Otazka ZACATECNIKA

[zdq]

Currencies na CME su u Mirusu za 5,32, 6B mi uctuju tiez 5,32$/RT.

www.mirusfutures.com/onlinefuturestrading_commissions_chart.htm

[downloader]

Dobry den dnes jsem se chtel stahnout data nasdaq z jedne stranky a vsiml jsem si , ze je vice moznosti jako napr. e-mini nasdaq nebo jen nasdaq pro futures. Chtel bych se zeptat, ktery z techto dvou ma hodnotu plneho bodu 20 dolaru?
Popripade dalsi rozdily. Dekuji

[MichalMV]

downloader:
hodnotu 20 usd na 1 bod má e-mini Nasdaq,velký Nasdaq má hodnotu větší,ale už si nepamatuji kolik.
Michal

[deluxe]

Měl bych dotaz,

testuji svoji vstupní strategi na základě toho, MA 20 a MOM 20, na denních grafech v programu Track n' Trade. Zabývám se teď nuancemi apod. chtěl bych vedět jestli výše popsány způsob má smysl - když půjdu do hloubky a ''vyhraji si s tím''. A jako druhá věc mne zajímá, jestliže testuji svoji vstupni strategii na 1denních grafech nějaké komodity, jestli to teoreticky stejné jako výsledek testu, když bych jej dělal na např. 15min grafu (Tn'T 15min grafy nepodporuje, tak jestli je obecne jedno ci testuji strategii na dennim ci 5min grafu) ? Protože chci být intradenní obchodník a když taktiku testuji na 1 denních grafech, tak byl byl pozicni.

Děkuji za případnou odpověď.

[Azash]

Rad bych zacal s backtestingem, nevim ale jaky vyuzit software. Trade Navigator a AmiBroker brzo vyprsi, o freeware programu nevim jak jsou kvalitni.

Jak dlouho trva, nez se s programem naucim natolik, abych udelal a) jednoduchou obchodni strategii b) slozitou obchodni strategii?

Diky.

[deluxe]

to Azash
budu reagovat, i když jsem sám nováček tak to ber z rezervou a počkej na názor zkušenějších. Takže freeware který by nahradil tebou zmiňované varianty neexistuje, tedy se zaměř na studování grafů z nějakých webovek apod., do té doby než budeš mít nějaké profity a tím pádem si budeš moct nějaký program zakoupit.
A k těm obchodním strategiím. Je celkem relativní co je složitá a co jednoduchá. Pro někoho už je složitá když se v ní vyskytují 2 indikátory, zálží případ od případu. A jak dlouho to trvá ? To samozdřejmě záleží jen na tvém umu porozumění jednotlivým aplikacím.
P.S: Pokud je tato reakce zcestná, tak mne prosím omluvte.

[Azash]

Nejsem ochotnej riskovat vlastni penize bez strategie overeny backtestingem, proto potrebuju freeware software s moznosti tvorby vlastni strategie + backtestu.

[mira_k]

Azash,
proč si místo zjišťování "kolik to může hodit" neprojdete hlavní web, nepřečtete články

www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/backtesting-papertrading.html
www.financnik.cz/komodity/recenze-sw/systemy-pro-backtesting.html
www.financnik.cz/komodity/recenze-sw/systemy-pro-backtesting2.html

co se týká software, nejčastěji jsou tady zmiňovaný Ninja Trader (v kombinaci s Zen-Fire daty) je to pro testování zdarma nebo Sierra Chart, kde se první level platí (17,5 USD/mesic), ale taky je to vyzkoušená cesta, byť s programováním strategií je to tam těžší ...

btw: jinak pokud budete v tradingu pokračovat, tak dřív nebo později budete muset platit, za data, za software, za know-how ... tohle neni cesta, že se k bohatství dostaneme zadarmo nebo nějakou zkratkou

M.

