Otazka ZACATECNIKA

[pavel436]

zdravím všechny tradery,

měl bych jeden takový dotaz, který se týká nastavení grafu ve vztahu k indikátorům.

Nejdříve popíšu situaci:
Používám minutový graf (3min), v grafu mám zobrazený čas od 14:30 do 22:15. Čas mezi 22:15 a 14:30 považuji za noční seanci a tak ji mám v grafu vynechanou z důvodu přehlednosti. Používám pouze indikátor EMA 34 a EMA 204, který se mi vypočítává z příslušného počtu posledních čárek.

Když udělám změnu v nastavení grafu, jako například nevynechání noční seance, nebo prodloužení resp zkrácení tohoto "mrtvého" období. Nebo když změním typ grafu z minutového na volume, nebo range. Tak se mi logicky pokaždé zcela změní charakter daného indikátoru a to naprosto zásadně. Je to z toho důvodu, že se vetšina indikátorů (a to platí třeba i pro CCI, nejen EMA) počítá z x posledních čárek a v případě vynechání určité části grafu je daný indikátor změněn.

Dotazy:
Jak řešíte vynechání noční seance u minutového grafu a případné ovlivnění indikátorů?
Je vhodnější používat alternativní grafy (volume, range), které automaticky řeší "mrtvou" noční seanci?
Je možné aby se indikátor počítal i z čárek té části grafu, která je "schovaná" (používám NT a TWS)?

Předem děkuji za vaše názory i odpovědi.

Pavel

[mtomas111]

Dobrý den,
úspěšní obchodníci, můžete mi prosím potvrdit zda jsem shrnutím níže pochopil základní principy ze zdejšího výborného "vstupního" manuálu?

dostanu li kombinaci signálu a formací pro vstup, tak jdu do pozice s cenou nad LOW nebo pod HIGH předchozí cenové úsečky (záleží jestli se jedná o LONG (tak jdu nad HIGH) nebo SHORT (tak jdu pod LOW)), nastavím STOP-LOSS (automatický prodej/nákup tedy výstup z obchodu vycházející ze vstupního kapitálu a psychicky přijatelného risku) a po exekuci, pokud nevypadnu na STOP-LOSS, vystoupím po dosažení předem danného PT (profit targetu což je zisk u průměrného procenta úspěšných obchodů před otočením trhu vysledovaný z předchozího testování u danné komodity tak aby dlouhodobě pokryl ztráty z průměrného počtu neúspěšných obchodů během testování.

Děkuji za názor,
Tomáš

[majkll]

pavel436:

osobně si nechávám celou seanci včetně noční..právě z toho důvodu lepší "spojitoati" případných indikátorů..a taky kvůli přehledu o tom, co se dělo v premarketu a kvůli jeho high/low..btw pokud trh udělá v noci větší pohyb a vy máte noc useklou, tak nemáte např. několik deístek minut po otevření šanci vstoupit, protože je indikátor "rozhozený"..

jestli to lze nějak nastavit, aby se to indi počítali i z noční bez toho aniž byste ji měl zobrazenou, nevím..ale připadá mi jako elegantnější řešení např. sehnat si indikátor, který vám bude celou noční seanci barevně odlišovat..koukněte na různé fóra, které se zabývají vaším obchodním softwarem, třeba něco najdete..

co se týče alternativních grafů, tak ty noční seanci neeliminují..vždy tam několik čárek bude..ikdyž podstatně míň jak u časových grafů..

majkll

[mtomas111]

... a zapomněl jsem na konec věty přidat slovíčka "a něco navíc" aby to nebyla 0 :)
T.

[majkll]

mtomas111:

v globále to říkáte správně, ale není to uplně přesné:

1. vstupovat můžete např. na základě nějaké formace v grafu, nebo třeba nějakého indikátoru pod grafem..vstupovat nemusíte nad high nebo pod low určité úsečky..je milion variant, jak můžete konkrétně vstoupit..vždy záleží na daném obchodníkovi..hlavní je, aby měl vstup nějakou logiku..

