SL po vstupu do obchodu
4) co nejvíce zkonkretizujte řízení pozice (kdy začínáte trailovat SL atd)
5) zapracujte na výkonosti systému z hlediska RRR a průměrného obchodu

majkll

[Levatio]

to kravinec:

dělat SL a PT bajvočko není tak jednoduché, pokud nemáte cit pro trhy, který si ovšem moc nevybudujete pokud budete skládat puzzle :) nic ve zlém. A pokud Vám kvůli puzzle utíkají některé vstupy, tak i to je možnost toho, že nevyděláváte.

Nejdůležitější věc je ta, abyste to dělal proto, že vás to baví a né proto že budete milionář. A pokud vás něco baví, tak byste neměl mít problém u dané věci vydržet, protože puzzle není dle mého zrovna o moc záživnější než grafy (já jsem nikdy u puzzle nevydržel déle jak 20 minut). Z toho co děláte znamená, že vás více baví puzzle. Je to můj osobní názor, omlouvám se pokud jsem se vás nějak dotkl, ale je potřeba se nad těmito věcmi zamyslet.

Jinak souhlasím se všemi body co napsal majkl :)

Levatio

[Pribinacek]

kravinec:

Pokud používáš volume graf, nemáš jistotu, za jak dlouho bude svíčka vykreslena, tak nechápu, jak při obchodování můžeš skládat puzzle. Možná bych zkusil nějaký minutový graf a nastavit si v platformě alarm, který zapípá chvíli před dokreslením sívčky a tím tě upozorní, abys o nic nepřišel. I když ani to není příliš k doporučení, protože je vždy lepší sledovat, jak trh "dýchá".

Jinak já mam puštěnou při tradingu hudbu a zpívám si při tom (když se neděje pro mě nic zajímavýho) :) ale neustále sleduji graf a "dýchám" s ním.