Otazka ZACATECNIKA

[robert..]

corporate Napsal:
-------------------------------------------------------
> > Chcel by som obchodovat e-mini trhy a rad by
> som si zapisoval High, Low, Open, Close ceny do
> excelu. Neviete mi poradit nejaku fajnovu webpage,
> kde sa tieto hodnoty denne aktualizuju a popripade
> aj ich historiu?? Ď
>
> Happy trading
>
> corporate
>
> __________________________________________________
> ________________________________________
>
> Víťazi to nikdy nevzdávajú ! Tí, čo to vzdajú,
> nikdy nezvíťazia !!!

www2.barchart.com/mktcom.asp?section=indices

[TomTailor]

Ahoj te všichni. Jelikož sem do fora píšu poprvé dovolte abych v prvé řadě poděkoval stránkám financnik.cz a to zejména dvoum príma chlapíkům (Petra a Tomáše), kteří tento servr řídí a poskytují tak informace pro jak začínající tradery tak i zkušené. Jelikož jsem nikdy neměl v životě právého tátu a žil pouze s maminkou, beru je za takové své dva taťky ale hlavně VZORY a učitele!!! Je až legrační že jsem si k těmto osobám vytvořil takový vztah a vlastně jsem je nikdy v životě ani neviděl ale přes stálé navštěvování tohoto serveru a poslouchání videjí s jejich hlasem mám již pocit jako bych je znal již delší dobu :) Takže ještě jednou jim patří mé velké DÍKY :)

TAk a teď k mému problému. Za prvé chci říci že jsem používal tlačítko hledat asi1000x ale prostě né a né najít můj problém a je mi jasné že až napíšu o co se mi jedná tak mi určo někdo napíše: "to se tu již psalo" ... ale jak říkám opravdu jsem poctivě hledal ale nenašel jsem :( a úpřímně vám říkám že jsem měl až strach sem psát tento můj dotaz jelikož je pro řadu z vás určitě stupidní ale musíte mě trošičku pochopit. Kdybych měl ve svém okolí někoho kdo se tomuto umění snaží porozumět též, tak bych se o problémech snažil radit s ním a nezatěžovat místní forum(Kdyby někdo chtěl spojit síly tak bydlím kousek od Břeclavi). Jednomu traderu jsem psal i na skype, který zde zveřejnil ale dozvěděl jsem se, že neví co je zenfire a že nevěří na backtest tak jsem moc nepořídil.

Tak ale už konečně k tomu problému. Chtěl bych začít backtestovat TF na 3 minutovém grafu a chci použít pro své úplně první zkoušky woodiesCCI (ZLR) a s pravidlama jak byla popsána v přiloženém PDF souboru zde na finančníku. Prostě si vše teprve zkusit, osahat prostě vyzkoušet než se pustím do vlastní tvorby. Ale zde je můj první zádrhel. Mohu pro backtets použít data od Zenfiru s kombinací NinjaTraderu? Vím že se tu psalo že když si koupím určitý program dostanu k tomu i data. Ale byl to starší článek a ve videotutoriálech bylo zmíněno, že data od zenfiru jsou kvalitní a dobré pro backetst (pokud se nepletu). Pokud je tomu opravdu tak a tuto kombinaci mám správnou mám další problém. Jelikož jsem začal vlastě před 5 dny backtestovat a celý natěšený zjistil jsem že určitě musí být něco špatně. Jelikož za pouhé 2týdny jsem byl profitu cca 2,5tisíce (což mi přišlo moc) na kontrakt (mechanicky od 15-22) což mě zarazilo a říkal jsem si že je vše špatně. A právě zde jsem začal uvažovat. Jelikož vidím na 3min. grafu pohyby na jednom dlouhém svícnu za 3 minuty, jak poznám že mi protl můj SL ? Nebo například nastavím svůj SL tak aby při otevřeném profitu 100$ se pusunul na B/E a jak poznám že se trh otočil a že jsem vlastně skončil na B/E? A nakonec třeba šel trh opět ve směru, který jsem očekával ale již bylo pozdě jelikož jsem byl exekuován?

