Otazka ZACATECNIKA

[Danny22]

Airmike
Díky už tomu začínám rozumět. Co například likvidní trh 10 y. t-notes podobně jako ES tak ten se taky obchoduje algo.?? nebo není tak zajímavý jako GE.. já jen co se týče těch swingů...

[Airmike]

ja tecka vobec nesledujem, takze neviem. ale z ohladom na to co vidim na nemeckych dlhopisoch dal by som ruku do ohna za to ze tam bude vyznamny podiel. ale exaktne povedat neviem neviem, musel by som na to pozriet.

[Danny22]

ještě k tomu příspěvku.. jen že t- notes bude taky teoreticky bouřlivý méně než stock index.. to tedy znamená že kdyby se t notes obchodovali 90% algo vypadali by jako GE??

[Airmike]

T notes su nieco ine ako GE, je maximalne nepravdepodobne ze budu vyzerat tie grafy podobne bez ohladu na to kolko % algo sa ich obchoduje. myslim ze tato debata daleko presahuje to co by malo zaciatocnika trapit, navyse si to mozes nastudovat na strankach burzy ktore ti daju ovela fundovanejsie odpovede ako dostanes odomna :).

[Danny22]

OK. trápilo mě to jen proto, že usilovně pracuju na paper tradingu a backtestech, dostávám už pozvolna cit pro některé trhy a z toho videa v in. magazínu.. jsem myslel že se trhy změní kvůli těm algoritmům a všechno to bude k ničemu.. (black boxy nahradí tradery) jen kvůli této fráze vypukla tato debata. tak proto mě to zajímalo.
;)

[Airmike]

Danny22

tak ak ta trapi len toto, tak mozes byt pokojny, automaty totiz uz trhy ovladly a aj napriek tomu sa aj diskrecny trader dokaze slusne uzivit. takze sa pokojne mozes vzdelavat. a trenovat. :)

[Danny22]

Ja jen proč teda hlasatelka z reportáže zmínila, že nynější metody obchodování budou prostě zastaralé.. to mě trochu vykolejilo.. Jinak díky za pomoc Airmike (tu)

[majkll]

Danny22:

hlasatelka z reportáže :) myslíte, že do toho skutečně až tak vidí?

majkll

[Airmike]

majkll

ja myslim ze vobec netusila o com tam rozpravali, a na druhu stranu pri otazke redaktora na janecka ci aj oni nasleduju predpovede Warena Buffeta vznikla docela smiesna situacia, ked pan janecek zistil ze vlastne ani moderator netusi v com spociva ich praca :).

[Danny22]

Abych řekl pravdu tak, jsem tušil, že by tomu nemusela rozumět. Stačí se podívat zde na tento archív In. Mag. kde Pan Janeček zmiňuje, že nejlikvidnějším trhem na CME je eurodollar a režie čt 24 uvedla na dolní straně obrazovky tohle: EUR/USD.. tenhle překlep pak Janeček zdůraznil v magazínu, který se týkal algoritmů..

Jak je vidět, tak média šíří bludy a zbytečně matou lidi, pak není divu že vzniká tolik pomluv co se týče komoditního obchodování u veřejnosti, když média jsou nejvíce slyšet a vidět.

www.ct24.cz/vysilani/2008/08/23/208411058240034-13:33-investorsky-magazin/

[casablancax]

ahoj,
může mi prosím někdo říct jakým systémem dochází k párování příkazu? Řadí se za sebou v nějaké časové posloupnosti nebo je to zcela náhodné nebo nějakým jiným klíčem?
Předem dík

[Airmike]

casablancax

standardne futures ktore obchodujeme sa radia za sebou podla casovej priority. takze ked ja zadam limitny nakup na cene 1000 vcase 12:00:00:00 a ty taky isty prikaz v case 12:00:00:01 moj ma vacsiu sancu na exekuciu . naopak ak chces ist za nakupit za market a na cene 1000 iba jeden limitny order, je otazne ktory z nasich prikazov pride na burzu skor. ak tvoj tak ty vezmes cenu 1000 a ja uz nakupim za cenu 1001. a teraz si spocitaj vsetkych ludi co obchoduju a ake mnozstva market prikazov tamm v milisekundach prudia a podla toho aky je nakupny tlak a kolko predajnych limitov je na cene sa zaradime do poradia.
takymto sposobom vznika slip na menej likvidnych tituloch. ty zadas market lebo vidis cenu 1000 ale pred tebou sa dostalo mnozstvo prikazou na burzu a kym sa tvoj market(beries prvu moznu cenu) exekuuje, moze byt cena kludne 1003.

len pre zaujimavost. pokial si priamo na burze a doma v pracovni. prikaz zadany v presne ten isty cas sa dostane na burzu cca 200 milisekund neskor.

este existuju aj ine systemy parovania, pre blizsie info mozes vyhladat na konkretnej burze nieco ako matching algorythms a mas tam aj vzorce ako sa postupuje

[casablancax]

Airmike
dík za info, tak nějak sem si to myslel, že kdo dřív příjde, ten dřív mele. :)

[alter]

Market prikaz ma vzdy prioritu pred limit prikazom pretoze jeho cena nie je nejak obmedzena

[peter777]

Nazdar, chcem na position sizing pouzivat fixed fractional, pricom:


K = Ac*(Pr/100)/R1max

kde

K = počet kontraktů

Ac = velikost našeho účtu

Pr = procento riskovaného kapitálu

R1max = maximální velikost risku na 1 obchod



Problem vsak nastane, ked si chcem otvorit fx ucet s velkosotu 200$, neviem ci je tento PS stavany na take male ucty, neviem ci zle ratam ale vysledok mi vychadza blby, alebo mozno tomu celemu nechapem, prosim objasnite mi to:

K= 200*(5/100)15

Mam 200 dol. ucet, riskujem 5% a najvacsie strat su 15 dolarov...
Ked to vsak vypocitam vyjde mi 0,666 kontraktu/lotu... co sa mi zda ze je brutalne vela a potom by som mal risk na jeden obchod okolo 50% Bud je fixed fractional urceny len na komodity (ze by bol kontrakt je menej ako lot, takze 0,666 kontraktu by nemuselo predstavovat taku hodnotu ako lotu, v komoditach prehlad nemam) alebo je urceny na vacsie ucty...??? hmm co myslite v com je problem?