2. stoploss chápete správně, ale ještě by měl být také ideálně umísťovaný do nějaké logické zóny - např. pod vstupní swing, nebo úsečku..

3. profit target nemusí být pouze určený dle MAE/MFE statistiky, ale může být také logicky umísťovaný atd..někdo jej ani nepoužívá a vystupuje z trhu např. pouze na posouvaném stoplossu (trailing SL)

tohle doplnění samozřejmě taky není uplně dokonalé, ale zas máte něco, o čem můžete přemýšlet :)

jinak je potřeba ještě hodně, HODNĚ studovat, číst co nejvíc to jde (třeba zdejší fórum a hlavně články), nakoupit nějaké knížky, abyste pochopil zákonitosti trhů, teorii atd..až pak bych se vrhnul na nějaké testování..bez teorie nebudete vědět, co děláte..

majkll

[mtomas111]

majkll:
Díky za odpověď, máte pravdu, se studiem jsem zatím na začátku, jen si shrnuji již vstřebané informace. Manuál jsem samozřejmě vzal jako základní kostru, pod kterou se skrývá mnoho dalších "svalů a orgánů" které ještě ani nepojmenuji:) takže bych se rád takto občas ubezpečil že jdu správně:) PS. na testování je opravdu brzy, včera jsem se s trochou deprese pokoušel z grafu vyčíst hodnotu ceny a teprve dnes se dostávám k tomu co znamená tick a bod:)
Tomáš

[majkll]

mtomas111:

celé je to právě o tom, že nejde nic moc uspěchat..člověk musí postupovat po malých krůčcích, které tvoří pevný celek..

PS. doporučuju pročítat články na finančníkovi od těch nejstarších po ty nejnovější..má to určitou logiku a určitě to budete lépe chápat..tj. vždy se překlikat na poslední stranu výpisu článků v jednotlivých sekcích a začít od konce..

majkll

[Azash]

Dobry den,

jak je mozne obchodovat s future kontrakty na akciove indexy?(Russell, S&P..) Kdo tyto kontrakty "vydava" a kdo je na konci "odebira" ? U komodit je to zrejme, vyda je vyrobce a koupi konecny uzivatel, ktery je dale zpracuje. Ale proc by nekdo k expiracnimu datu odebiral futures kontrakt na akciovy index, kdyz muze koupit primo index? A kdo ten futures kontrakt vyda?

Jaky je rozdil mezi klasickymi akciovymi indexy a e-mini indexy? (Predpokladam, ze e-mini se obchoduje elektronicky - ale je jak je to s tvorbou ceny potom? Vuci pitovemu indexu)

V nekterych platformach, napr. Plus500, je mozne koupit neco treba jen za 400kc, coz je znacne mene nez margin. Jak to funguje? Je to neco jako margin na margin?

Pokud se obchoduje zlato v USA a v Japonsku, maji obe dve burzy stejnou cenu ve stejny cas? Nevznika moznost arbitraze, pokud Japonska burza otevira pozdeji?

Precetl jsem mnoho clanku na Financniku, presto jsem otazky na tyto odpovedi nenalezl, a to ani po letmem serfovani na internetu(.com). Predem dekuji za odpovedi, ale prosim zadne "najdi si to sam", diky.

[yax]

Azash:

vetsina techto veci tady byla probirana vice nez 100x. Takze zkus pohledat znovu a uvidis, ze na vse najdes odpovedi.
Zkus pohledat neco k fungovani burzy, k tomu kdo je to market maker, pak pochopis kdo kontrakty vydava. Taky si muzes najit specifikaci jakehokoliv futures kontraktu na index a najit si zpusob vyporadani. Dal si najdi rozdil mezi akcivym indexem (cislo) a komoditnim kontraktem (produkt k obchodovani), o dale neco o arbitrazich.
U Plus500 asi nebudes obchodovat komodity, ale jine instrumenty, takze si u nich precti, co vlastne obchodujes.
Vsechno uz tady v diskuzich je.