Nevím jestli jsem to popsal dost jasně tak aby jste mě chápali. Prostě a jednoduše neumím číst svíčky pro backest abych věděl zda si tento obchod mám napsat buď do Profit nebo na Loss nabo na B/E. Už asi 4dny to tu na foru hledám ale nedaří se mi. Prostudoval ´jsem i seriály co mi vše slovo backtest našlo ale nikde na to nemohu přijít. Nejlíp by bylo nějaké video :D Ale já se vsadím že dělám něco špatně a už jsem z toho trošičku koncích ale nechci říct že mi něco nejde (to je v tradingu zakázané slovo že ano :) ) A ani to neříkám, jen to dělám určitě špatně špatěn že jo :) Jo a ještě děkuji tomu komu se chtělo přečíst tento můj menší román :D Ještě jednou díky a čekám na každou odpověď díky moc! (tu)

[yax]

TomTailor:

to je hrozne siroky dotaz. Takze urcite prijdou dodatecne dotazy. Ja to zkusim vzit poporade.

NinjaTrader + Zenfire je dobra kombinace jak pro backtest, tak paper i samotne realne obchodovani. Je mozne mit mesic demo ucet, kde neni potreba nic platit. Data jsou kvalitni a vic jak rocni historie, coz je vic nez dost.

K tomu profitu co pises, tak to tezko rict, kdyz nerikas jaky je to trh a jake je to obdobi. Pokud by to byl treba rijen lonskeho roku na trhu TF, tak proc ne. Dobra rada pro zacatek - vybrat si najeky "levny" trh - to znamena trh, kde muzes pouzivat maly SL - coz jsou treba emini indexy NQ nebo YM. A backtestovat uplne staci od zacatku letosniho roku. Konec lonskeho roku byl hodne volatilni a tak je s letoskem zatim dost nesrovnatelny.

S tim protnutim SL na jednom baru. Musis si dat nejaka zakladni pravidla. Napr. vstupovat na close svice. A pak te zajimaji nasledujici svice. Co se tyka SL a PT, tak ty si nestanovuj dopredu. V backtestu si zapisuj pouze hodnoty MAE a MFE - kolik jde po vstupu trh maximalne proti tobe a maximalne v tvuj prospech. PT a SL si urcis az na zaklade backtestu.
A pokud bys chtel vedet treba pro posun BE, jestli by ti to zasahlo SL nebo ne, tak ti nic nebrani dat si nizsi TF - treba minutovy a tam se podivat dovnitr 3minutove svicky, jak se vyvijela.

To by pro zacatek stacilo.

Lada

[TomTailor]

Aha Aha. Já jsem tam uvedl trh TF je to snad e-mini Russel 2000 že? Kdysi to bylo ER pokud se nepletu a teď je to psaé TF a chci mít 3 minutový graf. Takže už tomu trošičku začínám rozumět :-) Díky fakt moc! (tu)

[athoos]

ToTailor:
pokud Ti dobře rozumím, tak Ti jde o situaci kdy po vstupu na close svíce je následující svíce tak velká že současně přesahuje SL i PT. A ty nevíš při backtestu k čemu došlo dříve. Jedna z možností je pokud používáš 3 min graf, otevřít 1 min graf kde se Ti ta svíce rozdělí na 3. Tam by to mohlo jít zkontrolovat. Nebo použij range bar graf s nastavením např. 2 ticky a pěkně uvidíš jak ta cena cestovala během těch 3 minut.
Co se týká nastavení hodnot PT a SL: já to udělal tak, že jsem si stanovil SL 60$ ( pro trh YM), RRR alespoň 1:2, takže jsem PT stanovil 120$. Na základě těchto hodnot jsem zapisoval výstupy, a pak samozřejmě hodnoty MAE a MFE. Pro paper jsem po analýze těchto hodnot upravil SL a PT, ale ne nějak dramaticky. Neříkám že ideální postup, ale bez stanovených hodnot SL a PT bych nedostal výstupy z trhu.
Ať se daří, zdarec.
Petr

