Otazka ZACATECNIKA

[stephan]

A zeptám se.... to zlato koupil přes nějakého zprostředkovatele nebo jen tak někomu zavolal na inzerát ? :)

Myslel jsem kontakt na nějkou firmu - zprostředkovatele, který se tím zabývá v ČR nebo SK ....

Musí přeci někdo existovat, nevěřím že všechny komodity se prodávají a nakupují přes burzu :)

[Czechdaytrader]

To KBTM


Asi uz se opakuji, ale jeste jednou tedy. Za prve Forex Market na vsech uctech zarucuje "ZERO NEGATIV BALANCE" . V pripade otevrene pozice pres vikend...i v pripade absolutne nerealnych pohybu se Vas ucet nedostane do negativniho balance . Uz z duvodu toho, ze Forex market ac je obchodovatelny pouze 5dni v tydnu. Je aktivni 7 dni v tydnu !
Pokud obchodujete na uctech s tzv. ON MARGIN (coz jak jsem psal neni pro obcany CR a SR prakticky mozne) tak se muzete dostat do minusu presne o tu cast ,kterou jste si od Brokera vypujcil (Buying ON MARGIN) a pote mu ji samozrejme dluzite .
To same plati o weekendovych pozicich futures, komodit atd....s vyjimkou akcii !!!! Samozrejme musite mit na drzeni weekendovych pozic zajisteny margin presne dany brokerem a NFA !

Kazdy normalni broker ( i ten z forex marketu) Vas v den pred vikendem upozorni na Vasi otevrenou pozici a riziko ztraty veskereho kapitalu v pripade necekanych zlomu ve financnim svete. Je mnoho Brokeru, kteri ,pokud nemaji moznost Vas upozornit Vasi pozici uzavrou za posledni patecni realnou cenu. Je dobre se na to Brokera zeptat a smlouvy si peclive procist. Je taky samozrejme mozne,ze by mohl byt ve smlouve paragraf upozornujici na extremni propady a moznot dostat se pod balance zakladniho kapitalu. Ale poku takovy paragraf u Brokera ve smlouve existuje.....bez rozmysleni takovou spolecnost okamzite opoustim, jelikoz presne tuhle moznost riskuji !!!!

Na zaver tedy : Vikendove pozice ve Forex marketu Vas v pripade silneho pohybu nedostanou pod uroven Vaseho zakladniho vkladu !!!!!!
Ray

[hooky]

Ahojte :) prosim o pomoc snažil jsem se udělat EXPECTANCY a dělal jsem to podle tohoto vzorce



Expectancy = (procento zisků * průměrný zisk na obchod) - (procento ztrát * průměrná ztráta na obchod)

vyšlo mi číslo 277,74 můžete mi prosim někdo vysvětlit jak z toho zjistim kolik je na jeden dolar možnost očekávat teoreticky ? :) mam k tomu ten 1 přičíst ? :)

[Asenit]

to hooky:

vzorecek spravny, vypocet ne
podivejte se sem: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/jak-se-v-komoditach-vydelavaji-penize-II.html

[mira_k]

hooky,
expectancy je dlouhodobé očekávání výnosu na 1 obchod ... ten vzorec máš správně

btw: možná pro zajímavost zkus napsat z jakých čísel to počítáš

pro návratnost systému, bych spíše videl Reward factor = suma zisku/suma ztrat

M.

[hooky]

tak předtim jsem splet procenta takže mam trochu jinej výsledek ale pořád to nechápu co to je .) i po 5x přečtení :-D takže je to jakoby suma která se dá teoreticky očekávat na obchod ? a risk reward mam 2,82 a to je na jeden dolar ju ? :)




569,94 220,32
Expectancy = (0,46 * 1239) - (0,54 * 408)

= 349,62





1239 46,00% (zisk)
-390,25 54,00% (ztráta)

[Asenit]

to hooky:

prumerny zisk se spocita tak, ze se sectou vsechny zisky a vydeli poctem vsech (i ztratovych) obchodu, obdobne se pocita i prumerna ztrata

[kbtm]

Přeji dobrý den,

to Czechdaytrader :
Takže pokud tomu dostatečně rozumím, stačí mi založit u 2 brokerů 2 účty, na jednom v pátek otevřít pozici long a na druhém short a pokud dojde k dostatečnému propadu (nárůstu), mám vyděláno ?

