Velká analýza nastavení trailing stop-lossu u intradenního breakout portfolia

[petr]

Pro aktivní tradery Finančníka zapojených v Trading Room jsme připravili podrobné výsledky intradenního portfolia s různě nastaveným trailing stop-lossem. Kompletní studii naleznete v Trading Room na linku: https://www.financnik.cz/forum/topic/5064-hledani-edge/page/16/#findComment-321851

Nastavení testovaného portfolia vychází z risku, breakout úrovní a ATR periody originálního modelu publikovaného zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5064-hledani-edge/page/10/#findComment-319574 (všechna pravidla jsou mechanická a 100% popsaná na daném linku ve skupině).

Výsledek studie: s preferovanou variantou nastavení stop-lossu dosahuje portfolio (ve sdíleném vyučovaném nastavení) následujících výsledků:

Černá linka představuje výkonnost portfolia, šedá linka pro srovnání držení S&P 500.

Komise a skluzy započítány. Portfolio obchoduje micro futures, lze jej obchodovat od velmi malých účtů. Započítány jsou komise 1 dolar a 2 ticky na obchod.

Podrobné srovnání výkonnosti portfolia s držením S&P 500 (backtest od 2018):

Portfolio dosahuje ročního zhodnocení +25,5% při max. drawdownu -13,74%. Držení S&P 500 ročního zhodnocení +13,56% při max. drawdownu -33,58%.

Portfolio je plně mechanické.

V rámci Trading Room je možné jej okamžitě se všemi nastaveními a v této dané podobě obchodovat následujícími způsoby:

a) Skrz autotrader pro Darwinex Zero (sdílený zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5246-milionove-portfolio-bez-rizika/).

b) Sdílenými skripty u TradeStation.

c) Sdíleným autotraderem pomocí opcí u Interactive Brokers. Zde trackujeme výkonnost na samostatném účtu. Opce jsou výhodné zejména pro velmi malé účty (od cca 3000 dolarů). Strategii jsme plně automatizovaně pustili na účet v květnu a od té doby dosáhla na našem účtu zhodnocení cca +18%:

 

Opční autotrader je v Trading Room k dispozici v plně otevřené a upravovatelné podobě (Python skripty) zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5164-opcni-breakout-autotrader-skript/

Trading Room je určen pro obchodníky, kteří chtějí svůj trading posouvat směrem systematizace a automatizace. Obchodujeme diverzifikovaná portfolia tak, abychom získávali nejen peníze, ale i časovou efektivitu. Zapojit se můžete zde: https://tri.financnik.cz/tradingroom

View full aktualita