[Liliputek]

Zdravím všechny...jsem začátečník a měl bych jeden dotaz ohledně systemu obchodování.Vytvořil jsem si svůj systém a při backtestu jsem zjistil, že mám 2 měsíce z 8 v mínusu.Přesto ten system přinesl zisk 9440$ po odečtení poplatků. Když jsem pročítal tento web tak jsem často narazil na to že přijdou i ztrátová období a že se na to má člověk připravit. Samozřejmě testuji dál do historie.

Otázka zní : zažil jsem to ztrátové období a nebo ne???? jak dlouho trvá??? a dá se zatím ten systém brát jako profitabilní ????


pokud někomu přijdou tyto otázky hloupé tak se omlouvám. Jen si chci upřesnit jestli jdu správně. Nerad bych skončil v kruhu hledání svatého grálu:)


děkuji všem za info

[lumik]

Dobrý den, v jednom článku na Finančníkovi je psáno, že pro backtesting svého obchodního systému je vhodné pracovat s daty ze zdroje, který budu i v budoucnu používat. Nyní jsem připojen na data od Zen-fire, ale co když budu chtít v budoucnu používat data ze zcela jiného zdroje? Budu muset prodělat celý kolotoč backtestování znovu? Nebo můžu vyjít z výsledků backtestování na datech od Zen-fire...ale musím počítat s určitým zkreslením? A jak velkým? Děkuji.

[yax]

Liliputek:

to je otazka na kterou si odpoved musis najit sam. Ber to tak, ze v realu nebudes delat to same co v backtestu, ale podle toho, jak moc je system slozity, se dostanes na zacatku na 30-70% vysledku z backtestu. Tak si vem, kdyz bys byl na 50%, jestli by ti stacilo 500 na mesic v prumeru s tim, ze by si mel treba 3 mesice ztratove. Je to docela narocne na emoce byt ve ztrate a porad se drzet systemu.
Nevim, co mas za system, ale je lepsi najit neco, co dava v backtestu vetsi zisk, tak abys mel dostatecny prostor pro chybovost.

Lada

[Gladiator028]

Ahoj Liliputek,

odpoviem to prirovnaním: Vstúpiš do ringu trocha poskakuješ , zrazu rána a ideš k zemi...opýtaš sa rozhodcu : To bol ten úder? Od teraz budem v pohode?.... :)

Paper trading nemôžeš nikdy porovnávať s Live tradingom, lebo 90% úspechu je v psychike a tu nikdy nenatrenuješ na "akože" tradingu.Či je systém dobrý zistíš až v realnom prostredí , ale len v súvislosti s Tvojou psychikou, teda ak ti to spočitku nepôjde nemôžeš hneď obviniť systém....na to však musíš prísť sám.
Aj dlhoročný traderi maju svoje úspešné a menej úspešné obdobia tomu sa nevyhneš ani Ty a obzvlášť nie keď začínaš. Musíš prejsť "strašidelným zámkom" bez pomoci ostatných...dostaneš baterku-svoj zrak a mapu-svoj systém...či sa zlakneš , alebo nie na to už návod nedostaneš... ;)

Svetoznáma Matka Tereza raz povedala: “Boh nevyžaduje aby ste uspeli, On iba žiada aby ste sa o to pokúsili.”
A tak váš neúspech je dôkazom toho, že to skúšate!