[deluxe]

Měl bych dotaz k výstupům, vždy jsem se spíše soustředil na vstupy, ale ze všech stran slyším že má cenu se spíše zabývat výstupy. Vzal jsem to na vědomí, a chtěl jsem něco k tomu dát do svého obchodního systému. Ale na druhém řádku jsem přestal psát, podíval se výše a : posuny SL vždy po 50 USD nahoru, abych chránil zisky. Popřípadě výstup na PT, řekněme 100 USD. - Takhle to je jednuduché a jasné, proto mne nenapadá jak přízpůsobovat vstupy k takovýmto obecným výstupům ? Mám pocit že hlouběji se zabývat výstupy má smysl jen když plánuji vystupovat pomocí indigátorů. Shrnutí, dále se tedy zabývám spíše vstupy. Teď bych poprosil o názory, jestli je můj postoj správný, a jestli jdu dobrým směrem. (Zatím tedy nepočítám fakt, ze PT a posuny SL bude třeba doladit, ale to až v rámci backtestingu. Do toho mám ale pořád kus cesty a teď se soustředím na postavení kompletního OS - tedy znovu: vytvářím vstupy a výstupy typu PT a posuny SL nechávám na fázy backtestingu).

Děkuji za Vaše názory.

[majkll]

deluxe:

zabývat se hlouběji výstupy má smysl VŽDY! nejen když vystupujete pomocí indikátorů..

co se týče sestavování základní podoby systému, tak stačí nějaké univerzální pravidla pro určování PT a SL..např. SL umísťovat vždy tick či dva pod vstupní swing, či úsečku a PT mít jako dvoj- či trojnásobek tohoto SL..to je jen jedna z mnoha takových základních možností..posuny na BE, ani trailování SL bych úplně na začátku příliš neřešil, abyste to zbytečně nekombinoval..to může přijít klidně až časem ( pokud vůbec) jak budete ladit systém..

jinak doporučuju důkladně pročíst minimálně několik knih o tradingu (min. v češtině) a co nejvíc článků tady na finančníku, plus libovolně pátrejte na netu, pokud ovládáte angličtinu..pak nebudete muset řešit ve fóru každý takový obecný dotaz, který se už řešil nespočetněkrát..

první hledejte a čtěte, pak se ptejte - to je zlaté pravidlo diskusních fór (tu)

majkll

[Czechdaytrader]

deluxe

I ze spatneho vstupu se da dobre vystoupit ;)
Pred vstupem by bylo dobre mit jasno o vystupu !
Precti si vic materialu....a hlavne nejen tady...!!


Ray

[deluxe]

jasny, ja o tom prave cetl mnoho, i kdyz to mozna z meho prispevku tak uplne nevyplynulo. ja jen chtel rict, ze pokud vim dopředu že budu SL postouvat vždy po 50 USD a PT budu mit 200 USD, tak to tak budu dodrzovat, a nemá tedy nějaký smysl se tím ještě víc zabývat (před backtestováním), protože nic jiného ani nevymyslím.

[peter777]

Nazdar, viete niekto preco je swap pri short cez noc - a pri long + ?

[lukas.s]

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat někoho zkušenějšího jak nejjednodušeji definovat swingy pokud mozno bez diskrecniho pristupu.

Dekuji za odpoved

[mirek77]

peter777
Swap je rozdil urokovych sazeb centralnich bank, ktere emituji meny v menovem paru. Je to mala castka (obvykle radove nizsi nez spread), kterou broker strhne/zaplati, kdyz je pozice otevrena pres pulnoc. Na Forexu je to takto zarizeno, protoze by jinak vyprsela kazdy den platnost kontraktu, ktery clovek obchoduje. Broker timto automaticky provadi "rollover" na menove kontrakty platne po dalsi den.
Broker muze mit pravidlo, ze ve stredu je swap trojnasobny, jakozto nahradu za vikend, kdy se neobchoduje.
Aktualni swapy pro jednotlive menove pary a long/short pozice uvadi obvykle broker na svych webovych strankach.
Existuji i brokeri, kteri swap neuctuji (to je ale obvykle kompenzovano jinak).

Hodne uspechu!

Mirek