Lada

[xanathar]

Azash: BTW o Plus 500 je tu celé vlákno: www.financnik.cz/forum/read.php?4,138722,page=1

[Azash]

Tak to jsou hodnotny odpovedi, diky. Vsechny veci tu jsou sice probirany 100x, ale 99x je na ne podobne zbytecna odpoved, tak jsem doufal, ze by mi nekdo usetril spoustu casu odpovedi na jednoduchou konkretni otazku, ale zda se ze mi nezbyva nic jinyho nez serfovat dal.

xanathar: Jo super je tam cely vlakno o Plus500, ale neresi to moji otazku, ktera se netyka Plus500 a tuto platformu jsem uvedl pouze jako priklad. Odpoved v danem vklakne neni.

[pavel436]

majkl:
dekuji za nazor

all:
Je tu jeste nekdo kdo to resi jinak?

Pavel

[peterer]

majkl :
zrejme sem patri moj prispevok a nie na vlakno o diani na trhoch :D tak tu ak mozes mi odpis prosim ta diky

podla toho ako si robim backtesty je to aj cez 70% co sa mi zda byt az trosku moc takze neviem ci to vobec robim dobre.. samozrejme v papertradingu je to nieco mensie nieco medzi 55-70%, v priemere spravim tak max do 35 obchodov za mesiac aj to je uz asi vela. je mesiac ktory ked zbacktestujem mam aj len 20-25 obchodov. tiez si zrejme myslim ze by bolo dobre zlepsit RRR. spravil som v backteste aj par mesiacov s RRR 1:2 a samozrejme zisk bol o nieco vacsi ako pri 1:1.
takze asi takto je moje win% :D

[majkll]

peterer:

ad win%) v backtestu jsou čísla skoro vždy o dost lepší než minimálně v začátcích v papertradingu, pokud jde o diskréční obchodování..pokud ale máte i v papertradingu stále win% kolem 60%, tak je to velmi slušné..bude to ale asi dost dáno tím nízkým RRR..

ad zvýšení RRR) zkuste chodit pro větší profity - podle toho co jste psal máte v tomto dost prostor - 70USD je opravdu málo (tuším, že jedete TF)..jinak můžete taky zkusit snížit risk - SL...ale ten záleží hodně na strategii a vstupech..měl by být v nějaké logické zóně..poznáte, jestli ještě lze ubrat, nebo ne..chce to nějaký test, myšlenky jestli se nedají nějak posunout vstupy atd..sám bych se opravdu snažil dostat na úroveň 1:3 - a je jedno jakým způsobem - hlavně aby byl funkční..dá vám to i více klidu..když vám jeden profit zamázne cca tři ztráty..

ad počet obchodů) myslím, že 35 obchodů za měsíc není vůbec moc, pokud to rozložíme na cca 20 dní, tak to sou necelé 2 obchody na den, což je dle mě uplně v pohodě..

moje rada a můj přístup: nesoustředit se až tak na win%, ale spíše na RRR..na trhu YM lze např. pracovat se SL 30-40 USD a při RRR 1:3-4 vychází PT na cca 120 USD, což je uplně bežný pohyb..

majkll

[peterer]

majkl :

no skusim na tom RRR zapracovat. napr teraz na TF som vstupil na short na 624 a TP 250 takze trochu som to nechal.. aj ke blbec mal som naprv TP 300 pre zachovanie RRR 1:2 ale bola tam korekcia ale bral som aj profit 250 kedze signal bol 2v a nechcel som moc z toho vymackat. i ked dosiahlo to teraz aj 300 co uz. no skusim backtestovat aj ten YM ako radis. aj ked mensie zisky ale mam tam viacej municie na zaciatok :DD