Gladiator028

[Liliputek]

Díky za reakci. Já jsem tu svoji "hlavu" vypnul. To znamená že můj plán obchodování vychází z předpokladu pevného PT a SL. V NJ jsem si naprogramoval vstupy a pokud přijde tak do toho "jdu" s tím že nebudu vůbez zasahovat do PT a SL. ( vyřadím ti moji "chytrou hlavu"). V testování na historických datech to zatím vyšlo tak že z 8 měsíců jsou dva ztrátové (3095$) a 6 ziskových (12065$) :) . dotaz byl myšlen jestli to je normální, že jsou ty ztráty v takovém poměru. Jinak dnes jsem přišel při procházení dat , že jeden vstup ( mám 6 různých vstupů) mě dělá za celou dobu ( 8 měsíců) celkovou ztrátu -600$, po dnešní úpravě toho vstupu jsem se dostal za celé období + 750$. Počet obchodů klesl na 1/3 původního počtu. Jsem rád že jsem to upravil,ale kde končí optimalizace a kde začíná hledání svatého grálu ???


dík všem

[vladko11]

Liliputek - u mna optimalizacia konci prisposobenim stoplossu aktualnej volatilite daneho trhu. Dobry system musi byt aspon zhruba funkcny na viacerych trhoch a na viacerych tf.

[roche]

Dobrý deň,
rád by som sa opýtal, ako máte v OS popísané situácie, v ktorých sa rozhodujete viac "pocitovo" ako exaktne? Ja vo svojom OS mám presne stanovené pravidlá napr. pre výstup (PT), ale čo robiť v situácii, kedy "vidím", že trh na môj pevný PT "nemá"? Napr. včera na NQ Vol1000 som ešte o 18:00 bol v trhu na long, kedy mal trh za sebou prudký nárast, následnú korekciu a dostal sa od cca 17:00 do úzkeho range. O 18:00 mi zo situácie na trhu bolo jasné, že trh už stratil silu a mal by som pozíciu uzavrieť (nehovoriac o tom, že obchodujem len do 18:00). Ale môj OS mi velil v pozícii zotrvať.
Keď som nad tým uvažoval a prechádzal si výsledky z obchodného denníka, nebol to ojedinelý prípad, kedy som to "videl" a "cítil", že je čas na výstup, len som to nikdy nebol schopný nejako sformulovať do konkrétneho pravidla a teda som to nevedel ani zbacktestovať. Tým pádom akoby som tieto svoje "pocity" potláčal a ospravedlňoval ich ignorovanie dodržiavaním OS, aj napriek tomu, že by mohli byť pre môj OS prínosné. Na druhej strane ich nechcem živelne aplikovať, aby som sa nakoniec od svojho OS neodklonil až priveľmi.
Prosím Vás, ako ich teda zahrnúť do svojho OS a hlavne, ako ich "formulovať" resp. zbacktestovať?

Pekný deň

Martin

[Pavel K.]

roche: Zaznamenavej si nejakou dobu vystupy na backtestovanem PT a vystupy, ktere bys udelal podle citu. Pak uz jenom vyhodnot, treba po 50 obchodech, jestli to je pro tebe prinos nebo ne. Backtest tady pujde tezko bez jasnych pravidel.

[MNovak]

roche
v období prázdnin a dovolených je bezpředmětné obchodovat v tomto čase. Podivej se nazpět a musíš vidět , že maximum pohybu je v první hodině po otevření trhu a pak se nic neděje. Já v 16,30 hodin už ležím u vody a relaxuji.
Hlavně se nesnaž kopírovat náměty na obchodování do 18 hodin. V tuto dobu je to skutečně pasé.

[lumik]

Dobrý den, prosím, kdo by mi poradil s některými věcmi týkajícími se čtení grafů. Není mi jasný rámeček nad grafem, který vypadá takhle: 11/05/08 N09 h/l/c = 4564 4316 4320 res = 55.500 53.000 - dovedl jsem identifikovat pouze datum a high a low, ale co znamená to třetí číslo a co res.??

A také mi není zcela jasná věc v kolonce Select a chart Data Type: Daily(weekly, monthly) contract, daily nearest, daily continue. Za případnou odpověď moc děkuji.