Nebo bude prodělečná pozice uzavřena během víkendu (brokerem na "pseudo-SL" daném stavem účtu) - tj. účet bude na 0 a existuje riziko, že při ev. zpětném pohybu dojde k vynulování i druhého účtu ?

S pozdravem kbtm

[mira_k]

hooky,
no spíš to bude tím, že významů a tím výpočtů expectancy je více :) to co chceš je na tom linku na článek Finančníka

jinak pokud te podobné věci zajímají, tak se podívej sem: www.ron-sk.com/MM/Kelly/KellyMM.htm#practicability

M.

[Czechdaytrader]

To Kbtm

Myslite uplne jednoduchy hedge ? Ja Vam uz prestavam rozumet. Timhle zpusobem prece obchoduji tisice lidi.
Ale samozrejme je to jedna ze strategii. Nevim na co by jste si mel otevirat na takovou pozici ucet u dvou brokeru, pokud broker neni regulovan v USA(kde se v kvetnu tohoto roku menil zakon o drzeni Hedge pozic ) tak se Hedging povoluje .
Jinak ,jakym zpusobem probiha korekce pohybu a kapitalu na uctech behem vikendu bohuzel nevim . Zeptejte se sveho Brokera . Jiste Vam rad pomuze.

ray

[kbtm]

Přeji dobrý den,

to Czechdaytrader :
nemyslím hedge ... myslím "systém", který by využil to, že moje ztráta může dosáhnout maximálně stav účtu.

Pokud na jednom účtu budu short a na druhém long (je jedno, na jakém podkladu), v případě jakéhokoliv extrémního pohybu bude 1 účet ve velké ztrátě (která je ale podle Vás limitována velikostí účtu, tj. o další částku už nepřijdu) a na druhém bude ve stejné velikosti generován zisk (který je ale v tomto případě celý můj ...).

S pozdravem kbtm

[Czechdaytrader]

to kbtm

Tomu rozumim . Tak jako tak je to Hedge . A samozrejme je to mozne . Proc to nevyzkouset . Zkuste to demo a dejte nam vedet . I kdyz takove extremni pohyby vidime jen jednou za cas a je tam moznost rychleho retracementu .
Mam pocit, ze pred otevrenim australskeho marketu v nedeli v pripade takovych prudkych zmen nebude velka sance ten obchod manualne vubec uzavrit,tak aby profitoval. Opravdu nevim. Chce to zkouset . Jinak weekendove pozice jsou pouzivane...tzv carry trades over the weekend (vyuzivajici swapu).
Vase forex pozice je automaticky zastavena v patek a otevrena znovu v nedeli v noci . I kdyz market pohybuji ruzne mozne fundamentalni zpravy pres vikend a muze se tedy zmenit pozice i o nekolik set bodu, tak v nedeli presne v presny cas otevreni marketu, je pozice zlikvidovana ,tak aby neprosla hranici "0" . Pokud pouzijete Long/Short ve dvou pozicich pres vikend....je mozne samozrejme profitovat...jen jestli to bude mit logiku .Preji Vam ,aby jste na to prisel . Jinak existuji tzv nedelni strategie ocekavajici takove Gaps . Asi ste jiz o nich slysel . Ja se takovemu obchodovani nevenuji,ale rad se neco noveho dozvim (tu)


Ray

[hooky]

měl bych ještě otázečku. Na position sizing jestli to chápu dobře tak by mi měl udávat kolik např. v dalším obchodě koupit kontraktů :) když teda třeba budu obchodovat 3 komodity a najednou se bude jevit třeba u cukru že bych moh nakoupit tak vemu ty obchody jenom u tý jedný komodity ( cukr ) a z těch obchodů udělam podle vzorce např. :
K = Ac*(Pr/100)/Lmax výpočet a co vyjde je třeba že bych měl koupit 2 kontrakty jo ? :) já vim že se ptam na zbytečný věci možná ale občas mam tendence dělat zmatky a hledat vědu kde neni víte :)

to mira_k: dík a ten odkaz mi nejde :( asi chybí koncovka nebo něco :)

[mira_k]

to hooky,
ted jsem odkaz zkoušel a jede ... bud jen klikni nebo zkopiruj do noveho okna a mel bys videt vse :)

ad PS - ano, přesně tak ... vybranym postupem stanovis, kolik kontraktu muzes najednou koupit na pristi obchod, tj jakou částku muzes/budes riskovat příste

[peter777]

Caute,

neviete niekto presne rozdiely medzi spreadbetting-om a standartnym uctom na FX?

dik :)